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[期刊] 统计与决策
[作者]
李刚
资产定价模型选择问题是实证金融研究领域一个基本的问题。AIC、BIC是模型选择中常用的两个信息准则。可是,在实际应用中,AIC通常需要假设备选模型均是真实模型,或者至少是真实模型的较好近似。BIC通常依概率1选择真实模型,如果备选模型中没有真实模型,BIC选出的模型不具备现实意义。文章基于Fama-French三因子模型,在模型错误指定下,首次运用TIC准则,选择出模型集合中的最优模型。实证分析表明,TIC与AIC、BIC间的结果差距是显著的,从而说明了AIC、BIC的不可靠性,同时TIC也非常显著地支持了Fama-French三因子模型,这加强了运用该模型进行实证研究的说服力。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
于小丽 姜奇平
本文针对当前数据资本资产定价理论中成本法、收益法存在短板的问题，以及市场法不成熟的问题，基于梯若尔双边市场理论拓展了资本资产定价理论，首次引入双边市场作为市场法定价的基础，从数字生态系统现有两部收费的实践出发，构建成本法与收益法相结合、单边市场与双边市场相结合、时间贴现与空间贴现相结合的数据资本资产定价模型（DCAPM），用于标准化数据资本资产定价。这一模型创新性地将现有资本资产定价理论从时间特例发展为时空通则。本文基于均衡分析建模，建立了按照实际销售收入、符合现有会计准则的数据资本资产定价方法。研究的一般意义在于，发现反科斯型市场的作用，尤其是明晰了将外部性加以内部化这一双边市场机制在数据资本资产定价中的作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周少甫,杜福林
[期刊] 统计与决策
[作者]
方毅 陈煜之
文章主要通过资本资产定价模型研究股票超额平均收益和风险因子的关系，将不同投资组合的收益和风险因子进行不同时间频段的小波变频后进行传统的因子定价回归，同时，加入了原始数据的因子定价模型进行比较，检验了如下问题：（1）验证了Fama-French模型是否具有时变性；（2）不同频度下的资本资产定价模型是否能有效地解释中国市场的异象；（3）Fama和French提出的风险因子是否能有效地影响组合收益率。结果表明，经过变频后的高频因子和投资组合能很好地通过GRS检验，同时FF五因子模型在不同的时间频率下比单一的时间频率要好，并且风险因子对中国市场的收益有显著的影响。
关键词：
资产定价 小波变频 市场异象
[期刊] 经济研究
[作者]
陈彦斌 徐绪松
本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系 ,其中资产的风险定义为资产收益率与风险基金收益率的协方差除以风险基金收益率的方差。作为应用例子 ,本文使用基于风险基金的CAPM模型证明了著名的CCAPM模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王非 王丽萍 孙浩杰
针对物流企业经常遇到的配送中心只能在指定的备选点中选择的限制,将固定建设成本风险共担选址-库存问题扩展为不指定与指定备选点的可变建设成本配送中心选址-库存模型,构建了二次非线性0-1整数规划模型。结合粒子群算法的特点,分别设计J×J矩阵与I×J矩阵为不指定备选点和指定备选点的可变建设成本配送中心选址—库存模型的初始粒子。在粒子群算法思路、流程指导下,用C++编程,通过C++builder运算。采用Hakimi文章中算例计算,并对运输成本系数β、库存成本系数θ进行敏感性分析。
关键词：
物流管理 选址 粒子群 配送中心
[期刊] 统计研究
[作者]
杨开元 刘斌 王玉涛
资本市场应计异象是由于投资者的错误定价还是因模型误设造成的,国外研究并未得到一致的结论。但以我国为代表的发展中国家资本市场,对应计异象的研究基本集中在解释应计异象存在原因,而对其是否真实存在还是源于模型误设,尚未有研究进行检验。本文以我国资本市场为研究背景,对上述问题进行考察。研究发现应计项作为一种"系统风险",具有较好的预测回报的能力,但在进一步的分析又发现这种系统风险特征与应计本身的特征高度相关,这说明应计异象并非源自定价模型的误设,而是投资者的错误定价,应计异象真实存在于我国资本市场中。
关键词：
资本市场 应计异象 风险 错误定价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 陈守东
现代市场经济发展的主要方面之一是金融发展。在发达的市场经济条件下,每个国家、企业和个人的经济活动都离不开金融。人们从事金融活动的欲望越强烈,社会资本积累的速度就越快。尤其在资本总量一定的情况下,金融活动越活跃,货币与资本市场越发达,资金的使用效率就越高。经济发展水平高,人们对投资与储蓄的要求就会多样化,从而也会促进金融工具创新的多样化,导致融资方式和融资渠道多样化,而金融的发展,又可以加速经济
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
唐圣春 张新平
文章根据价格决定规律,分析了现有药品定价方法及其优缺点,包括成本导向定价法、需求导向定价法和竞争导向定价法。在此基础上提出要采用综合的药品定价方法,并建立了制定药品价格的数学模型,以期为合理地制定药品价格提供新的思路。
关键词：
价格决定规律 药品定价方法 定价模型
[期刊] 林业经济问题
[作者]
邓慧婷 孟全省
首先对林木资产B-S期权定价模型和灰色关联度分析的方法进行简要概述并评价其优缺点,然后以宁陕县马尾松林木交易实例,运用灰色关联度分析得出马尾松的公允市场价格,代入期权定价模型,求出待评估马尾松的评估价值,并据此形成一种改进的林木资产评估方法。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
丁琳 刘文俊
本文利用1994年9月至2012年8月上海证券交易所678只股票月度历史数据,运用动态分组方法验证资本资产定价模型理论,结果表明:在研究样本取样时间段,传统资本资产定价模型中的平均超额收益率与贝塔系数之间的线性关系成立,但是模型的截距显著大于零,而斜率显著为负;将其平均分为四个亚时期,只有第一亚时期的拟合程度较好,且前三个亚时期模型的斜率均大于零,而第四亚时期的斜率变为负数,表明中国资本市场在2009年6月以后,经历了市场收益率为负数的状态,且这一时期的影响程度最终导致整个研究样本的斜率为负,这与席卷全球的金融危机抵达并影响中国股市的时间和程度吻合。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姚京 袁子甲 李仲飞
本文在相对Value-at-Risk(VaR)风险度量的基础上重新审视了金融经济学中最为核心的两个问题:资产配置和资产定价。遵循经典的Markowitz-Sharpe理论体系,我们在一般的分布假设下建立了基于相对VaR的均值风险模型和资本资产定价模型,并得出了两基金分离、有效边界、证券市场线等一系列结论。通过研究比较,我们说明了经典的Markowitz-Sharpe理论体系只是本文所构建的资产配置和定价理论体系在正态分布假设下的一个特例。我们还通过实证研究来说明不同分布假设对金融决策的影响。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
孙坦 宋丹辉
分析对本体模型进行错误诊断的必要性,归纳总结本体模型的常见错误,如描述类错误、分类错误、冗余错误、循环错误、设计异常等,探讨其修正方法,以便为本体评价及构建优质本体评价工具提供参考。
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