- 年份
- 2024(7003)
- 2023(10258)
- 2022(8695)
- 2021(8210)
- 2020(6910)
- 2019(16050)
- 2018(15912)
- 2017(31162)
- 2016(16558)
- 2015(18652)
- 2014(18207)
- 2013(17481)
- 2012(15559)
- 2011(13843)
- 2010(13471)
- 2009(11992)
- 2008(11280)
- 2007(9478)
- 2006(7705)
- 2005(6215)
- 学科
- 济(67606)
- 经济(67542)
- 管理(48529)
- 业(45535)
- 企(38915)
- 企业(38915)
- 方法(38515)
- 数学(35089)
- 数学方法(34477)
- 财(16904)
- 农(15725)
- 中国(15258)
- 业经(13798)
- 贸(13154)
- 贸易(13147)
- 易(12815)
- 理论(12300)
- 务(11200)
- 财务(11146)
- 财务管理(11123)
- 技术(10563)
- 地方(10542)
- 企业财务(10515)
- 学(10285)
- 农业(10226)
- 制(9966)
- 环境(9637)
- 和(9422)
- 融(9085)
- 金融(9083)
- 机构
- 学院(222797)
- 大学(220545)
- 管理(93205)
- 济(92945)
- 经济(91326)
- 理学(82549)
- 理学院(81809)
- 管理学(80135)
- 管理学院(79736)
- 研究(63924)
- 中国(49110)
- 京(43236)
- 财(41762)
- 科学(37814)
- 财经(34923)
- 经(32079)
- 业大(31721)
- 中心(31640)
- 农(30181)
- 江(30015)
- 经济学(29722)
- 所(29041)
- 经济学院(27197)
- 研究所(26683)
- 财经大学(26632)
- 范(25999)
- 北京(25737)
- 师范(25728)
- 商学(25071)
- 商学院(24823)
- 基金
- 项目(162757)
- 科学(130894)
- 基金(121313)
- 研究(118187)
- 家(105011)
- 国家(104205)
- 科学基金(92413)
- 社会(76852)
- 社会科(73239)
- 社会科学(73220)
- 基金项目(64124)
- 省(63579)
- 自然(60854)
- 自然科(59593)
- 自然科学(59582)
- 自然科学基金(58502)
- 教育(56776)
- 划(53248)
- 资助(50242)
- 编号(47489)
- 部(36641)
- 重点(36335)
- 成果(35865)
- 创(35219)
- 发(33588)
- 创新(32818)
- 国家社会(32567)
- 教育部(32474)
- 课题(31745)
- 科研(31704)
共检索到297434条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾云赟
文章根据商品期货市场特征,把商品期货市场交易者的框架效应引入到商品期货市场定价机制中,以框架效应所产生的信息系统性偏差为出发点,构建了基于框架效应的商品期货合约定价模型。研究显示,交易者框架效应的存在将影响期货市场交易双方的最优期货合约交易数量,并最终导致期货均衡价格偏离理性条件下的期货均衡价格。
关键词：
框架效应 商品期货 均衡价格 定价模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘子君 迟国泰
文章据无套利原理对股指期货和股票交易中买卖双方交易成本差异、存贷款利率差异及保证金等因素影响下的不完美市场,建立股指期货的区间定价模型。一是全面考虑了股指期货和股票市场中的交易手续费、印花税、佣金等各项交易费用,并将现金股利和保证金参数引入定价模型,提高了定价的准确性;二是直接用比率指标计算股指期货的定价区间,解决了现有模型中绝对指标需要进一步换算的不足。
关键词：
股指期货 期货定价 区间定价 无套利原理
[期刊] 经济问题
[作者]
冯路 何梦舒
为应对全球气候的变化,《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》相继签订,国际碳排放权交易市场由此发展,碳金融衍生产品相继出现,碳排放权期货在碳金融市场中占据重要地位。中国将在全国范围内形成碳排放权交易市场,碳排放权期货的推出对中国碳排放权交易市场的发展具有重大意义,其定价机制又是研究碳排放权期货的重点。根据碳排放权的特性,在期货定价模型的基础上构建了碳排放权期货定价的三类模型,为中国碳排放权期货市场定价提供理论支持。
[期刊] 南方金融
[作者]
邸浩 赵学军 张自力
由于商品期货具有与传统金融资产相关性较低、可多空并举的特性,因此,商品期货投资策略研究受到投资理论和实务界的广泛关注。本文在研究影响五种大宗商品价格走势的主要因素基础上,采用LSTM-Adaboost模型对非线性、非平稳的商品价格序列进行建模和预测,以提高神经网络模型的预测能力和泛化能力。根据LSTM-Adaboost模型的预测结果构造相应的投资策略,将基于LSTM-Adaboost模型的商品期货交易策略同经典的商品期货交易策略进行比较研究。结果表明:无论是年化收益率指标还是夏普比率指标,基于LSTM-Adaboost模型的商品期货交易策略都要优于经典的商品期货交易策略。此外,针对单一投资品种的投资策略回撤大的问题,本文还构建多个投资品种期货组合优化模型,有效解决投资策略在每个投资品种上安排资金占比和最优杠杆的问题,这一方法可以较好地起到控制风险、提高收益的作用。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨晨辉 刘新梅 魏振祥 耿紫珍
基于VAR模型,选取铜、铝、白糖和玉米期货做为研究样本对我国期货市场定价效率进行实证研究。研究结果显示:选取样本的期货价格和现货价格之间具有长期均衡关系;铜、铝和玉米具有期货价格引导现货价格的单向引导关系,而白糖具有期、现货价格相互引导的双向引导关系;脉冲响应函数分析发现除了白糖以外,期货市场对现货价格的冲击大于现货市场对期货价格的冲击;方差分解发现铜、铝和玉米的定价能力较强,白糖的定价能力较弱。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李振宇
应用VAR模型,研究了中国、日本、新加坡三国天然橡胶期货价格间的关系,以及三者在国际定价权中的地位。研究表明在世界天然橡胶市场上处于优势地位的中国、日本、新加坡三国(以下简称"中、日、新三国")的橡胶价格,在国际定价权中,中国、日本橡胶价格处于主流影响地位,新加坡橡胶价格的影响居于次要位置,但中国橡胶价格、日本橡胶价格都不具备绝对话语权,没有呈现出对其他两个品种的同时单向引导作用。中国应进一步提高橡胶价格的国际影响力,以匹配天然橡胶进口和消费第一大国的地位。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
李剑 李崇光
本文引入价格泡沫理论与分析方法,提出了基于价格泡沫视角的农产品期货市场风险评价方法和分析框架,创建了"泡沫长度""泡沫频度""泡沫强度"3个风险评价指标,对2006~2014年中国农产品期货市场历史风险水平进行了测量和评价。依据风险评价结果,本文将10种主要农产品期货品种划分为高、中、低3个风险等级,并总结出各个风险等级商品的风险特征和调控启示。本文的研究结果显示,商品功能属性不能完全显示商品风险属性,有必要按照"分级监控、重点防范"的原则,完善农产品期货市场风险监管体系。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
李剑 李崇光
本文引入价格泡沫理论与分析方法,提出了基于价格泡沫视角的农产品期货市场风险评价方法和分析框架,创建了"泡沫长度""泡沫频度""泡沫强度"3个风险评价指标,对20062014年中国农产品期货市场历史风险水平进行了测量和评价。依据风险评价结果,本文将10种主要农产品期货品种划分为高、中、低3个风险等级,并总结出各个风险等级商品的风险特征和调控启示。本文的研究结果显示,商品功能属性不能完全显示商品风险属性,有必要按照"分级监控、重点防范"的原则,完善农产品期货市场风险监管体系。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘庆富 华仁海
为检验重大风险事件对我国商品期货市场的冲击效应,本文在构建基于重大风险事件的随机波动模型的基础上,运用贝叶斯MCMC推断技术对中国商品期货市场进行了实证研究。实证结果表明:经济事件、政治事件和自然灾害对中国商品期货市场的收益和波动均存在显著的冲击,并且,"利好事件"和"利空事件"对收益和波动的影响均具有显著的不对称特征;相对而言,各类事件对期货市场影响的显著性、程度和方向既存在一定共性,也具有个体差异。
[期刊] 经济评论
[作者]
刘颖斐 余玉苗
独立审计具有降低、分担、分散社会经济活动风险的价值,这种风险控制价值可以细分为鉴证价值、信号显示价值和保险价值,它们是独立审计定价的基础。因此,基于风险控制价值的独立审计定价模型应该包括人力资源投入收费、声誉收费、风险收费三个要素。人力资源投入收费是以人力资源投入水平为基础要求的费用补偿;声誉收费是特定的会计师事务所在特定的资本市场上基于其特有的声誉而收取的费用;风险收费是对注册会计师承担民事赔偿责任的估价,是基于保险价值所要求的补偿。该定价模型全面地考虑了独立审计的价值,能帮助资本市场各类参与者确定审计定价的合理水平。
[期刊] 管理评论
[作者]
扈文秀 牛静 李芳 牛洁
论文研究基于商品指数期货与大宗商品类股票ETF的双跨套利策略及其实施方案。首先根据统计套利模型选取套利对象,通过协整检验构建投资组合;其次运用统计套利原理制定套利信号机制;在此基础上,设计出了基于商品指数期货与大宗商品类股票ETF既跨市场又跨品种的双跨套利方案。最后,以商品指数期货和上证大宗商品股票ETF为套利对象,在允许卖空上证大宗商品股票ETF情形下,采用2012年6月14日到2012年6月27目的5分钟高频收盘数据对该套利方案进行了检验,结果表明,采用该统计套利方案能获得套利机会,该统计套利方案在我国期货市场行之有效,该研究能为我国股指期货的推出和正常运行提供一定理论参考与数据支持。
[期刊] 技术经济
[作者]
刘晓雪 王慧娟 白宗航
基于社会福利理论,根据社会福利损失模型构建了社会损失衡量指标(SL)。进而测算了有色金属、黑色金属和能源化工期货的SL统计值,估计了期货价格对现货价格的预测偏差所带来的社会损失。主要得出几个结论:距到期期限7个月到3个月时,期货合约距到期日越近,市场效率越高;从不可避免的社会损失来看,有色金属期货最低,其次是能源化工和黑色金属期货;从SL均值来看,能源化工期货市场效率最高,其次是黑色和有色金属;同一大类内部不同期货品种之间的市场效率及其稳健性差异较大。
[期刊] 投资研究
[作者]
曾裕峰 向修海 陈学彬
以我国四种代表性的商品期货指数为例，分别运用ＣＡＶｉＡＲ和条件ＥＶＴ两类半参数模型对尾部数据进行动态ＶＡＲ测度，同时在现有ＣＡＶｉＡＲ模型基础上构造了双门限常数－ＴＧＡＲＣＨＴ模型和双门限ＡＲ－ＴＧＡＲＣＨ模型，最后通过３个似然比检验和１个动态分位数检验对比了各个模型的预测效果以及在不同分位数的适用情况。实证结果发现：两类半参数模型各有优劣，其中ＣＡＶｉＡＲ模型更适合于刻画低分位数的尾部风险，而条件ＥＶＴ模型对高分位数的极端尾部风险具有更强的预测能力；新建的双门限常数－ＴＧＡＲＣＨ模型显著地提升了原有模型的预测绩效，而双门限ＡＲ－ＴＧＡＲＣＨ模型提升的效果不如前者。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
喻建良 戴塔根
我国国有矿业权的交易基本上是通过拍卖的方式进行的,投资人在竞买过程中必须不断更新自己的报价。因此,需要一个利于调整各种参数的矿业权评价模型,或称竞买定价模型。竞买定价需要一个包含投资人期望收益率、无风险利率、投资方案、资源量期望与回采率等直接影响矿业投资项目价值的因素在内的综合定价模型,以期货定价理论为基础推导出来的模型满足了投资者对竞买定价的这些要求,它与贴现现金流量法有相似之处,更适应于采矿投资项目的评价。
关键词：
期货理论 矿业权评价 竞买定价 投资
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郭峰
本文从货币政策的财富效应和流动性效应入手,分析了研究货币政策冲击对经济金融运行影响时使用VAR族模型的微观理论基础;并通过构建了资产定价模型,对货币政策的"财富效应"、"流动性效应"及资产定价之间的关系进行了理论研究。结果表明,货币政策的"财富效应"与"流动性效应"通过影响投资者的相对风险厌恶系数以及其自身与无风险资产收益率之间的关系来影响资产的理论价格。
关键词：
财富效应 流动性效应 相对风险厌恶系数
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
原油期货与PTA期货的风险溢出效应——基于CoPulA-CoVAR模型的研究
单只股票期货及其定价模型研究
金融市场、商品市场一体化与货币、财政政策的有效性——基于OR分析框架的一个模型与实证
中国权证定价方法的研究:基于经典B-S模型及GARCH修正模型比较的分析框架
基于EGARCH-GED模型的中英铜期货风险溢出效应
指数期货合约定价模型及其实证研究——对恒生指数期货合约定价的实证分析
基于马尔科夫转换MSVAR模型的大宗商品期货价格行为特征分析
商品期货市场和股票市场的关联性研究——基于二元VAR-GARCH模型
中国商品期货动态套期保值研究:基于修正ADCC和DADCC-GARCH模型的分析
中美贸易争端加剧了商品期货市场的风险传染吗？——基于动态M-Copula模型的实证研究
