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[期刊] 统计与决策
[作者]
程子晋 谷伟
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程子晋 谷伟
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈希镇 徐新
根据历史数据估计收益率的分布来计算VaR是一种常用的方法。然而,过多的历史数据所构成的时间序列可能不独立同分布。文章选择离预测时间较近且相对较少的历史数据,使其通过BDS检验,再对其进行Bootsrap抽样,得到足够的样本,选择适当的核密度分布函数,从而算出VaR。经比较发现,这种方法算出的VaR比传统方法更准确。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈希镇 胡兆红
文章运用非参数核密度估计技术并结合极大似然估计方法来估计Copula函数中的参数,克服了传统方法在估计Copula函数参数时的不足。并通过计算机仿真分析,证实了此方法的可行性与准确性。
[期刊] 管理评论
[作者]
黄少滨 杨艳歌 吕天阳
夯实基本养老保险缴费基数对于促进基本养老保险缴费应收尽收、保障参保人员的合法权益具有十分重要的作用。但是目前基于计算机技术的缴费基数的核定方法仅仅局限在使用"保底封顶"原则,不能识别较为狡猾的欺诈行为;而人工的核定手段在面对众多参保人员时往往采用抽样核查方法,很不全面。为此,本文基于参保人员"保底封顶"换算后的缴费基数,采用核密度估计的方法拟合申报的工资分布,进而推算出全体参保人员的平均工资,最终通过与当地职工平均工资的比较从宏观上衡量参保人员缴费基数申报的真实程度,为详细核查确定重点。本文使用三个典型地区的176874个基本养老保险参保人员的缴费数据开展实验,结果表明:一些地区参保人员普遍存...
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
李淑艳 翟友邦 王小龙 李若晨 杨子涵 宋正河
为编制拖拉机传动轴在实际作业工况下的载荷谱,针对拖拉机传动轴载荷具有单峰和多峰的特点及参数外推的局限性,运用拇指法(Rule-of-thumb,ROT)确实带宽,提出一种改进的基于核密度估计(Kernel density estimation,KDE)的载荷外推方法。通过搭建拖拉机传动轴无线扭矩测试系统并进行田间试验,获得了传动轴犁耕工况下的载荷数据,采用拇指法求得From-To雨流矩阵的最优带宽,并由雨流矩阵计算出核密度估计阈值,对大于阈值的载荷采用基于核密度估计的非参数法进行外推,小于阈值的载荷则按比例外推,最后对外推载荷的合理性进行验证。结果表明:与传统非参数法相比,采用基于核密度估计的外推方法时,运算时间缩短了54.16%;与实测载荷相比,外推后的均值、标准差和最大值的误差分别为2.2%、0.87%和6.3%,拟合度R2和伪损伤比均大于0.99。用此方法对传动轴的其他工况载荷进行外推,同样得到了良好的效果。基于核密度估计的外推方法有助于编制反映拖拉机传动轴实际受载工况的载荷谱,同时为具有相似载荷分布特点的机械零部件载荷外推提供参考。
[期刊] 经济经纬
[作者]
施祖麟 黄治华
本文应用核估计方法对1978～2007年中国省级地区经济增长动态进行了分析,通过4个时点的人均GDP分布概率密度的核估计,我们发现在我国改革的3个不同阶段,中国省级地区的增长动态不是简单线性的,经济增长表现出两极分化与中间交叉变动的混合,三大直辖市始终在前3位,而贵州则始终停留在最后1位。从长远来看,中国省际增长分布有向双峰(bimodal)分布发展的趋势,这在1999年表现非常明显。三个阶段的动态分析说明,中国区域政策在促进经济增长和协调发展中能起重要作用。
关键词：
地区差距 核密度估计 双峰分布
[期刊] 地理科学进展
[作者]
尹章才 康自强
时间地理核密度估计是经典核密度估计(KDE)基于时间地理的一种扩展,主要是将标准核函数的定义域扩展至时间地理的时空可达域,以通过增强定义域在时空方面的物理意义来避免非零密度被分配到可达域之外的问题。时空可达域包括时空碟和由时空碟复合而成的潜在路径区域(PPA)。这2类可达域用作核函数的定义域能解决上述问题,但也带来了新的问题。基于时空碟构建的核函数能叠加成PPA上的概率密度,但敏感于时空碟的时间点。而基于PPA构建的核函数相较于理想布朗桥模型缺乏双峰特性,且也不能生成时空碟上的概率密度函数。因此,时间地理与KDE相结合的研究还处于应用前的理论探索阶段,论文的目标就是对这一进程进行梳理并引出未来的发展趋势。论文围绕时空轨迹不确定性量化这一目标,首先回顾了时间地理与核密度估计的不同功用,然后对两者相融合的意义、框架和模式进行了阐述。最后,认为时间地理的可达域代替核密度估计的定义域是改进时空轨迹不确定性测度的重要手段,但距离目标的落地还有一定的距离。
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
崔恒建 王雪峰
该文介绍了非参数核密度估计的构造和主要性质，给出了确定窗宽的数学表达式，并结合实例，说明了该方法在拟合直径分布中的应用，对于林分直径模拟和预测，非参数方法可能成为一种有用的方法。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
龚金国 李竹渝
本文提出非参数核密度估计-ML方法来估计Copula函数中的未知参数;再由统计检验推断得到能较好描述金融资产之间非线性相关结构的Copula。实证分析表明:可以利用Clayton Copula、Gumbel Copula来描述A股市场上证指数与深证成指之间的非线性相关结构.
关键词：
Copula 参数估计 非参数核密度估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵丽琴 籍艳丽
Copula函数包含了变量的边际分布和变量间的相关结构两方面的信息。用Copula函数可以很灵活地构造相关结构和边际分布不同的联合分布函数。Archimedean Copula函数在金融市场分析中很有用。在用Copula理论建模的过程中有一个很重要的环节是参数估计。文章采用对边际分布不作具体假设的非参数核密度方法来估计Archimedean Copula的参数,并用实证说明方法的有效性。
[期刊] 浙江农林大学学报
[作者]
王书涵 张晓丽 朱程浩 瞿帅
林分密度对林分生长有很重要的影响,既是生态学中重要的研究内容,也是林分因子调查的重要参数之一。采用快鸟影像的全色波段利用局部最大值滤波方法提取了研究区的林分密度。采用了皮尔森相关系数衡量了实际林分密度同树冠点数量之间的相关性,重点探讨了3×3,5×5,7×7(以像素为单位)等3种不同窗口大小及不同的归一化植被指数(I_(NDVI))阈值对提取树冠点数量的影响,选择出最佳的窗口和INDVI滤值的组合,并建立线性回归模型,将整个研究区划分成样地大小的格网,统计格网中光谱最大值点的数量并转换成林分密度栅格图层,
[期刊] 统计与决策
[作者]
乔舰 李再兴
基于小波变换的良好局部适应性,基于小波的非参数密度估计方法展现出较其他经典类型非参数密度估计方法的优越性,文章对基于小波的非参数密度估计方法进行了综述,尤其对应用中一些参数的选择进行了分析,并通过数值模拟说明了结论的有效性。
关键词：
小波 多分辨率分析 非参数密度估计
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
李凤 马惠兰 苏洋
利用非参数核密度方法，以５种红枣（灰枣、骏枣、金丝枣、青枣和冬枣）的批发市场价格为研究对象，比较分析不同红枣的短期价格波动形态及波动强度，并对其短期价格波动风险进行评估和比较。结果表明：从波动形态看，总体上红枣市场价格短期波动有明显谷峰和谷底，呈＂春冬高、夏秋低＂季节性特征，其中骏枣和灰枣的价格呈＂Ｖ＂型波动，金丝枣和冬枣的价格呈＂Ｍ＂和＂Ｗ＂型波动，青枣价格呈＂Ｎ＂型波动；从波动强度看，整体上鲜食枣价格波动强度高于干制枣，大小排序依次为冬枣＞青枣＞金丝枣＞骏枣＞灰枣；红枣市场价格波动风险分布不对称，降价风险高于涨价风险，其中冬枣降价风险最高，其次是灰枣和骏枣，金丝枣降价风险略低，只有青枣价格．．．
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡蓓蓓 宗刚
针对非参数核密度估计中最优窗宽选择在实际建模中的不足,提出新的最优窗宽选择的迭代方法,克服使用传统的经验法则所带来的局限性。并在此基础上用新的非参数核密度估计ML方法研究中国股票市场,通过与极大似然估计对比论证此方法的有效性和可行性。实证分析表明,通过与实际值的模拟对比,运用非参数估计技术得到上证指数日收益率的拟合值要优于极大似然估计的拟合值。
关键词：
核密度估计 极大似然 最优窗宽 异方差
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