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[期刊] 统计与决策
[作者]
闫春 邱艺伟 刘新民 陈祥辉
文章提出了一种基于核光滑的随机性准备金进展法,将非参数核光滑的方法引入到了准备金的评估中,相比传统的准备金进展法具有更强的灵活性。进而利用R软件进行实证分析,模拟了总损失准备金的分布,并对比了不同窗宽下准备金的分布特征。
关键词：
准备金进展法 随机性方法 核光滑
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张连增 段白鸽
在传统准备金进展法的基础上,结合模型假设提出了一种新的思路,将传统的确定性准备金进展法合理转化为随机性方法,并将Bootstrap方法应用于准备金进展法中,得到了未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到了各个分位数以及相关的分布度量(如均值、方差等),最后通过精算实务中的数值实例加以实证分析。
[期刊] 管理评论
[作者]
张连增 段白鸽
随着我国保险业精算技术的普及与发展,目前对准备金波动性的研究已成为一个新方向,准备金评估随机性方法已在国内保险业得到认可和应用。本文创新性地研究了如何将已决赔款和已报案赔款数据的相关性引入到随机性准备金评估方法中,提出了两种基于相关性的随机性准备金进展法,并通过精算实务中的数值实例,应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司在准备金评估方法中引入并发展随机性方法,具有十分重要的理论意义和实践价值,也为保险行业开发新的准备金评估软件提供有益的支持和参考。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张连增 段白鸽
为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到各个分位数以及其它分布度量,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。实证结果表明,两种Bootstrap方法得到的参数误差、过程标准差、预测均方误差都与解析表示估计的结果很接近。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张连增 段白鸽
首先分析了描述损失进展过程的两类非线性增长曲线,并结合损失进展因子方法和Cape Cod方法,使用极大似然估计对损失进展过程进行建模,得到了索赔准备金的均值估计和波动性度量。接着,进一步扩展该模型,将其用于折现索赔准备金的均值估计和波动性度量中,并通过精算实务中的数值实例、应用R软件加以实证分析。由于这一损失进展过程建模方法纳入了增长曲线,因此可以有效避免尾部进展因子的选择。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张连增 段白鸽
传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法基于Mack模型的假设,利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在系统介绍Munich链梯法的基础上,结合模型假设,提出了两种基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司准备金负债评估的准确性和充足性具有重要参考价值。
[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
索赔准备金评估方法的最新发展趋势是考虑相依结构的两类多元评估随机性方法,即将基于已决与已报案赔款之间的相关性、基于不同业务线之间的相依性体现在准备金评估的分析框架中。首先系统梳理两类多元评估随机性方法的最新进展,将一元评估方法的三个层次(无分布假设、分布模型假设、在分层结构下考虑各种分布假设)扩展到两类多元评估方法中。在多元框架下,将多元统计分析方法、精算学中的相依风险建模方法(多元分布模型、概率联结函数、共单调技术)应用到这三个层次中,探讨索赔准备金的均值和预测均方误差估计、预测分布的模拟问题。其次扩展考虑一元和多元框架下日益受到关注的含索赔通胀和会计年相依性问题。最后探讨这些评估方法在国外...
[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
索赔准备金通常是非寿险公司资产负债表中份额最大的负债之一。在确定非寿险公司的经营业绩和偿付能力方面,都依赖于索赔准备金负债的准确评估。基于索赔准备金评估的两类数据结构,系统梳理了聚合数据结构和个体数据结构下的各种索赔准备金评估模型与方法。在此基础上,结合最新研究成果,提出了一些有待深入探索和进一步扩展的新思路。这些研究不但对提升我国非寿险精算学科的统计分析体系、促进我国非寿险精算学科的发展具有重要的科学研究意义,而且也可以为国内财险公司的随机性索赔准备金评估提供理论支持和实务参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贤福忠 赵明清 潘盈盈
责任准备金是保险公司为了防止未来赔偿风险而提取的基金。为了有效的利用该资金,在资金能安全返还的原则下,保险公司期望投资收益最大化。本文在随机利率条件下,建立了投资银行储蓄的随机规划模型,进而把其转化为期望值模型,得到预期收益最大的投资方案。
[期刊] 中国金融
[作者]
王静
为了进一步完善存款准备金制度,健全货币政策传导机制,我国将存款准备金考核方式由时点法改为平均法。存款准备金考核方式的改变,提高了金融机构流动性管理的灵活度,对于促进金融机构稳健经营具有重要意义。对流动性的影响以郑州市法人金融机构为例,在2015年1月至2016年12月,辖内20家法人金融机构的超额存款准备金率总体趋势以2015年9月为节点,从逐渐上
[期刊] 中国金融
[作者]
王静
为了进一步完善存款准备金制度,健全货币政策传导机制,我国将存款准备金考核方式由时点法改为平均法。存款准备金考核方式的改变,提高了金融机构流动性管理的灵活度,对于促进金融机构稳健经营具有重要意义。对流动性的影响以郑州市法人金融机构为例,在2015年1月至2016年12月,辖内20家法人金融机构的超额存款准备金率总体趋势以2015年9月为节点,从逐渐上
[期刊] 中国金融
[作者]
曾刚
中国人民银行决定,自2015年9月15日起改革存款准备金考核制度,由现行的时点法改为平均法考核。作为中国重要的货币政策工具之一,存款准备金考核制度的变化,将不可避免地对商业银行乃至宏观经济产生一定的影响。所谓存款准备金,是指商业银行等金融机构为了满足客户提取现金以及资金清算等方面的需求而持有的资金。存款准备金率,即金融机构的存款准备金与存款总额的比率。存款准备金分为两
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
赔款准备金评估是保险公司的一项重要和复杂的工作,针对赔款准备金的评估方法的探索不断,近年来关于自举法在赔款准备金的应用比较多,文章基于比较常用的超泊松分布和伽玛分布的广义线性模型对赔款准备金进行估计,同时把自举法应用到模型中来分析估计误差,比较分析两种模型的评估结果。运用R软件的精算包进行评估,能使计算过程简化,便于学习应用。
关键词：
自举法 广义线性模型 赔款准备金
[期刊] 经济师
[作者]
杨红缨
为了完善存款准备金制度,进而优化货币政策传导机制,增强金融机构对资金流动性管理的灵活性,中国人民银行决定,自2015年9月15日起,金融机构存款准备金的缴存由现行的时点考核法改为平均考核法。而后,2016年7月15日中国人民银行决定对存款准备金的交存基数也采用平均法计算,将金融机构存款准备金缴存基数由每旬末一般存款余额的时点数调整为每旬末一般存款余额的算术平均值,由此实现了准备金计算和考核上的"双平均"。
关键词：
双平均法 调查研究 创新监管 灵活运用
[期刊] 上海金融
[作者]
王惟德
对主要发达国家央行近年来调整准备金制度情况的研究表明,其调整的目的都是促进央行和市场主体更好地管理流动性,同时尽可能避免调整对市场产生不必要的波动。因此,本文从对银行体系流动性管理角度,分析了我国将准备金计提考核机制由时点法调整为平均法的影响,进而提出相关建议。
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