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[期刊] 统计与决策
[作者]
史美景 邱长溶
本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型:条件自回归极差(CARR)模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件方差,而且CARR模型也相似于ACD(Autoregressive Conditional Duration)模型。极端值理论(Extreme value theory)暗示极差是波动的一种有效估计,因此CARR模型可以看作是波动模型,并通过实证分析发现CARR模型的样本期外波动的预测效果比标准的GARCH波动模型要好。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周杰 刘三阳
无论是在理论研究领域还是在应用领域,波动率的预测已经成为现代金融经济学和金融工程的重要课题。Chou(2005)针对极差提出了条件自回归极差模型(CARR)。本文在Parkinson(1980)的基础上,对极差作出了一个简单的修正,使得相应的CARR模型成为标准差的动态模型;然后以上证指数2001年4月27日至2005年12月5日的周收益率数据为样本,采用滚动样本的方法,利用CARR模型和GARCH模型分析了样本数据,作出了上证指数波动率样本外1至8周的预测,在多种事后波动率的测度下比较了修正后的CARR模型与GARCH模型对上证指数波动率的预测能力,证实了CARR模型在理论上的有效性。
关键词：
极差 CARR GARCH 预测
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周杰 刘三阳 邵锡栋
考虑到金融市场收益率分布的厚尾性,在数值模拟的基础上,提出了一类新的波动率模型-条件自回归拟极差模型(QCARR)。QCARR和Chou(2005)所提出CARR模型,Engle(2002)所提出的ACD模型等具有类似的结构,可看作CARR在样本分位数下的推广。利用上证综指估计了两种特殊类型的QCARR模型(QCARR_1,OCARR_2),采用滚动样本预测的方法,比较了上述模型与经过常数调整的CARR (ACARR)以及GARCH的样本外预测能力。结果表明:(i)对模拟数据,在所考虑的估计方法中,第二类拟极差估计和调整极差估计最优。(ii)对上证综指收益率数据,无论是预测的误差分析还是回归分...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲁万波 于翠婷 王敏
为提高条件自回归极差(CARR)模型的预测精度,将参数CARR模型与非参数GARCH模型相结合,构建了非参数CARR模型并给出估计算法。蒙特卡洛模拟研究结果表明:相比参数CARR模型的拟合效果,本文提出的非参数CARR模型的拟合效果更佳。为了比较两者的预测效果,以沪深300指数作为研究波动率的样本,基于非参数CARR(1,1)模型和参数CARR(1,1)模型研究了中国股市波动性的预测,四种预测误差度量的实证结果表明:无论是样本期内还是样本期外,与参数CARR(1,1)模型对股市波动性的预测精度相比,非参数CARR(1,1)模型的预测精度更高。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴鑫育 韩扬 马超群
极值理论表明价格极差是波动率的一个有效的估计量。同时,众多研究表明,基于期权价格的隐含波动率包含了市场前瞻性的信息。本文在经典的基于极差的条件自回归极差(CARR)模型基础上,充分考虑价格极差的长期动态性以及期权隐含波动率包含的信息,构建了带隐含波动率的混频CARR (CARR-MIDAS-Ⅳ)模型对极差波动率进行建模和预测。CARR-MIDAS-Ⅳ模型通过引入MIDAS结构能够捕获条件极差的长期趋势过程(长期记忆特征)。而且,CARRMIDAS-Ⅳ模型同时考虑了极值信息以及隐含波动率包含的关于未来波动率的信息(前瞻信息)对波动率建模和预测。采用恒生指数和标普500指数及其隐含波动率数据进行的实证研究表明,充分考虑条件极差的长记忆性(MIDAS结构)以及隐含波动率包含的信息对于极差波动率建模和预测具有重要作用。总体而言,本文构建的CARR-MIDAS-Ⅳ模型相比其他许多竞争模型具有更为优越的数据拟合效果以及波动率预测能力。特别地,CARR-MIDAS-Ⅳ模型对于中、高波动期波动率的预测具有较强的稳健性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘威仪
在局部动态的几何布朗运动框架下,本文探讨了提出的半极差与资产价格波动率的理论关系,并将文献中几种主要的动态波动率模型统一地转化为等价的半极差模型,由此能够直接给出高低价的预测结果。通过对沪深300股指期货上市以来的日度极值数据进行实证分析,本文揭示出半极差(或高低价)具有较强的可预测性,并且合理地利用开盘价信息以及充分考虑长记忆特征有助于提高模型的拟合预测能力。
关键词：
半极差 波动率 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁军平 彭其渊
文章从对称的G-ARCH模型和非对称的TARCH模型出发,运用2006年1月~2009年8月的数据,对我国铁路装备进出口增长波动进行了分析,并进行了预测。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王立凤 陆晓倩
自回归条件异方差(ARCH)模型适用于对具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析和预测。本文对ARCH模型中待定参数的确定进行了详细推导;探讨了对ARCH模型扰动影响的敏感性进行分析计算的方法;并实例应用ARCH模型对股票收盘价格的全年变动进行预测,研究分析其特点。
关键词：
ARCH模型 预测 方差 扰动影响 股价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红
本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晶 王玉玲 向东进 阮曙芬
本文介绍了关于在高频金融计量经济学中时间序列的自回归条件持续期模型,并综合目前的几种研究方法,对其应用现状作了简要的概述。
关键词：
ACD模型 市场微观结构 高频数据
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
吴兴伟 王雷 迟道才
为了预测水泵在运行中的振动状态,提高水泵运行的安全性和经济性,采用了统计学习理论中的核心算法——支持向量机与自回归方法相结合,建立了水泵振动预测模型(SVAR)。并通过实例,与基于灰色理论建立的预测模型(GM)和基于自回归方法建立的预测模型(AR)进行了比较。结果表明:基于支持向量自回归的水泵振动预测模型(SVAR)具有精度高、速度快、易于建模的特点。应用该方法建立的预测模型能够很好地预测水泵运行中的振动情况,有效地避免水泵运行中由振动引起的故障。
关键词：
支持向量机 统计学习理论 水泵 振动预测
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
何勇 李艳婷
城市移动通信基站流量的准确预测对于关键基站的拥堵控制、基站新址的选择有着重要作用。基站流量数据不仅是区域的静态表现,同时也反映区域人员的流动特性。基站流量具有非线性混沌特性,而传统的线性时间序列方法比如自回归移动平均模型难以有效地捕获实际基站流量序列中复杂的非线性因素。同时,仅考虑单个基站时间序列而忽略邻近基站的影响并不能反映基站流量的动态特征。基于向量自回归模型(VAR)对大规模基站流量数据进行整体分析,将多响应变量预测问题转化为单响应变量预测模型,运用Lasso变量选择方法筛选目标基站的重要关联基站。
关键词：
城市基站 流量预测 向量自回归 变量选择
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
何勇 李艳婷
城市移动通信基站流量的准确预测对于关键基站的拥堵控制、基站新址的选择有着重要作用。基站流量数据不仅是区域的静态表现,同时也反映区域人员的流动特性。基站流量具有非线性混沌特性,而传统的线性时间序列方法比如自回归移动平均模型难以有效地捕获实际基站流量序列中复杂的非线性因素。同时,仅考虑单个基站时间序列而忽略邻近基站的影响并不能反映基站流量的动态特征。基于向量自回归模型(VAR)对大规模基站流量数据进行整体分析,将多响应变量预测问题转化为单响应变量预测模型,运用Lasso变量选择方法筛选目标基站的重要关联基站。实例表明,相对于传统预测方法,VAR-Lasso类方法不仅提高了基站流量的预测精度,同时也实现了大规模基站的实时预测。
关键词：
城市基站 流量预测 向量自回归 变量选择
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王周伟 陶志鹏 张元庆
变量选择直接决定着空间计量经济模型的有效程度与实证研究结果。为有效解决空间自回归模型(即SAR模型)的变量选择问题,本文利用Kullback-Laible信息量最大化,把AIC准则运用到SAR模型构建,推导出Spatial AIC统计量,提出Spatial AIC准则。然后利用统计理论证明Spatial AIC准则选择SAR模型变量的渐近最优性;利用蒙特卡洛模拟方法,比较Spatial AIC准则、经典AIC准则和Lasso方法用于SAR模型变量选择的有限大样本性质;利用空间相关的沪深300成分股股票收益率数据,采用Spatial AIC准则和Lasso方法,分别构建股票收益率财务因素的空间自相关模型,实证比较其相对有效性。三种结果均表明Spatial AIC准则能够更好地解决SAR模型变量选择问题。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邹玉梅 范敬雅
广义自回归得分模型以条件密度函数得分作为主要驱动,为我们提供了计算一个时变参数的框架。把传统的D藤结构拓展到时变D藤,并将其与广义自回归得分模型相结合来估计时变参数。对美元、欧元、日元、港元和英镑兑人民币的外汇汇率序列拟合边际分布,提取标准化残差序列并建立时变D藤模型,即对pair-copula分解式选择最优的时变copula族,最后通过仿真技术得到标准误差的箱线图。研究表明,该模型有效地刻画了变量间的相依关系,为描述金融资产收益率的波动率过程提供了一种新思路。
关键词：
GAS 得分函数 时变D藤 外汇汇率
文献操作()
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文献计量分析
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