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[期刊] 统计与决策
[作者]
马玉林
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
欧阳资生 赵霞
在本文中,我们基于指数回归模型,在渐近最小均方误差的准则下,给出了矩估计的门限值和样本点分割的选取原理和方法。利用MC方法,对Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)、Fréchet(2)、学生-t4、学生-t6等几种常见的极值分布进行模拟,得到了理想的结果。并运用S&P500指数和Danish火灾数据进行了实证分析。
关键词：
极值指数 矩估计 门限值
[期刊] 会计之友
[作者]
陆丹 袁永生 张艳
为了更准确地度量在险值的估计精度及弥补现有极值VaR测算模型的不足,文章基于GARCH方法推导了极值VaR的动态置信区间估计模型,论述了风险资产的极值VaR假设检验方法及基于GARCH方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。结果表明提出的方法较参数法置信区间有更好的估计精度,且能较为敏感地捕捉收益的动态性。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
申林川 陈昱
考虑递归等式T_n=X_n+T_(n-1)Y_n,其中X_n和Y_n相互独立,等式右边的T_(n-1)独立于(X_n,Y_n).假设X_n的分布函数属于次指数族,并且具有非零的下Karamate指数,同时(X_n,Y_n)满足一定的相依结构,对等式中T_n的尾部概率进行了估计.
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李勇 方兆本 韦勇凤
随着中国第一只股指期货—沪深300股指期货合约的推出,基于沪深300的期货现货套期保值交易受到广泛关注。风险最小化套期保值比例估计成为影响套期保值交易有效性的关键问题。本文提出了基于已实现波动率和Copula(RV-Copula)相结合的风险最小套期保值比例估计方法,并基于沪深300指数期货和现货数据进行了实证分析。实证结果表明,相对于线性相关系数,本文提出的RV-Copula模型能够更准确地度量沪深300指数期货和现货价格的相关性,从而给出更合理的风险最小套期保值比例估计,提高套期保值交易有效性。本研究是对风险最小套期保值比例估计研究的有益补充,特别是对高频数据背景下的套期保值实践具有重要指...
[期刊] 武汉金融
[作者]
汪朋
本文在极值理论POT模型的基础上,引入了Copula连接函数,建立极值Copula模型,给出了组合风险价值VaR的计算公式,并以加元和日元回报为样本进行了实证分析,结果表明,极值Copula模型能较好地度量资产组合的风险,直接加权的方法会高估风险,假设资产组合服从多元正态分布会低估风险。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
谢振中
针对单指数投资组合模型,用稳健的M估计去估计模型参数,减少了样本数据异常值对模型的影响,并对沪市权重股进行了实证检验,得到了投资组合的有效前沿。
关键词：
单指数模型 稳健M估计 异常值 有效前沿
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨炜明 李勇
在空间数据分析中,由于空间预测在很大程度上依赖于对空间变化的现象分布的假设,因此建立空间数据分布模型是非常重要的问题。Stein(1999)指出,传统的方法利用变差函数描述插值的空间依赖性结构和基于似然方法的模型相比是相当不精确的。对于非正态分布的空间数据而言,Copula函数提供了一种可以分别指定相关结构和边缘分布而建立联合分布的可能性。文章基于Copula函数的非正态分布数据的空间插值方法,讨论模型参数的极大似然估计并运用生态环境数据进行实证研究。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨炜明 郭益敏
为了描述空间相关关系的复杂性,文章结合Pair-copula函数将空间相关结构分解成双变量之间的条件相关。对Pair-copula空间分析模型提出了边缘分布参数及相关结构参数的贝叶斯估计,结合实际数据探讨了高斯随机场下的先验分布选择问题,给出了未知参数后验分布函数。提出了基于Pair-copula函数的空间预测方法,并通过交叉验证,与传统空间预测方法的预测精度进行了比较。结果表明,Pair-copula空间预测方法在对复杂空间数据的分析上具有明显的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
佘笑荷 王晓芳 杨来科
文章选取能源类资产、股票、黄金以及美元等六种资产作为研究对象,借助藤式Copula模型,结合极值理论,通过研究不同类型市场的金融资产间的相依性和组合波动风险,以检验藤式Copula模型对投资组合在险价值预测的效果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
荣喜民 夏江山
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被投资者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然是不现实的,所以指数的最优误差追踪就显得更加重要。本文将追踪误差定义为证券投资组合收益率与所追踪的指数基准收益率之差,并在分析CvaR(ConditionalValue at Risk)的基础上,在无交易费用和有交易费用的情况下,建立了基于CVaR约束的追踪误差最小化的指数组合优化模型,对指数进行复制,并通过实证分析,得出了基于CVaR约束的追踪误差最小时的样本期内及样本期外的最优投资策略,验证了CVaR约束控制风险的有效性。
关键词：
CVaR 追踪误差 指数追踪 交易成本
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘斌霞 王纯杰
本文研究了失效时间服从广义指数分布,且风险率函数为比例风险模型时,Ⅱ型区间删失数据的贝叶斯估计。假定参数的先验分布为无信息先验,建立贝叶斯层次模型从而得到后验密度函数。通过MH算法得到参数估计值,数值模拟结果验证了所提方法的有效性。最后将所提方法应用到乳腺癌患者和血友病患者这两个实际数据中进行分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王超发 倪自力 孙静春
文章介绍了高技术企业的风险投资决策与实物期权,同时指出实物期权定价的困难主要在于模型参数的获得和选取,通过实验设计的方法检验影响实物期权定价的相关因素之间的交互作用,以及各相关因素的组合在不同水平下对期权价值的影响程度,从而提出实物期权定价时的模型参数应用方法。
关键词：
风险投资 实物期权 实验设计 交互作用
[期刊] 物流技术
[作者]
游玉庆
针对展会物流运输保险意识不强、信用管理体制不完备以及展会物流风险信息沟通不畅等发展现状,参照展会物流运输风险的模糊综合评估模型及评估结果所处的等级,构建一种基于风险评估的展会物流保险费估计模型。结合所构建模型对国内中远展会物流风险以及保险费率进行实际评估,得出其预防风险的安全级别以及保险费率的浮动数值。分析结果显示,基于风险评估构建的展会物流保险费估计模型可以帮助展会物流保险人估计保险费率,并为展会物流在承保前进行风险预警以及承保后定时核查,提供了理论和实践指导。
关键词：
风险评估 展会物流 保险费率估计
[期刊] 经济问题
[作者]
蔡则祥 孙清
以极值统计学为理论基础,研究分区多目标风险模型在银行操作风险计量中的适用性。在已知有限的极值事件概率信息下,确定极值风险函数以评估极值事件引起的损失期望值,从而为操作风险损失配置恰当的经济资本,并通过实例研究验证该方法的可行性。
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