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[期刊] 统计与决策
[作者]
汪飞星 刘萍
文章根据极值理论的性质构造了一种新的描述金融数据整体分布的组合分布。具体地说,尾部分布选取广义Pareto分布,中间分布选取偏t分布。文章还利用上证综合指数的历史数据对模型进行了检验,得到了令人满意的结果。
关键词：
广义Pareto分布 偏t分布 组合分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
佘笑荷 王晓芳 杨来科
文章选取能源类资产、股票、黄金以及美元等六种资产作为研究对象,借助藤式Copula模型,结合极值理论,通过研究不同类型市场的金融资产间的相依性和组合波动风险,以检验藤式Copula模型对投资组合在险价值预测的效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
包振华 张姝
保险损失数据具有尖峰厚尾的特点,使用单一分布对这类数据的拟合效果一般都不理想。文章构建一类组合统计模型,在模型中使用指数威布尔分布拟合小额损失而用转换的贝塔分布族拟合高额损失。利用组合模型密度的连续性条件,可以获得权重系数的解析表达式及阈值的数值解。使用R语言对丹麦火险数据进行分布拟合,给出六种组合模型的参数估计及拟合优度的比较。并根据似然比检验,对指数威布尔组合模型和相应的威布尔组合模型做对比分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 孔繁利 胡铮洋
本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计方法估计的GARCH模型对收益数据进行拟合,应用极值理论中的GPD对新息分布的尾部建模,得到了基于尾部估计产生收益序列的VaR和ES值。采用上证指数日对数收益数据为样本,得到了度量条件极值和无条件极值下VaR和ES的结果。实证研究表明:在置信水平很高(如99%)的条件下,采用极值方法度量风险值效果更好。而置信水平在95%下,其他方法和极值方法结合效果会很好。用ES度量风险能够使我们了解不利情况发生时风险的可能情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马玉林
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
张国 刘则毅 唐万生
采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率“高峰厚尾”的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型,并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法,最后通过算例说明了模型的可行性。
[期刊] 南方金融
[作者]
赵铮 王瀛
本文以棉花、铜、天然橡胶三个期货合约为研究对象,基于t-Copula模型,利用Monte Carlo模拟法计算在一定权重下由三个品种构成的期货投资组合的VaR和ES值作为投资组合的保证金数值。Kupiec回溯测试结果表明,t-Copula模型结合极值理论计算出的期货投资组合保证金相比其他方法能够在较好覆盖极端风险的同时降低投资成本。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张相贤
文章运用极值理论建立了静态和动态的和风险度量模型。静态模型运用广义帕累托分布拟合收益率序列的尾部分布。动态模型首先运用AR(1)-GARCH(1,1)模型对收益率序列进行拟合,然后用广义帕累托分布对新息分布的尾部建模。采用上证综指和标准普尔500指数的对数收益率为样本,对静态和动态模型进行了比较研究。研究结果表明:对于VaR的度量,在置信水平较低时(如小于99%),静态风险度量模型更准确,在置信水平较高时,动态模型更好;对于ES的度量,动态模型具有通用性和优越性。
[期刊] 中国水产科学
[作者]
陈晓琳 纪云龙 李鹏程 纪毓鹏 徐宾铎 张崇良 任一平 薛莹
物种的空间分布能够反映个体在空间上的相互关系，是物种与环境长期适应和选择的结果，对物种的生长发育和资源利用等都具有显著影响。本研究基于2013—2022年春季和秋季在海州湾及其邻近海域进行的底拖网调查数据，构建了10种单一物种分布模型（species distribution model，SDM），结合真实技巧统计值（true skill statistic，TSS）和受试者工作特征曲线下面积值（area under ROCcurve，AUC）筛选预测精度和准确性较优的模型作为基础模型，并通过加权的方法分别构建不同季节的组合物种分布模型（ensemble species distribution model，ESDM），以解析矛尾虾虎鱼（Chaeturichthys stigmatias）的空间分布特征及其影响因素。结果表明：组合物种分布模型（ESDM）能够有效降低单一模型预测的不确定性，提高模型预测的精度，更加准确的解析海州湾矛尾虾虎鱼的空间分布特征。2013—2022年春季，矛尾虾虎鱼集中分布于海州湾西部近岸和南部海域，东部和中北部海域分布较少，分布重心的经度和纬度偏移范围大约为1°；秋季主要分布于海州湾西南部海域，分布重心呈辐射状小幅度移动。本研究发现，与矛尾虾虎鱼空间分布存在显著相关性的影响因子为水深、饵料丰度、底层水温和底层盐度，其中饵料丰度是春季最重要的影响因子，水深是秋季最重要的影响因子。本研究在区域尺度上解析了海州湾矛尾虾虎鱼的空间分布特征及其分布重心的变化，并探讨了影响因子重要性的季节差异，这有助于为海州湾矛尾虾虎鱼资源的可持续利用提供参考依据。
[期刊] 武汉金融
[作者]
汪朋
本文在极值理论POT模型的基础上,引入了Copula连接函数,建立极值Copula模型,给出了组合风险价值VaR的计算公式,并以加元和日元回报为样本进行了实证分析,结果表明,极值Copula模型能较好地度量资产组合的风险,直接加权的方法会高估风险,假设资产组合服从多元正态分布会低估风险。
[期刊] 物流技术
[作者]
王化锋 武霞
假定物流投资的收益的概率分布是未知的,而且它的一阶矩和二阶矩也未知,应用分布式鲁棒优化方法建立不确定矩下的物流投资组合模型,通过锥对偶理论,将模型转化为一个半定规划,并通过数值实验验证了提出模型的有效性和实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨凯 宋立新
文章分析并改正了原有组合分布模型中的错误,定义一种新的组合分布并给出了新组合分布模型建立的一般步骤。实例表明,新的组合分布可以更好地反应极端风险。
关键词：
组合分布 尾分布 极值分布
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
殷勇
传统的资本市场理论,如Markowitz的投资组合模型,采用正态分布描述价格变化的概率分布。但是,本文通过理论和实证研究,认为稳定分布是对价格变化的更准确描述。由于稳定分布不存在二阶及更高阶矩,传统的均值/方差分析不再适用,这个困难阻碍了稳定分布的实际应用。本文的研究表明,在与传统资本市场理论相同的市场假设下,我们能够用低阶矩代替二阶矩,构造出基于稳定分布的均值/绝对偏差分析框架。我们将它应用于投资
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李孝华 宋敏
本文以成熟市场和新兴市场的六个主要的市场指数为例,将更精确反映金融资产收益率典型事实的AEPD分布和ALD分布运用于股票市场VaR的度量。并与其他常见的非参、半参和参数法VaR模型进行全面比较。实证表明,对于参数法模型,误差项服从ALD分布和正态分布的GARCH族模型分别当且仅当在度量低分位数和高分位数水平下的VaR值时表现优异;而误差项服从AEPD分布的GARCH族模型在度量各种分位数水平下的VaR值时均取得不错的效果。另外对于CAViaR模型,它们在度量VaR时与参数法中表现最好的AR-GJR-GARCH-AEPD(ALD)两个模型效果相当。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑玉华 崔晓东
对零售贷款组合进行风险评估时,违约率和违约相关性是研究的重点内容。为了克服结构化思想和单因子模型的不足,文章将违约率和违约相关性的研究转化为对组合违约数目的分布进行研究,并根据违约数目的统计特征,建立基于贝塔二项分布的违约计量模型。结论表明,设定违约数目服从贝塔二项分布,并通过分布参数的合理设置,既能反映各单项贷款的违约信息,又能体现零售贷款中各贷款违约之间的相关性。
关键词：
零售贷款 违约相关 贝塔二项分布
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