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[期刊] 财经科学
[作者]
李纲 杨辉耀 郭海燕
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋春福 尤川川 彭红毅
本文主要讨论了ES(Expected Shortfall)风险度量的估计的一致性问题,发现有些估计为一致性估计,有些估计不满足一致性公理中的次可加性。由于风险度量方法是证券组合选择模型的重要部分,因此本文结果对风险管理和投资组合分析有一定的指导意义,同时也启发我们在对风险度量进行估计时,有必要对估计的一致性问题进行相应的分析。
关键词：
风险度量 ES风险 一致性估计
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王新宇 张静 孙自愿
基于混合密度网络模型估计金融时间序列的时变条件密件,提出数值模拟方法计算ExpectedShortfall。对香港恒生指数的实证研究表明,混合密度网络可以有效地描述收益的经验分布统计特征和波动规律,模型评估指标反映出预测效果良好,Value-at-R isk的预测精度在高端分位点表现较好,且可有效计算Expected shortfall指标,是金融市场风险测量的有效方法。
关键词：
混合密度网络 市场风险测量 后验测试
[期刊] 统计与决策
[作者]
张相贤
文章运用极值理论建立了静态和动态的和风险度量模型。静态模型运用广义帕累托分布拟合收益率序列的尾部分布。动态模型首先运用AR(1)-GARCH(1,1)模型对收益率序列进行拟合,然后用广义帕累托分布对新息分布的尾部建模。采用上证综指和标准普尔500指数的对数收益率为样本,对静态和动态模型进行了比较研究。研究结果表明:对于VaR的度量,在置信水平较低时(如小于99%),静态风险度量模型更准确,在置信水平较高时,动态模型更好;对于ES的度量,动态模型具有通用性和优越性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 孔繁利 胡铮洋
本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计方法估计的GARCH模型对收益数据进行拟合,应用极值理论中的GPD对新息分布的尾部建模,得到了基于尾部估计产生收益序列的VaR和ES值。采用上证指数日对数收益数据为样本,得到了度量条件极值和无条件极值下VaR和ES的结果。实证研究表明:在置信水平很高(如99%)的条件下,采用极值方法度量风险值效果更好。而置信水平在95%下,其他方法和极值方法结合效果会很好。用ES度量风险能够使我们了解不利情况发生时风险的可能情况。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴恒煜 赵平
以1994~2007年202起损失事件为样本,采用极值理论中基于GPD的POT模型度量商业银行面临的操作风险,并为其分配经济资本,以抵御非预期事件带来的巨大损失。Hill图、SME散点图、HKKP等方法的研究结果均认为选择9亿元作为阈值比较合理,而且在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验。同时研究还表明,由于同一置信水平下的VaR与ES存在一定差异,所以其对应的经济资本也存在较大差异,从而导致计提的经济资本占总资产的百分比差别也比较大。
关键词：
操作风险 极值理论 经济资本
[期刊] 财贸研究
[作者]
高岳 朱宪辰
以沪综指为实证研究对象,利用AR-GARCH模型捕获沪综指对数收益序列中的自相关和异方差现象,获得近似独立同分布的残差序列,再利用极值理论中的POT方法对残差序列进行极值分析,并采用给出了极值分布的各参数极大似然估计,进一步计算置信水平下的VaR值,结果表明,根据AR-GARCH-POT方法所得的VaR对沪综指实际损失风险的刻画准确。而基于所得的VaR序列分析沪综指收益率的系统性风险历史波动趋势,结果发现系统性风险历史趋势存在先高后低,且自2006年后逐年升高的特征,目前阶段的总体性风险处于较高水平。
关键词：
POT模型 VaR 厚尾 风险度量
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨爱军 黄超
为更好利用极值POT模型对金融市场极端风险进行度量,提出利用Clauset法和Bootstrap法相结合来改进样本平均函数法在选取阈值方面的缺陷,使用内点法和Bootstrap法来更加有效地对模型参数进行估计,采用Bootstrap法计算VaR估计的置信区间,从而可以度量风险价值的精度。最后,讨论文中方法在沪股市场极端风险度量中的应用。
[期刊] 商业研究
[作者]
曹中 陶爱元 沈学桢
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
崔百胜 陈浪南
本文利用极值理论和ARMA-AGARCH-t模型,得到人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率日收益率的残差序列,利用多元静态和时变copula-t模型,分别求出各自VaR与CVAR值,并计算不同目标日收益率下最优外汇储备持有结构。研究结果表明,根据极值理论得到的广义帕累托分布能够较好拟合汇率日收益率序列的尾部特征,与多元静态copula-t模型相比,时变coupla-t模型能够更好度量外汇储备汇率风险。在给定目标收益率区间,美元最优持有比率随目标收益率提高而下降,日元则同方向增加。
[期刊] 统计研究
[作者]
张尧庭
度量理论与统计张尧庭统计工作离不开数据和资料，数据是对一定的事物、用某一度量单位去度量后所得的数值，因此一个数据所反映的客观内容与度量的单位和方法是不可分割的，而统计就是在数据的基础上作进一步的分析，不同的度量系统所给出的数据相应的统计分析方法应有差...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
谢馥荟 谢家平
原材料的远期合约采购是一个风险较高的环节,为了加强原材料采购成本管理,降低价格波动对采购方的影响,文章引入金融工程中的VaR模型,基于Risk Metrics方法对外向型企业远期采购合约的风险进行定量分析,建立远期合约风险度量模型,并以铁矿石采购为例进行实证分析。结果显示,远期合约的风险值随合约定价的提高而增大,随原材料现货市场价格涨幅的增加而增加,说明该模型能较真实地反映我国外向型企业尤其是钢铁企业在国际铁矿石交易中所面临的市场风险的本质特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘志东
本文首先在分析传统方差风险度量方法存在的局限性基础上,对各种DownsideRisk风险度量方法进行比较;然后根据随机占优理论和一致性风险度量标准,对各种风险度量方法进行评价。
[期刊] 南方金融
[作者]
张文 张屹山
度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本,本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本,应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值,并据此计算在一定置信水平下,一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。
[期刊] 投资研究
[作者]
安俊 胡利琴
近年来,操作风险对银行造成的影响日益扩大。如2005年中国银行黑龙江河送街支行由于内外勾结、盗用巨额银行承兑汇票10亿元;2006年中国银行双鸭山市四马路支行因同样原因损失4.325亿元等。这些操作风险事件使银行的声誉和经营受到极大影响,因此无论是理论界还是实务界均越来越重视对操作风险的研究。而正确地度量操作风
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