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[期刊] 财贸研究
[作者]
王慧敏 刘国光
将VaR和CVaR结合起来能全面描述金融时间序列与尾部相关的风险。考虑沪深股指收益序列胖尾特性,极值理论方法能够对沪深股市VaR和CVaR进行较好估计,运用基于Boot strap和极大似然估计方法解决极值理论数据不足的缺陷,从而给出对VaR和CVaR的点估计和区间估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张虎 汪娟
文章以沪深股市收益率为研究对象,分别运用收益率的极值分布、收益率的POT模型以及基于收益率序列GARCH模型残差的POT方法计算沪深股市的在险价值(Va R)。实证过程发现沪深股市收益率序列均存在明显的尖峰厚尾现象,实证结果表明深市潜在风险高于沪市潜在风险,并且三种方法中基于收益率序列的POT模型计算的Va R精度最高,而对收益率序列应用GARCH模型描述其波动后再对模型的残差进行POT方法计算的Va R精度最低。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
秦伟良 颜华实 达庆利
为了有效地揭示沪深股市不同交易周期股票交易的相关性,本文采用极大重叠离散小波变换,将上证指数和深圳成指高频收益率分解在不同的交易周期上,对各个周期的收益率采用semi-GPD模型作为其边缘分布分别进行拟合,在此基础上采用Copula函数方法建立同周期收益率的联合分布,度量了沪深两市同周期交易的相关性.实证表明,不同交易周期所表现出的相关性存在明显差异,并且随着交易期的增长,沪深两市非对称结构逐步明显。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
石芸 张曙光
本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较。实证分析表明,沪深股市的市场风险确实存在"厚尾"和"波动聚集"现象。本文对国内市场的波动聚集现象进行了详细分析,并讨论了风险控制模型的相关检验,下界VaR通过了两次模型检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王沁 王璐 程世娟
文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机制。结果表明,以Kendall的tau为基点的时变Copula模型相对于以线性相关系数为基点的时变Copula模型,更能捕捉非线性的、非正态的时变相依机制,具有一定的优越性。
[期刊] 经济经纬
[作者]
周好文 余志伟 谢金静
针对既有研究基于不同研究方法得出的结论不一致和样本选择方面存在的不足,本文选取沪深股市成立以来至2008年5月30日的数据为样本,利用R/S分析法这一非参数方法对我国股市有效性做进一步的探讨。实证结果表明:沪深两市均为一粉红噪声过程,我国股市尚未达到有效。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张晓莉
本文基于分形市场理论,以更好地研究具有分形结构的资本市场的行为和规律,提出分数维动态系统分析方法,用系统动力学的方法对系统、环境和边界带之间的动态过程进行分析。建立基于分数维系统分析理论的股票市场系统模拟,反映系统边界带与系统间关系和系统边界带与环境间关系等动态关系。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王心语 黄在鑫
由于VaR可能低估尾部风险,巴塞尔委员会在第三次巴塞尔协议~([1])中建议将ES取代VaR作为主要的风险度量工具,因此,有必要提出更精确且稳健的ES估计模型。鉴于股票收益率序列通常同时呈现出尖峰、厚尾、偏斜等特征,为更全面地刻画这些特征,本文采用具有三个形状参数的广义偏t分布(Skewed Generalized T Distribution,SGT)刻画收益率序列的分布形状,该分布囊括了多种常见的主流分布,通过结合能够刻画收益率序列杠杆性的EGARCH模型来估计收益率序列的ES,然后使用Du和Escanciano~([2])最近提出的ES后验分析方法对其稳健性进行评估。在实证研究中,本文将该模型用于估计我国上证综指和深圳成指的日ES,结果表明,本文提出的EGARCH-SGT模型相比常见的基于偏t分布和学生t分布的EGARCH模型明显呈现出对收益率序列更好的拟合效果,且基于该模型估计的ES顺利通过了后验分析,表现出较好的稳健性。
[期刊] 管理世界
[作者]
何诚颖 卢宗辉
本文系国内首次从限售股解禁与大盘指数相互关系的角度,通过构建限售股解禁市值影响系数来分析和预测限售股解禁对证券市场的影响。实证分析表明,大非的实际减持率并不高,对市场的冲击力并不大,但限售股解禁对股市的影响非常大。要解决好限售股解禁的问题,应加强对限售股解禁的分类统计和信息披露,并从减少股市的供给和扩大股市需求两方面做文章。
关键词：
限售股 股权分置改革 股价指数
[期刊] 工业技术经济
[作者]
吴琼 薛红 王露琰
本文以上证综指和深证成指为研究对象,应用GARCH类模型理论,对沪深两市股指波动的集群性、条件异方差性、非对称性等特征进行了实证分析,并对沪深股市的不同波动特性进行了比较。旨在为投资者分析股市行情、监管部门监控股市提供理论指导。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
安杰山
沪深股市股价存在着相关关系,可以利用两市的综合指数作为研究的资料依据,计算得到相应的相关系数,来了解二者的相关程度。另外,沪市和深市的股票投资风险程度如何,可以通过计算上证综合指数和深证综合指数年末收盘价标准差,进而计算得到标准差系数,来对比说明沪深股市股票投资风险程度的大小。
关键词：
股价指数 相关关系 标准差
[期刊] 征信
[作者]
张玉泉
文章选取了自２０１５年１月到２０１５年７月发行的次新股共１９３支作为研究标的，从新股＂一字板＂开板后的可投资区域中寻找共性，探索具有应用指导价值的Ａ股次新股投资时机。经过对次新股开板之后走势的研究分析，发现在次新股开板时买入，即便短期有账面损失，但亏损风险极其有限，盈利空间却十分广阔。
[期刊] 商业时代
[作者]
庞如超
本文运用经济计量方法,分别考察了我国香港股票市场和沪深股票市场的资本配置状况。实证结果表明,我国沪深股票市场资本配置效率低下,与香港股票市场相差很大,存在着较严重的资金错配现象,股票市场配置资源的市场机制受到抑制。
关键词：
股票市场 资本配置效率 面板数据模型
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