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[期刊] 经济管理
[作者]
俞向前 王三义 万威武
针对目前关于证券投资基金表现评价模型的缺陷,本文从新的视角构建了条件非对称反应模型,并且以中国封闭式基金为样本,采用面板数据回归技巧验证了该模型的有效性。研究结果表明中国证券投资基金不但具有选股能力而且具有市场时机把握能力。
[期刊] 经济管理
[作者]
申团营 党兴华
目前关于证券投资基金表现评价模型是在正态分布假设基础上以股市指数超额收益率为市场基准的评价模型。然而由于中国证券投资基金规范发展历史较短,研究样本有限,因此存在偏度(非正态分布)问题。另外,证券投资基金不但可以投资股票还可以投资于债券,仅以股市指数超额收益率为市场基准是不符合实际的。基于此,本文通过修正以上缺陷构建了含偏度调整的条件模型并且利用合理的计量方法验证了该模型的有效性。通过实证分析发现,2001年初～2004年底中国封闭式基金具有一定证券选择能力,但是市场时机把握能力是负向的。
关键词：
证券投资基金 偏度 条件二次模型
[期刊] 工业技术经济
[作者]
邬连东 张道宏 胡海青
结合中国证券市场的实际特征,本文构建了更合理的中国开放式基金表现评价的条件模型。采用面板数据(panel data)的回归技术,对中国股票型、债券型及混合型三种开放式基金的证券选择能力和市场时机把握能力进行了测度,并对研究结论作了进一步的解释。
关键词：
开放式基金 市场时机把握能力 面板数据
[期刊] 经济问题
[作者]
杨夫立
基于统计技术的度量金融市场风险值(Value at Risk,VaR)已成为测量市场风险的新标准和新方法。鉴此,如何高效、准确地进行VaR的计算将是问题所在。基于GARCH模型,讨论了对数收益率时间序列在正态、学生t和广义误差(GED)三种不同分布下的VaR计算方法,对样本基金的市场风险进行估计,并通过返回检验来检验模型的准确性。研究结果表明,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周泽炯
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
关键词：
基金风险 GARCH模型 返回检验
[期刊] 金融发展研究
[作者]
盛军锋 李善民 汤大杰
本文运用LSV及其修正模型,采用2003年以来的开放式基金数据,分析了我国基金羊群行为状况。研究发现,开放式基金存在较明显的羊群行为,与国外市场相比,中国市场上开放式基金的从众程度更高,羊群效应显著;而且在大部分时间里,我国资本市场上羊群效应随参与交易的基金数目的增加而增强。另外,本文还按照股票市场上市时间、股票市值大小等特征考察了投资基金羊群行为。
关键词：
证券投资基金 LSV模型 羊群行为
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭晓亭
根据波动率的估计方法,提出了计算证券投资基金风险值的VaR-GARCH(p,q)模型,从实证角度说明基金指数收益率序列存在着ARCH现象,并建立基金指数收益率波动的GARCH(3,3)模型。根据GARCH(3,3)模型计算证券投资基金的日VaR值,对基金市场风险进行了实证研究。
关键词：
证券投资基金 VaR模型 GARCH模型
[期刊] 管理科学
[作者]
赵旭 吴冲锋
科学合理的基金评价体系有助于提高基金运作水平、促进基金业可持续发展,而传统的投资基金业绩评估方法存在着诸多问题,如Treynor业绩指数法、Sharpe业绩指数法以及Jensen业绩指数法等。为了克服上述评价指数存在的诸多问题,在国内外学者对基金业绩评价研究的基础上,运用数据包络模型(DEA)和R/S模型对基金的相对业绩及可持续性进行了实证研究,为基金的评价和监管提供科学的依据。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
于光祥
本文主要应用国外证券投资基金业绩评价中比较普遍采用的单因素业绩评价模型对我国的证券投资基金业绩进行实证研究。实证研究的结果表明:从整体来看,没有充分的证据表明我国封闭式证券投资基金的业绩超越了基准指数的表现,并对这一现象进行了简要的分析。
关键词：
证券投资基金 业绩评价
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李婷婷 丁庭栋
由于证券市场上非对称信息状态的存在,信息差别给证券投资者保护制度带来了不容忽视的道德风险结果,本文通过建立证券公司道德风险定价模型,计算出了证券公司向证券投资者保护基金机构缴纳保护基金的费率基准。据此,在保护证券投资者利益的基础上,证券投资者保护基金机构可以向证券公司按照给出的费率基准收取保护基金,从而减少证券公司道德风险的发生。
关键词：
非对称信息 道德风险 逆向选择 定价模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李伟,詹锐
[期刊] 企业经济
[作者]
刘媛华 罗鄂湘
在市场经济的条件下,任何投资活动和投资行为都存在着风险,风险与激励之间的关系是委托代理理论的主题。本文在委托代理模型的基本框架下,对证券投资基金的运作方式进行分析研究,构建了基金管理人的激励模型,并进行了模型的改进分析,为投资者建立合理的支付契约提供了依据。
关键词：
证券投资基金 管理人 激励机制模型
[期刊] 南开经济研究
[作者]
何孝星 于宏凯
本文选取在统计学和经济学意义上对基准组合收益率具有显著影响的中信科技指数和上交所14天国债回购利率作为先决信息变量,在国内同类文献中首次采用条件CAPM框架对我国证券投资基金业绩进行评价。实证结论表明条件CAPM框架比无条件CAPM框架可以更佳的解释我国基金收益、样本基金从个别和整体角度来考察都没有表现出战胜基准组合及市场时机把握的能力。本文就我国基金业绩表现不佳的问题探讨成因并提出相关建议。
关键词：
基金 业绩 条件资本资产定价模型
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王尤 陈宇峰
通过借鉴国外比较成熟的单因素评价模型 ,对我国近两年来的 2 0只证券投资基金经风险调整后的业绩进行实证研究 ,并在此基础之上与国外的实证研究结果进行相互比较 ,从而对我国目前的证券投资基金得出几点简要的结论和政策建议。
关键词：
证券投资基金 单因素评价 实证研究
[期刊] 管理科学
[作者]
谢赤 禹湘 储慧斌
惯性反向交易策略是比较成熟的行为金融投资策略。选取2000年1月～2006年10月投资组合公告发布在7年以上的10只偏股型封闭式基金,将TGARCH模型结合Sh iller等提出的模型测度中国证券投资基金的惯性反向交易策略,探讨证券收益的波动性与惯性反向交易之间的关系。实证分析结果表明,惯性反向交易行为使基金收益具有负自相关性,同时惯性反向交易行为在市场上升和下降时是不对称的,市场下降时的惯性交易行为远比市场上升时剧烈,存在明显的杠杆效应,并且利空消息比同样大小的利好消息对收益波动性的影响更大。
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