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[期刊] 统计与决策
[作者]
梁军平 彭其渊
文章从对称的G-ARCH模型和非对称的TARCH模型出发,运用2006年1月~2009年8月的数据,对我国铁路装备进出口增长波动进行了分析,并进行了预测。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王立凤 陆晓倩
自回归条件异方差(ARCH)模型适用于对具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析和预测。本文对ARCH模型中待定参数的确定进行了详细推导;探讨了对ARCH模型扰动影响的敏感性进行分析计算的方法;并实例应用ARCH模型对股票收盘价格的全年变动进行预测,研究分析其特点。
关键词：
ARCH模型 预测 方差 扰动影响 股价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红
本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
白鹤松 曲振涛
文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验和SPA检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优点。以冰雪文化产业园的收益率为研究对象,采用半参数化GARCH模型进行实证检验,结果表明我国冰雪文化产业园的收益率总体偏低,冰雪文化产业的发展还处于发展阶段,预计到2032年我国冰雪文化产业园的收益率可达86.27%,是今后需要重点扶持的产业之一。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
常婧 龙少波 陈立泰
文章主要借鉴Shin等(2014)的研究,构建了汇率对进出口价格的非对称传递模型,并基于2005年8月至2018年2月的月度数据,深入分析了人民币汇率对中国进出口价格的非对称性传递特征。研究结果表明,人民币汇率对中国进口价格与出口价格均具有显著的非对称传递现象,且随着人民币汇率弹性的增强,汇率传递程度正在逐步降低。非对称传递的研究结果表明,相较于外国出口企业在中国市场上具有的较强定价权,中国出口企业在国际市场上的竞争力还不足;但是随着中国技术进步的加快,出口企业在国际市场上的竞争力也在逐步提升。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐燕 陈平雁
文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整MCMC抽样,抽样后得到的均值接近真值,输入集样本量增大得到的估计值偏离真值的程度随之减小。
[期刊] 企业经济
[作者]
孙海涛
股票市场的股价波动会引起股价指数的涨跌。本文基于计量经济学的自回归条件异方差模型,对上证指数2007年以来的1276个交易日的样本数据进行实证研究。结果表明:上证指数收益序列具有尖峰厚尾特征和波动的时段集群特征,适合利用自回归条件异方差模型进行分析及预测。研究结果为各方从不同角度把握上证指数收益波动的规律提供了股票投资理论和方法。
关键词：
回归条件异方差 收益率 波动研究
[期刊] 浙江林学院学报
[作者]
葛宏立 项小强 何时珍 顾金荣
讨论了自回归模型的预测误差的方差估计问题，给出了详细的递推计算公式，并给出了平稳序列与非平稳序列的例子各１个。
关键词：
自回归 预测 方差
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
朱小斌
今年 ,瑞典皇家科学院又把诺贝尔经济学奖颁给了计量经济学家美国纽约大学的罗伯特·恩格尔教授和加州大学圣地亚哥分校的克莱夫·格兰杰教授 ,以表彰他们对时间序列分析作出的重大贡献。以下是瑞典皇家科学院关于两位获奖者主要理论贡献的介绍。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
朱小斌
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢沅潮
文章通过对中国国际贸易进口和出口的数据分析,应用自回归滑动平均模型和条件异方差理论,对国际贸易进口的差分数据构建了6月份及8月份的自回归平均移动模型和,并应用进口增长率自回归平均移动-条件异方差模型对国际贸易出口增长率进行了波动率和变化率的拟合估计。根据所拟合的模型,发现在8月份拟合的自回归平均移动-条件异方差模型下的国际贸易进口差分数据更接近实际的国际贸易差分数据,并且国际贸易进口增长率差分对出口增长率差分的波动率具有正向的作用。中国国际贸易进口具有滞后的时间效应,并且中国国际贸易进口差分波动率对出口差分有正向的溢出效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢沅潮
文章通过对中国国际贸易进口和出口的数据分析,应用自回归滑动平均模型和条件异方差理论,对国际贸易进口的差分数据构建了6月份及8月份的自回归平均移动模型和,并应用进口增长率自回归平均移动-条件异方差模型对国际贸易出口增长率进行了波动率和变化率的拟合估计。根据所拟合的模型,发现在8月份拟合的自回归平均移动-条件异方差模型下的国际贸易进口差分数据更接近实际的国际贸易差分数据,并且国际贸易进口增长率差分对出口增长率差分的波动率具有正向的作用。中国国际贸易进口具有滞后的时间效应,并且中国国际贸易进口差分波动率对出口差
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
阚大学 吕连菊
文章基于省际动态面板数据，运用面板平滑转换回归模型实证发现进出口贸易对环境污染存在显著的非线性影响，该影响依赖于各省份的经济发展水平、产业结构、技术进步、环境规制、外资和腐败程度。其中经济发展水平和外资对进出口贸易环境污染效应的影响均具有双门限的非对称特征，在经济发展水平较高与较低的省份，进出口贸易均改善了环境质量，在中等经济发展水平的省份，进出口贸易则加剧了环境污染，在外资水平较高的省份与较低的省份，进出口贸易对环境污染的正面影响较小，在中等外资水平的省份，进出口贸易的环境污染效应较大；产业结构和腐败程度与进出口贸易的环境污染效应均为正相关，在第二产业占国内生产总值比重与腐败程度较高的省份，．．．
关键词：
对外贸易 环境污染 面板平滑转换回归模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
赖永剑 贺祥民
笔者使用能够根据研究对象的异质性信息内生分组的面板平滑转换回归模型，允许地区之间相关性、地区异质性和时间变化带来的变量不稳定的影响，从而研究了进出口贸易对空间不平等的影响。笔者选用产业结构差异度、政府支出和市场潜能差异度作为转换变量，以地区人均ＧＤＰ的权系数衡量空间不平等，使用２６个省份３３３个地级行政区的数据研究发现进出口贸易对我国各省份的空间不平等存在显著的动态非线性影响，该影响与各省份的产业结构差异度、政府支出和市场潜能差异度有关；且随着转换变量的取值变化，在区制之间平滑转换。进出口贸易在产业结构差异度较大、市场潜能差异度较大、政府支出较低的省份对空间不平等的弹性系数较高。据此，笔者提出．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
王红 童恒庆 魏平
本文应用逐步回归理论对进出口贸易预测进行建模作了研究,根据逐步回归的结果,分别进行过三次逐步回归,然后通过综合比较每次逐步回归的模型评价指标和拟合效果图,选择误差低、拟合效果好的模型作为进出口的预测模型。
关键词：
对外贸易 进出口贸易预测 逐步回归
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