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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘伟 郝瑞丽
以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值在各量化基金之间存在差异。以上结果均通过了统计检验,对监管部门监控量化基金市场风险有一定的参考价值。
[期刊] 中国软科学
[作者]
陆静 胡晓红
本文以条件在险价值法(CoVaR)为基础,通过引入状态变量模拟尾部风险的时变特性,采用市场化资产增长率等指标对中国14家上市银行的系统性风险进行了实证分析。研究表明,工商银行的系统性风险最大,平安银行最小;自次贷危机以来,中国上市银行的系统性风险呈逐步下降趋势。论文还采用商业银行自身的特质指标,结合向前的△CoVaR检测模型,对商业银行系统性风险进行了预测。研究发现,商业银行自身的VaR水平、杠杆率、股价净值比、规模等指标对其向前的系统性风险具有显著影响。本文的研究从逆周期缓冲角度为监管部门对银行系统性风险实施宏观审慎监管提供了有效帮助。
[期刊] 金融与经济
[作者]
涂晓枫
2008年金融危机暴露出货币市场基金具有传染风险,甚至有引发系统性危机的巨大潜力。鉴于系统性风险包括系统重要性和系统脆弱性两个方面,本文尝试在CoVaR的统一框架下,采用?CoVaR和Exposure-?CoVaR方法来全面测度2007～2018年中国货币市场基金的系统重要性与脆弱性。研究发现:首先,货币市场基金的系统重要性和脆弱性在时空两个维度均未错配,极端情形下风险将迅速呈螺旋式传染,对金融稳定造成严重隐患;其次,进一步相关和回归分析表明,货币市场基金规模与系统重要性正相关,与系统脆弱性负相关,投资者集中度则与系统重要性和脆弱性均呈正相关关系;最后,系统性风险指标具有持续性特征,且货币基金自身风险与系统重要性正相关,与系统脆弱性负相关。本文的研究结论为建立货币市场基金流动性风险的严监管政策提供了理论和经验支持,对继续加强货币市场基金宏观审慎监管具有非常重要的启示意义。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张懿 包明友
随着经济金融全球化程度的加深,评价和防范开放经济条件下一国系统性金融风险的重要性日益明显。文章根据系统性金融风险的表现形式,提出了一个三层次的风险评价指标体系,并通过熵值法确定各子系统风险因子之间的权重。实证分析结果显示,近年来我国金融业总体稳健程度得到有效提升,但未来仍需密切关注风险因素的动态变化,采取切实有效的措施夯实系统性金融风险管理体系建设。
关键词：
系统性风险 熵值 灰色预测
[期刊] 保险研究
[作者]
牛晓健 吴新梅
近年来我国保险业快速发展,部分规模较大、复杂度较高的保险机构因与其他保险机构关联度高而居于再保险网络的核心,决定了再保险市场的系统性风险传播机制,对我国金融体系整体稳健性以及服务实体经济的能力具有重要影响,为此,迫切需要对系统重要性保险机构和保险业系统性风险进行识别判断。本文将再保险市场统计意义上的结论运用到风险传染动力学模型的构建中,使校准后的模型更贴近实际,研究了再保险国际化比率、破产阈值、紧急折价抛售系数、保险赔付占保险损失比率等因素对再保险市场稳健性的影响。运用最大熵理论解决了再保险交易对手方的信息不完全问题,寻求再保险转移矩阵和我国保险业发生系统性风险时总赔付额的临界点,研究发现我国的再保险复杂网络中有可能存在再保险旋涡,部分资金规模庞大且偿付能力充足的保险公司广泛进行再保险业务,导致风险集聚,但发生再保险旋涡的概率极其低,再保险复杂网络整体上十分稳健。论文探索了再保险市场的风险传播机制,论证了"联系太紧密而不能倒"的保险机构相比于"太大而不能倒"的保险机构,一旦倒闭对再保险市场稳健性的影响更大,为识别系统重要性保险机构,及早发现并防范保险业系统性风险提供了新的方法和思路。
[期刊] 保险研究
[作者]
赵小静 王国军
系统性风险削弱了传统农业保险分散风险的能力，是农业保险经营中的最大障碍之一。本文利用小波多分辨分析和系统聚类法对河南省小麦、玉米、棉花和花生系统性风险进行了定量分析。研究发现，河南省大部分县级区域的农作物系统性风险处于高和较高的等级水平内，四种主要农作物的系统性风险大小依次为棉花＞小麦＞花生＞玉米。基于此，本文提出了加大政府财政补贴、创新指数化农作物保险、建立有效的巨灾风险准备金机制，在创新指数化农作物保险的同时，政府的财政补贴、巨灾风险准备金机制也应根据省域内作物种类、风险水平的地区差异而有所不同，以有效应对农作物系统性风险给农业保险经营带来的潜在问题。
关键词：
小波多分辨分析 聚类分析 系统性风险
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
何卓静 周利国 闫丽新
笔者基于商业银行与金融体系间的非对称相关结构,结合变分模态分解(VMD)和时变Copula-CoVaR方法度量金融体系系统性风险溢出的长期和短期效应,利用我国14家上市商业银行的股票市场数据进行了实证研究。结果表明:大型商业银行的系统性风险溢出效应高于小型商业银行。商业银行系统性风险溢出效应在时间维度上存在差异。工商银行、建设银行和南京银行短期系统性风险溢出效应高于其他商业银行,而民生银行、北京银行和平安银行的长期系统性风险溢出效应排名前三。从总体上说,股份制商业银行对金融体系系统性风险的贡献度要高于国有控股商业银行和城市商业银行。当股票市场处于异常波动时期,国有控股商业银行系统性风险短期溢出效应显著。
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 李东承
本文运用最新发展的"去一"分析法(leave-one-out),对中国177家银行在面临外生冲击时所遭受的期望损失进行了1000万次的模拟分析,由此对各类型银行系统性金融风险的贡献度展开深入研究,在此基础上进一步考察了银行的个体风险、传染性风险以及系统性金融风险的影响因素。研究结果表明在中国银行整体系统性金融风险中,传染性风险占比逐年提高,并且由于较高比例传染性风险的存在,仅满足巴塞尔协议III中的资本充足率水平并不足以保证将我国银行违约率控制在0.1%以内;同时,进一步分析表明,股份制商业银行是银行业系统性金融风险的主要诱发者。此外,银行资本的增加能够减少金融机构受到的损失,从而显著降低银行的系统性金融风险;而银行间负债规模和杠杆倍数的提高将加重银行面对外部冲击时的期望损失与风险传染程度,从而显著提高了银行业整体的系统性金融风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴恒煜 胡锡亮 吕江林
系统性风险一直以来是学术界研究的前沿问题。基于拓展的CCA方法本文研究了金融危机后我国商业银行的系统性风险。本文利用2007年第四季度到2012年第三季度上市银行的股票市场数据和财务报表数据,构建了具有前瞻性特征的隐含资产波动率、ADD、WDD、PDD、政府隐性担保等系统性风险日频指标序列,以能刻画银行间资产联动性的PDD和ADD之差以及政府隐性担保为基础,分析了我国大型商业银行、股份制商业银行以及银行业系统性风险的动态演变特征,研究发现银行体系的系统性风险受到国内外经济金融形势的显著影响,股份制商业银行的风险要小于大型银行,2012年第三季度银行业系统性风险呈现出增大的趋势。基于拓展的CCA...
[期刊] 会计之友
[作者]
屈剑峰
国际经验表明,系统性金融风险不仅危及一国的金融稳定,而且对宏观经济造成重大损失。我国目前处于转轨经济阶段,系统性金融风险呈现上升趋势。为了有效识别和防范系统性风险,文章立足于当前金融体系特点,构建了7个市场维度的系统性风险指数模型,并用分段映射法对模型进行修正和拓展。分析结果表明,该综合指数较为准确、有效地衔接微观和宏观风险,不仅可对整体风险进行分析,而且可对局部风险进行研究;综合指数在纳入指数修正机制后更加稳健,可更好地适应中国金融市场的动态运行。
关键词：
金融系统性风险 综合指数 指数修正
[期刊] 中国金融
[作者]
陈志刚
近年来,我国货币、股票、债券、外汇、票据等金融市场都出现了一些风险事件,特别是2015年下半年股市、债市、汇市一度波动剧烈且关联显著,引起各界广泛关注,金融领域特别是金融市场系统性风险成为投资者和决策者共同关注的重大问题。党的十九大报告明确提出,"守住不发生系统性金融风险的底线。"加强对金融市场联动机制的分析,有助于促进金融市场健康发展,更好地防范系统性金融风险。
[期刊] 上海金融
[作者]
余文君 闻岳春 王泳
通过构建金融压力指标体系与金融压力指数,本文实证分析了上海A股市场的系统性金融风险。实证结果表明,上海A股市场系统性金融风险相对处于稳定的状态,并没有发生过真正意义上的系统性金融危机;影响上海A股市场系统性金融风险的最主要原因是来国内政策调控。为了降低上海A股市场系统性金融风险,应建立符合市场规律的市场化机制,提高市场监管透明度,削弱政府干预,强化市场的自主调控能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于剑男 赵金楼 王世波
银行间市场能够有效地提供整个银行系统的流动性险的传染,并将网络中的每,支撑金融市场的稳定运转。文章试图模拟一个银行间市场的网络去研究系统性风个银行的资产负债考虑进去。进而调查每家银行是否有足够的准备金作为缓冲,去防止系统性金融风险的蔓延。先基于复杂网络理论改进了一个银行间市场网络的模拟方法,并将其和每个银行的资产负债相结合去构建整个银行间市场;再在银行系统触发金融危机来模拟银行间网络的级联失效过程,以此研究如何调整准备金率以保证银行间市场的平稳理政策。,从而帮助政策制定者去掌握最好的系统性风险的管
[期刊] 保险研究
[作者]
陈华
关于保险风险的研究,国内外的文献大多集中于风险的测度、保险监管、保险风险证券化以及保险企业面临的风险等方面,很少有文献系统地阐述我国保险行业风险。然而,随着金融领域开放程度的不断加深,保险行业风险成为一个不可回避的问题。以导致保险行业风险因素的来源为标准,可将保险行业风险分为内部因素引致的和外部因素引致的行业风险。内部因素包括产业结构因素、体制变动因素和历史因素等;外部因素包括市场因素、监管因素和其他因素等。中国保险业规避和化解行业风险应加强保险行业风险监管、改善现有风险控制体系等,以引导保险业又好又快发展。
关键词：
行业风险 保险监管 退出机制 风险控制
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张宗新 黄梓健
本文从股票、债券、衍生品、外汇四个市场选取指标构建资本市场压力指数，对中国资本市场系统性风险进行动态测度；在此基础上，从时域和频域视角考察风险在四个子市场间的溢出效应。研究结果表明：本文构建的资本市场压力指数能够准确识别样本区间内的重大风险事件；极端冲击将导致风险溢出水平上升，各子市场在风险传递中的作用具有差异性和时变性；根据风险溢出的大小、方向和长短期结构，能够对风险动态演化过程及驱动因素进行有效判别。本文的研究对完善资本市场风险动态监测体系具有重要价值。
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