- 年份
- 2024(10873)
- 2023(15723)
- 2022(13653)
- 2021(12809)
- 2020(10842)
- 2019(24913)
- 2018(24548)
- 2017(48276)
- 2016(25758)
- 2015(28882)
- 2014(28671)
- 2013(28119)
- 2012(25466)
- 2011(22784)
- 2010(22398)
- 2009(20544)
- 2008(20106)
- 2007(17459)
- 2006(14767)
- 2005(12819)
- 学科
- 济(96730)
- 经济(96622)
- 管理(74633)
- 业(73201)
- 企(60757)
- 企业(60757)
- 方法(50066)
- 数学(43644)
- 数学方法(43029)
- 财(27062)
- 中国(25974)
- 农(24136)
- 银(23963)
- 银行(23816)
- 制(23717)
- 行(22355)
- 学(21797)
- 业经(21727)
- 务(18788)
- 财务(18713)
- 财务管理(18680)
- 融(18161)
- 金融(18159)
- 理论(17767)
- 企业财务(17695)
- 地方(17552)
- 贸(17231)
- 贸易(17218)
- 易(16629)
- 农业(16209)
- 机构
- 大学(358213)
- 学院(355447)
- 管理(144131)
- 济(137104)
- 经济(134050)
- 理学(125126)
- 理学院(123791)
- 管理学(121384)
- 管理学院(120739)
- 研究(112042)
- 中国(91046)
- 京(75177)
- 科学(70958)
- 财(65650)
- 农(57794)
- 所(54812)
- 业大(54428)
- 财经(53494)
- 中心(53145)
- 江(50727)
- 研究所(50365)
- 经(48810)
- 北京(46826)
- 农业(45720)
- 范(44917)
- 师范(44434)
- 州(42120)
- 经济学(41687)
- 院(41122)
- 财经大学(40450)
- 基金
- 项目(250857)
- 科学(197274)
- 基金(183768)
- 研究(180040)
- 家(160302)
- 国家(159012)
- 科学基金(137604)
- 社会(113238)
- 社会科(107274)
- 社会科学(107247)
- 基金项目(97753)
- 省(97110)
- 自然(91896)
- 自然科(89799)
- 自然科学(89775)
- 自然科学基金(88133)
- 教育(83232)
- 划(82285)
- 资助(76359)
- 编号(72835)
- 成果(57332)
- 重点(55667)
- 部(55151)
- 创(52156)
- 发(51691)
- 课题(48973)
- 科研(48744)
- 创新(48635)
- 教育部(47482)
- 大学(47174)
- 期刊
- 济(139675)
- 经济(139675)
- 研究(103894)
- 中国(62666)
- 学报(58477)
- 科学(52601)
- 管理(51373)
- 财(50945)
- 农(50530)
- 大学(44702)
- 融(43088)
- 金融(43088)
- 学学(42335)
- 教育(35564)
- 农业(33758)
- 技术(31060)
- 财经(25925)
- 业经(23120)
- 经济研究(22491)
- 经(21934)
- 理论(18265)
- 问题(17994)
- 图书(17750)
- 业(17349)
- 版(17084)
- 科技(16995)
- 实践(16988)
- 践(16988)
- 技术经济(16755)
- 商业(15491)
共检索到508478条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国软科学
[作者]
陆静 胡晓红
本文以条件在险价值法(CoVaR)为基础,通过引入状态变量模拟尾部风险的时变特性,采用市场化资产增长率等指标对中国14家上市银行的系统性风险进行了实证分析。研究表明,工商银行的系统性风险最大,平安银行最小;自次贷危机以来,中国上市银行的系统性风险呈逐步下降趋势。论文还采用商业银行自身的特质指标,结合向前的△CoVaR检测模型,对商业银行系统性风险进行了预测。研究发现,商业银行自身的VaR水平、杠杆率、股价净值比、规模等指标对其向前的系统性风险具有显著影响。本文的研究从逆周期缓冲角度为监管部门对银行系统性风险实施宏观审慎监管提供了有效帮助。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
何卓静 周利国 闫丽新
笔者基于商业银行与金融体系间的非对称相关结构,结合变分模态分解(VMD)和时变Copula-CoVaR方法度量金融体系系统性风险溢出的长期和短期效应,利用我国14家上市商业银行的股票市场数据进行了实证研究。结果表明:大型商业银行的系统性风险溢出效应高于小型商业银行。商业银行系统性风险溢出效应在时间维度上存在差异。工商银行、建设银行和南京银行短期系统性风险溢出效应高于其他商业银行,而民生银行、北京银行和平安银行的长期系统性风险溢出效应排名前三。从总体上说,股份制商业银行对金融体系系统性风险的贡献度要高于国有控股商业银行和城市商业银行。当股票市场处于异常波动时期,国有控股商业银行系统性风险短期溢出效应显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐苑清 童中文
文章通过Co Va R模型,采用2007年11月16日至2014年2月7日12家上市的商业银行收盘价的周数据,利用分位数回归法考察我国不同上市银行与银行系统之间的双向溢出效应以及上市银行的风险贡献度。实证结果表明,在q￡0.05区间内,单个银行与银行系统之间存在双向的风险溢出效应且两种风险溢出之间存在关联;对中国银行系统而言,风险贡献度最大的银行是工商银行、中国银行和浦发银行,12家上市银行系统重要性之间的差别不大,但是稳健性存在较大差别。
关键词：
银行系统性风险 双向溢出效应 风险贡献度
[期刊] 农村金融研究
[作者]
宋连升 张远意
国有商业银行非系统性风险管理研究宋连升张远意国有商业银行在我国银行业中占据绝对主导地位。当前我国金融业的风险主要来自银行业，银行业的风险又主要来自国有商业银行。防范和化解国有商业银行的金融风险，对于促进金融、经济的稳健发展，保持社会安定、政治稳定具有...
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
汤淳 刘晓星
利用2008-2018年中国上市商业银行数据,基于面板计量模型实证检验了商业银行创新对系统性风险的影响。结果表明:银行创新对系统性风险具有倒U型非线性影响,银行创新水平存在临界值,小于临界值水平的银行创新会激增系统性风险,而现阶段样本银行创新水平均已突破临界值,当前银行创新有助于抵御系统性风险。另外,不同类型商业银行创新对系统性风险的影响具有异质性,非国有银行、小型银行的倒U型影响更为显著。进一步研究发现,信贷风险会加剧早期银行创新对系统性风险的正向影响;长期来看,银行创新对系统性风险或呈现N型影响。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
王思遥 沈沛龙
基于中国36家上市银行2009～2022年的季度面板数据，利用DCC-SVR-GARCH-CoVaR模型测算系统性风险溢出率，实证分析ESG评级对我国商业银行系统性风险的影响及作用机制。研究发现：ESG评级提高能够显著削弱我国商业银行的系统性风险水平，且ESG评级提高对银行系统性风险水平的削弱作用主要由公司治理（G维度）驱动；地方性银行的ESG评级提高对系统性风险水平的削弱作用更强；ESG评级提高会通过降低银行违约风险发生的概率、减小银行与客户之间的信息不对称程度两种渠道削弱商业银行的系统性风险；经济政策不确定性提升会强化ESG评级提高对银行系统性风险的抑制作用。鉴于此，应充分完善ESG评级体系，将ESG评级纳入商业银行业务战略、内部治理与风险管理体系中，以提高商业银行的风险防控能力。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
寿晖 张永安
在宏观审慎监管框架下,对系统重要性银行的识别并对其提出更高监管要求是金融危机后的监管重点。文章选取代表不同类型的8家上市商业银行为样本银行,采用CoVaR模型和分位数回归技术对2007-2011年实体经济和金融数据进行实证分析。实证表明:从流动性方面看,资产规模较大的银行反而面临更高的流动性风险,其风险溢出效应更容易导致系统性风险的聚集,发生危机时对系统性风险贡献较大;在宏观经济周期逆转时,中小型银行相对大型银行更容易出现风险溢出效应导致系统性风险聚集;因此政策建议:银行业监管当局的监管重点在传统的资产规
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张琳 廉永辉
作为我国商业银行最重要的非信贷资产业务,债券投资如何影响银行系统性风险?理论分析表明,债券投资对系统性风险的综合影响取决于其个体风险分散效应和系统关联性提升效应孰强孰弱。在此基础上,本文应用2008—2018年25家上市银行季度数据,实证检验债券投资对系统性风险的影响。结果发现,债券投资同时具有降低银行个体风险和增加银行个体与系统关联性的效果。进一步分析表明,一方面,对于规模较小的商业银行而言,债券投资的个体风险分散效应较弱、系统关联性提升效应较强;另一方面,商业银行持有较多以公允价值计量的债券时,债券投资的系统关联性提升效应较强。本文研究对于监管部门协调微观审慎和宏观审慎监管、防范债券投资业务引致系统性风险具有重要的启示意义。
关键词：
商业银行 债券投资 系统性风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴永钢 滕宇
以2007—2021年我国A股上市的28家商业银行作为样本，基于系统性风险分解视角，实证检验了业务多元化对商业银行系统性风险的影响。实证结果表明，商业银行业务多元化与个体风险存在正“U”形的非线性关系，与关联性风险存在负相关关系，与银行系统性风险存在正“U”形的非线性关系。进一步研究发现，银行规模对业务多元化与银行系统性风险之间的非线性关系有显著的正向调节作用。
关键词：
商业银行 业务多元化 系统性风险
[期刊] 投资研究
[作者]
肖崎 邓少慧
近年来我国商业银行积极开展轻型化转型,本文从多个层面分析我国商业银行轻型化发展的现状,阐述了商业银行轻型化转型对系统性风险产生影响的作用机理,并以2008-2017年我国14家上市商业银行为研究样本,实证检验我国商业银行轻型化转型对系统性风险的影响。研究发现:金融危机后的十年我国商业银行呈现出明显的轻型化转型趋势,不同层面的轻型化转型对系统性风险的影响效果并不一致,监管当局应该关注商业银行轻型化转型可能对宏观金融稳定带来的影响,完善宏观审慎监管,有效地防范系统性风险。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘春志 范尧熔
银行贷款集中度与系统性风险之间的关联是金融危机之后监管改革的重要议题,但鲜有文献从行业、地区及客户细分的角度加以深入分析。鉴于此,本文选取中国14家上市商业银行2007—2013年期间的面板数据,对上市商业银行贷款集中度对系统性风险的影响进行了实证检验。研究结果表明:中国上市商业银行贷款行业集中度、地区集中度和客户集中度与其对系统性风险的贡献度之间分别存在正相关、正相关和负相关关系,其可能原因在于企业关联性影响、地区经济发展水平制约和银行对客户的监管效率作用。据此,中国商业银行应着力优化银行贷款结构,切实防范系统性风险,监管当局也应该就监管标准和监管导向问题作出妥善安排。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邢学艳 茆训诚 吕思聪
在利率市场化的进程中,金融脱媒、资产证券化发展滞后与监管套利等驱动中国影子银行业务爆炸式增长,促使机构关联性和金融体系脆弱性增强,系统性风险积聚,2016年起央行构建"宏观审慎评估体系"(MPA)拉开全面监管的序幕。本文在此背景下,运用理论分析和实证模型检验了影子银行对商业银行系统性风险的影响效应。研究显示,影子银行业务模式与系统性风险特征相关,随着机构间关联性上升,大型银行的系统性风险增加并高于中小型银行;影子银行发展促使商业银行系统性风险增加,并且随着利率市场化的推进该效应显著增强;MPA及后续强监管政策短期内激进式降低银行业系统性风险水平。基于以上结论,监管部门应在加强全面管控、引导影子银行业务规范化和化解系统性风险的同时,要防止激进式调控,避免"监管不足"或者"监管过度"。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘伟 郝瑞丽
以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值在各量化基金之间存在差异。以上结果均通过了统计检验,对监管部门监控量化基金市场风险有一定的参考价值。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
罗萍
本文利用2007—2018年间我国商业银行金融创新财务数据和基于尾部依赖度量的系统性风险,分析了商业银行金融创新对系统性风险的影响。结果显示:第一,我国商业银行金融创新在经济上行时期会降低系统性风险,在经济下行时期会增加系统性风险;第二,按照不同类型商业银行金融创新来看,在经济下行时期,商业银行衍生金融负债业务、理财及代理业务创新会增加系统性风险,而衍生金融资产业务和信贷业务创新会降低系统性风险。本文对实证结果提供了可能的经济学解释,并基于实证结果及原因,进一步提出了相应的监管措施和政策建议。
关键词：
商业银行 金融创新 系统性风险
[期刊] 当代经济科学
[作者]
谢贤君 郁俊莉
防范化解商业银行系统性风险是推动银行高质量发展的重要路径，也是牢牢守住不发生系统性金融风险、保障国家金融安全的重要抓手。在理论分析基础上，运用银行微观数据实证检验跨境资本流动强度对商业银行系统性风险的影响效应和影响机制。研究表明：第一，提高跨境资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险，增强证券投资、其他投资的资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险，而增强直接投资资本流动强度有利于降低商业银行系统性风险。第二，银行信贷规模和信贷集中度是跨境资本流动强度对商业银行系统性风险影响的重要渠道，提高跨境资本流动强度有利于增加银行信贷规模，降低银行信贷集中度，而银行信贷规模的增加和银行信贷集中度的降低有助于降低商业银行系统性风险。“跨境资本流动强度—信贷规模/信贷客户集中度—商业银行系统性风险”传导渠道有效。第三，相比大型国有银行，跨境资本流动降低商业银行系统性风险效应在中小银行中表现更明显。因此，在进一步建立健全跨境资本流动机制的基础上，应更加重视银行信贷业务，强化银行监管，同时加强同国际金融机构合作，推动商业银行高质量发展。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
