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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘悦 杨爱军 林金官
机制转换模型可以将外部环境的变化迅速反映到对模型参数的调整中,故运用马氏链刻画外部机制建立机制转换模型,基于此进行碳排放权期权定价。为实现其价值函数的数值计算,首次设计并证明了一套倒向递归算法,该算法依据马氏链跳跃的划分实现递归,从而克服了马氏链带来的运算高复杂度,其数值结果展示了完整的波动率微笑和期限结构。最后通过与前人提出的算法以及蒙特卡洛模拟比较表明,倒向递归算法可获得更高的准确性和运算效率。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
沈剑飞 伊静
科学、合理的碳排放权定价对完善我国碳排放权交易市场具有重要意义。本文从碳排放权内在价值角度出发研究碳排放权的定价机制,建立以本量利为分析思路的定价模型,并选取了火电企业为案例对模型进行应用。分析认为,本文所构建的定价模型具有较强的合理性和适用性,符合我国现阶段碳排放权的性质,可以为我国碳市场定价机制的完善提供参考。
关键词：
碳排放权 定价机制 本量利分析 定价模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
关丽娟 乔晗 赵鸣 龙琼华
在全球变暖的背景下,碳排放权交易问题受到世界各国的重视。本文基于影子价格模型对我国碳排放权交易初始分配及其定价问题进行了分析,建立了碳排放权交易的影子价格模型,并采用上海的数据进行应用研究。分析认为,我国碳排放权初始分配应该采取有偿方式,影子价格模型可以为其初级市场定价提供参考。
关键词：
碳交易 碳排放权 影子价格模型
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
王军锋 张静雯 刘鑫
依据温室气体排放凭证种类的不同碳排放权交易市场的交易产品可分为碳排放配额和碳排放核证减排量两种。随着碳排放权交易市场的日益活跃,以及交易机制的不断完善,不同产品价格之间的相互影响关系也日趋紧密。如何认识并利用产品价格的关联关系,对于及时掌握碳市场的价格信号,依据不同阶段合理选择交易产品的类型,稳定和调控市场运行起着至关重要的作用。本文选取碳排放配额和碳排放核证减排量两种商品的现货价格以及期货价格作为研究对象,通过自回归模型和脉冲响应函数来分析比较上述商品价格之间的影响关系。研究结果发现,碳排放配额的价格在市场上处于主导作用,对碳排放核证减排量价格有引导作用,碳排放核证减排量的现货价格对碳排放配...
[期刊] 经济问题
[作者]
冯路 何梦舒
为应对全球气候的变化,《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》相继签订,国际碳排放权交易市场由此发展,碳金融衍生产品相继出现,碳排放权期货在碳金融市场中占据重要地位。中国将在全国范围内形成碳排放权交易市场,碳排放权期货的推出对中国碳排放权交易市场的发展具有重大意义,其定价机制又是研究碳排放权期货的重点。根据碳排放权的特性,在期货定价模型的基础上构建了碳排放权期货定价的三类模型,为中国碳排放权期货市场定价提供理论支持。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王宇露 林健
价格机制作为碳交易市场的核心机制,是影响碳交易市场功能发挥的重要机制。在总量管制与交易制度框架下,本文分析了我国碳排放权价格的形成机理及其影响因素,提出了我国碳排放权价格机制实施的设计方案,最后为完善我国碳排放权价格调控机制提出相关建议。
[期刊] 经济研究
[作者]
安崇义 唐跃军
不同的碳排放权交易机制之间有何内在促进和制约关系,排放权交易市场中企业的决策标准是什么,为何发达国家热衷于实行CDM项目,碳税的加入对排放权交易市场有何影响。围绕这一系列重要问题,本文从微观角度出发,在AIM-Enduse模型的基础上加入新的目标函数,重新定义参数,修改约束条件,构建在排放权交易机制下企业减排的单阶段最优化决策模型。在此模型基础上,本文分析了基于配额的排放权交易和基于项目的排放权交易(CDM)之间内在的促进和制约关系,进而发现,参与者数量及参与者之间减排边际成本的离散程度将决定排放权交易市场的交易量;对于减排技术高度发达的国家来说,CDM机制不仅有利于大幅降低其减排成本,还有利...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
常洁
碳市场交易的重要功能是释放碳价格信号,反映碳减排成本,并持续激励减排市场的投资。本文将实物期权理论运用于中国清洁发展机制(CDM)项目投资价格临界值预计,得到了不同种类项目投资价格临界值的广泛分布。利用本文提出的分析框架,可以针对碳价格运行每一时点动态分析减排投资的最低价格,根据碳价格市场运行情况、国家碳排放轨道、减排目标和财政状况等动态调整配额拍卖底价,以形成对减排投资的持续激励。
关键词：
碳排放权 价格下限 实物期权
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
樊鹏英 相倚天 朱晓琼
随着豆粕期权相关规则的逐步优化,豆粕期权活跃度也逐步提升。本文以豆粕期权为研究对象,通过二次逼近定价模型、跳跃扩散下的二次逼近定价模型及跳跃扩散下的最小二乘蒙特卡罗模拟法三种方法研究豆粕期权的定价机制。实证结果表明:对于实值期权与平价期权,跳跃扩散下的二次逼近定价模型的效果最好;对于虚值期权,跳跃扩散过程的最小二乘蒙特卡罗模拟法的精度最高;随着到期日的临近,三种方法的定价误差不断缩小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐静 储盼 任庆忠
文章在分析碳排放权交易现状之后,提出基于碳排放权标的期权,分析其避险作用,并且给出了基于完备市场下的定价方法。文章构建了一个基于欧盟配额的碳排放期权,由于欧盟市场交易数据存在异方差特性,建立条件异方差模型估计波动率,从而通过期权定价模型给出了期权的理论价格。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘澄 郭靖
可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。
[期刊] 经济研究
[作者]
吴力波 钱浩祺 汤维祺
微观企业面对减排约束时的行为选择对于减排成本产生直接影响,从而导致不确定性条件下数量控制与价格控制政策实施的有效性出现差异。本文将这一机制的理论模型纳入一般均衡分析框架,构建中国多区域动态一般均衡模型,模拟分析了各省市从2007年至2020年的边际减排成本曲线,并就其对温室气体控排的碳排放权交易与碳税政策的选择进行了研究。本文发现,一方面边际减排成本曲线的斜率会随着减排行动的推进而逐渐增大,另一方面也会出现拐点并进一步上翘,且不同省市其边际减排成本曲线上翘的幅度以及出现拐点的位置均存在差异。由于在信息不完全条件下,数量政策更适用于边际减排成本较为平缓的情况,中国各省市边际减排成本曲线的动态特征...
[期刊] 科技管理研究
[作者]
李涛 李昂 宋沂邈 伊力奇
以2013年实施的碳排放权交易试点对市场激励型环境规制与企业价值的关系进行分析。结果表明,碳排放权交易机制的实施对企业短期价值有显著的积极影响,但抑制了长期价值;宏观层面上,随着碳市场流动性的提升,该机制的实施对企业短期价值的促进作用增强,对长期价值的消极影响也得到缓解;微观层面上,碳排放权交易机制对企业短期、长期价值在风险承受能力高的企业中均体现出更加显著的积极影响。研究为碳排放权交易机制的进一步完善提供参考,给企业绿色价值提升提供思路。
[期刊] 软科学
[作者]
赵文会 高姣倩 宋亚君
针对具有不同碳排放系数的发电机组,考虑将其分为高排机组和低排机组两类,构建了基于差异化配额分配策略的Cournot博弈模型,并给出其解析解,在此基础上研究各种碳排放权配额分配策略对机组发电量、碳排放量及市场电价的影响情况。分析结果表明,在高排机组严格配额分配的基础上,对低排机组宽松的配额分配策略具有较强的减排激励作用,能够在减少碳排放量的同时更好地保护低排机组进行低碳生产的积极性,促进高排机组进行低碳技术改造。
[期刊] 价格月刊
[作者]
危冰淋 刘春雨 刘家鹏
碳排放权交易作为一种重要的环境政策工具在全球范围内得到了广泛应用。如何运用深度学习等技术提高碳排放权价格预测能力是一个重要问题，基于此，提出一种Transformer-LSTM多因素碳排放权交易价格预测的深度学习模型，以湖北省碳排放权交易价格为例，旨在探索运用深度学习的方法，预测湖北省碳排放权交易价格的变动趋势。输入Transformer-LSTM模型进行预测，同时运用支持向量机回归(SVR)、多层感知机(MLP)、长短时记忆网络（LSTM）、Transformer模型进行预测与对比。通过在历史数据上进行训练，实验结果表明，Transformer-LSTM模型得到的预测价格与湖北省碳排放权交易价格价（HBEA）的实际价格更为吻合，在平均绝对误差(MAE)、均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)和R~(2)评估指标上也有更佳的表现。
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