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[期刊] 技术经济
[作者]
谭忠富 谢品杰 李晓军
本文在标准Black-Scholes型金融市场假设下,利用在险收益(EaR)来度量投资组合的风险,建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型,讨论了最优常数再调整策略意义下的最优投资策略,给出了有效边界的显式表达式,并结合算例说明了模型的求解方法。
关键词：
机会约束 在险收益 动态投资决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晓芳 翟永会 闫海峰
文章在投资组合收益率服从正态分布的前提下,用CVaR作为度量风险的标准,建立了以投资风险最小为目标且具有投资机会约束的组合策略选择模型。利用优化理论,证明了模型最优解的存在唯一性,得到了最优解的解析表达式。并利用Matlab给出了求解该问题的最优解、最优解的均值以及CVaR的计算程序,最后通过算例予以说明。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张会娟 张强
研究了模糊环境下,双寡头市场中两企业的最优产量决策问题。在四种博弈结构下,结合Cournot模型、Stackelberg模型以及模糊可能性理论,建立了模糊机会约束规划模型来确定两企业的最优产量水平。最后通过一个算例说明,基于市场的最大收益,最优决策应为两企业均为追随者。
[期刊] 保险研究
[作者]
卞小娇 李方方
动态资产配置模型是现代资产管理理论中最具价值的理论之一。本文使用Sorensen(1999)提出的拟动态规划方法寻求保险人效用最大化的投资策略,求得在不同风险偏好和投资限制下的各期限债券以及股票的配置比例。研究发现:保险人的风险偏好影响股票持有比例,20年投资期间下不同风险偏好投资者的股票持有数量会收敛到理性投资水平;债券组合中只含有最短和最长年期债券,两种债券的持有量随时间此消彼涨,其他年期债券持有为零;负债持续期缺口是影响债券组合配置的主要因素。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
洪雁 邵全 吴祈宗
证券的历史数据和专家对证券未来表现的判断是证券收益率的两个重要信息,本文用基于上述两个信息的可能性分布描述证券收益率的不确定性,并结合可能性理论的三个测度———可能性测度、必要性测度、可信性测度,建立了基于模糊机会约束规划的乐观型、悲观型和折衷型投资组合模型,并且得到了各模型的最优解的解析式。最后给出算例予以说明。
关键词：
投资组合 可能性分布 模糊机会约束规划
[期刊] 统计与决策
[作者]
李磊 倪明放
文章在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了有交易费用存在时的机会约束下的均值-VaR投资组合模型,讨论了最优解的存在性和唯一性。然后在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解,最后举例予以说明。
关键词：
交易费用 机会约束 风险价值 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈煜红 傅鸿源 王德兵
文章引入模糊机会约束多目标规划理论降低了人为主观选择效率基数的风险,寻求满足各决策单元约束条件的置信度的最小值。该方法原理正确,改进后的模糊机会约束DEA模型是原始模型的有效补充,拓宽了决策者的选择面,使评价结果更加全面。
关键词：
模糊机会约束 DEA 效率基数
[期刊] 统计研究
[作者]
韩松
The paper introduces to the latest development of EDA method,which include the dealing method of EDA model while input output data containing random variables and the statistical foundation and characters of EDA method.
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴斌 董敏
针对现有研究中未考虑配送阶段客户随机需求的问题，本文采用在一定置信区间上满足客户需求的方法，描述这种客户需求不确定的约束，在此基础上，建立了选址－路径－库存问题（Ｌｏｃａｔｉｏｎ－Ｒｏｕｔｉｎｇ－ｉｎｖｅｎｔｏＲｙ ＰＲｏｂＬｅｍ，ＬＲｉＰ）的机会约束模型。提出人工蜂群算法（ａＲｔｉｆｉｃｉａＬ ｂｅｅ ｃｏＬｏｎｙ ａＬｇｏＲｉｔｈｍ，ａｂｃ）对该问题模型进行优化求解。结合问题特征和邻域知识，提出了一种基于矩阵的编码方法，构造了启发式初始化方法，设计了２种基于矩阵编码的交换策略，在此基础上构造了５种蜂群搜索算子。通过仿真实验，分析比较了初始化方法和５种搜索策略；同时将人工蜂群算法与两阶段法进．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳林 陈东志 鲍卫军
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法,实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下,投资组合的最优选择不同,符合实际情况,可以为决策者提供投资决策参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
简彩云
房地产投资具有典型的高收益、高风险特征,企业应通观全局,以极其谨慎的态度进行投资决策分析。文章在分析影响房地产投资收益因素的基础上,借助管理科学中的动态规划模型理论,将价格变动率、单位建筑成本变动率、费用变动率三个动态变量引入房地产投资决策过程,构建了房地产投资决策的非线性模型,并通过实例证明运用此法进行房地产投资决策是完全可行有效的。
关键词：
投资收益 非线性规划 模型 实证研究
[期刊] 科技管理研究
[作者]
冯立杰 江涛 岳俊举 王金凤
为提高煤层气钻井系统的钻井效益,实现煤层气企业的高效开采,运用机会约束规划理论研究其资源配置问题。首先在遵循科学性、系统性的原则下,选取环境资源、工艺技术资源、钻井设备资源、人员资源以及应急资源为钻井系统的关键资源;其次根据钻井系统的随机性及不确定性,选取环境资源和人员资源作为随机因素,构建煤层气开采钻井系统资源配置机会约束规划模型,并将其应用于河南省X煤层气公司的钻井系统中。结果表明,该模型使钻井系统的钻井效益由62. 303提升到了71. 982,能为煤层气企业钻井系统资源的合理配置提供依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨永青 李树荣
文章在已有的确定性的油田开发规划模型的基础上,建立了油田开发规划的机会约束妥协规划模型。该模型以利润作为目标函数,投产措施的井次数作为决策变量,将增油量、增水量、耗电量、措施工作量及投资上限等作为约束参数,并假定这些参数都是随机的且服从正态分布。在求解模型时,应用了把非线性部分线性化的方法把最优化问题转化为线性规划问题。最后提供了一个例子来说明所提议方法的有效性。
关键词：
措施工作量 投资上限 机会约束妥协规划
[期刊] 建筑经济
[作者]
何寿奎 傅鸿源
以公私合作模式(PPP)进行基础设施建设有利于解决政府建设资金紧张以及政府在公共投资管理上的低效问题。文章首先讨论了公私合作投资双方的投资规模上限,通过模型分析得出合作投资有利于项目总风险的降低。其次,建立了公私合作投资双方的最佳投资比例模型,讨论了PPP合作项目风险的识别以及风险科学分配方法,以建立公平的合作关系,充分调动合作双方的积极性。再次,综合考虑投资和风险因素,使用综合评价方法,给出公私双方的风险分摊系数和收益分配比例,并进行了实例分析以验证该方法的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王立夏
一般来说,公司净资产基于投向可以分为净经营性资产和净金融性资产。这两种净资产所面临的风险属性是不同的,净经营性资产承担的是经营性风险,而净金融性资产承担的则是金融性风险。作为公司多元化经营的决策者,在公司净资产一定的情况下,如何合理分配经营性投资与金融性投资间的比例并作出最优的投资决策,以达到公司价值最大化?本文基于一般形式的三阶段剩余收益模型,根据净经营性资产具有经营风险,净金融性资产则具有金融风险的风险识别与判断,从理论上构建出双风险因子调整的剩余收益经营与投资决策模型(Operation and Investment Decision Model of Dual-risks RIM,OIDM-DRRIM)。同时,利用中国资本市场1997年到2014年的经验数据进行实证检验,研究结果表明,所构建的OIDM-DRRIM具有非常好的适用性,公司经营决策者可以根据该模型计算出净经营性资产和净金融性资产之间的最优分配比例,进而作出使公司价值最大化的经营与投资决策。
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