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[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈晨 吴锋
针对企业大宗原材料采购容易受到上游价格和下游需求的不确定性影响这一问题,本文以制造商(或分销商)多阶段采购决策为研究对象,建立了包含期货、期权和现货三种采购方式的多阶段组合采购决策模型,以此来应对采购中的价格风险和库存风险.结合某钢构厂原材料采购问题,采用蒙特卡罗仿真方法进行求解.通过对比组合方式与现货方式的求解结果,证明了组合采购方式能够在各种采购环境下为采购商带来更高更稳定的利润,所提出的组合采购决策模型能够有效的规避风险。
关键词：
采购 组合策略 蒙特卡罗仿真 期权合约
[期刊] 物流技术
[作者]
张光明 侯忠磊 支园园
在合约采购和现货采购相结合条件下,建立采购商期望利润函数,将采购商的风险态度作为风险因子,添加在采购商的利润效用函数中,得出该条件下采购商最优合约订购量的解析解,分析市场需求变动、现货价格变动两种风险对采购策略的影响及产生的原因,并通过数值计算得出风险因子、合约订购量、期望利润等相关参数之间的对应关系。
关键词：
风险态度 采购策略 合约采购 现货采购
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘鹏 朱国华
文章着重研究期货投资基金的风险控制体系,主要针对期货投资基金面临操作风险以及市场风险展开讨论,并在此基础上探讨如何建立我国的期货投资基金风险控制体系,为我国设立期货投资基金提供了理论化依据。
关键词：
期货投资基金 风险控制 评估体系
[期刊] 工业工程
[作者]
杜守梅 季建华 盛方正
考虑从组合市场中采购商品的零售商的最优决策问题,对两类具有不同优化目标和约束条件的零售商采购过程建模:1)第一类零售商希望在满足采购风险小于其最大风险承受能力的条件下使得采购成本期望最小;2)第二类零售商希望在满足最大采购成本期望值约束的条件下使得面临的采购风险最小。模型中现货市场采购价格、顾客需求为随机变量,通过计算,得到最优采购决策的解析解,并分析说明最优解和相关参数的关系。
[期刊] 南方金融
[作者]
李富昌 苏益莉 胡晓辉
信用风险是商业银行开展存货质押融资业务面临的最突出风险。商业银行在考虑信用风险基础上进行存货质押率决策,可以有效防范和应对风险,提高利润水平。本文以静态存货质押率模型为基础,假定借款企业可能发生的信用风险事件服从泊松分布,构建最优质押率决策模型,分析商业银行的质押率决策。研究发现:在信用风险事件服从泊松分布、存货期末价格服从正态分布的假设前提下,第一,商业银行最优质押率与存货期末价格的收益率和波动率呈正向关系,且对收益率的敏感性远高于波动率;第二,商业银行最优质押率与企业的信用等级呈正向关系、与企业违约概
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张艳莹
经过多年的酝酿和准备,股指期货终于将在中国内地的资本市场登台亮相。这无论对国内广大投资者还是政府监管部门,都是一个新生事物。如何通过有效监管,以确保其健康发展,将是监管部门近期面临的艰巨任务。本文通过考察香港政府对股指期货的监管和风险控制,提出了一些可供内地借鉴的经验及启示。
关键词：
香港市场 股指期货 风险控制
[期刊] 金融与经济
[作者]
张小明
由于股指期货交易本身的复杂性和现行会计准则的局限性等原因,在股指期货交易的处理上,不可避免会带来各种会计风险。本文就新会计准则下股指期货的会计处理及风险进行了深入分析,并针对各种会计风险提出了相应的控制措施,以期提高会计信息的有用性,最大限度地保障投资人利益。
关键词：
新会计准则 股指期货 会计风险 控制
[期刊] 财经问题研究
[作者]
周颖 吴哲慧
以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作为考虑因素,以期货合约每一交易日的涨跌率反映期货市场风险,运用蒙特卡罗模拟(MC)方法计算风险价值(VaR),以指数广义自回归条件异方差(EGARCH)作为参数代入几何布朗运动中,建立MC-EGARCH-VaR风险评估模型,并将其运用到期货保证金的设置上,为我国期货交易制定更为合理的保证金收取标准提供参考。文章后面以沪铜连续合约数据进行实证研究,结果证明该模型具有良好的实际效果。
[期刊] 商业研究
[作者]
李富昌 张译丹
阶段贷款方法对存货组合质押的风险控制具有重要作用。本文以中小型企业为研究对象,将阶段贷款方法纳入到存货组合质押过程中,建立基于阶段贷款方法的存货组合质押风险控制理论模型,从最优阶段数、各阶段贷款数量、放款条件、贷款企业道德风险、分阶段贷款撤销机制等方面,分析了将阶段贷款方法引入到存货组合质押风险控制中所存在的困难,并据此提出应有效规避道德风险,以风险最小化原则确定贷款阶段数,各阶段放款数量应兼顾银行风险和贷款企业生产经营状况,综合各指标确定放款条件,建立完善的激励机制,科学设置贷款撤销机制。
关键词：
阶段贷款方法 存货组合质押 风险控制
[期刊] 价格月刊
[作者]
江才
期货市场作为市场经济形态发展到一定阶段的产物,其建立和发展过程始终是以控制风险为核心。结算风险是期货风险控制的重要环节。本文以期货市场的结算风险控制为研究主题,探索中国期货市场结算风险的成因、控制方法,并借鉴国外成熟期货市场的经验教训,提出适合我国国情的期货市场结算风险控制措施。
关键词：
期货 结算模式 风险控制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李飞 许朵
随着上证50ETF期权及上证50股指期货的陆续推出,上证50指数已成为我国首个现货、期货和期权交易市场相对完善的股指。本文应用中国市场的数据,通过使用偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型对期货、期权与现货市场间的极端风险溢出效应进行定量测度。实证结果显示:期权、期货与现货市场中任何两个市场间都存在显著的双向风险溢出效应,且期权市场对其他两个市场关联影响最大,是最大的风险源头,体现了风险传递上的多层次性。进一步将总体样本进行细分,发现在最严限令松绑后,各市场间的风险溢出程度有所降低,说明适当放宽交易限制,可以使衍生品市场发挥对冲风险、价格发现、信息传递等作用,有利于稳定现货市场。最后,基于实证结论提出监管者要构建实时监控体系;投资者需充分了解期权、期货和现货之间的信息传递关系等建议。
[期刊] 商业研究
[作者]
侯丽英
原料采购是一个极富变化的系统工程 ,在分析其价格风险的基础上 ,介绍VaR模型及其参数的EWMA方法估计 ,并把它应用于企业采购过程中的风险定量分析。最后做实证分析 ,以说明该方法的有效性 ,为制定科学的采购策略提供新思路。
关键词：
采购 风险 VaR模型 EWMA方法
[期刊] 世界经济
[作者]
廖理 赵锋 李阁峰
本文给出基于多指数模型的投资组合风险控制方法,分析了模型原理,并根据国际通常使用的风险因子以及中国股票市场的特殊情况,识别出对中国股票市场风险具有解释力的风险因子,这些风险因子以及风险模型对于股票投资和投资组合风险管理具有实际意义。
关键词：
多指数模型 风险 风险因子
[期刊] 财贸经济
[作者]
周爱民 韩菲
本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了内地和香港两地股票现货和期货四个市场两两间的风险溢出大小,以此来分析两地股指期货和现货市场在极端风险情况下的联动关系。结果表明,所考察的市场中任意两个市场间均存在双向的风险溢出效应,且沪深300股指期货和恒指期货间的风险溢出要明显强于沪深300指数和恒生指数间的溢出。另外,内地金融市场(股票现货和期货市场)对香港地区金融市场(股票现货和期货市场)的风险溢出要弱于反方向的溢出。值得注意的是,在所考察的市场中,恒指期货对沪深300指数的风险溢
[期刊] 财贸经济
[作者]
周爱民 韩菲
本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了内地和香港两地股票现货和期货四个市场两两间的风险溢出大小,以此来分析两地股指期货和现货市场在极端风险情况下的联动关系。结果表明,所考察的市场中任意两个市场间均存在双向的风险溢出效应,且沪深300股指期货和恒指期货间的风险溢出要明显强于沪深300指数和恒生指数间的溢出。另外,内地金融市场(股票现货和期货市场)对香港地区金融市场(股票现货和期货市场)的风险溢出要弱于反方向的溢出。值得注意的是,在所考察的市场中,恒指期货对沪深300指数的风险溢出程度最高,也就是说,沪深300指数受恒指期货的风险冲击最大,一旦恒指期货发生风险事件,沪深300指数发生风险的概率会大幅上升。长期来看,沪深300股指期货对沪深300指数的溢出明显强于反方向的溢出,但在2015年9月实施对期指的最严限令后,情况发生了反转。本文的研究结论对监管机构、交易所和投资者防范市场风险有重要的现实意义。
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