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[期刊] 运筹与管理
[作者]
汪阳洁 王嘉权 李杨扬
全球气候变化引起了世界各地的广泛关注，国际社会呼吁严格控制与能源相关的二氧化碳排放，企业实施节能减排投资是减缓气候变化的重要策略。基于期权价值理论，本文提出了一个企业依据产出水平应对气候变化不确定性的节能减排投资决策规则。首先给出了一个传统的企业投资决策规则；然后在期权价值理论基础上，构建了一个不确定性产出模型，并分别基于不同的减排成本函数形式，推导出新的企业最优减排项目投资规则；最后进行数值模拟，分析了气候变化不确定性和社会贴现率等因素对企业最优投资时点的影响及企业投资期权价值的动态变化路径，验证了该投资规则的适用性。本研究设计的企业最优适应性投资规则考虑了气候变化的不确定性和贴现率，可以为企业应对气候变化的投资决策提供理论指导，具有重要的实践意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
上官小放 朱清贞
实物期权方法的一个很重要的特征就是能够灵活地评价项目未来的增长机会,文章结合实物期权的特点,采用布莱克-舒尔茨期权定价模型。该模型合理地评估了风险投资机会的价值,最后,结合一个示例,说明了该模型在企业投资决策中的应用价值。
关键词：
实物期权 布莱克-舒尔茨模型 投资决策
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹启龙 周晶 盛昭瀚
考虑了企业投资决策中的债务容量问题，把企业投资期权的价值分为债务投资期权的价值和权益投资期权的价值，研究不确定性环境下企业对投资时机、投资规模以及债务容量同时选择的问题。研究发现当企业产品价格的波动率在比较小的范围内波动时，企业债务期权的价值随着波动率的增加而增加，但是当波动率较大时企业债务投资期权的价值会随之下降。债务容量的增加推迟了企业的投资但会增加企业投资的规模，并且企业投资规模增加的幅度要大于企业投资时机增加的幅度。最后，产品价格不确定性程度的增加能够降低企业的最优债务容量。
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘放 夏义星 杨筝
本文以实物期权理论为基础,通过探讨宏观经济波动因素对投资项目的期望收益率、必要收益率、收益波动率等因素的影响,构建了基于宏观经济波动的企业投资决策模型,并将税收、财政补贴等政策因素纳入模型来分析其对企业投资决策的影响。基于蒙特卡罗模拟的动态数值,分析了投资阈值、投资收益随着宏观经济波动的变化趋势。研究结果表明,从实物期权的视角来对宏观经济波动条件下的企业投资进行评估,更有利于实现投资收益的最大化。
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘放 夏义星 杨筝
本文以实物期权理论为基础,通过探讨宏观经济波动因素对投资项目的期望收益率、必要收益率、收益波动率等因素的影响,构建了基于宏观经济波动的企业投资决策模型,并将税收、财政补贴等政策因素纳入模型来分析其对企业投资决策的影响。基于蒙特卡罗模拟的动态数值,分析了投资阈值、投资收益随着宏观经济波动的变化趋势。研究结果表明,从实物期权的视角来对宏观经济波动条件下的企业投资进行评估,更有利于实现投资收益的最大化。
[期刊] 世界经济
[作者]
张小茜
本文建立了具有不确定成本的投资决策模型,随机成本具体表现为贷款利息,将贷款弹性构造为一个看跌型实物期权,由此得到贷款触发点和贷款概率。不同于实物期权的修正NPV原则,本文提出了一个基于IRR的判断标准,简化了动态规划方程。数值模拟结果显示,企业贷款可能性与利率均值回归程度呈正向关系,但利率风险对企业贷款投资的影响并不稳健。本文最后在消除信息不对称下得到了信贷配给的适用范围。
关键词：
实物期权 信贷配给 贷款弹性 贷款概率
[期刊] 保险研究
[作者]
卞小娇 李方方
动态资产配置模型是现代资产管理理论中最具价值的理论之一。本文使用Sorensen(1999)提出的拟动态规划方法寻求保险人效用最大化的投资策略,求得在不同风险偏好和投资限制下的各期限债券以及股票的配置比例。研究发现:保险人的风险偏好影响股票持有比例,20年投资期间下不同风险偏好投资者的股票持有数量会收敛到理性投资水平;债券组合中只含有最短和最长年期债券,两种债券的持有量随时间此消彼涨,其他年期债券持有为零;负债持续期缺口是影响债券组合配置的主要因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
柯小玲 诸克军 刁凤琴
房地产项目投资具有投入高、周期长、风险大、回报高等特点,传统的投资决策方法已经不能为投资者提供科学的决策。文章将实物期权理论引用到房地产项目投资决策中,针对我国房地产投资的政策和市场特点,构建了适用于我国房地产项目投资决策的模型;并利用某房地产项目投资的数据,对该模型进行了检验。
关键词：
实物期权 房地产项目投资 决策模型
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
吴树畅
本文利用实物期权理论分析了嵌套于投资项目中的各种期权形式,并以退出期权为例阐释了DCF模型的不足与项目投资决策模型的修正。
关键词：
DCF模型 退出期权 项目投资决策
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
吴树畅
投资者实际承受的风险与收益具有依存性,为了实现风险与收益的匹配,投资者根据风险评估与市场机会识别的结果,可以相机选择放弃投资或者进入新的投资领域,以调整资产组合,获得预期收益。那么,如何评估一个投资项目的内在价值,做出科学决策呢?传统的现金流量决策模型(Discounted Cash Flow,简称DCF)以货币的时间价值和风险价值理论为基础,认为投资项目的内在价值取决于未来现金流量和贴现率。
[期刊] 经济管理
[作者]
曾力勇 陈收 裘亚峥
随着我国市场改革开放的进一步深入,市场竞争日益激烈,房地产投资受市场不确定性因素影响更加敏感。本文首先将房地产项目的固有价值进行分解,将不确定性建立在房地产投资产品——商品房的价格之上,利用美式永续期权定价方法建立相应的旁地产企业投资决策模型。本文还对这一模型进行了数值分析,分析表明,房地产企业投资期权价值以及最比执行期权时的临界价格与其相应的商品房价格的波动率成正向相关关系。
[期刊] 管理评论
[作者]
刘卫柏 李中
在引入企业项目投资特征的基础上，运用泊松分布分析方法阐释企业突破性技术创新的演变发展过程，进一步结合文献和决策实践，构建企业突破性技术创新的期权博弈模型。旨在分析项目收益与投入成本受企业突破性技术创新影响产生的正向、负向跳跃及不确定三种情形，分别得出突破性技术创新项目的投资机会价值、投资临界值。研究结果表明：企业突破性技术创新项目投资决策过程中，项目价值跳跃与其实现的频率变化是企业突破性技术创新投资决策的两个核心影响因素。通过突破性技术创新可以使企业获得可持续发展能力，破解发展过程中存在的瓶颈与障碍，进而步入良性发展轨道。
关键词：
突破性技术创新 期权 博弈 投资决策
[期刊] 华东经济管理
[作者]
万军
在现代市场经济条件下,传统的投资决策方法已经不能适应由于环境的不确定性而产生的动态投资管理的需要。在这种情况下,一种全新的投资决策分析工具即实物期权方法应运而生,在面对较大的环境不确定性时,实物期权方法则显得更为有效和科学。
关键词：
净现值 投资决策 实物期权
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郝宇 魏劲玲
传统投资决策方法是折现现金流量法(DCF法)，无法解决现代市场经济条件下由于不确定性导致的项目价值的不确定性。西方财务理论界提出的把期权定价理论用于项目评估，有利于企业正确评估项目价值，使企业在有效控制风险的条件下，实现项目的最大价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张子健 刘伟
企业进行技术投资的时候,往往面临着是否应当进行投资与采取何种方式进行技术投资这两个问题。过去研究大多仅关注于企业是否投资而很少考虑企业采取何种方式进行投资。文章分析了企业自行研发与技术外购时项目的不同期权价值,分别进行评估,建立了决策规则以同时解决这两个问题,从而扩展了实物期权在研发项目价值评估中的应用。
关键词：
实物期权 研发项目 技术投资决策
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