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[期刊] 统计与决策
[作者]
胡祥 张连增
保险公司为了减少巨灾风险所带来的超额损失,对承保风险进行再保险安排是最常用的风险转移策略之一。文章主要研究一种最优再保险机制。给定保险人的效用函数,通过对承保业务的再转移,使得保险人的期望效用达到最大。如果保险人依据最大可能损失保费原理向再保险人支付再保险保费,则对保险公司最优的合同形式是有限停损再保险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡祥 张连增
保险公司为了减少巨灾风险所带来的超额损失,对承保风险进行再保险安排是最常用的风险转移策略之一。文章主要研究一种最优再保险机制。给定保险人的效用函数,通过对承保业务的再转移,使得保险人的期望效用达到最大。如果保险人依据最大可能损失保费原理向再保险人支付再保险保费,则对保险公司最优的合同形式是有限停损再保险。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
许志宏 高岩 朱红波 陶莉
智能电网社会福利最大化模型中,目前主要使用二次效用函数,对数效用函数等来刻画用户的用电满意程度。这些效用函数对不同的用户偏好来说不具备一般性,在求解时需要分类进行讨论。针对此问题,提出一个具有一般性质、更加贴近实际的分片线性效用函数。对分片线性效用函数进行光滑化,将社会福利最大化模型转化为可微的凸优化问题。针对此问题设计对偶次梯度算法求出实时电价,并通过数值仿真验证了所建模型的合理性以及算法的有效性和可行性。
[期刊] 商业时代
[作者]
杨鹏
本文在固定分红边界下,研究了最大化期望折现红利下的最优投资和再保险策略。本文假设保险公司可以通过再保险来减小风险,假设保险公司可以在金融市场上投资,金融市场由一个无风险资产和n风险资产组成,在买卖风险资产时,考虑交易费用,通过解决相应的HJB方程,得到了最优投资和再保险策略及最优期望折现红利。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周少波 徐晟
本文用数值分析的方法分析了在非期望效用函数下的投资决策问题。文章在模型和均衡分析的基础上指出,政府开支的增加,提高了代理人的风险投资,而政府税收的提高减少了风险投资。在数值分析中详细地分析了跨时替代弹性和相对风险厌恶系数彼此独立变化时,风险投资的变化情况,比较了风险投资受税收和风险的影响在非期望效用函数和期望效用函数下的差异,指出了期望效用函数对风险投资分析具有不确切性。
关键词：
相对风险厌恶系数 风险投资 跨时替代弹性
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘福金 张向前
孝在中国文化中占有重要的地位。通过人类利益最大化函数分析了孝在传统经济和发达经济条件下的基本内容,明确孝未来演变的方向,同时根据我国当前经济的特点和孝的困境提出对策。
关键词：
利益最大化函数 孝 经济分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄冬冬 陈传钟
文章给出了投资选择问题中效用函数的一般形式双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资结果。由静态规划通过变分法得到了其最优终端财富,同时得到投资结果的期望值和投资结果大于De(rT)(仅投资于无风险资产的结果)的概率,最后通过布朗鞅的积分表示得到了双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资策略的显式表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄冬冬 陈传钟
文章给出了投资选择问题中效用函数的一般形式双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资结果。由静态规划通过变分法得到了其最优终端财富,同时得到投资结果的期望值和投资结果大于De~(rT)(仅投资于无风险资产的结果)的概率,最后通过布朗鞅的积分表示得到了双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资策略的显式表达式。
[期刊] 新金融
[作者]
孔尚惠
本文对二元结构的国家效用函数进行扩展,构建了包括租金偏好、效率偏好和安全偏好的三元结构国家效用函数。不同经济发展阶段的国家效用函数中赋予三个目标变量的权重也在发生着变化,经济体制改革初期国家追求租金偏好,市场经济的发展使效率在国家效用中的权重大幅提升,随着我国经济体制改革的深入、经济的快速发展,效率得到释放的同时,不确定因素大大增加,金融安全成为政府关注的重要问题,由此决定了我国隐性存款保险制度的建立及其从隐性到显性的制度变迁过程。
[期刊] 新金融
[作者]
孔尚惠
本文对二元结构的国家效用函数进行扩展,构建了包括租金偏好、效率偏好和安全偏好的三元结构国家效用函数。不同经济发展阶段的国家效用函数中赋予三个目标变量的权重也在发生着变化,经济体制改革初期国家追求租金偏好,市场经济的发展使效率在国家效用中的权重大幅提升,随着我国经济体制改革的深入、经济的快速发展,效率得到释放的同时,不确定因素大大增加,金融安全成为政府关注的重要问题,由此决定了我国隐性存款保险制度的建立及其从隐性到显性的制度变迁过程。
[期刊] 统计研究
[作者]
安玉英,李绍文
一、风险型决策及其评价模型 风险型决策,就是当决策者面临两个或两个以上的自然状态,并且已经掌握了自然 EG=GP~T (1) 其中G=(gij)_(m×a)是表(1.2)中的条件损益值矩阵;P=(P_1,P_2,P_n)是状态概率行向量,EG=(EG_1,EG_2…EG_m)~T是期望损益值列向量。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
纪建悦 殷克东
股利政策是关于公司在什么情况下应该发放股利,在发放的情况下应该发放多少的决策,它作为财务管理的三大决策之一,其目标是保证股东财富最大限度增长。当然,进行股利分配不能仅仅考虑收益因素,风险因素也必须加以考虑。为此,本文构造了考虑收益与风险因素在内的股东财富效用函数,从财富效用最大化的角度对公司的股利政策进行探讨。
关键词：
股东财富 效用函数 股利政策
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鸿雁 岳妍
本文讨论了证券市场上消费投资策略的最优化问题,运用直接构造的方法得到一类典型效用函数,并在其指标下对最优的投资组合策略进行了研究,得出了最优投资问题解的显示表达式;并且针对这种方法的应用建立模型、进行计算和实证研究,使其方便应用于实际。
关键词：
投资组合 效用函数 证券市场 期望效用
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢瑶
文章在一类特殊的"习惯形成"效用函数的框架下讨论了长期资产配置。在一系列为简化问题而作的假设之下,推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高建伟 马泽洋 郭奉佳
针对属性值为区间直觉模糊数的多属性决策问题,文章提出一种基于S型效用函数的决策方法。该决策方法定义新的记分函数,方案属性值可据此转化为实数值。基于有限理性假设,引入双曲绝对风险规避函数,得到S型效用函数的一般形式,构建效用矩阵。关于定权问题,建立综合考虑主客观因素的优化模型。最后结合效用矩阵及属性权重计算方案效用值并选择最优方案。
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