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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡仕强 鲍亚楠
鉴于我国人口普查数据稀缺,抽样调查数据质量不高给人口死亡率预测带来的不利影响,本文在贝叶斯MCMC研究框架下利用贝叶斯因子和离差信息准则进行死亡率预测的模型选择和拟合效果的评估,并进一步比较了不同模型和数据组合下年金的定价、统计特征、风险度量和偿付能力资本要求。结果表明Lee-Carter有限数据模型和三年高质量普查数据的组合能有效降低模型离差,提高死亡率预测的精度,并且能更好抓住年金价格分布的尖峰厚尾特征,结合TVaR风险度量能有效缓解SolvencyⅡ中基于VaR的方法缺陷,更准确地评估年金产品中的长寿风险。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
李志生 刘恒甲
文章选择Lee-Carter死亡率模型对中国人口死亡率数据进行拟合和预测,以探讨Lee-Carter模型在中国的适用性和表现形式。基于1992～2007年中国人口分年龄组死亡率数据,文章对奇异值分解法(SVD)、最小二乘法(OLS)、加权最小二乘法(WLS)和极大似然法(MLE)的拟合结果和预测能力进行了比较分析。结果表明,加权最小二乘法具有最好的拟合和预测效果。文章利用最优的拟合模型,对未来中国人口平均预期寿命进行了预测,并利用Bootstrap方法进行了区间估计。
[期刊] 统计研究
[作者]
王晓军 任文东
Lee-Carter模型是当今世界上最流行的死亡率预测模型,传统的Lee-Carter模型在样本量很大时才能得到较好的效果,而中国的死亡率数据量较少,且部分年限的数据缺失,难以达到较好的预测效果。本文基于Li等(2004)提出的有限数据死亡率建模方法,同时考虑样本量不足的影响,采用韩猛等(2010)提出的"双随机过程"建模,构建了有限数据下中国人口死亡率的预测模型,并用于对未来死亡率变动趋势和人口寿命的预测,最后将预测结果与保险公司采用的死亡率改善因子以及社会养老保险个人账户中采用的计发月数进行对比分析,给出了相关结论和有关死亡率风险管理的建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
樊毅 张宁 张万月
生活方式的改变、医学的进步和遗传学的新发现都会使人的预期寿命变得不确定。本文针对中国人口死亡率历史数据(089岁男性数据),利用贝叶斯信息准则和嵌套模型的似然比检验等方法,比较了8种目前流行的随机死亡率模型的拟合效果;同时,检验了这8种随机死亡率模型预测结果的生物合理性和稳定性,并比较了它们的预测效果。结果表明,由Lee-Carter模型拓展而来的Age-Period-Cohort模型最适合于拟合和预测中国的人口死亡率,这为我国寿险企业和养老金机构的死亡率风险管理提供了科学依据。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
谢琳
伴随人口老龄化的加速发展,长寿风险对当前养老金体系产生极为不利的影响。为准确评估长寿风险背景下城镇职工基本养老保险偿付能力状况,基于有限数据的双随机Lee-Carter模型构建全因素区间估计方法,并以此度量长寿风险,再通过建立偿付能力评估模型,对2018—2050年现行制度持续运行下的偿付能力进行评估,然后将延迟退休年龄改革方案纳入到偿付能力评估模型中,全面考察我国城镇职工基本养老保险所面临的偿付能力状况。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
金博轶
本文使用贝叶斯方法通过MCMC抽样对Currie模型的参数进行估计,在此基础上,运用该模型对我国人口未来死亡率进行预测,最后对年金产品的长寿风险进行度量。研究表明,贝叶斯方法能够更好地拟合我国人口死亡统计数据;如果不考虑人口死亡率的变化,而只使用现有的生命表为年金产品定价,保险公司将会面临较大的承保风险;由于死亡率变化的不确定性,保险公司为年金持有的长寿风险偿付能力资本要求为其年金均值的2.3%。
关键词：
长寿风险 贝叶斯方法 MCMC
[期刊] 人口研究
[作者]
赵梦晗 杨凡
文章根据卫生部监测点数据及世界其他国家有关数据对我国第六次人口普查公布的婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率提出质疑,认为普查数据所显示的我国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡概率水平偏低且下降速度过快。在此基础上,文章进一步结合多国数据,分别考察经济发展水平、文化教育水平与婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率之间的关系,发现我国的状况在很大程度上不符合国际经验。为给出相对准确的婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率估计值,研究中利用寇尔德曼模型生命表及布拉斯罗吉特转换对我国实际的婴儿死亡率及5岁以下儿童死亡概率进行了估计。研究结果显示,我国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡概率分别在18‰~19‰和22‰~23‰的范围内。
[期刊] 经济管理
[作者]
杨明亮 王军生
目前,保险公司偿付能力评估方法正在由以定性分析为主向定性和定量相结合过渡。本文在对现有偿付能力评估方法进行比较分析的基础上,阐述DFA模型的基本原理及其应用于保险公司偿付能力评估的现实性与可行性,并对这一方法在我国的应用前景进行了展望。
关键词：
保险 偿付能力 DFA 监管
[期刊] 财经问题研究
[作者]
崔惠贤
动态财务分析代表了保险偿付能力评估的最新发展趋势,我国也正式启动了动态偿付能力测试规则,但由于技术积累及使用经验不足,与国际水平仍存在较大差距。本文对动态财务分析的模型构架进行了较为深入的剖析,结合国外的应用经验对我国引入DFA模型评估保险偿付能力的几个关键问题如模型方法的选用、情景选择和时间架构等进行了探讨,并提出了相应的改进建议。
关键词：
动态财务分析 偿付能力 DFA模型架构
[期刊] 保险研究
[作者]
胡仕强
鉴于我国人口死亡率统计数据质量不高的实际和传统Ｌｅｅ－Ｃａｒｔｅｒ死亡率预测模型两阶段方法存在的误差累积问题，本文采用贝叶斯Ｍａｒｋｏｖ Ｃｈａｉｎ Ｍｏｎｔｅ ＣａｒＬｏ方法来预测我国人口死亡率。通过Ｗｉｎ ＢＵＧＳ编程，文章在一体化框架下一次性给出模型的参数估计和未来死亡率的预测值。对研究结果的比较分析表明，贝叶斯方法不仅有效减少了数据质量问题的不利影响，提高了参数估计的稳健性，而且有效克服了参数估计和预测分开进行的弊端，在ＢｉＣ值和残差项方差等模型选择标准上明显优于传统方法。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡仕强
为应对长寿风险对年金产品的影响,本文提出分段对冲策略,并以死亡率免疫和死亡率久期规则为理论基础探讨该策略的有效性问题。为避免传统久期匹配方法中参数估计误差的累积和传导,借助WinBUGS软件和贝叶斯Markov Chain Monte Carlo方法,在统一的计算框架下完成了死亡率预测、死亡率久期计算和对冲效果的数值模拟;并以4种分段组合准备金数据的三维图、方差缩减比(VRR)和VaR值为指标进行长寿风险对冲有效性的对比,结果表明低年龄寿险保单和高年龄年金保单组合具有最平滑的三维图,最小的VRR和VaR值,可明显提高长寿风险自然对冲的有效性。
[期刊] 人口研究
[作者]
李南,ShripadTuljapurkar
由美国学者Lee,Tulj(?)parkar和Carter于1991年提出的随机人口预测(LTC)方法,既弥补了传统的“高一低”方案所无法回答发生某个状态的概率的缺点,又解决了经典的随机人口模型不能处理按龄生育、死亡率的随机性时变的困难。介绍了(LTC)方法的主要内容,并通过将其中时间序列模型扩展为时间—区域序列模型,解决了该方法用于发展中国家的常见困难即死亡率时间序列数据不足的问题。同时利用中国死亡率数据进行(LTC)方法的建模和预测,取得了良好的效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊毅 张宁
人类预期寿命的不确定性会因为经济水平上的发展、生活质量上的改善、医疗技术上的创新等因素而增加。文章运用8种较为常用的随机死亡率模型对中国0～89岁的总人口死亡率的历史数据进行拟合,并通过贝叶斯信息准则和赤池信息准则比较法、嵌套模型的似然比检验法对这些模型的拟合效果进行了比较分析。结果显示,Age-Period-Cohort模型对中国总人口死亡状况的综合拟合效果最优。
[期刊] 保险研究
[作者]
张艳 范流通 卜一
偿付能力是建立健全农业巨灾保险的制度性约束条件。2010年～2012年云南连续三年大旱,直接推动了云南政策性农业保险制度变迁,在全国率先开展政策性农业巨灾保险试点工作,其中种植业巨灾保险的起赔线为损失率20%,最高赔偿金为全损的80%。这些承保公司的承保能力是否满足现行赔付标准?农业巨灾风险是否会对保险公司偿付能力产生"破产式"的冲击?即在农业发生巨灾损失时,参保农户赔付最大化与保险公司偿付能力是否达到均衡?评估结果显示:45亿元为云南种植业保险偿付能力上限,也就是说在种植业保险全覆盖的条件下,云南农业保险约能抵御农业直接经济损失约为97亿元的巨灾;起赔线在34.1%～40.4%之间比较合适。
关键词：
农业巨灾保险 偿付能力 评估
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
郑慧 赵昕 贾敦智
发生频率高、致灾影响大的台风灾害已成为制约沿海地区生产生活正常运行的重要因素，而现行以政府为主导的单一救灾方式易造成巨大的财政负担。商业保险等市场机制的引入，无疑成为海洋灾害风险分散的有益尝试。对此，基于Ｃｕｍｍｉｎｓ偿付反应函数模型，以台风频发、灾情较重的浙江、福建、广东、海南四省为研究对象，计算中国财险业对台风灾害损失的偿付能力。结果显示，中国财险业对台风灾害损失的实际赔付率仅为理论值的１６％，保险市场对台风灾害损失有较充裕的偿付空间。
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