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[期刊] 统计与决策
[作者]
房钦钦 赵为华
有偏Logistic回归模型是以非对称函数来连接,引进了偏态参数,这比标准Logistic回归模型能够更好地适用于实际数据。文章在总结和探讨有偏Logistic分布函数和密度函数性质的基础上,重点研究了基于该分布的回归建模问题,利用牛顿迭代法得到了参数估计算法。为检验解释变量的重要性,基于Score检验方法研究了相关的假设检验问题,并通过模拟研究其检验功效问题。利用AIC和BIC信息准则对四种回归模型进行拟合优度分析。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李湘滇
本文基于1995-2015年省级面板数据,构建超效率DEA模型进行全国及分地区的商贸流通效率测算,并结合自回归分布滞后模型对电商消费影响商贸流通效率的效果进行实证分析。研究发现,商贸流通效率存在较大的区域性差异,总体上自东向西呈现阶梯递减现象;电商消费对商贸流通效率的长期和短期影响系数上,东部沿海和东北地区存在明显的改善效果,西部地区受市场资本存量、配套交通设施等影响在短期和长期内的改善效果有限;东北地区良好的居民储蓄和消费结构在电商经济的刺激下得到了有效释放,短期的改善效果最优。最后,本文从加强区域间的商贸流通交流和加大对电商经济的扶持力度等方面提出了促进电商消费改善商贸流通效率的对策。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
蒋翠侠
金融时间序列的分布对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义,而广义自回归条件密度(GARCD)建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具。本文在JSU分布的基础上,建立了GARCD-JSU模型,给出了模型的参数估计方法及模型拟合效果的检验方法。利用建立的GARCD-JSU模型不仅可以得到金融时间序列的时变概率密度函数,而且还可以测算出时变高阶矩的变化,从而克服了正态分布假定框架下仅从前二阶矩出发考虑金融时间序列分布特征的局限性。
[期刊] 上海金融
[作者]
杨大楷 王佳妮
本文以决策理论、应用认知心理学以及其他研究成果为理论基础,利用问卷调查、因子分析和Logis-tic回归模型等研究方法,对证券分析师个人决策及其影响因素进行实证检验。结果显示,个人特质、信息渠道以及选股动机等因素对证券分析师决策绩效的影响有明显差异。其中,工作压力与决策绩效之间形成一种"倒U型"关系;而获取更多内部信息、熟悉上市公司基本面以及与其管理层建立良好关系等有助于提升分析师决策绩效。
关键词：
证券分析师 个人决策 信息渠道 选股动机
[期刊] 统计与决策
[作者]
王聪 田卫忠 王通会
Tobit模型是一种应用很广泛的截尾回归模型,并假定其误差项服从正态分布。相对于对称分布,偏态分布能获得更全面准确、及时有效的信息。基于此,文章提出了基于逆尺度因子偏正态分布的Tobit回归模型,并给出了该模型参数的极大似然估计,通过数值模拟与正态假设下的Tobit模型进行比较,结果表明该模型和方法是有用和有效的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王敬勇
部分和分解形成的非对称性机制表明了经济变量的正向变化不同于负向变化,文章利用部分和分解构造的自回归分布滞后模型,不仅可以处理时间序列的内生性与误差的序列相关问题,还可以通过边界检验方法,分析非对称机制与非平稳性的联合问题。中美两国利率数据分析表明该模型应用的灵活性与可行性,并得到了美国利率传导的短期动态非对称性的结论。
[期刊] 统计研究
[作者]
张征宇 朱平芳
近年来运用空间计量经济模型进行实证分析的文献都普遍采用空间自回归(SAR)形式的设定,对参数的估计也多采用极大似然(MLE)的方法。在经典多元线性回归模型中,仅有被解释变量的测量误差并不会影响系数估计的一致性。本文证明对于SAR模型,即使仅当被解释变量存在测量误差时,且无论该测量误差是否与模型本身的扰动项相关,普遍采用的MLE都将是不一致的。为此,Hausman型的设定检验被推广到SAR模型中用以判别是否存在被解释变量的测量误差。当零假设被拒绝时,我们说明由Kelejian & Prucha(1998),Lee(2003)提出的二阶段最小二乘法仍然可以得到参数的一致估计。Monte Carlo模拟的结果与我们的理论预期一致。最后我们用一个估计地方环境支出外溢效应的实例说明如何运用本文所提的方法来检验应用空间自回归模型时可能存在的测量误差。
[期刊] 经济地理
[作者]
韩剑萍 苟思远 黄庆旭 何春阳 朱磊
准确量化城市规模分布是城市空间规划和管理的重要基础。然而,由于长时序城市人口数据可比性差和城市样本的选择比较主观的原因,成渝城市群近40年的城市规模分布动态还不清晰。文章在订正成渝城市群地区近40年城市土地数据的基础上,基于K-S检验的滚动样本回归方法,多尺度分析了该区域城市规模分布动态。结果显示,成渝城市群1980—2015年城市土地面积由203 km~2增加到4 491 km~2,增长了21.09倍,年均增长率为9.3%。同期,城市群的城市规模分布总体上呈现集聚分布特征,帕累托系数值始终小于1。从时间动态来看,成渝城市群的城市规模分布表现出先集聚后均衡的特征。1980—2000年趋于集聚,帕累托系数从0.66下降到0.60。2000年后趋于均衡,帕累托系数上升到0.68。建议在未来成渝城市群规划建设中,通过交通路网建设,增强重庆和成都的辐射带动作用,带动中小城市的发展,逐渐形成等级规模结构完整协调的城市体系。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈青青 龙志和 林光平
本文基于面板数据空间误差分量模型,提出空间Hausman检验,并构造出辅助回归模型的空间Hausman检验,进而通过Monte Carlo模拟实验,研究空间Hausman检验,以及辅助回归空间Hausman检验的有限样本性质。研究结果表明,空间Hausman检验能有效矫正空间面板数据下经典Hausman检验的水平扭曲,但随着空间相关性和样本量增大,其水平扭曲偏离理想值;辅助回归空间Hausman检验始终保持理想的水平扭曲。此外,二者均具有优越的检验功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵志文 杨慧超 彭毳鑫
文章研究了自回归模型偏自相关函数截尾性检验问题。基于经验似然方法建立了检验统计量,并且在原假设下给出了检验统计量的极限分布。并通过随机模拟将上述方法用于具体观测数据的实证研究,模拟结果表明上述方法具有可行性。
[期刊] 统计研究
[作者]
贾婧 鲁万波 柯睿
资产收益率时变高阶矩建模的首要前提是资产收益率的偏度和峰度具有时变性,即资产收益率存在类似于异方差性的异偏度和异峰度特征。针对目前文献中的时变偏度和时变峰度识别检验存在适用性较差且检验功效较低等问题,本文提出基于回归的检验方法识别资产收益率偏度和峰度的时变性。该检验一方面利用概率积分变换缓解了拉格朗日乘数检验对资产收益率序列的高阶矩存在性的限制,另一方面考虑了检验统计量中参数估计的不确定性对其统计性质的影响,具有良好的渐近统计性质且适用性更广。蒙特卡洛模拟表明该检验具有良好的有限样本性质,具有合适的检验水平和较高的检验功效。
[期刊] 会计之友
[作者]
宋鹏 李婷婷
中小企业在国民经济与社会发展中发挥着重要的作用,然而由于其风险抵御能力相对较弱等因素,针对其开展财务危机预警研究就显得尤为重要。以2005—2015年中小板上市企业为研究样本,困境样本筛选时不是单纯考虑ST或*ST,而是将"在连续两年内只发生过一次年度末亏损,但在该期间内各季度的净利润率平均值小于零"作为另一个困境样本匹配标准。结合财务、现金流量以及公司治理指标,用粗糙熵方法对初选指标进行特征选择进而构建预警指标体系,在此基础上建立Logistic预警模型,并采用十折交叉验证方法进行稳健性检验。结果显示:
[期刊] 会计之友
[作者]
宋鹏 李婷婷
中小企业在国民经济与社会发展中发挥着重要的作用,然而由于其风险抵御能力相对较弱等因素,针对其开展财务危机预警研究就显得尤为重要。以2005—2015年中小板上市企业为研究样本,困境样本筛选时不是单纯考虑ST或*ST,而是将"在连续两年内只发生过一次年度末亏损,但在该期间内各季度的净利润率平均值小于零"作为另一个困境样本匹配标准。结合财务、现金流量以及公司治理指标,用粗糙熵方法对初选指标进行特征选择进而构建预警指标体系,在此基础上建立Logistic预警模型,并采用十折交叉验证方法进行稳健性检验。结果显示:与传统Logistic模型预警准确率相比,RS—Logistic模型预警准确率更高;在指标体系中融入公司治理变量可以对模型预测效果起到正向促进作用。
[期刊] 消费经济
[作者]
李坚飞 任理 瞿艳平
随着生态文明建设步伐的加快,人们的生态消费意愿成为了关注的重点,以往大多学者均从消费者内生变量中探讨其影响机制,对外生变量及其与内生变量的耦合研究较少。本文引入地域环境特征这一外生变量,研究其与生态消费意愿关系,构建地域-意愿分层Logistic回归模型,通过一般效应、固定效应和随机效应检验结果对比,探讨不同环境特征地域的生态消费意愿空间差距效应。研究结果表明:(1)聚类分析和方差检验结果表明不同地域环境特征下生态消费意愿存在显著性的空间差异特征;(2)层级变量地域环境特征对生态消费意愿有显著影响作用,且考虑与不考虑层级变量,各影响因素对生态消费意愿形成的影响程度差异明显;(3)在非生态消费与生态消费之间最优分割点下,加入地域-意愿的分层Logistic回归模型能够更加准确的预测生态消费意愿形成的影响因素,且分析了其存在显著的"省别差异"效应。(4)不同环境特征地域的生态消费意愿受到家庭收入、知识结构以及自我社会认知程度的影响存在显著差异。
[期刊] 会计之友
[作者]
李桂兰 罗诗
股利分配是我国中小板上市公司处理投资者利益关系的重要财务政策。通过采用多元线性回归和Logistic回归对2006—2012年中小企业板上市公司分红数据进行面板数据(用Stata分析软件)的实证分析,发现控股股东的意愿、上市公司的资本结构、资产规模和经营业绩显著影响中小企业板现金股利分配力度和分红倾向,而相应的中小企业板板块因素并不明显。
关键词：
现金分红 中小企业板 每股股利
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