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[期刊] 南方金融
[作者]
杨睿 李向阳
本文运用最小生成树方法研究2006-2013年由全球56个股票市场指数组成的网络。研究发现,这些股票市场在网络中存在明显的地理聚集效应,而且标普500指数、香港恒生指数、荷兰AEX指数、法国CAC40指数、新加坡海峡时报指数、墨西哥IPC指数是网络中的关键节点;在金融危机中,网络的聚集效应在小范围内有所加强。本文还采用滑动窗口技术研究指数间平均系数和最短距离的均值,动态分析全球股票市场网络的稳定性。结果表明,监管者可以重点监测核心节点,以保证网络的整体稳定性。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨青 王晨蔚
作为深度学习技术的经典模型之一,长短期记忆(LSTM)神经网络在挖掘序列数据长期依赖关系中极具优势。基于深度神经网络优化技术,本文构造了一个深层LSTM神经网络并将其应用于全球30个股票指数三种不同期限的预测研究,结果发现:①LSTM神经网络具有很强的泛化能力,对全部指数不同期限的预测效果均很稳定;②相比三种对照模型(SVR、MLP和ARIMA),LSTM神经网络具有优秀的预测精度,其对全部指数的平均预测精度在不同期限上均有提升;③LSTM神经网络能够有效控制误差波动,相比三种对照模型,其对全部指数的平均预测稳定度在不同期限上亦均有提高。鉴于LSTM神经网络在预测精度和稳定度两方面的优势,其未来在金融预测等方向将有广阔的应用前景。
关键词：
LSTM神经网络 深度学习 股票指数预测
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
潘方卉 钱巍 李翠霞
市场整合是衡量市场化水平和反应市场效率的重要指标,以往研究大多关注于市场整合水平的测度,但是却没有分析市场整合水平的动态变化过程。为此,本文应用最小生成树方法对2000—2016年中国生猪市场整合的动态演变过程进行研究。实证结果表明:中国生猪市场整合水平在不断地提升,其中2002—2009年是生猪市场整合水平的快速提升期,此后生猪市场整合达到了较高的水平;华东地区,尤其是山东省是影响全国生猪价格走势的"价格制定者",这些地区的生猪价格变动可以反映全国生猪市场价格的走势;最小生成树方法给出的上述研究结论具有较强的稳健性。最后提出政府应该将政策实施和生猪价格观测重点选择在山东省或者华东地区,并逐步减少政策干预,通过经济手段进一步提升生猪市场整合水平的政策建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
俞世典,陈守东,黄立华
In this paper, we analyzed stock price index data and tested the dynamic change of stock prile indexes in some countries by unit roots testing and Granger causation relation testing and created a vector autoregressions system.
关键词：
单位根 VAR模型 协整检验 方差分解
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张宏鸣
优越的权重指标是构造成功的全球股票指数的基础,除了市值、GDP可用作权重外,本文提出出口额、进出口额、商品服务贸易额也可作为权重,并对该5种权重进行了比较分析,结论是:由于各国股票市场发展差异较大,市值权重太偏重发达国家;GDP适合作权重,但美国的权重太大,全球股指易受其左右,另汇率波动对权重的影响也不可忽视;出口额、进出口额与股市相关性强,汇率波动影响很小,权重结构比较理想,而进出口额尤佳。
关键词：
全球股指 权重
[期刊] 企业经济
[作者]
殷玲
本文运用因果分析技术(Granger因果模型和矢量误差校正模型)对我国沪、深股票指数之间以及沪、深股指与主要板块股指之间的关系进行了实证分析,得出了它们之间存在协整关系的结论,即它们之间存在长期共同发展趋势。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
许雪晨 田侃
研究目标:探讨如何对媒体报道、公司新闻等非结构化数据进行文本分析,并应用于股票价格波动预测。研究方法:提出一种基于金融文本情感分析的指数预测模型SA-BERT-LSTM,对沪深300指数的涨跌进行预测。研究发现:情感分析特征能够有效提高模型预测的准确率;相比三种对照模型(BP神经网络、支持向量机、XGBoost),SA-BERT-LSTM模型预测精度更高;该模型同样适用于个股价格预测。研究创新:将BERT模型应用到财经新闻情感分析中,将情感特征与股市行情交易数据结合,有效提高了股指趋势预测的准确率。研究价值:本文将文本情感引入金融市场预测领域的尝试,有助于促进人工智能、机器学习在经济学中的研究与应用,为推进国家人工智能战略落地实施提供参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
武宁
本文研究结果显示,股指期货和现货存在长期均衡关系,期指的当期波动对股指的当期波动有显著性影响;股指期货与现货之间还构成了单边因果关系,股指期货是现货的因,而现货不是股指期货的因;现货的波动对股指期货的冲击不大,而股指期货的波动则对现货的冲击很大。
[期刊] 价格月刊
[作者]
贾月梅
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王维钢 谭晓雨
指数体系应具备代表性、可投资性和服务性三项功能目标。本文提出一套符合中国 实际的指数体系评价方法,来指导投资者选择指数服务商提供的指数体系服务。
[期刊] 金融研究
[作者]
龙向东 魏革军
一、简 介 本文简要介绍非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)的基础知识,在此基础上将其应用于中国股票指数。本文第2部分生成了序列Y,其条件均值方程是二阶多项式,条件方差服从一阶自回归条件异方差(ARCH(1))过程。本文第3部分基于真实数据生成过程(Data Generation Process)的先期信息,应用普通最小二乘法(OLS)估计了这一序列的条件均值。本文第4部分假设该序列的条件方差为同方差(Homoskedastic),应用条件
[期刊] 技术经济
[作者]
刘晓燕 翟东升
[期刊] 运筹与管理
[作者]
贺毅岳 刘磊 高妮
针对现有预测建模方法难以高效提取日内交易量分布复杂变化规律，影响VWAP策略执行效果的问题，本文提出一种MEMD分解下基于LSTM-Attention的股市指数日内交易量分布预测方法M-LSTM。首先，运用MEMD方法将区间多维交易量时序同步分解为若干个独立的本征模态函数（IMF）；其次，对各维度分解中高频IMF进行去噪与重构，构建基于LSTM-Attention神经网络的日内交易量分布预测模型，并深入分析股票指数不同走势阶段下模型预测的有效性；最后，分别采用M-LSTM、ARIMA以及SVR等主流方法，对上证指数等四个代表性指数的日内交易量分布进行预测。实验结果表明：M-LSTM预测误差更小，是一种更有效的股票指数日内交易量分布预测方法。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
宋军 苏智攀 钱程
考虑到新股上市后长期弱势且我国常用新股快速进入指数的方法，本文提出新股延迟纳入股指的建议。以上证综指为标的，考察如果实施新股延迟纳入指数对上证综指收益率的影响，观察时间区间为２００６年６月１２日～２０１５年３月６日。研究结果发现，如果延迟新股纳入指数的时间，上证综指的收益率在观察期间内获得了显著提升，采取不同的纳入时间的调整指数均获得了超过５０％的累计超额收益率。研究还发现，指数收益率的提升很大程度上是通过减弱（超级）大盘股上市后纳入指数计算造成对指数平均收益率的拖累实现的。
关键词：
新股延迟纳入 新股长期弱势 股价指数
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