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[期刊] 金融评论
[作者]
李子联
最优货币状况指数是以最优货币政策下所选择的各政策工具的实施力度之比作为相应权重而构建的货币状况指数。基于这个定义,本文构建了最优货币状况指数,分析了它在货币政策评估上的应用,得出几点主要结论:首先,不同于一般货币状况指数,最优货币状况指数除受原指数中相关参数的组合影响外,还受政策目标变量实际值与目标值偏离额的影响。其次,最优货币状况指数可以作为衡量货币政策实施效果的判断标准。再次,汇率和信贷政策与通货膨胀的关系及其在政策目标中的相对干预力度决定了名义或实际货币状况指数权重下货币政策的实施效果。
关键词：
最优货币状况指数 政策评估 最优货币政策
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李子联
货币政策传导过程中的"梗阻"和"渗漏"效应使得政策效果与政策意图常常不一致,而包含货币信贷量在内的货币状况指数则能够对各种政策工具的实施效果进行有效评估。本文的结论主要有四点:一是我国的汇率工具对经济增长并不具有直接影响,但对物价水平则具有强于利率调控的政策力度;二是在常用的信贷、汇率和利率三种政策工具中,信贷不仅对经济增长更具政策力度,还在控制物价水平上更具影响力;三是在实际货币状况指数和名义货币状况指数中,实际货币状况指数的适用性更为优越;四是1992～2008年各年的货币政策在大部分年份是有效的,其中货币政策在2007年对经济增长无效,对通货膨胀有效,而在2008年对经济增长和通货膨胀均...
关键词：
货币政策的有效性 政策评估 货币状况指数
[期刊] 金融研究
[作者]
陆前进
本文从宏观经济的一般均衡模型出发，融入了股票价格和房地产价格变动，考察我国中央银行货币政策调控在经济增长和通货膨胀之间的目标规则，分析了影响货币政策规则参数变化的主要因素及潜在机制。本文的实证结果显示中央银行最优货币政策参数为０．１４４０５５，央行货币政策是逆周期操作，也意味着中央银行在制定货币政策时，赋予通货膨胀目标更高的权重；同时我国货币政策是逆房地产市场周期、顺股市周期的。进一步，本文从最优货币政策的角度考察了我国货币状况指数的权重。根据最优货币政策规则，货币状况指数权重为０．３０２８７６，即利率上升１％相当于汇率下降０．３０％，意味着利率变动的效果要小于汇率变动的影响。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
万光彩 于红芳 刘莉
以价格稳定为首要目标的货币政策框架难以应对资产价格剧烈波动为特征的金融不稳定。金融状况指数(FCI)在纳入资产价格的同时,为我国未来通货膨胀的变化提供了动态信息。因而FCI可以作为央行同时关注价格稳定和金融稳定的重要参考指标,从而有利于提高我国货币政策执行的准确性。
关键词：
金融状况指数 货币政策目标 金融稳定
[期刊] 金融研究
[作者]
李建军
本文基于货币状况指数理论与国际实践经验,测算出1978～2005年的中国货币状况指数,首次采用未观测净金融投资占均衡GDP的比率与未观测跨境流动资金占贸易总额的比率分别替代民间利率和黑市汇率,构建了中国的未观测货币金融状况指数。在此基础上,通过拟合货币状况指数和未观测货币金融状况指数之间的关系模型发现:未观测货币金融状况指数基本能够反映未观测金融对货币运行的扰动程度,对货币政策操作和宏观调控具有实践启示。
关键词：
未观测金融 货币金融状况指数 货币政策
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王雪峰
以简化的总需求方程为基础,构建了旨在反映中国货币金融环境的金融状况指数(FCI),并对该指数和宏观经济目标的相关性及其预测能力进行了样本内和样本外的检验,发现该指数可以充当中国货币政策中介目标的辅助指标。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈建斌 龙翠红
货币状况指数是利率和汇率相对于基期变化的加权和,是一个纳入了利率和汇率对货币环境影响的综合指数。考虑到银行信用对中国货币政策实施的特殊作用,本文基于VAR模型对权重的估计,计算了中国货币状况指数;并通过考察货币状况指数与经济增长间的关系,对1990年以来中国货币政策的执行效果进行了验证。结果表明,货币状况指数变化是中国货币环境“松紧”的一个良好指示器,是经济增长波动的葛兰杰原因;中央银行有必要估算并公布中国货币状况指数,以作为政府适时有效地实施宏观调控的一个参考指标,减少货币政策决策的失误。
[期刊] 金融研究
[作者]
卜永祥 周晴
作为衡量一国货币政策松紧程度的指标,"货币状况指数"正越来越多地被各国中央银行采用,一些央行以之作为货币政策的操作目标,更多央行把它作为制定货币政策时的参考指标。常规的货币状况指数涵盖利率和汇率两个因素,是协调货币政策与汇率政策的重要依据。本文拓展货币状况指数的概念,综合考察利率、汇率和货币供应量三个因素,在估计中国总需求曲线和菲利浦斯曲线之后,构造反映中国货币政策松紧程度的货币状况指数,分析中国近年实际货币状况指数与经济增长,名义货币状况指数与通货膨胀之间的关系,量化了货币供应量,有效汇率和利率调整对中国货币政策松紧程度变动的贡献率。
关键词：
货币状况指数 货币供应量 有效汇率 利率
[期刊] 财经研究
[作者]
封北麟 王贵民
文章运用VAR模型经验估计了中国的金融状况指数FCI,结果表明FCI指数对通货膨胀率具有良好的预测力。在此基础上,将FCI指数作为目标和信息变量纳入泰勒规则,运用GMM方法估计了中国的货币政策反应函数,发现FCI指数与短期利率存在正相关关系,可以成为货币政策的短期指示器;但是利率调节对CPI通胀率、产出缺口和金融形势的松紧变化均反应不足。特别是利率对金融形势松紧变化的调节不足,刺激了金融不平衡和资产价格泡沫的相互推动和累积,是经济不平稳发展的重要政策诱因。
关键词：
金融状况指数FCI 泰勒规则 通货膨胀率
[期刊] 财经研究
[作者]
戴国强 张建华
文章利用VECM模型构建了我国的金融状况指数,并对我国通货膨胀进行预测检验,发现包含资产价格信息的金融状况指数能够在当前金融市场频繁波动、资产价格急剧变化的市场条件下,对通货膨胀做出及时、有效的预测。这表明资产对经济的作用日益增强,中央银行在实施货币政策时,必须考虑到资产价格对货币政策的传导影响。然而,当利用金融状况指数对货币政策的资产传递渠道进行分析时,却发现货币政策传导过程中资产价格对产出的影响不大。因此,在实施货币政策时,可以关注资产价格变化对通货膨胀的影响,但由于资产价格在传导过程反应不足,目前还暂不能将资产价格作为货币政策的实际操作指标。
关键词：
资产价格 货币政策传导 金融状况指数
[期刊] 统计研究
[作者]
徐长生 张帅 庄佳强
本文根据1996-2009年宏观经济季度数据,运用基于VAR的广义脉冲反应函数方法构建了包含利率、汇率和货币供给量的我国货币状况指数,并考察其作为我国货币政策的信息指示器的功能。研究表明货币状况指数不仅可以作为我国货币政策执行效果的重要参考,而且能够提供货币政策目标的未来动态信息,可以作为我国货币政策操作的信息指示器。
关键词：
货币状况指数 货币政策 信息指示器
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈雨露 边卫红
近两年来,我国国际金融领域的理论研究进入了一个飞跃发展的黄金时期,学术研究更加规范,研究方法也逐步与国际接轨。在全球化的背景之下,我国金融开放的步伐进一步加快,开放经济条件下的金融问题越来越成为理论研究的主流。从本期开始,我们开辟“国际金融理论前沿评析”专栏,邀请中国人民大学财政金融学院院长陈雨露教授就货币同盟理论、汇率制度理论、开放条件下的货币政策理论等国际金融前沿理论的发展脉络进行综述和评析。文章将从某一理论的原创文献评析着手,注意把握该理论发展的几个阶段的标志性研究成果,并重点论述该理论发展的最新动态,使读者更加系统地了解当前国际金融前沿理论的历史演进过程和现状,为中国学者结合我国实际深...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陆前进 武磊
本文构建开放经济下的新凯恩斯动态随机一般均衡模型，模拟显示在外部冲击下，利率、汇率和最终目标高度相关。以理论模型为基础对最优货币政策进行探究，发现其政策权重受消费者、生产者和中央银行的行为等模型参数的影响。进一步构建货币状况指数(MCI),其权重不仅取决于商品市场、货币市场和利率平价参数等的变化，还依赖于最优货币政策参数的变化。根据1992—2022年数据进行实证研究发现，最优货币政策参数为1.182 3,意味着我国央行的货币政策是逆周期操作的，且赋予经济增长以更大的权重；估计出MCI的权重为0.786 7,意味着实际利率上升1%相当于实际汇率下降0.79%,实际利率变动的影响弱于实际汇率。最后本文研究表明货币状况指数可以作为宏观经济目标变动的先行指标。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘林川
在考察货币政策对通货膨胀调控效力的基础上,借助UECM模型,将货币供给量、房地产和股票等资产价格变量纳入传统货币状况指数中,构建了中国的广义货币状况指数。实证结果发现,长期内利率对我国物价波动影响并不显著,而资产价格特别是房地产价格对我国物价波动影响显著,在广义货币状况指数中的权重高达0.67。通过对广义货币状况指数的测算发现,一方面广义货币状况指数能够较好地反映我国货币政策环境,同时广义货币状况指数的走势同消费者价格指数的走势高度吻合,特别在物价波动剧烈的时期,广义货币状况指数能够更好地反映通货膨胀信息。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
段军山 郭红兵
实证研究表明,我国的菲利普斯曲线是一条兼顾前瞻性和后顾性的新凯恩斯混合型菲利普斯曲线。有鉴于此,本文通过构建一个新凯恩混合斯菲利普斯曲线方程来估计中国MCI的权重。对这一新凯恩斯菲利普斯曲线方程的GMM估计结果表明,中国MCI三个要素(利率、汇率和货币供应量)的权重比例为1:9.8:35.1。分析显示我们构建的MCI指数走势很好地对应了中国通货膨胀的反向运动。进一步的计量和统计分析表明,我们构建的MCI指数不但可以作为中国货币政策的信息指示器,还是一个潜在的货币政策操作目标变量,但还不足以用作诸如BT型和Ball型等形式的货币政策规则。
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