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[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 曹勇 党均章
当上市银行的长期负债系数γ的取值不同时,应用KMV模型测算出的银行违约概率大相径庭。根据债券的实际信用利差可以推算出上市银行的违约概率PDi,CS,根据长期负债系数γ可以运用KMV模型确定上市银行的理论违约概率PDi,KMV。本文通过理论违约率与实际违约率的总体差异∑ni=1|PDi,KMV-PDi,cs|最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型的最优长期负债γ系数;通过最优长期负债系数γ建立了未发债上市银行的违约率测算模型、并实证测算了我国14家全部上市银行的违约概率。本文的创新与特色一是采用KMV模型计算的银行违约概率PDi,KMV与实际信用利差确定的银行违约概率PDi,CS总体差异∑ni...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹勇 李孟刚 李刚 洪雅惠
用Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型计算公司违约概率在实际应用中存在两个问题：一是在缺乏公司违约记录数据库或违约记录数据库不典型的情况下，无法应用该模型或模型计算结果不准确；二是现有Ｌｏｇｉｓｔｉｃ违约概率模型忽视了不同行业财务指标分布特征的差异性，导致公司违约概率计算结果的准确性降低。针对问题一，本文通过公司债券信用利差计算市场隐含的公司违约概率，在Ｌｏｇｉｓｔｉｃ变换的基础上进一步确定Ｌｏｇｉｓｔｉｃ线性回归的参数，使得公司违约概率的计算结果符合债券市场的实际状况。针对问题二，通过不同行业关键财务指标的单因子方差分析，证实了行业间财务指标的分布特征具有显著性差异，通过拟合优度证实了区分行业建立Ｌｏｇｉｓ．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
武次冰 易宇 武锶芪
文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备金和配置经济资本。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张萍
文章基于实证数据,建立了基于Logistic回归的农村合作金融机构零售客户的违约概率测算模型,结果表明,客户行业、婚姻状况、教育程度、年龄、客户性质等因子与违约概率显著相关。采用2011年新一期的零售客户数据对模型进行实际验证,模型判别的正确率为88.6%,违约概率测算模型对零售客户违约概率的预测有效。
关键词：
零售客户 违约概率 Logistic模型
[期刊] 当代经济科学
[作者]
程婵娟 邹海波
银行贷款风险管理,一直是银行风险管理的着重点,而带来贷款风险管理难度的主要是贷款违约概率的计算问题,尤其是随着当前金融危机的全球蔓延,宏观经济形势下滑,贷款违约率也随之波动。本文基于CPV模型,分别选取国际、国内宏观经济形势代表性指标,以及与银行贷款业务联系紧密的行业发展情况指标,对银行业贷款违约概率进行度量,其结果表明,该模型在度量银行贷款违约概率方面具有较好的效果,将会对全面信贷风险管理提供有力的依据。
关键词：
CPV模型 贷款风险度量 信贷风险管理
[期刊] 武汉金融
[作者]
王荭 刘昱沛
财政部于2017年发布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,实现了与《国际财务报告准则第9号:金融工具》的全面趋同。其中,金融工具减值不再采用已发生损失模型,而是使用预期信用损失模型分三阶段确认减值损失。本文首先对商业银行应用预期信用损失模型的条件进行了分析,指出具体可行的计算方法指引是模型应用的关键,从而使得基于巴塞尔协议计算预期信用损失成为现实可行的选择。在此基础上,根据我国商业银行的信用风险计量现状,结合信用评级法及KMV模型,重点研究未实行内部评级法的中小银行违约概率的测度方法。
[期刊] 管理评论
[作者]
王颖 聂广礼 石勇
信用风险是商业银行面临的最主要和最复杂的风险。《巴塞尔新资本协议》对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法,指出有条件的银行要实施内部评级法,通过对历史数据构建模型测算客户的违约概率。本文结合内部评级法和我国的实际情况,从客户评级的角度,研究了个人客户违约概率和公司客户违约概率。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
孙雨忱
通常认为,中小微企业融资难的主要原因在于抵押担保能力不足、银行贷前及贷后管理成本高。但究其深层次根源,则是在信息不对称情况下,银行难以对中小微企业的违约率进行可靠测算,从而难以估量这部分授信的资本占用,加大了银行自身资本充足率管理的难度。本文利用银行较易获取的企业交易信息(发票信息)、信用评级、信贷记录等有限信息,通过构建Logistic回归的违约率测算模型,测算出不同信用水平下中小微企业的预期违约率。在此基础上,以银行利润最大化为目标,构建银行最优信贷策略的非线性规划模型,并以此模型指导银行对潜在中小微企业客户开展授信活动。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
杜金岷 李嘉文 吴非
本文使用11家上市银行的季度数据建立面板向量自回归(PVAR)模型,运用脉冲响应函数分析银行流动性对银行风险的动态影响。结果显示,内外部融资流动性对商业银行风险有显著影响,但二者作用于银行风险的时间路径和作用存在差异。银行风险之于外部流动性的响应较为迅速,对于内部流动性而言有一定滞后;外部流动性对银行风险的影响在时间序列上呈现衰弱周期,而内部流动性的影响则随着时间推移逐步加强。由此,在短期的流动性危机中,应更注重外部流动性的补充,但从长期来看,内部融资流动性才是商业银行风险的基础因素。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
杜金岷 李嘉文 吴非
本文使用11家上市银行的季度数据建立面板向量自回归(PVAR)模型,运用脉冲响应函数分析银行流动性对银行风险的动态影响。结果显示,内外部融资流动性对商业银行风险有显著影响,但二者作用于银行风险的时间路径和作用存在差异。银行风险之于外部流动性的响应较为迅速,对于内部流动性而言有一定滞后;外部流动性对银行风险的影响在时间序列上呈现衰弱周期,而内部流动性的影响则随着时间推移逐步加强。由此,在短期的流动性危机中,应更注重外部流动性的补充,但从长期来看,内部融资流动性才是商业银行风险的基础因素。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周玮 杨兵兵 陈宏 徐晓肆
违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。本文根据我国商业银行的现状,分析了建立违约概率估计模型的理论和方法,给出了我国商业银行建立违约概率模型的一些建议,对指导建立内部评级体系和信用风险管理都具有较大的借鉴意义。
关键词：
商业银行 信用评级 logit模型
[期刊] 新金融
[作者]
苗晓宇
资产负债优化模型是商业银行风险管理和战略规划的重要工具。本文立足于中小银行实际情况,综合考虑其所处的经营环境约束,兼顾银行所面临的利率风险、流动性风险和信用集中度风险,从短期和中长期决策两个角度,构建了中小银行资产负债动态优化模型。实证结果表明,该模型贴近中小银行实际,能够为银行短期和中长期的资产负债结构优化提供方向,能够实现风险与收益更好的平衡,模型决策效果符合客观事实。
关键词：
资产负债管理 动态优化 久期缺口
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
彭建刚 屠海波 何婧 周颖辉
初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作了有价值的探索,并通过算例分析论证了其可行性。
[期刊] 上海金融
[作者]
于善丽
本研究在加权贝叶斯模型的基础上,以模型的违约判别能力最高为目标,构建违约判别模型。主要贡献是提出了一种新的最优权重贝叶斯违约判别模型,以模型的违约判别能力t统计量值最大为目标函数,以指标的权重之和为1为主要约束,构建目标规划模型,反推出使加权贝叶斯违约判别模型判别能力t统计量值最大的一组最优指标权重,用于违约概率的测算,确保了基于该最优加权贝叶斯违约判别模型进行违约判别时效果较好,改变了现有加权贝叶斯模型忽略了违约判别能力最强标准的弊端。本研究以1231笔小企业数据进行实证,结果表明,相较朴素贝叶斯违约判别模型和信息增益加权贝叶斯违约判别模型,本模型计算的违约概率的t统计量值和KS值均最大,也即违约状态判别能力最好。
关键词：
最优权重 加权朴素贝叶斯 客户违约判别
[期刊] 商业时代
[作者]
王宝富 李南
内部评价法分为初级法和高级法,初级法是当前国内研究的重点。而初级内部评级法的核心部分就是违约概率的计算,其中模型化的计算方法是当今研究的主流。本文利用EDF模型对我国上市公司的最新数据作了实证分析,结果显示,虽然理论预期违约率值较穆迪公司公布的参考区间偏小,但还是具有一定的风险预警作用。
关键词：
内部评级法 违约概率 EDF模型
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