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[期刊] 统计研究
[作者]
田茂茜 虞克明
经典众数回归模型可以准确刻画因变量条件众数与自变量之间的关系,是均值回归和分位数回归模型的重要补充。本文提出使用遗传算法、模拟退火算法等最优化算法估计经典众数回归模型系数向量,并给出了相应的统计检验方法,弥补了经典众数回归模型由于缺少渐进理论而无法给出显著性检验方法的缺陷。在实证分析中,本文利用众数回归分析方法研究了中国城镇居民的收入影响因素,发现城镇居民中占最大比例的群体的教育收益率仅为3.3%,远低于均值回归和中位数回归10%的教育收益率;经验年限拐点为11年,远低于均值回归和中位数回归22年的拐点;
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡超 董皓天
为解决传统非参数众数回归模型没有考虑解释变量间复杂交互影响的局限，文章将众数回归与机器学习方法相结合，提出了一个新的非参数众数回归模型：众数回归森林模型。该模型一方面充分考虑了各个解释变量之间的交互影响；另一方面采用Bagging技术汇总多个众数回归树的结果，提高了预测性能。数值模拟结果表明：第一，与线性众数回归模型和众数回归树模型相比，众数回归森林模型极大地提高了估计和预测精度；第二，当数据为偏态分布时，众数回归森林模型的估计和预测精度显著优于中位数回归森林和均值回归森林模型。此外，将众数回归森林模型应用于收入分配研究中，得到了与中位数回归森林和均值回归森林模型不同的结果。
关键词：
众数回归 随机森林 收入分配
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡超 李心怡
众数回归模型估计的是在给定解释变量条件下响应变量的条件众数，而不是一般意义上的条件均值，因此可以揭示一般回归方法遗漏的重要结构。文章基于众数回归模型和提升回归树模型，提出了一个新的非参数众数回归模型：众数回归提升树（MRBT）模型。该模型一方面可以解决含有多元解释变量的非参数众数回归问题，另一方面采用Boosting技术解决了众数回归树模型预测性能差的问题。数值模拟和应用研究的结果表明：在任何分布中，MRBT模型显著优于线性众数回归和众数回归树模型；在数据呈对称分布时，MRBT模型与中位数回归提升树和均值回归提升树模型的表现相同；但在数据呈非对称分布或具有异常值时，MRBT模型显著优于中位数回归提升树和均值回归提升树模型。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
曹幸运 曾鑫 吴刘仓
本文针对金融、经济、社会科学、环境科学、工程技术和生物医学等研究领域存在的不对称数据,提出偏正态数据下众数回归模型,基于牛顿-拉弗森迭代利用EM算法来估计未知参数。通过Monte Carlo模拟和BMI数据实例分析验证,表明本文所提出方法的有效性,对于偏正态数据众数回归模型的估计效果优于均值回归模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张守一 葛新权 王斌
国外将非参数估计连同非稳定性、非线性一起称之为“三非”,将非参数估计应用于经济模型中,用来解决经济生活中的诸多问题,已被视为经济研究的前沿。国内目前已开始运用非稳定性、非线性方法来研究经济问题,但对于非参数估计应用的研究,几乎是个空白。本文拟就最基本的非参数估计及其应用进行研究,以期达到抛砖引玉的目的。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
朱建平 靳刘蕊
与传统的回归方法相比,函数数据回归可以从连续的角度揭示变量间内在关系发展变化的速率、曲率等更深层次的动态规律性。本文通过对模型参数的基函数展开来构建函数回归模型,并利用该模型对1989-2005年我国城镇居民消费函数进行动态分析。
关键词：
函数数据 回归分析 基函数 消费函数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张颖 张富祥
金融风险度量指标VaR是风险管理的重要内容。本文研究了不同的分位数回归模型在估计该指标时的表现,并选取标准普尔500指数、日经225指数、上证综指、深证成指进行了实证检验。在递归形式的分位数回归CAViaR模型中,本文的研究发现,SAV-CAViaR模型被拒绝的概率最高。而后验测试表明,IGARCH-CAViaR模型更适合刻画相对成熟的美国和日本金融市场风险的演化过程,而分位数回归的GARCH模型(QGARCH)在国内金融市场有良好表现,尤其是用于估计市场指数收益的1%VaR。
[期刊] 经济问题
[作者]
阮素梅 李志强 许启发
改革开放以来,受资源禀赋、历史文化等因素影响,工资决定模式存在着较大差异,主要表现为性别差、城乡差、区域差等。采用基于均值回归的O-B分解和基于分位数回归的M-M分解,对形成工资收入差异的影响因素及影响程度进行了详细的分析。结果表明:教育对低收入人群更为重要;工作经验对中等收入的男性群体和高收入女性群体更为重要;工资收入的性别歧视在低收入人群中最为严重;地域歧视是城乡工资差距的主要原因;教育和经验不是造成城市群体收入差距的主要原因;教育在农村收入群体收入差距中起着"马太效应"。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴鑑洪 赵卫亚 谢祺
本文通过引入工具变量,对面板向量分位数回归的参数估计问题进行了研究。蒙特卡洛模拟结果显示,相比分位数回归固定效应估计方法,工具变量估计方法在时间长度相对较短时能有效地减少参数估计的偏误,降低均方根误差,从而提高参数估计的精确度。然后,利用提出的面板向量分位数回归方法对我国城镇居民生存资料与发展、享受资料消费之间的关系进行了分析。
[期刊] 统计研究
[作者]
王小燕 张中艳
在数据驱动时代，变量选择广泛应用于投资组合，如何从众多资产中挑选恰当的资产并进行配比，对稳定收益、控制风险非常关键。现有选择资产的方法未考虑到控制错误发现率（FDR），不利于作出稳健的投资决策。为此，本文在Lasso分位数回归下基于Knockoff方法控制FDR，并用于求解条件风险价值（CVaR）投资组合决策模型。其中，用Lasso惩罚实现变量选择，用Knockoff方法通过模仿解释变量的相关结构构造Knockoff变量，将变量选择的FDR控制在给定水平。模型在两步迭代算法下采用线性规划求解，模拟分析从不同的误差分布、变量分布和维度下多角度展开。结果显示，与已有模型相比，基于Knockoff的Lasso分位数回归模型能良好地控制FDR且呈现出最好的预测效果。最后基于上证50指数成分股进行实证分析，利用滚动建模技术进行投资组合决策分析，发现新模型在收益指标和风险指标上均具有一定优势。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘生龙
本文主要用较为前沿的分位数回归以及审查分位数回归技术对中国的明瑟方程进行检验,结果表明,教育和经验对于中国居民的收入有正面的促进作用,教育的回报率似乎随着收入的增加而下降,而经验的回报率似乎随着收入的增加而上升。文章还比较了教育和经验在不同的分位点对于中国男性居民和女性居民各自的影响,结果发现在各个分位点上,教育和经验对中国女性居民收入的回报要高于对男性居民收入的回报。本文还比较了一下普通分位数回归结果与审查分位数回归结果,发现当被解释变量右端受到审查时,在较低的分位点上,两者之间的估计结果是一样的,而在较高的分位点上,两者的估计结果明显不同。
关键词：
分位数回归 审查分位数回归 明瑟方程
[期刊] 财经科学
[作者]
杨玉萍
健康作为一种人力资本,对提高个人收入有着重要的影响。本文基于CFPS的数据,采用分位数回归的方法,考察健康的收入回报在不同收入水平人群上的差异。研究结果发现收入水平越低,健康资本的收入回报越高,这一现象在城市和农村都存在。进一步地,城乡之间健康的收入效应也存在差异,在各个收入分布位置,农村的健康收入回报都高于城市。基于此发现,结合当前医疗卫生服务情况,本文提出了提高低收入者和农村人口医疗服务保障的建议,以完善医疗卫生服务配置和改善收入分配。
关键词：
健康 收入效应 分位数回归
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
唐家龙 黄乾
基于均值分析的经典OLS回归掩盖了身份变量对于不同收入点的作用大小和显著性,本研究引入分位数回归,重点分析身份差别对于收入分布的影响及影响的规律性。利用2013年家庭住户收入调查(CHIP)数据,研究发现:(1)户籍身份对收入的条件分布具有呈"U"形的显著影响。(2)党员身份对中高端收入人群具有扩大收入差距的效应。(3)就业身份的影响差异明显,固定职工、长期合同人员相对于临时合同、没有合同人员在收入分布的中高端具有显著且更大的影响;在任一收入分位数水平上,固定职工、长期合同、临时或短期合同、没有合同的收入回报依次降低。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
唐家龙 黄乾
基于均值分析的经典OLS回归掩盖了身份变量对于不同收入点的作用大小和显著性,本研究引入分位数回归,重点分析身份差别对于收入分布的影响及影响的规律性。利用2013年家庭住户收入调查(CHIP)数据,研究发现:(1)户籍身份对收入的条件分布具有呈"U"形的显著影响。(2)党员身份对中高端收入人群具有扩大收入差距的效应。(3)就业身份的影响差异明显,固定职工、长期合同人员相对于临时合同、没有合同人员在收入分布的中高端具有显著且更大的影响;在任一收入分位数水平上,固定职工、长期合同、临时或短期合同、没有合同的收入
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘静
文章讨论了Binary响应数据广义非参数回归模型的贝叶斯惩罚样条推断,并将此模型应用到W公司2007年度的市场研究数据中,讨论了年龄与消费者属于某一特定细分市场的可能性大小之间的关系。
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