- 年份
- 2024(11282)
- 2023(16432)
- 2022(14395)
- 2021(13568)
- 2020(11396)
- 2019(26686)
- 2018(26426)
- 2017(51359)
- 2016(28124)
- 2015(31818)
- 2014(32160)
- 2013(31857)
- 2012(29105)
- 2011(26379)
- 2010(26038)
- 2009(24213)
- 2008(23814)
- 2007(21062)
- 2006(17914)
- 2005(15645)
- 学科
- 济(117062)
- 经济(116942)
- 管理(80211)
- 业(76090)
- 企(63133)
- 企业(63133)
- 方法(58065)
- 数学(51378)
- 数学方法(50739)
- 农(29938)
- 财(28875)
- 中国(28008)
- 学(25094)
- 地方(24281)
- 业经(23991)
- 贸(21274)
- 贸易(21265)
- 易(20586)
- 农业(19756)
- 制(19629)
- 务(19043)
- 财务(18960)
- 理论(18931)
- 财务管理(18920)
- 企业财务(17903)
- 和(17775)
- 环境(17226)
- 融(17029)
- 金融(17025)
- 银(16892)
- 机构
- 大学(405244)
- 学院(403895)
- 济(161228)
- 管理(160868)
- 经济(157705)
- 理学(139981)
- 理学院(138461)
- 管理学(135824)
- 管理学院(135123)
- 研究(132425)
- 中国(99280)
- 京(85104)
- 科学(83933)
- 财(72376)
- 所(67018)
- 农(67017)
- 业大(62320)
- 研究所(61318)
- 中心(61022)
- 财经(59084)
- 江(57865)
- 经(53636)
- 北京(53407)
- 农业(52953)
- 范(52262)
- 师范(51742)
- 经济学(48710)
- 院(47935)
- 州(47259)
- 经济学院(44179)
- 基金
- 项目(278788)
- 科学(218279)
- 基金(202215)
- 研究(200043)
- 家(176599)
- 国家(175188)
- 科学基金(150295)
- 社会(124409)
- 社会科(117892)
- 社会科学(117859)
- 省(109342)
- 基金项目(107669)
- 自然(100138)
- 自然科(97792)
- 自然科学(97764)
- 自然科学基金(95989)
- 教育(92667)
- 划(92195)
- 资助(84584)
- 编号(81788)
- 成果(65323)
- 重点(62372)
- 部(61400)
- 发(58805)
- 创(57182)
- 课题(55883)
- 科研(54053)
- 创新(53411)
- 教育部(52306)
- 大学(52091)
- 期刊
- 济(169781)
- 经济(169781)
- 研究(113633)
- 中国(69896)
- 学报(65894)
- 科学(59690)
- 农(59373)
- 管理(56113)
- 财(55745)
- 大学(49146)
- 学学(46449)
- 农业(40830)
- 教育(40267)
- 技术(35795)
- 融(35147)
- 金融(35147)
- 财经(28715)
- 业经(28051)
- 经济研究(27155)
- 经(24429)
- 问题(22432)
- 业(20988)
- 图书(20341)
- 技术经济(20159)
- 理论(20030)
- 统计(19282)
- 版(19191)
- 科技(18718)
- 商业(18641)
- 实践(18339)
共检索到573660条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆珩瑱 徐立平
期货市场处在涨跌不断交替变化中,这种变化似乎隐含了某种周期性规律。利用时间序列分析法来判别证券市场是否存在周期性,若存在则找出其主要周期分量。通过运用谱分析和极大熵谱分析对大豆期货和铜期货的周期进行了分析,发现大豆期货前三主周期分量分别为12个月、16个月和9个月,铜期货三个主周期分量是13个月、10个月和7个月。
关键词：
期货市场 谱分析 极大熵谱分析 周期
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周伊楠 谷国锋 王雪辉
文章选取东北地区1978-2017年时间序列数据,分别从时域和频域角度采用"谷—谷"划分法和自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)算法分析并对比了东北三省经济周期的波动情况。时域分析表明:东北地区经济增长从改革开放前剧烈波动的不稳定态势转变为改革开放后在小范围内波动的平稳快速增长。频域分析表明:黑龙江省经济周期分量主要有基钦周期、朱格拉周期和趋势项,吉林省经济周期分量主要有政治经济周期和朱格拉周期,辽宁省经济周期分量主要有政治经济周期和库兹涅茨周期。影响各省份经济周期的因素有差异,因此,在制定地区经济发展政策时应充分考虑东北三省经济增长特点的一致性和差异性,有针对性地制定政策,促进地区经济的平稳运行。
[期刊] 技术经济
[作者]
徐欣 王沈南 郑传芳
本文运用协整分析、Granger因果检验、误差修正模型、信息共享模型、方差分解模型和脉冲响应函数,对2006—2008年中美两国白糖期现货市场价格之间的长短期变动关系进行了计量分析与横向对比。研究发现,我国白糖期货市场价格发现功能已初步显现,但我国白糖期货市场中期货价格对现货价格的引导作用与美国的成熟市场还存在较大差距,我国白糖期货市场价格发现功能的发挥水平还有待提高。
关键词：
白糖期货市场 价格发现功能 对比分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张曦之 汤怀林
掌握期现价格关系的周期性差异信息，对期货市场参与者开展套利交易和风险对冲至关重要。本文运用频域格兰杰因果关系检验方法，从周期性角度分析PTA、螺纹钢、铁矿石三个商品期货品种的价格发现功能，克服传统格兰杰因果关系检验仅能从时域维度进行研究的局限。结果发现：周期的选择显著影响期货价格发现功能的检验结果，PTA期货在任何长度的周期内均能够发挥对现货的价格发现功能，且周期越短，价格发现功能越显著；螺纹钢期货在部分周期内对现货具有价格发现功能；而铁矿石期货近年来也在部分周期内对现货表现出一定的价格发现功能。基于此，应加强商品期货市场价格发现的周期性研究、通过完善市场结构提升期货市场价格发现功能、充分考虑周期性在构建交易策略中的作用。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
毛学峰 曾寅初
本文使用1995～2008年月度价格资料,采用时间序列分解方法对生猪价格周期展开讨论。研究发现,生猪价格存在显著的周期波动,周期大约为35～45个月,仔猪价格波动特征与其有一定差别,且外部冲击往往对生猪市场的价格波动起到推波助澜的作用。因此,减少外部冲击及其影响、分散养殖业风险对于促进生猪市场稳定具有重要意义。
[期刊] 价格月刊
[作者]
徐海云
以1998年1月~2013年9月的普氏现货月平均米纳斯作为反映国际原油现货交易价格周期波动的分析指标,采用自回归功率谱估计技术的谱分析,将普氏现货月平均米纳斯各主周期分量单独分辨出来,并确定各主要周期长度的估计值,结果表明国际原油现货交易价格自1998年1月以来存在为期13个月的主周期和8个月的次周期波动,且该周期波动与自然环境、金融衍生品市场的周期性及国际政治因素密不可分。最后,根据国际原油现货价格的周期波动特征,针对政府管理部门和石油企业提出相应的对策。
[期刊] 预测
[作者]
张吉峰
本文讨论了测定时间序列周期的谱分析方法，结合实例，对泰安市粮食生产进行了最大地谱分析，对粮食生产和畜牧业生产进行了交叉谱分析。在此基础上，分析了粮食生产波动规律及其与畜牧业生产之间的波动关系。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张旭 杜钰婷 刘晓星
准确识别商品期货市场中的网络外溢和“涟漪效应”是防范金融市场系统性风险的重要依据。鉴于此，提出一种基于避险视角的双向“涟漪”指数检验方法，利用5分钟高频数据和小波包分解法，从频域视角检验商品期货市场中的双向“涟漪效应”。研究发现，商品期货在样本期内的平均风险传染效应均大于避险效应，在中频尺度下，避险型“涟漪效应”更加显著。玉米、豆油、动力煤、黄金分别为低频、中低频、中频和高频尺度下的避险中心，铁矿以及产业链相关的甲醇、乙烯和焦炭在各时间尺度下均为相对稳定的强风险中心。此外，股灾和贸易摩擦时期的避险效应存在明显的滞后性。因此，应提升市场透明度和公信力，以有效降低商品期货的异质性波动风险，防止由此产生的“涟漪效应”。
[期刊] 世界农业
[作者]
丁存振 王赞
深入探究大变局下中美农产品期货市场间溢出效应,不仅有助于理解中美农产品期货市场间的关系,而且对于农产品期货市场的风险监测及防控具有重要的参考价值。本文采用新发展的基于TVP-VAR模型的时变频域溢出指数方法和基于QVAR模型的分位数溢出指数方法,多维度分析中美农产品期货市场间溢出效应,并对其传导机制进行了分析。结果表明:中美农产品期货市场间存在显著的溢出效应,平均溢出水平为21.25%,主要由短期溢出效应主导,短期溢出水平是长期溢出水平的3.4倍,且中美农产品期货市场间溢出效应在极端事件冲击下更大,极端状态下溢出水平是正常状态下溢出水平的4倍;中美农产品期货市场间溢出效应具有非对称性,美国农产品期货市场对中国农产品期货市场的溢出水平是中国农产品期货市场对美国农产品期货市场溢出水平的2倍;中国各农产品期货受到美国农产品期货的溢出水平均高于受到国内其他品种期货的溢出水平,其中,市场调控较小、对外依赖程度较高的食糖、豆粕、棉花等农产品期货与美国农产品期货市场联动性较强;在市场基本面机制和市场传染机制共同作用下,中美农产品期货市场间溢出效应主要受到国际农产品库存、金融危机、中美贸易摩擦、俄乌冲突等因素影响。
关键词：
农产品期货 溢出效应 传导机制 频域
[期刊] 统计与决策
[作者]
傅毓维 杨莉
文章通过对电力需求的混沌特征进行分析,建立了基于混沌时间序列的电力需求量的短期预测模型,为实现电力资源综合优化奠定了重要的、较为可靠的研究基础。
关键词：
混沌时间序列 电力需求 短期预测
[期刊] 统计研究
[作者]
徐剑刚
期货报酬时间序列统计特性徐剑刚ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｐａｐｅｒｈａｓｓｔｕｄｉｅｄｔｈｅｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｒｅｗａｒｄｔｉｍｅｓｅｒｉｅｓ，ａｎｄｆｏｕｎｄａｎｏｒｍａｌｉｔｙａｎｄｄｅｐｅｎｄｅｎｃｙｏｆｆｕｔ...
[期刊] 商业研究
[作者]
李锬 李鹏 齐中英
R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具。农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
乐甄
基于时间序列市场预测系统的研究乐甄（杭州大学３１００２８）众所周知，没有预见就没有正确、科学的管理，在当今市场经济体制下，企业只有及时地了解市场的变化，才能更有效地进行经营决策和生产管理，从而建立市场预测系统就成为不少企业的需求。笔者曾参与一些企业市...
[期刊] 物流技术
[作者]
胡洁琼 李珍萍
为提高货运量预测方法的精确度,提出一种基于时间序列的预测方法。采用"专家建模",使得系统能够自动为时间序列查找拟合最好的模型,简化了预测过程和建模速度。根据国家统计局提供的我国2009年1月至2013年3月全社会货运量的月度统计数据,利用提出的建模方法,对2013年4月至12月的全社会铁路、公路、水路、民航以及总的货运量进行预测分析,为我国制定物流发展计划,为分析我国物流市场态势提供定量数据,并分析了该"专家建模"模型的有效性和可行性。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
