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[期刊] 人口研究
[作者]
李南,ShripadTuljapurkar
由美国学者Lee,Tulj(?)parkar和Carter于1991年提出的随机人口预测(LTC)方法,既弥补了传统的“高一低”方案所无法回答发生某个状态的概率的缺点,又解决了经典的随机人口模型不能处理按龄生育、死亡率的随机性时变的困难。介绍了(LTC)方法的主要内容,并通过将其中时间序列模型扩展为时间—区域序列模型,解决了该方法用于发展中国家的常见困难即死亡率时间序列数据不足的问题。同时利用中国死亡率数据进行(LTC)方法的建模和预测,取得了良好的效果。
[期刊] 保险研究
[作者]
樊毅 张宁 张万月
生活方式的改变、医学的进步和遗传学的新发现都会使人的预期寿命变得不确定。本文针对中国人口死亡率历史数据(089岁男性数据),利用贝叶斯信息准则和嵌套模型的似然比检验等方法,比较了8种目前流行的随机死亡率模型的拟合效果;同时,检验了这8种随机死亡率模型预测结果的生物合理性和稳定性,并比较了它们的预测效果。结果表明,由Lee-Carter模型拓展而来的Age-Period-Cohort模型最适合于拟合和预测中国的人口死亡率,这为我国寿险企业和养老金机构的死亡率风险管理提供了科学依据。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
张志强 杨帆
文章将多变点检测方法应用于人口死亡率预测,并对年龄别死亡率的偏差进行主成分提取,利用变点检测法分别估计了主要主成分得分随时间变化的最优变点个数及位置,据此对主成分得分进行分段线性回归拟合,从最后一段回归模型外推主成分得分的预测值,得到死亡率预测值;同时利用发达国家1951~2010年连续60年死亡率数据,对改进的PC模型与经典Lee-Carter进行比较研究,结果表明,改进的PC模型在死亡率预测的精度和稳定性方面均优于经典Lee-Carter模型,多变点检测方法提高了死亡率模型的预测精度。研究结果显示,基于奇异值分解的经典Lee-Carter模型中的时间因子和基于特征值分解的经典PC模型中的第一主成分得分反映出了几乎一致的死亡率变化趋势;经典PC模型中的第二主成分主要综合了队列效应对死亡率的影响。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
张志强 杨帆
文章将多变点检测方法应用于人口死亡率预测,并对年龄别死亡率的偏差进行主成分提取,利用变点检测法分别估计了主要主成分得分随时间变化的最优变点个数及位置,据此对主成分得分进行分段线性回归拟合,从最后一段回归模型外推主成分得分的预测值,得到死亡率预测值;同时利用发达国家19512010年连续60年死亡率数据,对改进的PC模型与经典Lee-Carter进行比较研究,结果表明,改进的PC模型在死亡率预测的精度和稳定性方面均优于经典Lee-Carter模型,多变点检测方法提高了死亡率模型的预测精度。研究结果显示,基于
[期刊] 中国人口科学
[作者]
赵明 王晓军
文章梳理了多人口Lee-Carter随机死亡率模型进展与求解中存在的问题,推导了基于限制条件的两阶段加权最小二乘参数估计方法,并将中国大陆地区、香港特别行政区和台湾地区组成一个多人口群体,检验多人口随机死亡率模型在中国的适用情况。研究结果显示:(1)从估计方法看,基于限制条件的两阶段加权最小二乘估计法,能够有效避免多人口死亡率模型参数过多导致的极大似然估计方法失效的问题,并且方法简单、易于操作;(2)从拟合优度看,中国大陆地区人口死亡率短期预测适用Joint-k模型、长期预测适用ACF(0)模型,而香港和台湾地区无论长、短期均适用ACF(0)模型;(3)从稳健性看,多人口死亡率模型在中国人口死亡率拟合中稳健性较好,且基于修匀后数据的模型应用,能够显著提升拟合优度;(4)从预测结果看,带有附加时间效应因子的多人口随机死亡率模型能够得到一致的死亡率预测值,结果更加符合人类死亡率变动的经验特征,弥补了单人口死亡率模型的缺陷。
[期刊] 保险研究
[作者]
范勇 朱文革
死亡率引力模型是研究两个相关但暴露数规模不同的人群的动态死亡率模型。本文针对中国人口死亡率抽样数据偏差较大这一特点，运用引力模型思想借鉴日本相应数据建模。研究发现，引力模型改进了我国人口未来死亡率建模的方法，提供了更准确的预测。对于中国现有的数据，如果不考虑引力效应会导致年金产品的过低定价，低估未来老龄人口的抚养比。
关键词：
引力模型 APC模型 死亡率预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊毅 张宁
人类预期寿命的不确定性会因为经济水平上的发展、生活质量上的改善、医疗技术上的创新等因素而增加。文章运用8种较为常用的随机死亡率模型对中国0～89岁的总人口死亡率的历史数据进行拟合,并通过贝叶斯信息准则和赤池信息准则比较法、嵌套模型的似然比检验法对这些模型的拟合效果进行了比较分析。结果显示,Age-Period-Cohort模型对中国总人口死亡状况的综合拟合效果最优。
[期刊] 统计研究
[作者]
王晓军 任文东
Lee-Carter模型是当今世界上最流行的死亡率预测模型,传统的Lee-Carter模型在样本量很大时才能得到较好的效果,而中国的死亡率数据量较少,且部分年限的数据缺失,难以达到较好的预测效果。本文基于Li等(2004)提出的有限数据死亡率建模方法,同时考虑样本量不足的影响,采用韩猛等(2010)提出的"双随机过程"建模,构建了有限数据下中国人口死亡率的预测模型,并用于对未来死亡率变动趋势和人口寿命的预测,最后将预测结果与保险公司采用的死亡率改善因子以及社会养老保险个人账户中采用的计发月数进行对比分析,给出了相关结论和有关死亡率风险管理的建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
韩猛 王晓军
由死亡率下降带来的长寿风险给社会、政治以及经济带来了新的挑战。为了更加准确地对长寿风险进行评估和管理,需要对未来死亡率趋势进行预测。本文针对我国死亡率数据样本量小以及数据存在缺失的实际情况,对Lee-Carter模型进行了改进,通过一个双随机过程对Lee-Carter模型中的时间项进行建模。在模型中考虑了样本量不足对预测结果造成的影响,使得改进后的Lee-Carter模型更加适合目前中国的人口死亡率预测。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡仕强 鲍亚楠
鉴于我国人口普查数据稀缺,抽样调查数据质量不高给人口死亡率预测带来的不利影响,本文在贝叶斯MCMC研究框架下利用贝叶斯因子和离差信息准则进行死亡率预测的模型选择和拟合效果的评估,并进一步比较了不同模型和数据组合下年金的定价、统计特征、风险度量和偿付能力资本要求。结果表明Lee-Carter有限数据模型和三年高质量普查数据的组合能有效降低模型离差,提高死亡率预测的精度,并且能更好抓住年金价格分布的尖峰厚尾特征,结合TVaR风险度量能有效缓解SolvencyⅡ中基于VaR的方法缺陷,更准确地评估年金产品中的长寿风险。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
李志生 刘恒甲
文章选择Lee-Carter死亡率模型对中国人口死亡率数据进行拟合和预测,以探讨Lee-Carter模型在中国的适用性和表现形式。基于1992～2007年中国人口分年龄组死亡率数据,文章对奇异值分解法(SVD)、最小二乘法(OLS)、加权最小二乘法(WLS)和极大似然法(MLE)的拟合结果和预测能力进行了比较分析。结果表明,加权最小二乘法具有最好的拟合和预测效果。文章利用最优的拟合模型,对未来中国人口平均预期寿命进行了预测,并利用Bootstrap方法进行了区间估计。
[期刊] 保险研究
[作者]
何剑钢 郑宇西
本文采用1997～2019年人口死亡率数据，参考英国精算师协会、美国北美精算师协会、加拿大精算师协会三家机构搭建的死亡率改善率预测模型框架，建立适用于中国实情的死亡率改善率预测模型。研究结果表明：死亡率改善率显著，对人口平均余命和年金现值系数均有一定程度的正向影响。在平均余命方面，低年龄段的提高程度较为显著，0～10岁的男性平均改善为7.07岁，女性为6.32岁；年龄越高平均余命的提高程度越小；考虑死亡率改善率后，男性平均寿命从76.42岁(基于中国人身保险业经验生命表(2010～2013))升高为83.45岁，增长9.2%;女性平均寿命从81.71岁升高为87.3岁，增长6.84%。在年金现值系数方面，考虑死亡率改善率后，我国的平均年金现值系数从22.31变为23.53,增长5.47%;中高年龄段的影响程度较大，考虑死亡率改善率后60岁及以上人口的平均年金现值系数从11.66变为12.6,增长8.1%;死亡率改善率对男性年金现值系数的提高程度略大于女性。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡仕强
鉴于我国人口死亡率统计数据质量不高的实际和传统Ｌｅｅ－Ｃａｒｔｅｒ死亡率预测模型两阶段方法存在的误差累积问题，本文采用贝叶斯Ｍａｒｋｏｖ Ｃｈａｉｎ Ｍｏｎｔｅ ＣａｒＬｏ方法来预测我国人口死亡率。通过Ｗｉｎ ＢＵＧＳ编程，文章在一体化框架下一次性给出模型的参数估计和未来死亡率的预测值。对研究结果的比较分析表明，贝叶斯方法不仅有效减少了数据质量问题的不利影响，提高了参数估计的稳健性，而且有效克服了参数估计和预测分开进行的弊端，在ＢｉＣ值和残差项方差等模型选择标准上明显优于传统方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹园
我国人口老龄化已进入快速发展阶段,同时还伴随着高龄化的快速推进。文章采用Lee-Cater模型预测分年龄、性别死亡率,并通过加入数据存在或缺失权重的极大似然估计法处理有限数据问题,运用Coale-Kisker方法扩展高龄死亡率,提高死亡率预测精度。在此基础上,预测未来人口预期寿命以及老年抚养比。
关键词：
死亡率预测 人口预期寿命 老年抚养比
[期刊] 工业技术经济
[作者]
向小东
时间序列的预测是预测领域的重要研究内容。给出了基于混沌吸引子的加权一阶局域短期预测法的通用算法,指出了对预测精度有重要影响的嵌入参数的确定方法。股市数据的预测实例表明此方法有较高的预测精度。
关键词：
混沌吸引子 时间序列 预测
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