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[期刊] 运筹与管理
[作者]
宾宁 朱怀念
金融市场不断发展，激烈的市场竞争使得相对绩效比较在保险机构的业绩评估中占据越来越重要的地位。考虑历史业绩对公司决策的影响，引入时滞效应，研究时滞效应对具有竞争关系公司之间最优投资策略和最优再保险策略的影响。运用随机最优控制和微分博弈理论，针对Cramér-Lundberg模型，得到了均衡投资和再保险策略，给出了值函数的显式解；然后进一步针对近似扩散过程，求得指数效用下均衡投资策略和比例再保险策略的显式表达。通过数值算例，分析了最优均衡策略随模型各重要参数的动态变化。结论显示：保险公司在决策时是否将时滞信息纳入考虑之中将大大影响其投资和再保险行为。保险公司考虑较早时间财富值越多，其投资再保险行为就表现得越趋向于保守和谨慎；与之相反，如果保险公司对行业间的竞争越看重，其投资再保险策略就越倾向于冒险和激进。
[期刊] 保险研究
[作者]
罗琰 杨招军
本文研究了基于保险公司与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资及再保险问题。假设保险公司具有指数效用,自然是博弈的"虚拟"对手,通过求解最优控制问题对应的HJB I方程,得到了保险公司的最优投资和再保险策略以及最优值函数的闭式解。结果显示,在完全分保时(即自留比例为零),保险公司应该将全部财富购买无风险资产,即风险资产投资额为零;在不完全分保时保险公司将卖空风险资产,且卖空数量及保险自留比例都随保险公司盈余过程与风险资产间的相关性的提高而增大,随终止时刻T的临近而增加,但随市场中无风险资产回报率的增加而减少。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
卓四清 韩雪
在政府低碳补贴政策下，本文考虑技术的时滞效应，构建政府、制造商和零售商的微分博弈模型，在分散决策下分析了制造商采用远视策略和短视策略时各方的最优决策，并将结果与集中决策下的对应情形进行了比较分析。研究发现滞后效应与政府的最优补贴比率负相关。制造商的短视策略并不一定会损害收益，若滞后时间超过特定阈值，那么企业将不会投资低碳技术。集中决策下减排努力、宣传努力、减排稳定值、商誉稳定值均高于分散决策，但满足一定条件时集中决策的供应链利润会低于分散决策。
关键词：
碳补贴 时滞效应 微分博弈
[期刊] 统计与决策
[作者]
邬玮玮 史小珍
文章提出通过微分博弈来进行旅游最优策略的选择,针对一类非线性零总随机的微分博弈是基于技术统计线性化的一个新的解决方案。接近最优反馈策略是通过Riccati方程求解统计状态衍生出来的,这是与Riccati线性方程显著不同的地方。对带有限制条件策略的情况也进行了研究。
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
陈军胜
应用半鞅收敛定理和■to公式对具有Markov参数随机时滞微分方程的吸引性进行了讨论,给出了吸引子存在的条件.最后,通过了一个例子对得到的结果进行了说明.
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱怀念 朱莹
现实经济中,当股票价格受到一些重大信息影响而发生突发性的跳跃时,用跳扩散过程来描述股票价格的趋势更符合实际情况。基于这一观察,本文研究跳扩散模型下包含两个投资者的非零和投资组合博弈问题。假设金融市场中包含一种无风险资产和一种风险资产,其中风险资产的价格动态用跳扩散模型来描述。将该非零和博弈问题构造成两个效用最大化问题,每个投资者的目标是最大化终端时刻自身财富与其竞争对手财富差的均值-方差效用。运用随机控制理论,得到了均衡投资策略以及相应值函数的解析表达。最后通过数值仿真算例分析了模型相关参数变动对均衡投资策略的影响。仿真结果显示:当股价发生不连续跳跃,投资者在构造投资策略时考虑跳跃风险可以显著增加其效用水平;同时,随着博弈竞争的加剧,投资者为了在竞争中取得更好的表现,往往会采取更加激进的投资策略,增加对风险资产的投资。
关键词：
投资组合博弈 跳扩散模型 纳什均衡
[期刊] 企业经济
[作者]
朱莹 朱怀念 方小林
本文从低碳供应链的可持续发展角度出发,建立了协同技术创新的随机微分博弈模型,运用HJB方程求得Stackelberg博弈与协同合作博弈情形下,供应商和制造商的最优技术创新投入以及Stackelberg博弈下技术创新费用承担比例。通过分析发现:技术创新投入成本越高,技术创新的努力程度就越低;技术创新努力程度对减排绩效的影响越大,技术创新的边际收益就越高,博弈双方的技术创新努力程度也越高。协同合作博弈情形下的技术创新努力程度、供应链系统收益、减排绩效期望值与方差均高于Stackelberg博弈情形。由此可见,
关键词：
低碳供应链 协同技术创新 随机微分博弈
[期刊] 企业经济
[作者]
朱莹 朱怀念 方小林
本文从低碳供应链的可持续发展角度出发,建立了协同技术创新的随机微分博弈模型,运用HJB方程求得Stackelberg博弈与协同合作博弈情形下,供应商和制造商的最优技术创新投入以及Stackelberg博弈下技术创新费用承担比例。通过分析发现:技术创新投入成本越高,技术创新的努力程度就越低;技术创新努力程度对减排绩效的影响越大,技术创新的边际收益就越高,博弈双方的技术创新努力程度也越高。协同合作博弈情形下的技术创新努力程度、供应链系统收益、减排绩效期望值与方差均高于Stackelberg博弈情形。由此可见,供应链的协同技术创新对实现低碳供应链的可持续发展具有重要作用。
关键词：
低碳供应链 协同技术创新 随机微分博弈
[期刊] 商业时代
[作者]
杨鹏
本文在固定分红边界下,研究了最大化期望折现红利下的最优投资和再保险策略。本文假设保险公司可以通过再保险来减小风险,假设保险公司可以在金融市场上投资,金融市场由一个无风险资产和n风险资产组成,在买卖风险资产时,考虑交易费用,通过解决相应的HJB方程,得到了最优投资和再保险策略及最优期望折现红利。
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
王媛 申建华
研究了一阶无界时滞中立型微分方程解的振动性,建立了该方程解振动的若干充分条件,并将相关文献中的部分结果进行了改进和推广.
关键词：
数学 中立型微分方程 振动性 无界时滞
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郁俊莉 韩文秀 李泽峰
在理论与实践中,对投资组合的研究已取得了辉煌的成果。本文通过运用倒向随机微分方程,研究当投资者以将来某一时刻获取一定数额的适应性收益为投资目标时,如何确定当前证券投资组合中各证券的投资比例。文中运用倒向随机微分方程给出证券组合的模型,并给出了相应的解的形式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘玉玉 高凌云
国有股转流通的定价是国有股转流通的必然性及转流通后所带来的有利之处的关键所在,文章分析了国有股的存在及其弊端,利用冯·诺依曼效用函数分析了国有股转流通的必然性,并根据倒向随机微分方程的发展及性质,为国有股转流通的定价建立了一个新的方程,同时给出了一个相应的例子,例子表明我们的结果更精确一些。
关键词：
国有股 流通 倒向随机微分方程
[期刊] 证券市场导报
[作者]
谢靖宇
证券投资者保护基金是投资者权益保护的重要工具,而对于证券投资者保护基金的收入和支出的定量分析研究更是其中的核心问题之一。本文基于倒向随机微分方程对证券投资者保护基金的收支系统进行探索式研究,将相关的现实内容进行模型化处理与数理表达。根据模型的数理结果,证券投资者保护基金向证券公司收费金额是预期赔偿金额的增函数,与市场风险资产的波动正向关联;但与无风险资产的收益率及风险资产的预期收益率均负向相关。本文据此提出了有针对性的政策建议。
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