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[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈斯敏 杨磊 陈文娜 黄晓宇
企业的历史销售记录是供应链优化研究的基础数据来源,然而,在日常的研究中,几乎所有可以通过公开途径获得的销售记录都是高度不完整的,这为研究者开展工作带来了极大的不便。为解决此问题,本文提出,以销售数据集中已有的数据为基础,使用面向时序数据的矩阵分解模型MAFTIS对其缺失的部分进行估算,从而把残缺的数据集补全完整。进一步地,为提高MAFTIS的计算效率,本文还为该模型设计了一种基于交替最小二乘法的求解策略MAFTIS~(ALS)。在评估实验中,MAFTIS~(ALS)被用于三个真实销售数据集的缺失记录估计,结果显示,与其它估计模型相比,MAFTIS~(ALS)能获得更准确的估计结果,并且具有更高的收敛速度。
关键词：
销售数据 缺失值估计 矩阵分解
[期刊] 统计与决策
[作者]
仇多利 张良
基于Q矩阵构建的诊断模型,其题目的知识属性定义十分关键,如果只是依赖专家对题目的知识属性进行定义,则无法保证结果的准确性和一致性。文章考察了三种Q矩阵估计的算法,一方面可以在题目参数不固定时对Q矩阵进行验证;另一方面,采用改进的方法估计Q矩阵,即已知部分题目(称为"基础题目")的属性,对一批属性向量未知的题目(称为"新题目")进行界定,采用联合估计题目参数和Q矩阵的方法。
关键词：
Q矩阵 递增式估计 参数估计 作答分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
西日古力 吴黎军
文章在熵损失函数下,通过计算得到了广义线性混合模型协方差矩阵谱分解估计的风险函数;研究了广义线性混合模型协方差的谱分解估计在一定估计类中的优良性;最终证明了在熵损失函数下,由最小二乘理论得到的无偏估计优于其他两个有偏估计。
[期刊] 商业研究
[作者]
崔明 陈继平 晁廷荣
营销队伍建设是现代企业提升市场营销能力,实现营销目标,并最终赢得利润的有力武器。如何打造和维持一支高效率的销售团队,已经成为很多学者和企业关注的焦点。SSM矩阵是一种用来规划和考评企业销售团队的简便方法。在用SSM矩阵法考评的基础上,企业要针对销售团队的不同类型设置并选择符合实际需要的激励模式。
关键词：
销售团队 SSM矩阵 绩效考评 激励模式
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘薇
在加权平方损失下,文章考虑了一类正态均值矩阵的估计。即Efron-Morris估计。在适当条件下,证明了该估计是极小极大的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高洁 孙立新
一、简介利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题。《存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计》一文(高洁,《系统工程》2004年,第10期)通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA模型的缺失数据问题,得到了存在缺失值
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙兵
文章首先给出Lomax分布次序统计量的密度函数,得到次序统计量的相关特征数;其次在缺失数据样本下给出参数λ的无偏估计、近似极大似然估计及置信区间。通过实例计算了参数λ的几种估计,并验证其优良性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王艳清 刘金灵
受控分枝过程是描述种群进化的一类重要模型,其中后代分布和控制分布决定了种群的进化特征,估计这些分布的参数对于过程的预测和控制至关重要。但在实际中,常常会由于观察的间断性或者资料丢失造成样本数据的断代缺失,这给参数估计带来一定的困难。本文主要是基于断代缺失数据,在一些正则假设条件下,推导了缺失样本的分布函数,基于EM算法,得到具有随机控制函数的受控分枝过程中若干参数的极大似然估计,并通过数值模拟验证了该方法的有效性。最后,我们利用此方法对2020年1月23日-2月16日杭州市COVID-19数据进行了实证分析,探索了COVID-19病毒在杭州市的传播机制,评价了疫情防控政策的实施效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于力超
在抽样调查活动中,如何对含缺失的数据集进行总体参数估计是一个热点话题。目前已有方法主要针对因变量数据缺失的情形,对协变量缺失的情况研究较少。文章在协变量数据缺失机制为MAR或NMAR的情形下,介绍了几种协变量缺失情形下参数估计的方法,包括多重插补法、Bayes法、EM极大似然估计法,尝试将EM算法、Gibbs抽样法、数据扩充算法等统计计算方法引入协变量缺失情形下的参数估计问题。并通过数值模拟,对几种方法进行比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘恒 郭精军
协方差矩阵及其逆矩阵的估计研究在通信工程、金融等领域中有着重要的应用价值。文章将样本协方差矩阵与其锥形(Tapering)矩阵进行凸线性组合,用交叉验证的方法研究了高维数据背景下协方差矩阵的估计问题。首先确定了Tapering矩阵未知时的最优窗宽,得到了未知收缩强度的显式解。其次提出了新的协方差矩阵估计量——交叉验证收缩估计量(CVS)。结果发现:将其应用在估计区间较大的投资组合时,CVS估计量使投资者获得了更高的收益和经济福利。
关键词：
协方差矩阵 交叉验证收缩估计量 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏利宇 王蕾 刘赛可
因变量非随机缺失是指样本中因变量的缺失机制与其自身特征高度相关,由于样本缺失具有选择性而不再适合推断总体特征。文章借鉴非随机缺失数据均值泛函估计的思想,运用基于指数倾斜的半参数模型解决非随机缺失样本的二分类问题,结合8类因变量缺失情形进行数值模拟研究,将半参数模型对非随机缺失样本的分类效果与Logit模型、SVM模型、决策树模型进行比较,实证结果表明,半参数方法的分类效果具有明显优势。
关键词：
非随机缺失 二分类 半参数 指数倾斜
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘进
条件协方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义。文章针对(高维)条件协方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分析了这些方法的优势和不足之处,同时指出了进一步研究的方向。
[期刊] 统计研究
[作者]
王涛 苏雅 王晴晴
本文基于2012年我国31个省份的投入产出表,借鉴国内资金流量表、投入产出分析方法和社会核算矩阵理论编制了中国省际贸易矩阵,估计和分析了省际间贸易往来规模及特征,并比较了各省贸易往来的影响效应。研究结果表明:北京、海南等省份省际贸易依存度较高,四川、山东等省份省内贸易比例较大,江苏、北京等省份省际贸易总量较大,而青海、西藏等省份省际贸易总量较小;北京、上海等省份之间的贸易往来较为密切,同时一些中部省份是贸易流入的主要地区;北京、上海等发达省份呈现较强的影响力和感应度,浙江、江苏等沿海省份有着较强的感应度和较弱的影响力,宁夏、陕西等西部省份呈现较强影响力和较弱的感应度。
[期刊] 统计研究
[作者]
于力超 金勇进
抽样调查领域常采用对多个受访者进行跟踪调查得到面板数据,进而对总体特性进行统计推断,在面板数据中常含缺失数据,大多数处理面板缺失数据的软件都是直接删去含缺失值的受访者以得到完全数据集,当数据缺失机制为非随机缺失时会导致总体参数估计结果有偏。本文针对数据缺失机制为非随机缺失的情形,阐述了如何对面板数据进行统计分析,主要是基于模型的似然推断法,对目标变量、缺失指示变量和随机效应向量的联合分布建模,在已有选择模型和模式混合模型的基础上,引入随机效应,研究目标变量期望的计算方法,并研究随机效应杂合模型下参数的估计方法,在变量分布相对简单的情形下给出了用极大似然法推断总体参数的估计步骤,最后通过模拟分析比较方法的优劣。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘成 罗金斗 罗知
研究目标:利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵，并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中。研究方法:通过保留p×p维已实现波动率矩阵的特征向量，对积分波动率矩阵的特征值进行预测，本文将积分波动率矩阵的估计和预测问题转化为p个一维积分波动率的估计和预测问题。研究发现:对高维已实现波动率矩阵过于发散的特征值进行调整能够提高矩阵估计的准确性；对资产收益率的积分波动率矩阵建立动态模型可以提高矩阵预测的精度。研究创新:将高维矩阵的估计和预测问题转化为矩阵特征向量的估计以及一维特征值的估计和预测问题；基于高频数据并建立资产收益率积分波动率矩阵的动态模型提高了资产投资组合的样本外表现。研究价值:本文提出的积分波动率矩阵估计和预测方法能够保证矩阵估计值和预测值的正定性；本文的预测方法能够提高矩阵的预测精度，能够在复杂的金融市场中构造低风险的资产组合。
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