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年份: 2024(9938); 2023(14627); 2022(12856); 2021(12207); 2020(10289); 2019(23989); 2018(23873); 2017(46886); 2016(25219); 2015(28285); 2014(27926); 2013(27360); 2012(24731); 2011(21960); 2010(21866); 2009(19640); 2008(18956); 2007(16221); 2006(13894); 2005(11711)

作者: 王(70386); 张(58585); 李(58111); 刘(55642); 陈(37371); 杨(28167); 晓(26426); 赵(23111); 周(22260); 华(20769); 吴(20036); 文(19488); 林(18543); 明(18339); 伟(18233); 志(17889); 孙(17552); 丽(17361); 徐(16807); 黄(16716); 玉(14407); 平(14339); 军(14233); 朱(13437); 郭(13124); 胡(12984); 建(12858); 红(12844); 春(11756); 艳(11555)

学科: 济(99706); 经济(99600); 管理(73438); 业(70744); 企(60809); 企业(60809); 方法(52111); 数学(46189); 数学方法(45409); 财(26454); 农(24919); 中国(23495); 业经(21585); 学(21163); 地方(18660); 务(18374); 财务(18291); 财务管理(18258); 理论(17590); 制(17441); 企业财务(17400); 农业(16542); 贸(16431); 贸易(16422); 易(15959); 技术(15701); 和(15337); 环境(14633); 划(13571); 银(12969)

机构: 大学(349377); 学院(349126); 管理(143059); 济(135549); 经济(132702); 理学(125966); 理学院(124639); 管理学(121934); 管理学院(121319); 研究(109264); 中国(79446); 京(72943); 科学(69647); 财(61039); 农(53651); 所(53494); 业大(53197); 财经(50497); 中心(50015); 研究所(49197); 江(48204); 经(46152); 北京(45459); 范(44760); 师范(44283); 农业(42148); 经济学(40708); 院(40536); 州(39529); 财经大学(38121)

基金: 项目(249506); 科学(197157); 基金(182299); 研究(179918); 家(158985); 国家(157723); 科学基金(137111); 社会(112104); 社会科(106314); 社会科学(106285); 省(97536); 基金项目(96849); 自然(92018); 自然科(89980); 自然科学(89962); 自然科学基金(88318); 教育(84423); 划(82222); 资助(76546); 编号(73159); 成果(57341); 重点(55655); 部(54891); 创(52119); 发(51923); 课题(49666); 创新(48553); 科研(48362); 教育部(47384); 大学(46901)

期刊: 济(136916); 经济(136916); 研究(95647); 中国(58228); 学报(55371); 管理(51575); 科学(50854); 财(47062); 农(46945); 大学(42410); 学学(40069); 教育(38124); 农业(32804); 技术(32768); 融(25180); 金融(25180); 财经(23936); 业经(23230); 经济研究(22560); 经(20327); 问题(17771); 图书(17440); 统计(17404); 技术经济(17281); 业(16862); 科技(16852); 理论(16288); 版(16021); 策(15744); 商业(15294)

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基于时序图模型结构估计的股票联动研究

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 王星朱建旭

我国股市个股价格同时上涨或同时下跌的联动现象极为普遍,传统上使用向量自回归、协整、有向非循环图等方法主要用于少量股票或市场之间的联动性研究,不适于直接对大规模个股之间的联动关系进行研究。文章关注大规模时序图模型结构建立及估计方法,通过将ADL方法引入SPACE算法,提出了可以估计高维低样时序图模型的ADL-SPACE算法;设计模拟实验考察了算法中惩罚参数λ值的设置对于节点自回归相关性捕获的有效性;在实证研究中,文章使用了ADL-SPACE算法对个股联动研究了三方面的内容:1.基于个股联动的代表性行业之间的联动性;2.设计了我国A股市场中行业联动强度,对行业内外联动性进行综合评价和分析;3.采用...

关键词：图模型时序SPACE算法股票联动

股票内在价值的估计模型的研究和应用

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 申文高

股票内在价值估计普适模型的市场意义往往被机构所利用 ,因此 ,深刻挖掘这种意义上的操作手法的演变趋势对指导中小投资者具有重要意义。同时 ,为克服不变增长模型、多元增长模型对公司价值高估的缺陷 ,提出一种新的、更贴近公司实际业绩变化的估计模型显得极为重要 ,等周期增长模型就可以满足这样的要求 ,使对公司内在价值估计更为精确 ,并使多元增长模型成为它的一种特例

关键词：股票内在价值估计模型周期模型

股票、债券及基金市场风险估计——基于MS-EGARCH模型

[期刊] 浙江金融 [作者] 喻秀峰倪中新

文章考虑区制转换及杠杆效应,采用非对称马尔可夫转换模型分析了股票、债券及基金三类指数收益的风险。研究结果表明:两状态MS-EGARCH模型能很好地拟合三类市场资产波动率;沪深300、中证500及上证50近11年来收益的波动率及条件风险价值(CVaR)变化规律相似,中证基金、中证全债收益的波动率、CVaR及变动幅度较小;另外,其波动存在显著的杠杆效应,即无论市场处于高波动还是低波动状态,负面消息对此三类资产收益率波动的影响均大于正面消息,且低波动状态下负面消息的影响程度更大。

关键词：股票、债券及基金市场波动率条件风险价值 MS-EGARCH

截面时序分析——模型选择与参数估计

[期刊] 统计研究 [作者] 杨东升

截面时序模型是近三十年来发展起来的，文献［２］［３］描述了截面时序模型的一般理论。尽管这一模型在国外已得到了比较广泛深入的研究和应用，但尚未引起国内统计界和数量经济分析界人士的重视。本文从进行实证经济分析所需要的角度出发，对模型的选择、参数估计和假设...

关键词：模型选择时序模型参数估计经济分析时序分析数量经济无偏估计量贝叶斯方法分析界时序数据

房地产资产财富效应的区域效应与时序差异:基于动态面板模型的估计

[期刊] 当代经济科学 [作者] 姚树洁戴颖杰

本文以1997-2010年我国31个省市的房地产价格和居民消费等作为研究样本,通过利用标准理论模型和拓展理论模型建立研究房地产资产财富效应的动态面板数据实证模型,并采用系统GMM估计方法来测度中国房地产资产的财富效应。结果显示,我国房地产资产价格与居民消费之间存在正相关的关系,即房地产资产具有财富效应,但是中部和东部的财富效应高于西部地区;但是随着经济的发展和居民收入水平的提高,房地产财富效应呈减弱趋势,2004-2010年的房地产资产对居民消费的长期弹性系数值显著小于1997-2003年的该值水平,下降达到48个百分点。

关键词：房地产财富效应系统GMM

基于修正的Cholesky分解高维图模型贝叶斯估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 李凡群杨桂元

文章针对高维图模型的参数估计与模型恢复问题,提出了压缩贝叶斯估计。通过构造多层贝叶斯模型,对协方差矩阵进行Colesky分解,方便地得到了重新参数化后的新参数的满足条件分布。利用Gibbs抽样,得到参数的贝叶斯估计。通过计算后验包含概率,进行模型选择。随机模拟结果表明,在高斯分布和t分布场合,压缩贝叶斯估计都有较好的稳定的表现。

关键词：高维图模型协方差矩阵精确矩阵压缩贝叶斯估计 Cholesky分解

有序选择因子结构模型的MCMC估计及应用

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 李雪松张巍巍

为了评估中国分布类政策效应,根据中国微观数据的变量可得性,在Heckman等构建因子结构模型的基础上,将Heckman基准模型中的连续型测度方程调整为离散型有序选择模型,建立有序选择因子结构模型,并推导出MCMC估计方法。运用该方法,结合中国样本数据,对高等教育的分布类政策效应进行实证估计。有序选择因子结构模型及其MCMC估计方法,对于经济政策的分布类效应评估具有普遍的理论适应性和实际应用价值。

关键词：政策效应有序选择因子结构模型 MCMC估计

基于分形理论的股票时序数据离群模式挖掘研究

[期刊] 运筹与管理 [作者] 孙金花冯英浚胡健

针对股票时间序列的特点,从离群点对股票时序数据有序性的影响角度出发,在界定分形离群点含义的基础上,利用分形理论将离群模式挖掘理解为一个优化分割问题。采用推广G-P(Grassberger-Procaccia)算法计算股票时间序列数据集的多重分形广义维数,并利用贪婪算法的思想设计了FT-Greedy算法来求解基于分形理论的时间序列离群模式挖掘优化问题的解集。实验证明,该方法能有效地解决股票时间序列离群模式挖掘问题。

关键词：数据挖掘离群模式挖掘分型理论股票时序数据

带状结构的高斯图模型嵌套惩罚估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 李凡群张新生

高斯图模型的精确矩阵的诸元素可以利用系列线性回归模型进行解释。在具有带状结构的高斯图模型场合下,文章对诸线性回归系数施加嵌套的l1惩罚,得到精确矩阵的改进的嵌套Lasso估计。通过局部平方近似及牛顿迭代算法,能很方便得到估计结果。数值模拟结果表明精确矩阵的嵌套Lasso估计提高了估计速度和估计精度。

关键词：高维图模型协方差矩阵精确矩阵嵌套l1惩罚 Lasso估计

基于动态Copula方法的股票组合VaR估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 贺学强易丹辉

已有的使用动态时变Copula估计VaR的研究都仅限于考虑两个资产,对两个资产以上,Copula函数的参数过多,逐一设定参数的动态过程,将使模型复杂化,在计算上也不可行。为解决这一问题,文章使用条件Copula的概念,结合Engle的DCC方法,将椭球Copula的相关系数矩阵动态化,并将t-Copula的自由度设定为一动态过程的Logistic变换,由此得到的动态正态Copula和t-Copula可用于刻画两个以上资产相关结构的动态关系,进而可估计两个以上资产组合的VaR。文章还给出了一个经验应用。

关键词： VaR DCC 动态Copula

线性模型参数的最优估计——基于对最小P乘估计的研究

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 叶宗裕

本文通过随机模拟计算研究了线性回归模型参数的LP估计量的一些特性,当误差项服从不同的分布时,在LP估计量中寻找最优或接近最优的估计。

关键词：模拟计算 LP估计粗尾分布最优估计

基于FIGARCH模型的股指波动性估计与预测研究

[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版) [作者] 郭金利

首先引入了FIGARCH模型,并讨论了具有不同分布特征FIGARCH模型参数估计方法。采用沪、深两市的指数数据考察了考虑长期记忆的FIGARCH模型、不考虑长期记忆的GARCH模型和IGARCH模型对市场波动性的拟合效果和预测能力。实证结果表明非对称的t分布和广义误差分布的分布函数更适合我国股市波动特征的描述,FIGARCH模型在拟合效果和预测能力方面都要优于其他两个模型。

关键词： FICARCH模型波动性预测