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[期刊] 浙江金融
[作者]
刘剑锋 沈继胜
选取中美两国股市指数的对数收益率时间序列数据,研究中美股票市场间尾部相依性。研究表明,静态角度看,中美股市间上下尾部几乎不存在相依性;从时变相依性结果看,总体上下尾相依性显著于静态相依性,且存在突变区间。进一步结合全球新冠肺炎疫情背景,研究中国疫苗板块与标普500指数间相依性,结果表明:静态相依性仍较低;时变上尾相依性显著。所以新冠肺炎疫情背景下,中国疫苗板块与标普500指数存在较强的尾部相依性。
[期刊] 管理科学
[作者]
曹广喜
股市和汇市的动态关系研究对于宏观金融政策制定和微观投资决策具有重要参考价值。针对金融时间序列长记忆特征,改进Primiceri时变VAR模型(向量自回归模型),给出长记忆动态VAR模型。基于2005年8月1日至2011年10月20日的人民币对美元汇率、中国上证综合指数和美国标普500指数的日价格数据,利用长记忆动态VAR模型实证分析中国汇市与中美股市间的动态冲击影响关系。实证结果表明,人民币汇率和中国股价收益率序列具有长记忆特征,美国股价收益率具有反持续性特征;存在人民币汇率波动对中美股市波动的单向冲击影响关系,且汇市对股市的冲击持续期为7天左右,前3天的冲击影响具有一定的时变特征,但这种时变...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王沁 王璐 程世娟
文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机制。结果表明,以Kendall的tau为基点的时变Copula模型相对于以线性相关系数为基点的时变Copula模型,更能捕捉非线性的、非正态的时变相依机制,具有一定的优越性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘轶 杨苏梅 池至靖
文章从研究银行间风险溢出突变入手,分析银行间的风险传染机制,利用时变Copula理论刻画了我国上市银行间的相关性,在此基础上利用Z检验方法找出银行间风险溢出的转换点,研究发现在大部分银行2008年9月18日的相关结构发生突变,说明存在风险溢出效应。文章以这一时点为分水岭,利用CoVaR方法对上市银行间的风险溢出效应分两阶段进行实证。研究结果表明,危机后国有银行对大部分股份制商业银行的风险溢出强度显著增大,而国有银行之间的风险溢出强度有所下降。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易文德 廖少毅
条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,研究二维时间序列的相依结构,要考虑时间序列之间的相互影响与时间上的记忆效应。文章先从时间序列之间的相依关系出发,结合条件概率的理论建立基于Copula函数短期相依关系模型,提出了模型参数的三阶段极大似然估计方法。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王吉培 肖宏伟
本文对沪深300股指和股指期货仿真交易收益率极端风险和相依关系进行了研究,用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数,并以极值分布为边际分布对四种常用的Copula函数进行了拟合,发现Frank Copula的拟合效果最好,其次为Clayton Copula。在此基础之上,对不同组合的VaR和CVaR进行测度,发现投资组合比例与风险之间呈现"U"型特征,这也为股指期货套期保值提供了一种新的研究方式。
关键词：
极值分布 Copula函数 套期保值
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
叶明华 汪荣明 丁越 束炯
当前全球气候变暖大背景下,气温和降雨量的交互作用引致农业气象灾害频发,给农业生产造成破坏性风险损失,因此探讨气温与降雨量之间的动态相依关系尤为重要。搜集安徽省24个气象观测站1980~2014年的气温与降雨量日数据,对原始数据进行矩平均处理,使两组数据列满足独立同分布的要求。采用非参数核估计的方法确定气温与降雨量的边缘分布。根据降雨量和气温的均匀分布散点图和频数分布直方图可知,安徽省气温和降雨量之间呈现一定程度的负相依关系,即图形中表现出气温与降雨量的上下尾之间的对称性。综上分析,选择可以刻画两个变量具有上下尾对称关系的Copula函数对气温与降雨量的相依关系进行拟合,最终在平方欧式距离最小的原则下选定二元t-Copula函数做出气温与降雨量之间的联合概率密度函数图。研究结果发现:1据安徽省气温与降雨量联合概率分布可知,当降雨量上升时,气温下降;或气温上升时,降雨量会下降,气温与降雨量之间呈现为中等负相关关系(–0.280)。2极值相关性方面,从t-Copula密度函数图和上下尾相关系数看,安徽省气温与降雨量在极值方面具有较为明显的相依关系,表现为当气温和降雨量超过正常范畴时,二者相依关系从负相关转变为正相关,此现象多出现在极端气候条件下,例如极端高温和大暴雨时气温与降雨量的正相依性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宝 肖庆宪
文章以传统的投资组合理论为基础,将Copula理论引入到均值—方差模型中来,用Copula函数导出的时变Kendall的tau相关性测度代替线性相关系数,求解投资组合最小方差模型,得到最优投资比例和投资收益,并在此基础上与线性相关下求解的结果进行比较。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
田新民 陈仁全 高菲
本文基于时变广义动态因子模型（tvGDFM），从共同冲击视角出发，对全球主要股票市场的长期关联性和瞬时关联性、低频关联性和高频关联性以及共同冲击下的共振效应进行了分析。研究结果表明：第一，公共因子是国际股票市场波动率信息的主要携带者，当受极端事件冲击时，公共单因子是国际股票市场关联效应的主要驱动力；第二，受极端事件驱动，国际股票市场的关联性具有明显的地理集聚效应和风险源头的属地特征，区域内股票市场间的风险传染强于跨区域股票市场间的风险传染；第三，国际股票市场的关联以长期关联和低频关联为主，且国际股票市场的关联性能够刻画公共冲击的长期性影响和风险传染的长记忆性特征；第四，极端事件提升了国际股票市场的波动同质化程度，发达经济体的同相关联促进了波动的顺周期性，而新兴经济体的异相关联一定程度上可以缓解外部冲击。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张凯 魏子凯
文章借助Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数研究了任意两只股票之间的尾部相关性,并建立了基于Copula尾部相关性的股票交易策略。首先,通过CML估计Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数的相关参数αCl和αGu;其次,通过相关参数求解两只股票之间的尾部相关性;再次,对尾部相关性较为强的股票组合构建程序化交易策略;最后,对A股和H股的七组银行股作了实证分析,选出了使得每个组合收益率最优的参考概率区间,并在该参考概率区间下对该股票交易策略进行风险度量。
[期刊] 金融与经济
[作者]
冷松 田刚
本文基于中国2005年汇改以来月度数据,采用带有随机波动的时变参数向量自回归(TVP-VAR-SV)模型,考察了人民币汇率、利率冲击对股价的影响。结果表明:人民币汇率、利率冲击对股价的影响并不是单一的,都是随时间变化而变化的,呈现出时变且复杂的特征。央行需要重新认知紧缩货币政策能在一定程度上缓和资产泡沫的传统观念。今后在加强金融监管的同时,需要完善金融子市场之间的传导渠道,以保障金融市场化顺利推进。
[期刊] 金融与经济
[作者]
冷松 田刚
本文基于中国2005年汇改以来月度数据,采用带有随机波动的时变参数向量自回归(TVP-VAR-SV)模型,考察了人民币汇率、利率冲击对股价的影响。结果表明:人民币汇率、利率冲击对股价的影响并不是单一的,都是随时间变化而变化的,呈现出时变且复杂的特征。央行需要重新认知紧缩货币政策能在一定程度上缓和资产泡沫的传统观念。今后在加强金融监管的同时,需要完善金融子市场之间的传导渠道,以保障金融市场化顺利推进。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
张旭 刘晓星 姚登宝
为了克服传统格兰杰因果检验等方法在研究股市相依结构时存在的不足，文章构建了时变Ｃｏｐｕｌａ－ａＲＭａＮａＧａＲＣＨ模型，研究了中美股指及中国主要股指间的动态相依结构及其突变影响因素。研究发现，中国主要股指间的动态相依关系存在显著差异，中美两国主板间和创业板间的联动关系密切，其相依结构具有显著的突变特征。其中，国际因素对中美股指间的相依结构具有正向影响，对国内股指的相依结构影响不显著；国内因素对国内股指相依结构的影响是正向的，对中美股指间的相依结构影响是负向的，中美两国股票市场表现为非对称的相依结构。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨宝臣 张德鸿
文章以混合Copula函数对三类Archimedean族Copula函数进行整合,研究了我国5年期跨期国债期货合约结算价日涨跌幅之间的尾部相关关系,利用惯性权重粒子群算法对混合Copula函数的参数进行优化,并比较了混合Copula函数与传统Copula函数对跨期国债期货合约尾部相关性的拟合能力。研究结果表明:基于惯性权重粒子群算法的混合Copula函数较好地刻画了跨期国债期货合约结算价日涨跌幅尾部非线性、非对称的相关特征,根据对该特征的把握可以构建能够产生超额收益的交易策略。
[期刊] 管理科学
[作者]
谢赤 朱建军 周竟东
以截至2009年12月18日在上海证券交易所和深圳证券交易所公开发行的易方达深证100ETF、华夏中小板ETF、华夏上证50ETF、华安上证180ETF、华泰柏瑞上证红利ETF共5只交易型开放式指数基金为研究对象,度量指数基金的流动性风险和市场风险,并以GARCH(1,1)对风险的边缘分布进行建模,同时应用Copu la函数的相关系数分别对不同指数基金的流动性风险和市场风险的相依性进行度量。实证研究表明,指数基金的流动性风险和市场风险都呈现出波动聚集的特性,华安上证180ETF的流动性风险和5只ETF的市场风险均具有尖峰厚尾的分布特性。在证券市场牛市时,华夏上证50ETF和华安上证180ETF...
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