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[期刊] 财经论丛
[作者]
沈银芳 郑学东 徐建军
由于金融时间序列数据通常具有动态时变、非对称和非线性相关特征，本文给出了一类权重系数和Ｃｏｐｕｌａ参数均时变的混合Ｃｏｐｕｌａ模型。同时基于权重系数和Ｃｏｐｕｌａ参数时变的混合Ｃｏｐｕｌａ模型，刻画不同频率互联网金融概念股价格序列之间的相关性，构建配对交易策略模型，并与静态混合Ｃｏｐｕｌａ模型下的策略结果进行比较。实证分析表明：基于时变混合Ｃｏｐｕｌａ模型的配对交易策略可以获得较高收益；Ｃｏｐｕｌａ参数和权重系数均时变的混合Ｃｏｐｕｌａ模型能捕获更多交易机会，策略表现最好；含有较多成分Ｃｏｐｕｌａ的混合模型在配对交易策略中并不具有优势；高频率金融市场比相应低频率金融市场的策略盈利更高。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴吉林 孟纹羽
针对传统动态混合Copula参数建模所存在的缺陷,提出混合Copula的非参数建模方法,即不对模型的参数进行任何形式的设定,而假设参数为时间的函数,运用局部极大似然估计法来对参数进行估计。本文推导出非参数估计量的渐近正态性质,讨论估计量的偏差与方差的大小,并运用交叉验证法给出最优带宽的选择。有限样本下的蒙特卡洛模拟显示,时变混合Copula的非参数估计具有良好的统计性质。将该方法应用于股市间尾部相依特征的研究发现,大陆股市与美、日、港、英股市间的左右尾部相依性呈明显的时变性和非对称性。
[期刊] 南方金融
[作者]
唐路明 徐彩云
随着经济全球化的发展,金融市场间的风险传染问题越来越受到学术界的关注。本文利用高斯混合自回归(MAR)模型估计收益率的边际分布,其独立性等检验表明,MAR模型能很好地描述"尖峰厚尾"和"有偏"的现象。通过利用权重时变的混合Copula描述收益率间的动态非线性和非对称的动态相关性,本文对中国股市与国际主要股市的相关性进行实证研究,结果表明,无论是从下尾相关性还是上尾相关性来看,中国股市与美、英、日主要股市之间的相关性均还处于较低水平,与香港股市的相关程度相对较高。而当异常事件发生时,美、英、日和香港股市对中国股市的风险传染效应则十分显著。
[期刊] 软科学
[作者]
徐凯 潘攀 曹雅晴
针对金融市场普遍存在异方差、波动聚集性、尖峰和厚尾等典型事实,应用GARCH-t模型对边缘分布进行建模,得到“干净”蕴含波动率本源动力学特征的标准残差;考虑到不同市场间存在非对称的传染效应,运用由Gumbel、Frank、Clayton构成的时变混合Copula分析大中华区中国内地、香港、台湾股票市场之间的传染效应,尤其关注代表不同市场同时急剧上涨和急剧下跌的尾部传染关系。实证结果表明,内地股市与香港股市之间表现出与以往研究截然相反的传染特征,即上尾相关性大于其下尾相关性;内地股市与台湾股市之间发生风险传染的可能性不大,但同时也说明应进一步加强两岸之间经济交流与合作;内地与台湾之间呈现出特有...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 汪寅生 张丽
本文在对资产组合的风险分析研究中以VaR作为风险度量工具,采用基于Pair Copula高维建模方法的混合C藤Copula风险分析模型,构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数。该模型对C藤图形化建模工具作了进一步改进,根据变量间相关性强弱确定变量顺序,并对各Pair Copula都依据一定的标准选择最优函数族。以此建立的模型不仅考虑到了维数影响,而且能捕捉到资产组合因子间的相关性差异,从而能更好描述资产组合的相依结构。在此基础上,利用MonteCarlo方法计算了中国外汇市场上七种外汇资产投
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
关昕 王星
混合分布因其在提取复杂数据结构、刻画分布权重方面提供了丰富稳定的信息而被广泛应用于聚类、空间聚组等预测问题中。KDE虽然更新了混合正态分布中的参数结构,但未对权重结构进行单独设计,对分支密度差异较大的异质结构而言,会出现弱密度区域被忽略而高密度结构被高估的现象。引入权重时变估计过程可以很好的解决这类问题。具有时变性的权重既包含了各个成分在空间位置上的比例结构,也包含了人群分布随时间流转的规律信息。文章重点讨论权重时变混合正态模型对景区人群密度的预测问题,以北京市海淀区颐和园景区为例,使用景区及周边区域移动
关键词：
混合正态模型 权重时变 时空预测
[期刊] 生态经济
[作者]
王林秀 马海松 朱超强 李昆
对当前普遍存在的企业排污费管制的低效问题,本文利用混合策略理论,构建了排污企业与环境管制部门之间的静态博弈模型,通过对影响混合策略均衡形成的关键变量的研究,剖析了排污费管制效率生成的内部作用机制。研究发现:排污费额度、监管机构尽职收益、失职成本、企业外部损失、上级环境管制部门的监督力度、环境监管成本等变量的变动调整,以及相互作用决定了排污管制效率状况。
关键词：
排污费 混合策略博弈 环境管制
[期刊] 运筹与管理
[作者]
魏若楠 江驹 徐海燕
在医疗运作管理领域，合理的资源分配能够帮助更多的患者尽早就医，降低患者病情恶化和死亡的风险。本文设计了预约排队策略对患者占有资源的顺序进行分配，建立了基于长短时记忆(Long Short Term-Memory, LSTM)神经网络和遗传算法(Genetic Algorithm, GA)的混合模型以优化排队策略。首先利用大数据和深度学习分析患者到达和医院服务情况，建立LSTM神经网络学习数据特征并预测未来数据，相比于排队论常用的随机分布方法取得了更好的效果.其次设计了基于排队系统仿真的排队策略优化算法，利用改进GA得到最优排队策略。实证研究表明，文本的方法可以明显降低患者的等待时间，最高可达59%。最后对排队策略进行敏感性分析，结果表明排队策略有效作用于仿真的各个时段。
[期刊] 世界农业
[作者]
陕永杰 梁晓燕 薛濡壕
本文以混合策略博弈理论为基础,根据实际情况模拟得出主体双方的收益值对表示,构建博弈模型并计算出双方收益的纳什均衡,通过分析纳什均衡得出:双方的预期收益不能实现是由预期收益偏高和客观因素影响两方面原因造成。因此,一方面在实际的流转中双方应降低预期收益;另一方面以此为理论依据探究造成双利益缺失的客观原因并提出相应的解决对策,以期能为土地流转顺利进行起到一定的作用。
关键词：
土地流转 承包方 经营方 混合策略博弈
[期刊] 世界农业
[作者]
陕永杰 梁晓燕 薛濡壕
本文以混合策略博弈理论为基础,根据实际情况模拟得出主体双方的收益值对表示,构建博弈模型并计算出双方收益的纳什均衡,通过分析纳什均衡得出:双方的预期收益不能实现是由预期收益偏高和客观因素影响两方面原因造成。因此,一方面在实际的流转中双方应降低预期收益;另一方面以此为理论依据探究造成双利益缺失的客观原因并提出相应的解决对策,以期能为土地流转顺利进行起到一定的作用。
关键词：
土地流转 承包方 经营方 混合策略博弈
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 张雪峰
本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象,基于Pair Copula高维建模思想,分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型,即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型,对传统的藤Copula模型作了进一步的改进,是通过一定的选择标准,确定模型中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样可以使得所建立的模型既能考虑资产组合维数的影响,又能捕捉到组合内部各资产相关结构的差异性。为了得到较优的风险分析模型,在实证研究中,将两类模型在资产
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 汪寅生 张丽
本文在对上证市场五种股票资产组合的风险分析中以VaR作为风险度量指标,采用基于Pair Copula高维建模理论的混合D藤Copula模型,建立了反应多个资产组合相关结构的联合分布模型。该模型对传统D藤Copula建模方法作了进一步的改进,通过一定的选择标准,确定了D藤中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样使得所建立的模型不仅考虑到了资产维数的影响,而且还能捕捉到组合内部因子间相关结构的差异性,从而改进后的模型能更好地描述资产组合的相关结构,并且能更精确地反映资产组合收益的实际分布。最后,以混
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龚金国 史代敏
运用Copula模型研究金融变量之间的相关结构,是近年来金融分析中的一个热点,如何估计Copula模型中的时变参数则是一个重点和难点问题。本文从非参数建模思想为切入点,提出经验分布函数—局部极大似然法(ECDF-LML)估计Copula函数中的时变参数,研究了Copula模型参数是否时变的统计假设检验问题。最后通过大量随机模拟研究验证了本文所提出的方法较DCC-MGARCH方法在刻画随机变量动态相关性方面更具优越性且很稳健。
[期刊] 会计之友
[作者]
淳伟德 朱航聪
准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义。然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致对风险溢出效应测量的不准确。针对已有研究的不足,文章充分运用高频微观和低频宏观数据信息,结合混频时变Copula模型和Co Va R模型对我国股指期货与现货市场间的极端风险溢出效应进行研究。结果表明,模型拟合效果良好,我国股指期货与现货市场间存在显著的非对称极端风险溢出效应,且现货市场对期货市场的风险溢出效应更为剧烈。研究结论有助于监管层对金融市场风险采取更加有效的防范举措。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 李强
基于贝叶斯理论的MCMC方法对单个基金收益率进行GARCH建模,以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变Copula理论计算基金投资组合的VaR,与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变Copula的VaR方法,能够更有效的度量开放式基金投资组合的风险。
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