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[期刊] 统计与决策
[作者]
余超 王意德
文章在传统CCK模型的基础上，利用非参数的时变系数估计法构造了一种测度股票市场羊群行为的动态指数，并在此基础上利用线性与非线性格兰杰因果检验分析了动态羊群行为对股市波动的影响，研究发现，羊群行为对股市波动既存在显著的线性影响，也存在显著的非线性影响。进一步使用多重分形去趋势交叉相关分析法（MFDCCA）与非对称MFDCCA方法在涵盖不同重大事件的子区间上分阶段地研究了羊群行为与股市波动的关联性，发现各子区间上的羊群行为与股市波动存在显著的正向关联性，并且该关联性具有时变的非对称特征，羊群行为指数处于上行趋势时与股市波动的关联程度显著区别于羊群行为指数处于下行趋势时的关联程度。
[期刊] 经济管理
[作者]
童菲 冯涛
股票市场上的信息通过改变交易者的预期,使股票价格发生变化,从而对波动性产生影响。本文以上海股票市场为例,选择合适的 ARCH 族模型检验了市场上每一天的所有信息对市场波动性总的影响。研究结果表明,不论是基于总样本还是各个子样本,信息对市场波动性均有统计上显著的影响;但是,在各个子样本期间,信息对波动性的影响是有差异的。在早期实行严格的涨跌幅限制期间,信息对波动性影响的持续时间较短,不存在波动性的非对称效应,即“好消息”与“坏消息”对波动性的影响没有显著差异。而在放开涨跌幅限制和重新实施+-10%的涨跌幅限制期间,信息对波动性的影响会持续相当长的时间,而且出现集中而强烈的新信息冲击的概率很大。但...
关键词：
信息 波动性 上海股市 ARCH 族模型
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
黄波
通过直接和间接分解法得到14种股市特质波动,运用中国股市数据证实了这些特质波动序列具有强而显著的相关性。选取代表性特质波动、宏观经济增长及其波动、表征投资者行为偏差的换手率等变量,基于结构突变点判别对变量序列进行退势,并运用退势平稳序列检验影响特质波动的主客观因素,结果发现:投资者行为偏差及其与前期经济增长的交互作用趋于推高股市特质波动,而前期宏观经济波动对股市特质波动有平抑作用。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
黄波
基于中国股市1994年7月至2013年12月数据,选取直接分解法和间接分解法得到24个市场层面特质波动序列。相关度和结构突变分析认为,24个特质波动序列可分为"高度相关类"、"相关类"和"不相关类"三组,前2组包含的22个"历史"特质波动序列的结构突变点位置较为一致,而第三组对应的2个"预期"特质波动序列则较为特殊。典型特质波动序列表现出阶段性趋势,且基本反映了同期股市制度变革和宏观经济运行状况。
关键词：
特质波动 结构突变检验 中国股市
[期刊] 金融研究
[作者]
董志勇 韩旭
本文回顾了检验羊群行为的实证模型,指出已有的模型不能有效侦测投资者对于某一特定资产组合是否存在羊群行为的缺陷,然后根据GCAPM提出了一个新的测度羊群行为的模型,并得出了不同于传统CAPM的结论:如果投资者对某一资产组合存在羊群行为,那么该组合的预期收益率将与市场上的平均预期收益率呈现非线性关系。通过利用国内深沪两市的板块数据,本文发现两大市场中有相当比例的资产组合存在着显著的羊群行为。
关键词：
羊群行为 CAPM GCAPM
[期刊] 中国工业经济
[作者]
郭国峰 郑召锋
本文从中国整体股市—沪深分市场股指—分行业股指三个层次,利用GARCH(1,1)-M模型研究了国际能源价格波动对中国股票市场的影响。研究结果表明,国际能源价格波动对中国股市的整体影响不显著,但对沪、深分市场股指的影响是显著的,并且对沪市收益率的影响大于对深市收益率的影响。分行业来看,国际能源价格波动对化工制品、石油和天然气、基础资源、建筑和材料、食品和饮料、汽车和零件、个人和家庭用品等7行业股指收益率的影响是显著的,其他行业的股票收益率对国际能源价格波动则没有显著响应。
关键词：
国际能源价格 股票市场 计量检验
[期刊] 经济问题
[作者]
冯常生
从中国整体股指-沪深分行业股指两个层次,运用GARCH(1,1)-M模型研究人民币汇率波动对中国股票市场的影响。研究结果表明,人民币汇率波动对中国股市的整体收益率影响显著;分行业考察,人民币汇率波动对能源、金融地产、信息技术业、工业、原材料等5个行业的股票指数产生显著的影响,而可选消费、主要消费、医药卫生、电信业务、公用事业等行业的股票指数对人民币汇率波动的响应不显著。
关键词：
人民币汇率 股票市场 计量检验
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张红伟 毛前友
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
巫秀芳 郭亮
通过分析股市流动性、杠杆率和股市波动性相互影响机理,利用2013年3月1日-2017年12月29日的每周交易数据构建TVP-VAR模型,实证检验了股市流动性、杠杆率和波动性动态互动关系。研究发现:股市流动性、杠杆率和波动性之间的互动关系呈现时变特征,当股市处于平稳状态时,杠杆率对流动性具有持续的正向作用,对波动率在短期具有强烈的正向冲击,但在长期得以平抑;流动性和波动率在短期和长期均对杠杆率产生正向冲击。但是,在股市运行不平稳时,三者之间的联动程度不明显,相互作用方向不符合理论预期,即杠杆机制失效。
关键词：
股市流动性 杠杆率 股市波动性
[期刊] 中国经济问题
[作者]
蒋彧 张玖瑜
在经济全球化和金融一体化的背景下,中国与世界主要股市间的联系越来越紧密,一国或地区股市的波动会对其他股市产生影响。本文基于2002-2017年的样本数据,运用BEKK-GARCH模型,结合时差因素,采用全样本、分阶段以及滚动窗口法,全面考察中国和世界主要股市间的波动溢出效应。结果表明:中国和世界主要股市间存在波动溢出效应,并且具有明显的阶段性变化的特征。早期中国和世界主要股市的运行相对独立,波动溢出效应不明显;金融危机和欧债危机期间,美国和欧洲股市波动开始溢出至中国股市;近年来,随着中国经济国际地位的提升,中国股市波动开始向外溢出到美国和欧洲股市;中日股市间的波动溢出效应不明显,中港股市间的波动溢出效应较为明显。本文研究揭示了中国与世界主要股市间波动溢出效应的传导方向和强弱变化特征,为维护中国股市健康稳定发展以及投资者资产配置和风险管理提供了有益的参考。
[期刊] 经济问题
[作者]
贺立龙 李敬 陈中伟
股票指数短期内持续大幅下跌,股价普遍大幅折损的现象被称为"股市的异常波动"。全球资本市场历史上出现过多次异常波动,政府有时会直接出资购买股票平抑股价,但其效果不一。因此,有必要对政府入市购买股票的救市效果进行实证测度。以我国2015年的"6.15"A股异常波动为背景,以上证综合指数为研究标的,通过实证方法,评估买入式干预救市政策的效果,讨论平准基金合理运用的问题。首先对异方差波动模型进行相应探讨,然后利用ARCH模型分析我国"6.15"A股异常波动中上证综合指数的价格波动。实证结果表明,政府买入式干预对于
关键词：
波动 买入式 政府干预 平准基金
[期刊] 经济问题
[作者]
贺立龙 李敬 陈中伟
股票指数短期内持续大幅下跌,股价普遍大幅折损的现象被称为"股市的异常波动"。全球资本市场历史上出现过多次异常波动,政府有时会直接出资购买股票平抑股价,但其效果不一。因此,有必要对政府入市购买股票的救市效果进行实证测度。以我国2015年的"6.15"A股异常波动为背景,以上证综合指数为研究标的,通过实证方法,评估买入式干预救市政策的效果,讨论平准基金合理运用的问题。首先对异方差波动模型进行相应探讨,然后利用ARCH模型分析我国"6.15"A股异常波动中上证综合指数的价格波动。实证结果表明,政府买入式干预对于平抑股指下跌起到一定的作用,但施策效果有限。由上述结论出发,提出去杠杆、完善救市机制等一系列对策建议,主张加快资本市场制度改革,促进资本市场持续健康发展。
关键词：
波动 买入式 政府干预 平准基金
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦晓静
对于投资者来说,其在股票市场上的聚焦点主要为股票价格的波动性,股票波动也时刻提醒着投资者其所带来的巨大风险。文章选取了2007年1月至2015年7月上证50ETF期权的月数据,并将样本分组,采用双重差分历史模型对行业因素进行分析,进一步研究上证50ETF期权与不同行业股市波动性之间的关系。结果表明,上证50ETF期权对中国股票市场没有直接性的影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
朱菲菲 李惠璇 徐建国 李宏泰
通过创新性地使用日内高频交易数据对A股市场中的羊群行为进行研究,本文发现:(1)羊群行为具有短期脆弱性特征,随着度量频率的提高,羊群行为的程度严格递增。(2)信息不对称程度、机构投资者比例、股票规模等因素,会显著影响短期羊群行为程度。(3)短期羊群行为会伴随着明显的价格反转:短期买入(卖出)羊群行为后,股票的超额收益显著为负(正),并且短期羊群行为越显著,价格反转的程度越大。(4)价格反转效应存在不对称性:规模越大、交易越活跃的股票,短期买入羊群行为的价格反转越明显,而短期卖出羊群行为的价格反转越不明显。
关键词：
羊群行为 高频数据 价格反转
[期刊] 经济经纬
[作者]
季健
笔者主要研究上海A股市场的过度波动的现象。从整体指数和分行业的角度进行研究,结果表明,过去1至5年的回报率与未来1至5年的回报率之间存在非常显著的负相关关系,对行业的实证结果也证实了上述结论。这说明我国股市存在过度波动现象。
关键词：
过度波动 回报率 负相关
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