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[期刊] 统计与决策
[作者]
董会忠 王志松 吴宗杰 孙秀梅
文章构建基于时变参数状态空间模型,以山东省为例,选取1990~2010年样本数据,通过对山东省国内生产总值GDP、第二产业产值比重SEC与全要素生产率TFP对能源消费弹性随时间变化趋势的研究,探讨山东省能源消费及其影响因素的动态特征。结果表明:山东省降低能耗的关键是调整产业结构,降低第二产业在国民生产总值中的比重,促进技术进步,提高能源利用效率。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张素芹
通货膨胀成为目前我国经济中一个显著问题,因此研究我国通货膨胀趋势的决定因素成为必要,中国通货膨胀长期走势的决定因素主要有四个,其中代表货币因素的M2和代表国外输入型因素的国际大宗商品价格对通货膨胀的影响在上升,而劳动力价格和固定资产投资因素在长期中对通货膨胀的影响总体呈下降趋势。
关键词：
通货膨胀 货币供给 状态空间模型
[期刊] 统计研究
[作者]
吴建华 王新军 张颖
在宏观经济和金融资本市场上广泛存在着非线性时变参数时间序列,而当前的研究主要关注静态参数状态空间模型的估计。本文通过引入变点分析,改进了静态参数的粒子学习滤波技术,提出了变点粒子学习滤波技术,用于估计时变参数状态空间模型;并且利用模拟实验同经典的变结构IMM滤波技术进行了对比。结果显示,本文提出的变点粒子学习滤波在动态模拟样本数据方面具有更大的优势,可以用于对股票价格和成交量的联合动态轨迹进行实时模拟追踪。
[期刊] 预测
[作者]
罗明华 田益祥
利率变动对股票市场和债券市场的冲击是国内外学术界和政府管理层重点关注的问题之一。本文利用定单流蕴含利率变动的跨市场信息含量,构建似不相关模型检验了利率变动的跨市场效应,建立时变参数状态空间模型刻画了利率变动跨市场效应的时变特征。实证结果显示,利率变动引起股票市场和国债市场、股票市场和企业债市场之间的投资转移以及国债市场和企业债市场之间的风险传染。利率变动通过国债市场对股票市场产生了负向跨市场冲击,通过企业债市场对股票市场产生了正向跨市场冲击。国债市场和企业债市场是利率变动跨市场效应的传导渠道。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘尧成
２００８年国际金融危机以来，美国经历了量化宽松政策的实施和退出过程，而欧洲和日本又推出了新的量化宽松政策，这些政策变化对中国短期资本流动产生了不确定性的影响。应用时变参数状态空间模型分析美国量化宽松政策的实施与退出对中国短期资本流动的动态影响机制，发现这种影响具有明显的时变特征，表现为中美利差、人民币兑美元汇率和美国货币乘数波动对中国短期资本流动影响的弹性系数的波动性逐步变小，这说明中国短期资本流动受国际量化宽松政策的影响越来越弱，但是在量化宽松政策推出和退出的变化窗口期却会对中国短期资本流动形成巨大冲击。
关键词：
量化宽松 资本流动 时变参数模型
[期刊] 生态经济
[作者]
纪成君 鲁婷 陈振环 韩家彬
基于１９７８～２０１３年度时间序列数据，采用状态空间模型对中国能源消费与经济增长关系的动态演变过程进行了分析。研究结论显示：中国能源消费与经济增长间存在长期稳定的均衡关系；能源消费与经济增长关系的演变规律近似于＂Ｎ＂型曲线，能源弹性系数的变化可以明显划分为扩张、收敛、再扩张三个阶段；过去大部分时期，中国的经济增长基本是以较高的能源消耗为前提实现的。
[期刊] 商业研究
[作者]
孙树强 姜伟
自香港离岸市场人民币汇率(CNH)形成以来,关于在岸人民币兑美元汇率(CNY)与香港离岸人民币兑美元汇率之间关系的研究,多数认为在岸人民币汇率对离岸汇率具有引导关系。随着内地与香港之间人民币流通渠道不断拓宽,两地之间汇率联动关系的动态变化是一个十分重要的问题。本文运用时变参数的状态空间模型研究CNY与CNH的动态联动关系:带断点的格兰杰因果关系检验结果显示,在样本初期阶段CNY对CNH有引导关系,随后两者之间相互引导,近期CNH对CNY具有引导关系;时变参数的状态空间模型显示,CNH对CNY的影响逐渐增强
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
陈平 刘兰凤 袁申国
本文使用时变参数状态空间模型研究当人民币名义双边汇率变动时，进出口价格传递效应的动态变化，并进一步讨论中国进出口企业与东盟各国交易时的定价能力。结论显示：人民币出现升贬值变动时，进出口价格人民币汇率传递弹性都是对称的（出口时越南与泰国例外）；总体来说，中国出口企业对东盟各国具有强定价能力，但中国出口企业的定价能力在２０１２年以后呈下降趋势（除马来西亚、新加坡外）；中国进口企业对东盟各国的定价能力存在较大差异，向新加坡、马来西亚进口商品具有强定价能力，向菲律宾、泰国进口商品具有部分定价能力，向印度尼西亚进口，进口商定价能力较弱，向柬埔寨、缅甸进口，进口商定价能力很弱，向越南、老挝进口，进口商完全．．．
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
徐建军 汪浩瀚
本文基于新增长理论构建了贸易和金融内生化的生产率增长模型,并以1952-2006年的样本数据为基础,运用变参数分析方法就对外贸易和金融深化对我国全要素生产率的动态影响进行了分析。结果显示:进口贸易有利于全要素生产率增长,而出口贸易却与全要素生产率负相关;以经济货币化指标度量的金融深化有利于全要素生产率增长,而以经济金融化指标度量的金融深化同样有利于全要素生产率增长的预期却得不到经验证明。文章对上述结论进行了解释并提出了简要的政策建议。
[期刊] 商业时代
[作者]
吴昊 李育冬 李子秦
本文将财政支出按性质分为消费性、经济建设、文教科研、转移支付四类,通过构建状态空间模型进行变参数估计研究各项财政支出对居民消费动态影响。研究发现:财政支出中消费性支出挤出居民消费,经济建设支出由促进居民消费转为抑制,转移性支出则促进了居民消费,而文教科研支出对居民消费影响不显著,因此,优化我国财政支出结构应作为财政支出政策的首要选择。
[期刊] 资源科学
[作者]
张同斌 宫婷
本文采用时变参数的状态空间模型,基于库兹涅茨假说和结构红利理论,研究了经济增长、产业结构变动、技术进步在不同工业化阶段对能源效率的差异化影响。结论认为,随着工业化阶段的变迁,人均GDP增长与能源经济效率呈现先下降后稳定再上升的"U"型关系;产业结构演进过程中,第二产业增加值占GDP的比重对能源效率的影响系数基本都为负。在工业化初期,第二产业对能源的消费需求稳定,产业结构变动对能源效率的影响不明显,进入工业化中后期,第三产业的快速发展能够优化能源的要素配置,产生结构红利提升能源效率;技术进步对能源效率的影响全部为正且影响程度较高,以1993年为分界点,可以将技术进步对能源效率的影响分为高波动和低...
[期刊] 金融研究
[作者]
余辉 余剑
通过时变参数状态空间模型估算不同经济因素的动态权重,并以此为基础构建的金融状况指数,能够体现不同形势下不同经济因素对金融总体形势的影响,并反映货币政策传导渠道的效应。本文估算了1997年到2009年以及1997年到2011年的两组金融状况指数,结果显示:货币供应量、房价、股价对这一时期金融总体形势的影响权重相对较大,特别是货币供应量。反映出近年来在应对国际金融危机的大背景下,我国货币政策依然倚重于数量型传导渠道,甚至程度有所加深。在此期间,由于管理体制等多种因素,利率、汇率的变化幅度远小于其他变量,它们在模型中权重尽管有所增加但总量较小。这并不能说明利率和汇率在构成FCI中的作用不重要。随着利...
关键词：
状态空间模型 金融状况指数 动态权重
[期刊] 商业时代
[作者]
孟泽龙
本文利用2007年1月到2013年12月的月度数据,建立时变参数状态空间模型,研究我国经济增长、货币供给对通货膨胀的影响,结果表明:经济增长对通货膨胀产生正向影响,货币供给对通货膨胀产生负向影响;货币供给对通货膨胀的影响比经济增长对通货膨胀的影响显著;通货膨胀对经济增长的敏感程度要高于通货膨胀对货币供给的敏感程度;在宏观经济受到外在冲击的情况下,经济增长和货币供给对通货膨胀的影响具有较大的不确定性和易变性,而在宏观经济较为稳定的情况下,经济增长和货币供给对通货膨胀的影响具有稳定性和持续性。
[期刊] 企业经济
[作者]
宋云星 陈真玲
本文利用卡尔曼滤波和状态空间模型研究制造业劳动力成本、宏观经济环境对中国制造业国际竞争力的影响,研究结果表明:制造业的劳动力平均成本与中国制造业国际竞争力正相关,良好的宏观经济发展环境也是促进中国制造业国际竞争力的一个重要因素;同时,三变量之间的协整检验也表明三者之间存在长期的均衡关系,这一结果并不会因为衡量制造业国际竞争力指标的改变而发生变化。政府应该给予企业经济增长稳中向好的预期,这将有助于消除经济不确定性,改善企业投融资决定,合理安排生产;同时,适当地提高制造业劳动者的工资水平,可以在增强制造业国际竞争力的同时,缓解收入差距,刺激国内消费需求。
关键词：
制造业 劳动力成本 状态空间模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
孟泽龙
本文利用2007年1月到2013年12月的月度数据,建立时变参数状态空间模型,研究我国经济增长、货币供给对通货膨胀的影响,结果表明:经济增长对通货膨胀产生正向影响,货币供给对通货膨胀产生负向影响;货币供给对通货膨胀的影响比经济增长对通货膨胀的影响显著;通货膨胀对经济增长的敏感程度要高于通货膨胀对货币供给的敏感程度;在宏观经济受到外在冲击的情况下,经济增长和货币供给对通货膨胀的影响具有较大的不确定性和易变性,而在宏观经济较为稳定的情况下,经济增长和货币供给对通货膨胀的影响具有稳定性和持续性。
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