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作者: 王(74255); 张(62091); 李(61611); 刘(58632); 陈(39589); 杨(29850); 晓(28055); 赵(24505); 周(23607); 华(21993); 吴(21189); 文(20732); 林(19571); 明(19475); 伟(19362); 志(18929); 丽(18528); 孙(18470); 徐(17784); 黄(17685); 玉(15238); 平(15122); 军(14948); 朱(14217); 郭(13917); 胡(13658); 建(13625); 红(13596); 春(12550); 艳(12238)

学科: 济(104161); 经济(104054); 管理(74629); 业(71423); 企(59805); 企业(59805); 方法(52985); 数学(46928); 数学方法(46155); 农(26800); 中国(25681); 财(25310); 业经(22532); 学(21387); 地方(20075); 贸(18913); 贸易(18901); 易(18317); 理论(18287); 农业(17712); 制(17602); 务(16607); 财务(16523); 财务管理(16491); 技术(16480); 和(15990); 环境(15728); 企业财务(15615); 银(14858); 银行(14821)

机构: 大学(367278); 学院(367225); 管理(148868); 济(144741); 经济(141590); 理学(130472); 理学院(129063); 管理学(126306); 管理学院(125655); 研究(117634); 中国(87078); 京(76850); 科学(73920); 财(64495); 所(57987); 农(57961); 业大(56056); 中心(54576); 财经(53273); 研究所(53230); 江(51540); 经(48642); 北京(47868); 范(47469); 师范(46997); 农业(45591); 经济学(43741); 院(43144); 州(42059); 财经大学(40097)

基金: 项目(260298); 科学(205613); 基金(189954); 研究(187434); 家(166092); 国家(164776); 科学基金(142836); 社会(117417); 社会科(111429); 社会科学(111399); 省(101745); 基金项目(101015); 自然(95585); 自然科(93494); 自然科学(93474); 自然科学基金(91761); 教育(87779); 划(85891); 资助(79303); 编号(76287); 成果(59704); 重点(57943); 部(57342); 发(54525); 创(54313); 课题(52156); 创新(50588); 科研(50134); 教育部(49424); 大学(48836)

期刊: 济(149365); 经济(149365); 研究(102520); 中国(63502); 学报(58062); 管理(53791); 科学(53561); 农(51200); 财(48200); 大学(44200); 学学(41780); 教育(39631); 农业(35905); 技术(33921); 融(29637); 金融(29637); 财经(25439); 业经(25185); 经济研究(24402); 经(21684); 问题(19485); 业(18879); 图书(18179); 技术经济(17968); 统计(17735); 理论(17658); 科技(17535); 版(16601); 商业(16594); 策(16239)

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基于时变参数状态空间模型的利率变动跨市场效应研究

[期刊] 预测 [作者] 罗明华田益祥

利率变动对股票市场和债券市场的冲击是国内外学术界和政府管理层重点关注的问题之一。本文利用定单流蕴含利率变动的跨市场信息含量,构建似不相关模型检验了利率变动的跨市场效应,建立时变参数状态空间模型刻画了利率变动跨市场效应的时变特征。实证结果显示,利率变动引起股票市场和国债市场、股票市场和企业债市场之间的投资转移以及国债市场和企业债市场之间的风险传染。利率变动通过国债市场对股票市场产生了负向跨市场冲击,通过企业债市场对股票市场产生了正向跨市场冲击。国债市场和企业债市场是利率变动跨市场效应的传导渠道。

关键词：利率跨市场效应似不相关模型状态空间模型股票市场债券市场

时变参数状态空间模型估计研究

[期刊] 统计研究 [作者] 吴建华王新军张颖

在宏观经济和金融资本市场上广泛存在着非线性时变参数时间序列,而当前的研究主要关注静态参数状态空间模型的估计。本文通过引入变点分析,改进了静态参数的粒子学习滤波技术,提出了变点粒子学习滤波技术,用于估计时变参数状态空间模型;并且利用模拟实验同经典的变结构IMM滤波技术进行了对比。结果显示,本文提出的变点粒子学习滤波在动态模拟样本数据方面具有更大的优势,可以用于对股票价格和成交量的联合动态轨迹进行实时模拟追踪。

关键词：状态空间模型时变参数估计变点分析粒子滤波

基于时变参数状态空间模型的能源消费影响因素研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 董会忠王志松吴宗杰孙秀梅

文章构建基于时变参数状态空间模型,以山东省为例,选取1990~2010年样本数据,通过对山东省国内生产总值GDP、第二产业产值比重SEC与全要素生产率TFP对能源消费弹性随时间变化趋势的研究,探讨山东省能源消费及其影响因素的动态特征。结果表明:山东省降低能耗的关键是调整产业结构,降低第二产业在国民生产总值中的比重,促进技术进步,提高能源利用效率。

关键词：能源消费技术进步协整检验状态空间模型

中国通货膨胀长期影响因素的研究——基于状态空间模型的时变参数分析

[期刊] 上海经济研究 [作者] 张素芹

通货膨胀成为目前我国经济中一个显著问题,因此研究我国通货膨胀趋势的决定因素成为必要,中国通货膨胀长期走势的决定因素主要有四个,其中代表货币因素的M2和代表国外输入型因素的国际大宗商品价格对通货膨胀的影响在上升,而劳动力价格和固定资产投资因素在长期中对通货膨胀的影响总体呈下降趋势。

关键词：通货膨胀货币供给状态空间模型

在岸-离岸人民币即期汇率动态联动关系研究——基于时变参数状态空间模型的分析

[期刊] 商业研究 [作者] 孙树强姜伟

自香港离岸市场人民币汇率(CNH)形成以来,关于在岸人民币兑美元汇率(CNY)与香港离岸人民币兑美元汇率之间关系的研究,多数认为在岸人民币汇率对离岸汇率具有引导关系。随着内地与香港之间人民币流通渠道不断拓宽,两地之间汇率联动关系的动态变化是一个十分重要的问题。本文运用时变参数的状态空间模型研究CNY与CNH的动态联动关系:带断点的格兰杰因果关系检验结果显示,在样本初期阶段CNY对CNH有引导关系,随后两者之间相互引导,近期CNH对CNY具有引导关系;时变参数的状态空间模型显示,CNH对CNY的影响逐渐增强

关键词： CNY CNH 格兰杰因果关系状态空间模型

基于汇率传递的中国进出口企业定价能力研究——时变参数状态空间模型

[期刊] 国际贸易问题 [作者] 陈平刘兰凤袁申国

本文使用时变参数状态空间模型研究当人民币名义双边汇率变动时，进出口价格传递效应的动态变化，并进一步讨论中国进出口企业与东盟各国交易时的定价能力。结论显示：人民币出现升贬值变动时，进出口价格人民币汇率传递弹性都是对称的（出口时越南与泰国例外）；总体来说，中国出口企业对东盟各国具有强定价能力，但中国出口企业的定价能力在２０１２年以后呈下降趋势（除马来西亚、新加坡外）；中国进口企业对东盟各国的定价能力存在较大差异，向新加坡、马来西亚进口商品具有强定价能力，向菲律宾、泰国进口商品具有部分定价能力，向印度尼西亚进口，进口商定价能力较弱，向柬埔寨、缅甸进口，进口商定价能力很弱，向越南、老挝进口，进口商完全．．．

关键词：人民币汇率传递时变参数定价能力东盟国家

美国量化宽松政策变化对我国短期资本流动的动态影响——基于时变参数状态空间模型的研究

[期刊] 商业研究 [作者] 刘尧成

２００８年国际金融危机以来，美国经历了量化宽松政策的实施和退出过程，而欧洲和日本又推出了新的量化宽松政策，这些政策变化对中国短期资本流动产生了不确定性的影响。应用时变参数状态空间模型分析美国量化宽松政策的实施与退出对中国短期资本流动的动态影响机制，发现这种影响具有明显的时变特征，表现为中美利差、人民币兑美元汇率和美国货币乘数波动对中国短期资本流动影响的弹性系数的波动性逐步变小，这说明中国短期资本流动受国际量化宽松政策的影响越来越弱，但是在量化宽松政策推出和退出的变化窗口期却会对中国短期资本流动形成巨大冲击。

关键词：量化宽松资本流动时变参数模型

我国金融状况指数构建及其对货币政策传导效应的启示——基于时变参数状态空间模型的研究

[期刊] 金融研究 [作者] 余辉余剑

通过时变参数状态空间模型估算不同经济因素的动态权重,并以此为基础构建的金融状况指数,能够体现不同形势下不同经济因素对金融总体形势的影响,并反映货币政策传导渠道的效应。本文估算了1997年到2009年以及1997年到2011年的两组金融状况指数,结果显示:货币供应量、房价、股价对这一时期金融总体形势的影响权重相对较大,特别是货币供应量。反映出近年来在应对国际金融危机的大背景下,我国货币政策依然倚重于数量型传导渠道,甚至程度有所加深。在此期间,由于管理体制等多种因素,利率、汇率的变化幅度远小于其他变量,它们在模型中权重尽管有所增加但总量较小。这并不能说明利率和汇率在构成FCI中的作用不重要。随着利...

关键词：状态空间模型金融状况指数动态权重

变参数状态空间模型下服务业滞后效应研究

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 朱平芳王永水

本文以非平衡增长两部门模型为基准模型,通过劳动生产率的差异度量非平衡性,进而研究部门劳动力份额变动趋势和部门对经济增长的贡献率。研究发现,保持两部门产出相对不变,劳动力从劳动生产率较高的制造业转移到相对滞后或渐近滞后的服务业,服务业劳动力份额逐渐提高,对经济增长的贡献率逐渐上升。利用变参数的状态空间模型识别劳动份额提高对经济增长贡献率影响的结构变化,说明劳动力份额的增长正向影响服务业对经济增长的贡献率,且这种正向影响随劳动力份额上升而提高,服务业在经济增长中的滞后效应显著。

关键词：服务业非平衡增长两部门模型状态空间模型

我国房地产价格与银行信贷、非银行信贷的关系研究——基于时变参数状态空间模型的实证检验

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 宋明

本文对现有房地产价格与信贷之间的关系进行扩展研究，将委托及信托贷款、集合信托计划等非银行信贷引入研究范畴，并基于我国２００５－２０１４年的月度数据，进行ＧｒａｎＧｅｒ因果关系检验和时变参数状态空间模型分析。结果发现，银行信贷与非银行信贷均对房地产价格存在＂加速器＂效应，并在信贷调控周期下呈现互补替代特征，但银行信贷价格与非银行信贷价格对房地产价格的影响存在差异，且对调控的反应表现不同，相比信贷价格因素，信贷规模因素与房地产价格的影响关系更为显著和持续。

关键词：房地产价格银行信贷非银行信贷状态空间模型

时变资本资产定价状态空间模型的构建及实证

[期刊] 统计与决策 [作者] 郭志钢杨诗惠唐元琦李建平

为提高CAPM模型定价效率,文章在资产定价模型中引入投资者情绪影响因子,并利用状态空间模型建立了动态的基于投资者情绪的资本资产定价模型。实证分析表明投资者非理性情绪是证券定价的一个系统性因子,并且风险溢价因子及投资者非理性情绪因子具有显著的时变特征。

关键词：投资者情绪资本资产定价状态空间

时变资本资产定价状态空间模型的构建及实证

[期刊] 统计与决策 [作者] 郭志钢杨诗惠唐元琦李建平

关键词：投资者情绪资本资产定价状态空间

利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 赫国胜周琳

利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态Nelson Siegel模型中的状态因子进行估计。通过对货币政策传导过程的分段研究,从而得到代表短期斜率项的利差因子β1对货币政策传导效应相比较其他两个状态因子更强的结论,进而说明利差因子β1对货币政策传导的实现更具实践意义。

关键词：利率期限结构货币政策传导状态空间模型动态Nelson Siegel模型利差因子

工业企业污染防治投资的经济增长效应研究——基于状态空间模型的时变弹性估计

[期刊] 经济问题 [作者] 吴永超谢正娟

工业污染防治投资不同于一般生产性投资,其对宏观经济增长到底是正向效应还是负向效应,有待研究和探讨。基于时变弹性的C-D生产函数,将资本、劳动、工业企业污染防治投资产出弹性作为状态向量,构建了状态空间模型,并运用Kalman滤波算法对2000-2014年我国工业企业污染防治投资的产出弹性系数进行连续地估计。结果显示:工业企业污染防治投资的产出弹性系数在-0.117~0.300范围间波动,均值为0.099,其对经济增长的正向效应是主要的,但在2003年和2012-2014年这四年出现了负向效应;从趋势上看,污染防治投资产出弹性系数波动幅度较大,2000-2007年先降后升,2007年以后持续下降。弹性系数呈下降趋势波动的原因在于:短期内污染防治投资对一般生产性投资的"挤占效应"、工业企业缺乏污染防治投资的内在动力、政府对工业企业污染治理领域的政策规制等。

关键词：工业企业污染防治投资经济增长效应时变弹性C-D函数状态空间模型

工业企业污染防治投资的经济增长效应研究——基于状态空间模型的时变弹性估计

[期刊] 经济问题 [作者] 吴永超谢正娟

关键词：工业企业污染防治投资经济增长效应时变弹性C-D函数状态空间模型

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