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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张玉鹏 娄云深
基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据，采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络，进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明，结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生；发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应，且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国大陆；在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情等重大风险事件期间，中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高；美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响，新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。
[期刊] 管理评论
[作者]
李经纬 李守伟 刘晓星 王虎
2008年金融风暴等全球性经济危机标志着国际贸易与金融投资业务日趋增长的关联性会推进跨国风险传染，在研究不同国家作为风险源时的传染特征的基础上，重点分析我国面对外部冲击时的风险韧性，对于系统评估我国跨国贸易、投资活动抵御系统性风险的能力具有重要意义。对此，构建贸易-投资网络并建立系统性风险在国家内部贸易、投资等不同渠道和不同国家间的传染模型，将2003—2019年中国和OECD国家间的双边贸易与投资数据作为分析数据进行研究，经过研究发现：(1)主要投资国家作为传染源会对系统造成显著破坏，中国作为重要贸易国家对于网络的影响程度远低于G7国家，但在研究时间段内影响力持续提升。(2)与风险传染源无关，网络起始损失与最终损失具有较强的线性关系。(3)中国对于北美、东亚、西欧地区的风险韧性较弱，对东欧、南美、亚欧交界国家的风险抵御能力较强；G7国家对中国贸易、投资渠道的负面影响极为显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐振鹏 冉梦 黄蓝青
文章运用信息熵相关原理构建银行间市场双边风险暴露矩阵,在信用违约冲击、流动性冲击的基础上新加入银行挤兑冲击,通过联合此三种冲击考察我国银行系统性风险的传染效应。研究表明:我国银行系统性风险传染效应呈先增长后减小的趋势,新增考虑银行挤兑冲击时,传染效应将增强,各银行更易发生资不抵债的破产行为;银行自身的风险敞口越大,资产实力越弱,受到冲击而发生倒闭的可能性就越强,邮政储蓄银行的风险抵御能力较弱,需引起重视。
关键词：
系统性风险 银行间风险传染 矩阵法
[期刊] 财经问题研究
[作者]
石大龙 白雪梅
异质的金融网络结构中,危机传染效应所引起的系统性风险不同。本文基于复杂网络理论,研究随机网络、小世界网络和无标度网络这三种金融网络中危机传染对系统性风险的影响。首先构建有向加权的银行间随机网络、小世界网络和无标度网络,并根据网络结构确定网络中每个银行的资产负债表。其次模拟分析两类随机冲击和两类目标冲击下,不同网络结构中风险传染所引起的系统性风险状况。结果显示:无标度网络面对冲击时的稳定性更高,但当连接最多的银行遭受冲击时,这种网络结构极端脆弱;随机网络面对目标冲击具有最高的稳定性,但面对随机冲击则更加不稳定;金融网络呈现出"稳健而脆弱"的特性。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李政 朱明皓 范颖岚
本文以2011—2017年我国上市金融机构为研究对象,使用LASSO分位数回归构建金融系统的极端风险网络,并在此基础上提出了传染性和脆弱性指数测度金融机构的传染性风险水平。同时,本文进一步采用改进后的CoVaR指标来度量单个机构的系统性风险贡献,并详细分析了风险传染如何影响不同时期下金融机构的系统性风险贡献。研究发现:(1)金融机构的脆弱性与传染性分别取决于其不同的特征变量,并且两者在数值上存在一定的错配。一方面,规模较大或者期限错配较高的机构,其传染性水平较高;另一方面,商业银行中的全国性股份制银行、净资本较小的证券公司以及业务关联较多的保险公司具有较高的脆弱性。(2)相同行业以及同种类型机构之间的风险传染水平较高且跨行业、跨类型的风险传染具有不对称性。(3)在"平静"时期,传染性较高的金融机构,其系统性风险水平较高;但当危机发生时,脆弱性较高的机构接受的传染性风险大幅增加,从而具有较高的系统性风险水平。
[期刊] 南方经济
[作者]
徐欣
在市场流动性不足的前提下,建立资金融通的金融网络结构可以降低个体机构的破产概率,但转移的风险会通过网络节点之间的关联度和正反馈效应实现交叉传染,从而增加整个市场奔溃的概率。文章通过DCC-MGARCH模型和无向有权型网络阐释了包括银行、证券、保险和多元金融机构在内的金融市场系统性风险的时变机制。实证结果表明金融机构的动态关联能够较好解释系统性风险的波动性,且我国的金融市场符合无标度网络的风险传染特征。其中,银行部门的市场中介地位不断强化,银行与非银行金融机构的联系日益紧密,新型金融机构的发展潜力巨大。因此在系统性风险的监管中应强调关联度指标的重要性和金融机构的网络属性,构建具有风险包容性的金融体系。
关键词：
系统性风险 风险传染 金融网络 关联度
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方意 郑子文
本文将系统重要性银行、系统脆弱性银行及传染风险等指标有机结合，提出并度量了系统重要性传染路径指标。系统重要性传染路径以风险生成银行为起点，以风险承受银行为终点，从微观机构角度刻画了系统性风险在风险生成银行与风险承受银行之间的传染，兼具深入理解系统性风险的生成机制及直接面向金融监管实践的优点。本文通过实证发现，银行体系的系统性风险总体呈上升趋势，系统性风险和各家银行的系统重要性程度均与规模因素具有较强的正相关关系。风险生成银行往往是那些遭受外生冲击较大、具有高度传染性的系统重要性银行，风险承受银行则通常是遭受外生冲击较小、且与风险生成银行持有资产结构类似（高度关联性）的系统重要性银行。本文对系统．．．
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李守伟 何建敏
2007年~2009年的金融危机更加强调了银行系统性风险在金融危机形成中的作用,从而引起了学术界和金融监管部门对银行系统性风险更为广泛的关注。文章在对银行系统性风险内涵梳理的基础上,从银行系统性风险的有形传染渠道和无形传染渠道,对银行系统性风险相关理论与实证研究进行了系统的评述,最后对银行系统性风险未来研究方向做出了展望。
关键词：
银行系统性风险 传染渠道 网络理论
[期刊] 金融评论
[作者]
王鹏 付延平 李文贺
本文基于合成数据的方法和复杂网络理论,对银行间系统性风险的传染问题进行了研究。首先在只能获取支付系统和银行年度报表数据的约束下,采用合成数据的方法,估算出我国支付系统中银行间的交易数据,从而得到交易矩阵。以此合成数据为基础,进一步借助复杂网络理论,利用计算机仿真技术对系统性风险传染问题进行了研究。研究结果表明,国有商业银行抵御风险能力最强,城商行和农商行这类小型银行对国有商业银行有着很强的依赖性。最后形成了若干政策建议。以上成果有可能为金融风险传染理论的发展和宏观审慎管理制度的完善等起到一定的推动作用。
[期刊] 金融与经济
[作者]
冯燕 王耀东
中国金融混业经营趋势日益明显,各金融部门之间的联系更加紧密。金融危机以来,日益增加的金融机构倒闭和日趋严重的金融市场动荡引起业界对中国金融系统性风险的思考。本文基于Granger因果检验结果所构建的指标,从金融机构之间的关联度入手,采用银行、证券、保险、信托四个部门共32家上市公司在2013.6.132014.6.12和2014.6.132015.6.12两个时间段的股票收益率周数据,以中国保险业为中心,测量不同市场环境下,中国金融机构的风险传染和系统性风险的水平。分析结果发现中国保险业在平稳时期传染性很
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
邓向荣 曹红
以往国际监管组织的系统重要性金融机构测评指标体系偏重于银行群落与机构规模特征，影响了中国金融监管及理论研究的方向。笔者运用复杂网络模型、格兰杰因果检验及产品空间等方法构建中国金融风险传染网络，可视化系统性风险爆发后的风险传染路径，并通过节点出度、传染轮次、Ｋ－核分解值、ＬｅａｄｅｒｒａｎＫ值等指标综合评估各金融机构风险网络传染的速度、范围、深度及风险累积程度。结果表明，中国金融风险传染网络呈现出多层次、多通道的复杂关联，部分非银行金融机构在风险积聚与跨群落传导过程中发挥关键作用，规模与风险传染能力并非完全线性相关，机构关联性及负面信息传播速度等成为引发系统性风险的重要因素。打破既有群落式监管模．．．
关键词：
系统性风险 网络传染 系统重要性金融机构
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
郭晨
商业银行的"影子银行"业务促使银行间市场交易量剧增,系统性风险积累严重,而系统性风险大小与各家商业银行非系统性风险、风险传染路径与规模有关。通过考察现有金融市场环境下银行间市场交易特征,引入一系列假设和变量对商业银行非系统性风险进行识别,利用网络模型估测风险传染及规模,并最终运用Logit模型找到影响因素。研究发现,(1)商业银行各类表内影子银行业务存在明显的业务替代性和刚性,并对银行间市场流动性资金过度依赖,系统性风险持续积累;(2)在复杂的金融网络结构下,商业银行风险传染体现为流动性风险与偿付性风险的交叉传染过程。当前我国银行系统体现为较强的流动性风险;(3)风险传染与商业银行非系统性风险有关,而非系统性风险与银行资产配置、交易头寸以及资本金等多项因素有关。
关键词：
非系统性风险 网络传染 风险传染规模
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王子丰 周晔
基于2008年1月1日至2017年12月31日30家中美上市银行的数据,运用Graphical LASSO算法估计和可视化了中美银行间的高维网络结构关联度,同时运用网络中心性、簇系数、小世界效应指数、网络密度等指标刻画银行网络拓扑结构特征和银行间系统性风险传染路径。研究发现:总体上中美银行之间的关联度较弱,系统性风险跨境传染的路径较少;大型银行及系统重要性银行在网络中的影响力较强,部分股份制银行也具有较强的信息溢出效应和调节能力,并且具有一定的小世界效应;金融危机或股灾期间,跨国银行网络的小世界效应和网络密度会增强,国内银行网络的小世界效应也会略有提升,系统性风险的传染路径也随之拓宽。强有力的救助计划或调控政策可以有效抑制,甚至削弱银行网络中的小世界效应,防止系统性风险通过关键节点向其他银行蔓延。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
郭晨
商业银行的"影子银行"业务促使银行间市场交易量剧增,系统性风险积累严重,而系统性风险大小与各家商业银行非系统性风险、风险传染路径与规模有关。通过考察现有金融市场环境下银行间市场交易特征,引入一系列假设和变量对商业银行非系统性风险进行识别,利用网络模型估测风险传染及规模,并最终运用Logit模型找到影响因素。研究发现,(1)商业银行各类表内影子银行业务存在明显的业务替代性和刚性,并对银行间市场流动性资金过度依赖,系统性风险持续积累;(2)在复杂的金融网络结构下,商业银行风险传染体现为流动性风险与偿付性风险的
关键词：
非系统性风险 网络传染 风险传染规模
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 胡蝶 彭红枫
实体经济的持续低迷促使更多资金流向虚拟经济,银行借助杠杆投资形成了大量的同业风险敞口,银行间金融网络不断演进和发展。本文利用VAR-NETWORK模型构建了我国银行间的有向网络关联图,发现银行资产的高同质性和创新关联交易等因素导致风险吸收效应较强,风险外溢效应明显,但是整体系统性风险溢出指数仅呈现出周期性波动态势。为了进一步明晰风险传染的诱发机制,识别政策干预的有效性,本文运用面板模型对风险传染在吸收和外溢两个方向上的影响因素进行了分析。实证结果发现,网络集中度会增加风险的辐射效应,央行的资产规模扩张会刺激商业银行的风险承担行为,诱发系统性风险上升。为有效控制系统性风险,应提高金融体系的连通度,同时针对不同类型银行风险溢出的方向和程度配以差异化的监管与政府干预政策。
关键词：
机构关联 网络效应 风险传染
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