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[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘笑萍 黄晓薇
无论对投资者还是基金公司证券,投资基金的绩效评价具有重大意义。评估基金的投资绩效,不仅要考察基金的平均收益率,而且要看它承受的风险。本文利用我国基金市场数据样本,在考虑基金贝塔系数时变的情况下构造TVB指标,并且通过实证研究,对比出这种对基金绩效评价方法的优越性。
关键词：
时变贝塔 波动性 基金绩效
[期刊] 商业研究
[作者]
刘霞
为考察中国证券投资基金是否取得了超越基准市场市场指数的表现、中国基金是否为投资者创造了价值 ,主要采用 3大经典的风险调整绩效衡量指标对 10只样本基金及基准市场在 2 0 0 2年的表现进行相关计算和排序 ,同时还对基金的择券和择时能力及其投资风格进行了讨论和分析。结论表明有些证券投资基金在 2 0 0 2年投资业绩不如市场 ,投资风格与所宣称的也有较大出入 ,基金投资管理能力及其风格均有待提高和稳定。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡昌生
当前,在我国沪深证券交易所挂牌上市的新基金有28只,根据《证券投资基金管理暂行条例》规定,这些基金每周公布一次资产净值,每月公布一次投资组合。投资者仅能根据基金管理公司公布的单位基金净资产评价基金投资绩效,然而,由于公开发布的信息并未反映基金证券组合的风险和收益特征,因此仅靠单位基金净资产收益率指标对基金绩效进行
[期刊] 技术经济
[作者]
韩国文
投资基金绩效评价是基金研究中的一个重要问题,目前对基金绩效评价主要表现在基金的收益、风险水平、选股择时能力和绩效的可持续性等方面。对基金绩效评价的各种方法和模型进行系统的总结和分析,并提出进一步研究的方向。
关键词：
投资基金 绩效评价 理论和方法
[期刊] 南开经济研究
[作者]
卢学法 严谷军
本文应用国外基金绩效评价中普遍采用的风险调整指数法、T-M模型、H-M模型、C-L模型对我国的证券投资基金的绩效进行实证研究,并采用Person、Spearman和Kendall相关系数等非参数方法对评价方法的一致性进行检验。本文的研究结果表明:没有足够的证据表明证券投资基金能够战胜市场,也没有足够的证据表明证券投资基金具有择时能力和择股能力。不过这几种评价方法具有一致性。
关键词：
证券投资基金 绩效评价 基金
[期刊] 财经研究
[作者]
李红权 马超群
文章在回顾与分析基金绩效评估理论的基础上,采用经典的詹森阿尔法及T-M模型、H-M模型,并引入了基于主动投资风险度与风险价值调整后的两个夏普比率新指标,对我国证券投资基金在2001～2002年的绩效表现进行了较为全面的衡量。主要的结论如下:(1)在熊市中,基金组合显示出有较强的抗跌性;(2)我国证券投资基金普遍表现出负的时机选择能力和正的选股能力,虽然这一正值并不大。(3)基金组合的分散化程度较低。
关键词：
绩效评估理论 证券投资基金 实证研究
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈彦玲 胡丽霞
一、分析——我国开放式基金绩效评价体系的构建 (一)关于证券投资基金绩效评价体系 本文的主要目的就是从较为全面的角度,结合定量和定性两个方面完成基金整体绩效评价体系的构造,为客观公正的系统化评价基金打下基础。下图给出的是整个基金绩效评价体系的构造流程。
[期刊] 财会通讯
[作者]
叶晓青
私募证券投资作为新型投资工具,追求的是绝对收益,其运作方式灵活、激励机制健全,并具备投资决策方面的优势,因而成为资本市场中不可忽视的力量。投资者在进行基金投资时更多地关注其绩效方面的评价,科学、合理的评价指标尤为重要。本文借助ARCH模型获得的Va R与ES指标对实务界常用的Sharpe比率进行修正,弥补传统Sharpe比率不足,验证基于Sharpe比率的有效性,融合风险价值与预期损失对私募证券投资基金绩效进行客观、全面评价,为私募证券投资基金管理人、投资者等提供一定的实践指引。
[期刊] 生态经济
[作者]
邬娜 王艳华 吴佳 封强 傅泽强
文章从环保产业绩效评价的内涵出发,构建基于"投入—产出"逻辑的绩效框架体系并建立评价指标体系,采用PCA-DEA组合评价方法对全国及主要环保产业集聚区环保产业绩效水平进行评价,评价结果表明:全国及各区域中,只有京津冀的综合技术效率达到了DEA相对有效,表明投入和产出要素的技术和规模效率均为最佳状态;珠三角、长三角和全国综合技术效率均无效,长三角综合技术效率无效的原因是规模效率无效,珠三角和全国是纯技术效率和规模效率均无效导致综合技术效率无效。基于我国及区域环保产业绩效评价结果,从调控环保产业规模、优化投入要素等方面提出了全国及各区域提升绩效水平的对策建议。
[期刊] 当代财经
[作者]
钱建豪
基于对国内外基金绩效评价研究成果的总结,运用运筹学中广泛用于相对绩效评估的系统分析方法——数据包络分析,构建了一套符合中国国情的开放式基金综合评价体系;并应用数学规划方法,重点从收益风险、基金经理选股能力以及市场择时能力等方面,对决策单元绩效的有效性进行评价,提出了发展我国开放式基金的若干建议。
关键词：
开放式基金 DEA模型 绩效评价
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
陈建俞
科技人才是创新驱动发展的核心力量，科学基金人才项目资助成效是不同利益相关者共同关注的重要议题。本文采用问卷调查，从优秀青年科学基金项目负责人的视角，对优秀青年科学基金项目绩效进行结果性评价，并对优秀青年科学基金项目负责人特征与项目绩效的相互关系进行探讨。研究结果表明：优秀青年科学基金项目对项目负责人的研究成果质量、学科建设发展、研究团队建设、国际合作交流、职业生涯发展、社会经济影响等方面有着明显的促进作用；项目负责人的性别、年龄、职位类别、技术职称、工作年限、学科领域6个特征对项目绩效评价均有影响，海外经历对项目绩效评价没有影响。
[期刊] 经济管理
[作者]
张屹山 王赫一
在纷繁复杂的投资环境中,如何根据产品的收益风险表现,对众多的基金进行投资价值分析是投资者面对的首要问题。最为直接而有效的方法就是根据各基金以往在市场中运作的绩效表现来为基金"打分",并以此为根据对基金划分等级。这样投资者就可以根据自己的风险偏好从中选择一支基金作为理想的投资对象。本文将围绕收益与风险这两个对基金投资选择产生决定作用的要素进行分析讨论,以此作为对基金绩效评价的依据。并通过实证研究,为不同风险偏好的投资者根据特定时期的市场情况选定用于评估基金绩效的模型提供依据。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
何军耀 蒲勇健
证券投资基金绩效评价方法的选择和评价基准的确定 ,一直是中国基金研究人员感到头疼的事情。本文从实际出发 ,深入分析比较了詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的优劣 ,指出詹森指数是目前比较适合中国现实的基金绩效评价方法 ,并创新性地拟合了权重基准 ,较好地解决了评价方法与评价对象的匹配问题 ,即评价方法的公正性问题。
关键词：
詹森指数 绩效 权重 基准
[期刊] 经济问题探索
[作者]
龙亮军
本文基于强可持续研究范式,综合考虑主观和客观福利因素构建城市生态福利绩效评价指标体系,采用PCA-DEA组合方法,选取考虑松弛变量的非径向Super-SBM模型对我国35个主要城市2011-2015年生态福利绩效进行测算和评价研究,并运用DEA-Malmquist指数分析方法对城市生态福利绩效进行动态分析。研究发现:(1)"十二五"期间,35个主要城市生态福利绩效整体水平不高,未达到最有效的生产前沿。从城市排名来看,海口、成都、石家庄、长春和青岛依次位列前5位,各城市之间差异较大。从区域的角度来看,三大区域呈现出"东部最高,中部次之,西部最低"的基本态势,生态东部与生态中部相差较小,东部地区在能源消耗和用水量方面比中部地区还有更大的提升空间。而生态脆弱的西部地区与东、中部地区的差距较大,在能源消费、土地利用和污染排放三个方面都比东中部地区具有更大的节能减排空间;(2)从动态分析结果来看,Malmquist指数平均值均大于1,说明我国城市生态福利绩效呈逐年上升趋势,说明粗放型的福利增长模式正在向集约型转变。从Malmquist指数进一步分解来看,技术进步是我国城市生态福利绩效提升的主要因素,部分城市需要提升资源配置效率,注意资源消耗的总量控制;(3) PCA-DEA组合方法能够有效解决因样本容量较小且投入产出指标较多而导致DEA测算不准确的难题。另外,基于考虑松弛变量的非径向Super-SBM模型比基于径向的传统DEA模型所测算出来的结果更为精确,对于相关领域的资源环境绩效或生态效率评价研究具有较好的适用性和借鉴价值。最后,根据上述结论提出有关政策建议。
[期刊] 软科学
[作者]
邓荣荣
运用双重差分方法研究＂两型社会＂建设试点对长株潭城市群碳减排的影响效应。结果表明：＂两型社会＂试点政策对长株潭城市群的碳排放规模和强度均表现出显著的抑制作用，但不断增长的城镇人口规模、相对落后的城镇居民消费结构、城镇能源强度、产业结构等因素制约了碳排放规模和碳排放强度的下降，技术投入影响效应不显著。
关键词：
两型社会 长株潭 碳排放 双重差分法
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