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[期刊] 商业研究
[作者]
高建伟 刘雨林
在不确定环境下,考虑养老保险基金投资安全性这一首要准则,本文利用不确定理论提出了无风险保障系数(RFPI)模型,该系数可度量在一定置信水平下无风险资产收益对避免投资组合面临的损失所提供的安全防护作用;通过建立基于无风险保障系数的不确定投资组合模型,为机构投资者研究投资组合提供了一种新的建模方法;通过算例分析归纳了养老保险基金投资组合的规律,并验证了模型的实用性和有效性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
隋云云 马树才
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
[期刊] 财政研究
[作者]
孙天法
长期以来,就业被视为民生之本。经济学家、政治家都积极采取措施,努力提高社会的就业水平。市场经济发展的非均衡性和分配关系的不公平性使人们认识到了发展社会保障的重要性,建立完善的社会保障体系不仅是中国一项迫在眉睫的重要的战略任务,也是对整个市场经济续存能力的一个严峻挑战。
[期刊] 商业研究
[作者]
付云鹏 马树才
本文以模糊变量的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时加权可能性均值、方差和协方差的定义,将其分别作为证券投资收益为模糊数时未来收益、风险和不同证券收益之间相关程度的度量,构建了基于加权可能性均值-方差的组合投资决策模型;通过在加权可能性均值-方差模型中加入无风险资产和投资比例限制而使模型结构更加完整,应用过程中更加贴近实际情况,并结合中国证券市场的实际运行状况将三个模型的实证结果进行了对比分析。
[期刊] 财会月刊
[作者]
唐莹
无风险报酬率的选择、确认会从根本上影响权益资本折现率的确定,进而影响企业价值评估的结论。本文基于CAPM模型构建假设和企业价值评估实际需求,对收益法运用中无风险报酬率的选取观点进行评述,并以此为基础提出相应的修正优化见解,以期促进参数选取规范标准的形成。
[期刊] 财会月刊
[作者]
唐莹
无风险报酬率的选择、确认会从根本上影响权益资本折现率的确定,进而影响企业价值评估的结论。本文基于CAPM模型构建假设和企业价值评估实际需求,对收益法运用中无风险报酬率的选取观点进行评述,并以此为基础提出相应的修正优化见解,以期促进参数选取规范标准的形成。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李慧敏 王卓甫
文章基于半方差度量投资风险和投资者的风险偏好行为可变,构建了带有风险偏好系数的半方差房地产投资组合模型。经实例验证,得出结论:该模型能求出更优的投资组合;投资决策取决于风险和收益之间的对比,即单位风险的回报才是资产选择的决定因素。
关键词：
房地产投资组合 风险偏好系数 半方差
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张磊
本文对Liang和Rhoades及McAllister和McManus提出的无风险清偿能力指数进行修正,以修正的无风险清偿能力指数测度我国十四家商业银行的风险水平。实证结果表明,股份制商业银行风险水平高于四大国有商业银行,权益资本占比、资产规模变动率、不良资产占比等因素对我国十四家商业银行风险水平具有显著影响,国有产权所带来的国家信用保障是国有商业银行在风险承担上具有显著优势。
关键词：
无风险清偿能力指数 风险 银行资本
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张鹏 曾永泉
针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。最后,以一个具体的例子证明,在投资组合中引入无风险资产可以降低投资风险。
关键词：
投资组合 旋转算法 VaR
[期刊] 浙江金融
[作者]
张玉梅 秦磊 王子柱
一、存款利率与贴现率倒挂产生无风险套息的原理(一)套利和套息交易。套利是一种投机形式,它指金融市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入或者卖出两种不同类的金融产品以从中获取无风险利润的交易行为。套利的对象可以
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
山磊 郑柏茹
上证５０ＥＴＦ期权的上市宣布我国证券市场正式步入期权时代。期权是一种企业、银行和投资者等进行风险管理的有力工具，是市场上最活跃的金融衍生品之一，其定价方法及交易策略相对期货及其他衍生品比较复杂及多变。本文首先对我国股票期权运行状况进行简要分析。随后，在评述期权定价模型的基础上，根据期权自身的价格性质，着重介绍期权价格凸性无风险套利策略及其应用。最后，对我国资本市场和期权市场的建设提出相应的建议。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
扈文秀 韩仁德 卢妮
本文通过借鉴国外成熟金融市场无风险利率选择的实践经验,运用我国金融市场的实际数据,从无风险资产的四个方面属性对银行同业间拆借市场、银行间债券回购市场及交易所回购市场等三大资金市场进行了对比分析,认为从银行间债券回购市场中选择回购期限为3-7天的债券回购等金融工具作为我国金融市场无风险资产以及利用R07D(加权)平均利率来估计金融定价中的无风险利率更加具有科学性。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
马军 余芳
CAPM、APT等经济模型中都使用了——无风险收益率概念,但我国目前无论在学术界还是在实务界对无风险收益率的选择都相去甚远。本文提出了在借鉴美国投资者无风险收益率选择成功经验的基础上通过分析研究,努力找到符合标准并在我国适用的无风险收益率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓恩 杨自辉 林安源
文章给出了运用矩阵方法描述投资组合中各个组成部分的数量变化和资本流动,解释了回报率的经济意义,进而求解了风险最优组合中确定含有无风险证券有效投资组合的权数
关键词：
最优风险组合 投资策略 回报率矩阵
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