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[期刊] 管理评论
[作者]
杨健垒 杨春鹏 崔文晓
本文基于对我国报纸新闻的文本大数据分析，构建了一个能较好测量中国股票市场波动性的新闻指数（CEMV），并进一步利用我国2005年1月—2020年10月的宏观经济数据，通过建立结构向量自回归（SVAR）模型，实证研究了我国政策性新闻驱动下的证券市场波动对宏观经济及资产价格的影响。研究发现：（1）CEMV指数峰值的出现与我国证券市场历次较大的波动相关，同时CEMV对股票市场指数已实现波动率有显著的解释能力。（2）本文进一步构建了货币政策、财政政策、贸易政策、汇率政策4类特定政策类别的CEMV指数，发现对于不同金融事件的冲击，各指数的反应有所差异。（3）政策性新闻驱动下的证券市场波动冲击会对产出增速、价格水平、股票市场收益率产生短期负面影响，对货币供应增速产生总体正向影响，并且加剧了投资者情绪的短期波动。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
卢妙妙
本文采集股价指数月收益率和融资融券交易额每月日平均变化率的数据,针对融资融券对我国股市波动性的影响,进行实证检验,并对结果做进一步的解释。
关键词：
融资融券 波动性 股价指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬,雷阳
本文使用GARCH-M和EGARCH-M模型对中国股票市场进行了分析,实证结果表明:中国股市的波动存在集聚性、不对称性、非持续性;高回报伴随高风险;成交量对波动影响显著,但未完全消除GARCH效应。
[期刊] 技术经济
[作者]
孟卫东 周新生 柏骥
以2005年4月至2010年4月我国沪深300指数为研究对象,使用调整后的EGARCH模型,对金融危机前后中国股市的波动性进行研究。结果显示:金融危机发生后中国股市的波动性明显减弱———这与美国股市明显不同,且波动性结构发生了显著性变化,表现为美国股市对中国股市的影响减弱、中国股市波动的持久性增强等。最后,对产生这些变化的原因进行了理论分析,指出金融危机发生后贸易保护主义抬头、刺激性的宏观经济政策出台是中国股市波动性结构变化的可能原因。
关键词：
股市波动 金融市场 股指波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘飞
文章针对沪深300指数日收盘数据尖峰、肥尾、偏态特征,利用似然比检验选取广义误差分布作为TGARCH模型扰动分布形式,并在此基础上利用ARMA-TGARCH模型实证检验了股指期货推出对我国股市波动性和交易效率的影响。结果表明:(1)股指期货推出降低了股市的波动性,减少了市场风险;(2)波动干扰信息能够更快地反应到现货市场中,改善了股市的交易效率(3)股指期货推出后,波动非对称性有所减弱,但杠杆效应统计检验不显著。以上结论说明我国股指期货虽然上市时间不长,但它的推出加速了信息的传递速度,降低了市场风险,对于改善我国股票市场的交易效率有积极作用。但由于上市时间短,与相关法律制度建设、国企改革等方面的联动性有待进一步提升。
[期刊] 投资研究
[作者]
李锋森
2014-2015年,我国股市大涨大跌引起了人们对融资融券是否加剧股市波动的争议。本文基于我国融资融券业务试点及逐步扩容的准自然实验,运用双重差分模型和倾向得分匹配法,研究融资融券对股价波动性的影响。结果表明:融资融券显著降低了标的股票的股价波动幅度、收益率波动性和股价跳跃风险,在平抑股价异常波动方面的作用最为显著;融资融券在股市剧烈波动时期没有助涨助跌,其平抑股价波动的效果反而比股市平稳震荡时期更加明显。
[期刊] 投资研究
[作者]
李锋森
2014-2015年,我国股市大涨大跌引起了人们对融资融券是否加剧股市波动的争议。本文基于我国融资融券业务试点及逐步扩容的准自然实验,运用双重差分模型和倾向得分匹配法,研究融资融券对股价波动性的影响。结果表明:融资融券显著降低了标的股票的股价波动幅度、收益率波动性和股价跳跃风险,在平抑股价异常波动方面的作用最为显著;融资融券在股市剧烈波动时期没有助涨助跌,其平抑股价波动的效果反而比股市平稳震荡时期更加明显。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁朝晖 李路垚 聂蓉 李安文
股指期货上市对股市波动的影响是国内外关注和争议的重要问题。本文选取沪深300股指期货及对应指数的日数据,通过构建计量模型,探寻"期-现"货波动规律及相关性,比较分析不同限制程度下,股指期货对股票市场波动性的影响。研究表明:沪深300股指期货价格发现功能的强弱与股指期货市场的限制程度直接相关。受中金所对股指期货交易限制的调整,交易活跃的股指期货市场能更有效地发挥期指对股指的价格引导作用,减缓股市的波动,稳定市场。
关键词：
限制交易 沪深300股指期货 波动性
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
杜沔
关于我国股市波动性过大问题的探讨杜沔我国股市自诞生以来一直表现出极大的波动性。波动性是股市的正常特征之一，但如果波动性太大，即在较短的时间内发生较大幅度的涨跌，将给投资者带来极大的风险，使人们望而生畏，不敢问津。更有甚者，有可能给国家经济造成巨大的影...
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郑浩
中国股市的波动性和系统风险对投资者造成的损失十分巨大,而目前我国还没有一种有效对冲系统风险的金融工具。指数期权作为一种套期保值的金融衍生工具,对我国证券市场发展是非常必要的。
关键词：
波动性 指数期权 套期保值
[期刊] 财经论丛
[作者]
胡忆文
本文选取的样本区间为2008年1月2日到2014年12月31日,通过GARCH模型和TARCH模型研究融资融券对我国股市波动性的影响。研究表明,融资融券机制的引入能降低股市的非对称波动性,但融资融券余额的增减会加大股市的波动性。
[期刊] 财经论丛
[作者]
胡忆文
本文选取的样本区间为2008年1月2日到2014年12月31日,通过GARCH模型和TARCH模型研究融资融券对我国股市波动性的影响。研究表明,融资融券机制的引入能降低股市的非对称波动性,但融资融券余额的增减会加大股市的波动性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴国平 谷慎
融资融券业务对有效解决我国证券市场的"单边市"问题起到积极作用,同时对股市的波动性也产生了重要影响。本文选取融资融券标的股票重新编制了指数,在此基础上,运用含虚拟变量的GARCH模型和VAR模型实证检验了融资融券业务推出前后股市波动率的变化,以及融资融券交易对股市波动性的影响。研究结果表明:融资融券业务在整体上加剧了股市的波动,具体而言,融资交易加剧了股市波动,而融券交易则减小了股市波动。
[期刊] 长江大学学报(社科版)
[作者]
徐煦
利用上海证券市场股票价格和融资融券量等数据，通过ＧＡＲＣＨ模型、面板数据回归模型的方法研究我国内地股票市场融资融券交易与市场以及个股之间的关系。实证结果表明，融资融券交易与股价波动存在着负向变动关系；融资融券交易活动可以对我国内地股票市场和个股的波动起到平抑作用。
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