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[期刊] 保险研究
[作者]
何江俊
我国是属于自然灾害多发的国家,但由于保险市场与资本市场相对落后,目前对于巨灾的管理仍然主要依靠政府事后的财政拨款与民间捐赠。本文借鉴并改进了国内外相关研究结论,构建了由保险市场、资本市场以及政府所组成的巨灾风险分担模型。在该模型的基础上,以熵测度为准则,设计了一种有政府参与的混合巨灾债券,这种债券是传统的简单巨灾债券与数字期权的一种非线性组合。本文利用我国地震损失的数据,进行了实证分析,并证明了这种混合巨灾债券更有利于把投资者的资金吸引到巨灾风险管理中来,能够进一步完善巨灾风险的分担机制。
关键词：
巨灾风险 政府参与 混合债券 熵测度
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
柏满迎 吴天都 仲艳雪
目前,我国巨灾保险市场和制度尚不完善。巨灾发生后仍主要依赖政府财政救济和民间捐赠,应对能力相对较弱,不利于经济社会的持续健康发展。因此,应结合国情,综合考虑下行风险、基差风险等影响因素,构建由政府、保险市场与资本市场共同参与、政府与市场相结合的巨灾风险分担机制,设计出具有我国特点的混合巨灾债券。
[期刊] 南方金融
[作者]
展凯 林石楷 黄伟群
我国农业生产受台风、大旱和大涝等极端自然灾害的影响较大。由于农业巨灾风险不属于传统的可保风险，以及农业保险市场承保能力不足等问题的存在，需要探寻新的风险管理方法。巨灾风险债券化作为一种创新型的风险转移工具，为农业巨灾风险管理提供了一条新的路径。本文依据极值理论在分析巨灾风险厚尾分布上的优势，基于风雹（含台风）灾害致广东省农作物损失的经验数据，运用蒙特卡罗模拟和极值理论中的ＰＯＴ模型对农业巨灾风险进行评估，在此基础上设计出一种结构相对简单的一年期零息农业巨灾风险债券，并在不同参数假设下模拟债券价格，为巨灾风险债券化在农业巨灾风险管理中的运用提供参考。实证研究表明，建立完善的农业自然灾害损失数据库．．．
[期刊] 保险研究
[作者]
韦勇凤 李勇 巴曙松
近十多年来,作为连接保险市场和资本市场的工具,巨灾风险证券化的产品很多。其中,巨灾债券的发行量最大、最为成功,它在扩大了保险承保能力的同时,为资本市场的投资者提供了一种高收益、低风险的投资工具。在分析巨灾债券的发行情况的基础上,对金融危机前后以及金融危机期间,巨灾债券对投资组合有效前沿的影响进行实证分析。分析的结果表明,巨灾债券作为一种特殊的资产,能够改善投资组合的有效前沿,并扩展投资组合的有效前沿,特别是在金融危机期间,这种影响更为显著。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
马宗刚 郑军 黄金波 袁鲲
传统的保险市场难以满足日益频发的巨灾风险分散需求,巨灾债券作为一种非传统金融创新工具提供了一种新的分散机制,而精准定价则对巨灾债券的成功发行与交易起着关键作用。本文基于风险中性测度技术,在Longstaff随机利率且巨灾风险累积损失服从复合泊松损失条件下,得到了零息票巨灾债券价格公式;进一步结合广东省1989～2015年台风风暴潮灾害损失数据进行实证分析;最后,针对定价公式复杂性,本文利用快速傅里叶变换方法进行数值求解,结果验证了本文所构模型的可行性。本文的研究是希望能为我国发行巨灾债券与风险测度提供一定的理论基础与技术支持。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李云仙 董志伟 钱振伟
POT模型常被用于分析巨灾风险,然而在应用POT模型时,阀值的估计及选择存在很多困难。本文提出用混合模型对巨灾风险进行估计,并讨论混合模型的贝叶斯统计分析。基于混合模型及贝叶斯统计方法,本文对我国1966年至2014年问GDP调整后的地震直接经济损失进行分析,并根据最终模型计算出不同置信度水平下的VaR值和ES值,为我国地震巨灾风险管理提供了理论依据。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李云仙 董志伟 钱振伟
POT模型常被用于分析巨灾风险,然而在应用POT模型时,阀值的估计及选择存在很多困难。本文提出用混合模型对巨灾风险进行估计,并讨论混合模型的贝叶斯统计分析。基于混合模型及贝叶斯统计方法,本文对我国1966年至2014年问GDP调整后的地震直接经济损失进行分析,并根据最终模型计算出不同置信度水平下的VaR值和ES值,为我国地震巨灾风险管理提供了理论依据。
[期刊] 西南金融
[作者]
皮天雷 罗伟卿
巨灾风险证券化作为一种金融创新产品,能够有效地转移和分散巨灾风险。本文首先阐释了传统风险管理技术——再保险的微观运作机制,并指出其在面对巨灾风险时具有明显的局限性,进而推演出引入巨灾保险风险证券化的必要性。本文以1978～2010年间中国发生的214起地震灾害事故为样本,根据地震损失分布特点并利用资本资产定价模型(CAPM)和债券定价原理推算了地震巨灾债券的收益率及价格,从而对我国地震巨灾债券进行了初步设计。最后结合我国保险业和资本市场的发展现状提出了相应的建议。
[期刊] 财会月刊
[作者]
范雪 曹杰
本文首先利用现金流贴现模型对多时期下巨灾债券的定价问题进行研究,分析了再保险公司的分保成本及再保险费率问题;然后运用SPSS构建苏皖地区1981~2012年洪涝灾害的损失分布模型,结合资本资产定价模型来完成洪涝巨灾债券的初步定价设计,为我国成功发行洪涝债券提供理论支持。
[期刊] 预测
[作者]
李永 范蓓 刘鹃
巨灾损失具有多样化、立体性特征,传统单事件触发巨灾债券难以满足交易需求,多事件触发巨灾债券开始出现。本文设计并阐述了多事件触发巨灾债券产品定价模型及其实现过程,选择中国台风巨灾财产损失、受灾面积为触发事件,对定价机理进行了分析,并与普通债券、单事件触发巨灾债券价格水平进行了比较分析。具体通过建立委托代理定价模型,对中国1990年以来历次台风直接经济损失和受灾面积的边缘分布分别进行拟合,借助Clayton Copula得到联合概率分布函数并最终确定定价水平。
关键词：
巨灾债券 定价 多事件触发 委托代理理论
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
田玲 王萍
巨灾风险债券通过将保险市场与资本市场进行有机结合的方式,为风险转移提供了一种崭新视角。作为功能上与再保险基本相似的新型风险管理工具,巨灾风险债券具有传统再保险不可比拟的优势,本文试图通过对巨灾风险债券的需求分析以及与再保险的替代关系分析来阐述巨灾风险债券的经济学意义。
关键词：
巨灾风险债券 再保险 替代分析
[期刊] 上海金融
[作者]
侯玉琳 胡秋灵
文章从债券市场间的联动性入手,采用VAR模型及相关计量分析方法对所选12个国家或地区的国债对数收益率进行了实证研究,以探究欧债危机背景下中国债券市场与国际债券市场间的联动性。实证结果表明,中国国债收益率受其他国家或地区国债收益率波动的影响不显著,说明中国债券市场与国际债券市场间的联动性很小,欧债危机不会通过债券市场间的联动性引发中国主权债务危机。
关键词：
欧债危机 债券市场 联动效应 VAR模型
[期刊] 财政研究
[作者]
王敏 方铸
从2015年开始,地方政府的新增债务与置换债务只有发行标准化债券这一形式,控制风险与降低融资成本便成为了当前省级地方政府首要关注的问题。本文通过整理2015—2017年间全国31个省份发行的3194只地方政府债券发行利差为基础数据,逐步加入了包括地方政府债券自身特征、地方政府经济状况、信息披露情况以及市场流动性四大指标,从不同的角度剖析了地方政府债券发行成本的影响因素。通过实证研究发现:地方政府债券自身特征中的规模、期限结构、地方政府经济状况以及流动性指标均体现了地方政府债券发行的风险溢价,而一般债券与专项债券、置换债券与新增债券、定向承销方式发行的债券和公开招标方式发行的债券则体现了市场和非市场化因素对地方政府债券的影响。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
朱洁 李齐云
我国地方政府自２００９年始，通过各种方式频频举债，虽未引起债务危机，但由于地方债缺乏市场化约束，其具体规模、真实性难以准确测算。本文以Ｓ省为例，运用改进后的ＫＭＶ模型对地方政府发行债券的信用风险进行测算，得到不同期限内地方政府债券的安全发行规模与违约概率，进一步说明目前Ｓ省债券发行规模尚在零违约安全范围之内。最后从规范地方政府债券制度、完善法律法规、完善地方税收体系及明确中央与地方事权划分等方面提出了加强我国地方政府债券信用风险管理的政策建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
展凯 刘苏珊 方强
我国是世界上自然灾害发生较为频繁的国家之一,由于自然灾害的偶发性和不可预测性,往往会带来较大的经济损失和社会危害。巨灾债券作为巨灾风险证券化产品,能够有效弥补巨灾保险的不足,分散巨灾风险,降低巨灾造成的损害,在我国有着广阔的市场前景。巨灾债券进行市场化运营的关键在于定价是否准确。本文利用广东省1983年至2017年间的台风损失数据和1951年至2017年间的台风登陆次数数据,基于非寿险精算和蒙特卡洛模拟方法进行巨灾损失分布和发生次数的拟合,运用Wang两因素模型对台风巨灾债券定价进行实证分析。研究结果表明,巨灾债券价格随着触发概率的下降而上升,保障型债券比无保障型债券价格更高。由上述研究结论带来的启示:第一,建立健全巨灾损失数据库,为巨灾债券定价提供数据支撑;第二,加大财政支持力度,建立巨灾债券融资担保制度;第三,完善相关法律法规和监管制度,为巨灾债券提供制度保障。
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