- 年份
- 2024(9881)
- 2023(14464)
- 2022(12791)
- 2021(12066)
- 2020(10202)
- 2019(23949)
- 2018(23705)
- 2017(46475)
- 2016(24827)
- 2015(27949)
- 2014(27643)
- 2013(27061)
- 2012(24302)
- 2011(21695)
- 2010(21647)
- 2009(19621)
- 2008(18670)
- 2007(16038)
- 2006(13741)
- 2005(11593)
- 学科
- 济(97537)
- 经济(97438)
- 管理(71336)
- 业(67558)
- 企(57615)
- 企业(57615)
- 方法(49819)
- 数学(43761)
- 数学方法(42973)
- 农(24660)
- 财(24241)
- 中国(23634)
- 业经(21081)
- 学(20432)
- 地方(18460)
- 理论(18051)
- 贸(16994)
- 贸易(16982)
- 易(16469)
- 农业(16432)
- 务(16136)
- 财务(16050)
- 财务管理(16017)
- 制(15983)
- 技术(15378)
- 和(15340)
- 企业财务(15149)
- 环境(14350)
- 银(13552)
- 银行(13514)
- 机构
- 大学(340350)
- 学院(339806)
- 管理(139537)
- 济(131297)
- 经济(128450)
- 理学(122503)
- 理学院(121218)
- 管理学(118613)
- 管理学院(118009)
- 研究(106007)
- 中国(78771)
- 京(71196)
- 科学(67201)
- 财(58821)
- 农(52372)
- 业大(51736)
- 所(51507)
- 中心(49547)
- 财经(48272)
- 江(47611)
- 研究所(47325)
- 北京(44278)
- 范(44203)
- 经(44074)
- 师范(43776)
- 农业(40790)
- 院(39202)
- 州(39035)
- 经济学(38982)
- 技术(36597)
- 基金
- 项目(242237)
- 科学(191203)
- 基金(176464)
- 研究(175811)
- 家(153463)
- 国家(152224)
- 科学基金(132357)
- 社会(109404)
- 社会科(103714)
- 社会科学(103684)
- 省(95029)
- 基金项目(93655)
- 自然(88338)
- 自然科(86371)
- 自然科学(86350)
- 自然科学基金(84745)
- 教育(82630)
- 划(79807)
- 资助(73562)
- 编号(72248)
- 成果(56888)
- 重点(53792)
- 部(53104)
- 创(50729)
- 发(50427)
- 课题(49110)
- 创新(47205)
- 科研(46695)
- 教育部(45963)
- 大学(45728)
- 期刊
- 济(133433)
- 经济(133433)
- 研究(94110)
- 中国(59605)
- 学报(53248)
- 管理(50568)
- 科学(48921)
- 农(46294)
- 财(44828)
- 大学(41148)
- 教育(39798)
- 学学(38640)
- 技术(32561)
- 农业(32307)
- 融(26187)
- 金融(26187)
- 业经(22732)
- 财经(22585)
- 经济研究(21846)
- 经(19183)
- 图书(17772)
- 问题(17096)
- 业(16899)
- 技术经济(16619)
- 科技(16436)
- 理论(16342)
- 统计(16270)
- 版(15723)
- 实践(15169)
- 践(15169)
共检索到474829条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
周士元
文章从上市公司一篮子信用违约互换(CDS)定价本质特征出发,结合信用违约行为与周边观测点的耦合互动及定价特征,进行排列优化,及随机向量的联合概率设定与验证,结果证实:按照不同节点利率进行的CDS相对适合于三年期预期定价,而01作为上市公司一篮子CDS的稳定性相对不足。经过违约频次修正的的t-copula模型对节点样本群BDS相比原始模型具有改进精度意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
柯开明,王建华,王玉玲
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨文瀚,王燕
本文假设市场风险和信用风险线性相关,在交易双方互不违约的情况下,建立了基于某一个参照信用的标准信用违约互换和远期信用违约互换的简约定价模型。然后以Xerox公司的相关数据为样本,对标准信用违约互换模型进行实证检验。结果表明由模型模拟的价差期限结构图与实际报价的价差期限结构图基本吻合。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建华 张颖
在一个亚滤波概率空间中,基于HJM模型的研究框架,违约时间服从非奇次Poisson过程,文章给出了可违约债券和信用违约互换期权的价格。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈勇贤 郭颂
文章基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的中国市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:当前中国股市的世界一体化程度比中国市场一体化程度要低,与其他成熟股市相比,中国股市与美国股市的联动性最低,但同时股市传染也较低。成熟股市的世界一体化程度普遍要比中国股市的高,成熟股市与世界股市的联动性在金融危机期间得到显著提高,同时传染性也得到显著提高,随着股市世界一体化程度的提高,股市间的传染并不再是某一时间或时点
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宿玉海 于海燕
本文以贸易差额的稳定作为人民币一篮子货币最优权重选择的政策目标,构建了人民币一篮子货币最优权重确定的模型,估算了人民币一篮子货币的最优权重,并将不同汇率形成机制下人民币对美元汇率波动的幅度进行了比较,从而验证了自汇改以来人民币所参照的一篮子货币基本上是比较弱的参考。因此,我国央行应继续提高“一篮子货币”在人民币汇率形成机制中的地位,使人民币汇率的走势更能反映与一篮子货币的关系,以进一步完善人民币汇率形成机制。
关键词：
人民币 一篮子货币 最优权重
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
许少强 李亚敏
本文首先运用ARMA模型对欧元、日元汇率进行预测,并对预测结果进行解释,然后,根据人民币汇率改革确定的参考"一篮子货币"原则,结合美元汇率加权计算,对人民币汇率的中长期走势进行预测,提出了加强人民币汇率变动的风险意识。
关键词：
人民币汇率 一篮子货币 ARMA模型
[期刊] 商业时代
[作者]
李中彬
信用违约互换(CDS)作为一种套期保值工具,在美国次贷危机的形成与扩散过程中扮演着至关重要的角色。本文从信用违约相关性的视角,讨论传统模型与新近模型对信用违约互换这一衍生品的定价方法,比较其优劣势,并在此基础上提出建设我国信用衍生品市场的对策及建议。
关键词：
信用违约互换 定价 违约相关性
[期刊] 南方金融
[作者]
陈艳声 邹辉文 蔡立雄 祝群 黄可权
企业是供应链上的元素,供应链上的债务违约是相互关联的,企业债务的信用风险度量应当考虑核心企业违约对非核心企业的传染性。本文构建基于供应链违约传染的信用违约互换(CDS)定价模型,分析CDS基础定价、结算风险和替换成本的影响因素。研究表明:第一,CDS基础定价与合约期限、违约跳跃无关,但与保险支付频率和核心企业的违约强度有关;第二,参考实体的信用等级越低,核心企业信用等级对CDS基础定价的影响就越明显;第三,CDS的结算风险是信用风险的重要组成部分;第四,随着违约跳跃率的上升,CDS的替换成本以及其在信用风险定价中的占比也随之上升。上述研究结论的启示是:要加强对供应链核心企业的政策支持和风险监测,防范出现行业性的流动性紧缩和债务违约风险传染问题;商业银行针对中小企业提供融资时,要尽量避免供应链融资债务结算期的重叠,以减少结算风险所引发的集体违约风险;引入第三方担保,可分散CDS合约的替换风险,降低替换成本;相较于联贷联保融资模式,CDS合约可将供应链融资风险转移至无关联的第三方,实现行业风险的分散化管理,并且使其信用风险可度量,是更为有效的风险管理方法。
[期刊] 管理现代化
[作者]
白正午 朱淑珍 张学瑞
运用静态和动态t-Copula模型研究创业板、主板和中小板市场间的持续尾部相依性。研究发现中小板和创业板呈现长期的高相关性,主板与创业板的波动幅度较强,下跌情况下更为敏感,需防范多层次资本市场间联动导致的风险传染。
[期刊] 会计之友
[作者]
杜子平 邱虹
一篮子期权属于多标的资产的一个投资组合期权。由于不能明确地知道股票间的相依结构，因此一篮子期权的定价结果需要采用逼近或者通过Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ数值仿真的方法获得。经典的ＢｌａＣｋ＆ＳＣｈｏｌｅＳ模型不能描述对数收益率＂尖峰厚尾＂等特征，而ＶａｒｉａｎＣｅ ＧａＭＭａ（ＶＧ）过程却能很好地拟合观测到的对数收益率。文章提出了一种在多维ＶＧ过程下的一篮子期权的定价方法。一篮子中的股票价格是由带有共同ＧａＭＭａ从属因子的变时几何布朗运动构造的。选取德国ＤａＸ指数进行检验，结果表明多维ＶＧ过程可以很好地匹配德国ＤａＸ指数的市场观测值。
关键词：
一篮子期权 Lévy过程 多维VG过程
[期刊] 财务与会计
[作者]
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。它是指信用保护买方(信用风险卖方)向信用保护卖方(信用风险买方)支付一定费用,当双方约定的"参考资产"或"参考实体"在规定的时间内发生特定"信用事件"时,信用保护卖方须向信用保护买方支付相应款项(信
关键词：
信用违约互换 信用衍生产品
[期刊] 统计与决策
[作者]
张能福 刘志超
现有关于信用违约互换的定价模型中,大都假设回收率与违约概率相互独立。但实际经济中,回收率与违约概率存在着负相关性,尤其在经济衰退时期。文章利用穆迪公司的违约与回收率数据,运用Eviews5.0建立了三种可能的负相关模型,并通过违约概率与违约强度的关系建立了回收率与违约强度的负相关模型。最终选取对数模型来表示这种负相关性,并引入到CDS的定价中去,拓展了现有模型。
关键词：
信用违约互换 回收率 违约概率 负相关
[期刊] 经济管理
[作者]
张颖 王琼
本文阐述了信用风险互换及其委托代理关系,分析了信息不对称下引起信用违约互换道德风险问题,运用委托代理理论建立了相应的信用违约互换契约分析模型,对道德风险下的最优信用违约契约性质进行研究,并提出了解决道德风险、优化信用违约互换的激励机制,确保信用违约互换在我国的健康发展。
关键词：
信用违约互换 道德风险 委托代理
[期刊] 征信
[作者]
葛欢 张留禄
信用违约互换作为一种信用衍生产品通过转移信用风险为信用风险管理带来了深刻变化，其定价问题值得深入研究。通过对违约强度的建模给出两种违约模型——结构性模型、简约模型，结合信用评级制度发现了一个公司的违约强度与其所处的评级之间的关系，使用马尔科夫链建模该公司的信用等级转移状况证明其违约强度为马氏调节过程。该模型增加了模型参数，得出了具有较强操作性的信用违约互换定价公式，并对金融危机下信用违约互换的前景进行了展望。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
