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[期刊] 统计与决策
[作者]
陆磊 刘思峰
针对中国股市的长记忆性问题,本文在比较各种长记忆检验方法的基础上,采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明,我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性,并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。
关键词：
中国股市 长记忆性 改进R/S分析
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
李志生 刘正捷
根据有效市场理论和分形市场假说,分别采用序列相关检验和R/S检验对我国股票市场收益率序列的短记忆性和长记忆性进行动态分析,得到以下结论:从短记忆性检验结果看,市场有效性呈逐步上升的趋势;长记忆性方面,我国股票市场存在明显的长记忆特征,并且近年来呈逐渐增强的趋势。我国股票市场监管条例改革、新股发行制度改革、股权分置改革等多项措施对消除市场短记忆性有着重要作用,但对降低市场长记忆性没有明显效果。为了促进股票市场的稳定、提高市场有效性,我国应该进一步加强市场监管、规范信息披露、引入和完善市场做空机制。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王文静 马军海
对金融时序的长记忆性进行研究在金融市场预测中具有重要的意义。目前一般认为Giraitis等人于2003年提出的V/S分析法更具稳健性、不易受短期记忆性的影响。尽管很多研究表明V/S方法在分析时间序列的记忆性问题上表现更为稳健,然而本文同时运用R/S分析和V/S分析法对香港股市进行研究,发现两种方法对时间序列短期相关性的敏感度却是大体相当的,这与以往的研究结论并不一致。
[期刊] 南方金融
[作者]
喻国平
证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关性特征,说明股市风格具有长记忆性;从经典R/S分析结果看,我国股市风格具有显著的分形结构特征,风格资产指数收益率序列具有长记忆性,不同风格资产的业绩具有不同的周期性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
苑莹 庄新田
对于中国股市的长记忆性问题,许多的学者得到了不同的结论,这主要是由于不同方法自身存在着缺陷,针对这一问题,分别运用经典R/S分析,修正R/S分析,DFA及广义Hurst指数等统计分析方法对其进行实证研究,以期使结果更加稳健.结果发现沪深两市均具有长记忆性特征.此外,研究了广义Hurst指数值与市场发展状态之间的依赖性,并根据该性质得到结论认为沪深两市属于新兴的、非有效的市场.
[期刊] 统计研究
[作者]
谭政勋 张欠
本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势性变化。估计结果和稳健性检验均表明,上证指数具有长期记忆性,以上证指数为代表的股票市场并非有效;模拟结果显示,当滚动窗口n=260,带宽m=[n0.65]时,长期记忆参数即估计量d既具备一致性,又具有渐进正态性。在2004年10月8日至2015年11月13日期间,模型给出了8次上涨或下跌的趋势转换信号,其中7次信号是正确的,仅有1次给出了错误信号;股票价格由下跌趋势转为上涨趋势和由上涨趋势转为下跌趋势两种情况相比,记忆参数d在前一种情况时下跌幅度更大,给出的信号更明显。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈兴荣 向东进 苗秀花
文章对我国股票市场的长期记忆特征进行了系统研究:选择上证综指和深证成指日收益序列为研究对象,采用计量经济学方法,考察中国股票市场日收益序列和日收益波动序列的长期记忆特征,建立既能描述收益长记忆又能刻画波动长记忆特征的ARFIMA-FIGARCH模型,并与其它短记忆模型进行对比,分析得出相应结论。然后针对目前我国股票市场存在的诸多问题,提出一些规范和完善股票市场、提高市场有效性的建议。
关键词：
股票 长期记忆 分整模型
[期刊] 经济问题
[作者]
张文远 王祯意 孟楠丁
以2005年6月至2013年5月8年间的中信标普纯风格系列指数为基准风格资产,在分形理论基础上,应用修正的R/S方法将其收益率序列进行长记忆性实证,结果发现,在不同时间标度下,风格资产的长记忆性有明显差异,各风格资产所使用的持股策略也不同。在中国股市的大波动性背景下,基准风格资产收益率Hurst指数出现"噪声"效应与"拟噪声"效应并存的现象。
关键词：
基准风格资产 分形 长记忆性
[期刊] 统计与决策
[作者]
张丽哲
文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出结论:上证综合指数周收益率时间序列和日收益率时间序列并没有表现出显著的长记忆性。
关键词：
R/S,修正 R/S,偏差 长记忆性
[期刊] 管理评论
[作者]
崔笑宁 苏丹华 尚维
本文针对互联网财经新闻中对于股票市场涨跌的舆论观点，进行文本分析和建模，建立了股票市场领域情感词典，用于对互联网财经新闻文本数据进行积极、消极与中立情绪的情感分析。在情感分析过程中考虑否定副词和转义词，随后建立情感特征并采用时间卷积长短时记忆神经网络对沪深300股票指数进行预测。本文利用Word2Vec方法对大量互联网财经新闻进行训练，以半监督的方式构建互联网新闻语境股票市场领域中文情感词典，该词典能够有效地对股票市场相关新闻中所蕴含的股市涨跌观点和情绪进行识别。为充分利用文本和时序特征，本研究提出了时间卷积与长短时记忆网络相结合的模型TCN-LSTM。经过实证分析对比发现，TCN-LSTM模型的方向预测和短期数值预测效果优于其他深度学习模型。本研究提出了面向特定舆情主题的情感词典构建方法，建立了用于股市预测的互联网新闻情感词典。同时，也发展了利用深度学习方法进行金融时间序列预测的新方法。时间卷积和长短时记忆机制的集成解决了特征提取时局部和长期的权衡问题，对深度学习在金融预测领域应用效果的提高有较为重要的意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏 罗来东 庞皓
目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现,将序列分解以后进行长记忆性检验,不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论,同时可以检验序列分解过程的效果。
关键词：
序列分解 结构转换 修正R/S分析
[期刊] 财贸研究
[作者]
余俊 姜伟 龙琼华
股票市场长记忆性问题是金融学研究的一个热点问题,对于市场有效性的研究和系统非线性结构的分析有着重要的意义。本文运用修正R/S分析和V/S分析两种方法对世界上28个国家(地区)的股票指数的日、周收益序列和日、周收益波动序列进行了完整的长记忆性研究。结果表明:对于收益序列,以美国为代表的大多数发达国家股市一般不存在长记忆性,而中国等发展中国家大多存在显著的长记忆性,尤其中国股市的长记忆性最强;对于收益波动序列,所有国家(地区)都具有长记忆性,并强于收益序列。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马立成 赵巍 何建敏
文章从分整特性的新视角,利用流行的KPSS检验和LM检验对我国股市收益及其波动的记忆性特征进行了深入研究。研究结果表明,我国股市的波动序列中存在显著的长记忆性,而收益序列本身无明显的长记忆性。这与成熟股票市场有关长记忆性的研究结论基本一致,与新兴股票市场的研究结论有所不同。此项结论对股市的长期投资者具有重要的决策意义。
关键词：
长记忆性 分整 KPSS检验 LM检验
[期刊] 统计研究
[作者]
俞世典,陈守东,黄立华
In this paper, we analyzed stock price index data and tested the dynamic change of stock prile indexes in some countries by unit roots testing and Granger causation relation testing and created a vector autoregressions system.
关键词：
单位根 VAR模型 协整检验 方差分解
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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