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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵丽丽 张波
本文对IC-GARCH模型进行改进,放宽了ICA关于独立成分是IID的假设,考虑独立成分为ARMA模型的平稳过程,提出了基于自相关结构的IC-GARCH估计方法,并给出了估计量的理论性质和计算效率较高的迭代估计算法。最后,对改进方法进行了模拟和实证分析,结果表明本文提出的模型能够使多元GARCH模型应用于高维金融数据,并大大提高了金融资产收益波动率的估计精度。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲁万波 焦鹏
基于模糊数学和模糊时间序列分析理论,在模糊GARCH与GJR-GARCH模型的基础上建立模糊GJR-GARCH模型,并用遗传算法估计了该模型的参数。实证发现沪深两市的收益波动率具有明显的非对称性,相对于普通的GARCH、GJR-GARCH和模糊GARCH模型,模糊GJR-GARCH模型能更好的处理收益率的波动群聚性、时变性和非对称性,具有更好的估计精度。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周杰 刘三阳
无论是在理论研究领域还是在应用领域,波动率的预测已经成为现代金融经济学和金融工程的重要课题。Chou(2005)针对极差提出了条件自回归极差模型(CARR)。本文在Parkinson(1980)的基础上,对极差作出了一个简单的修正,使得相应的CARR模型成为标准差的动态模型;然后以上证指数2001年4月27日至2005年12月5日的周收益率数据为样本,采用滚动样本的方法,利用CARR模型和GARCH模型分析了样本数据,作出了上证指数波动率样本外1至8周的预测,在多种事后波动率的测度下比较了修正后的CARR模型与GARCH模型对上证指数波动率的预测能力,证实了CARR模型在理论上的有效性。
关键词：
极差 CARR GARCH 预测
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵华 蔡建文
基于误差项服从正态分布、t分布、广义误差分布的GARCH族模型和MRS-GARCH模型对中国股市波动的结构变化特征进行了实证研究。结果表明,中国股市存在显著的高、低波动状态,两种波动状态的ARCH和GARCH项系数存在较大差异;高、低波动状态均具有较长的持续时间,低波动状态的持续时间长于高波动状态的持续时间,且中国股市更易于从高波动状态转向低波动状态;MRS-GARCH模型预测效果总体上优于GARCH族模型,基于正态分布的MRS-GARCH模型短期预测效果较好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许冰 任军峰
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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李木易 童晨 张晓林
本文研究一类具有多门限结构的条件异方差自回归模型(T-CHARM)的估计和应用。针对门限个数未知以及金融数据的厚尾性质,我们采用最小绝对偏差套索算法(LAD-LASSO)同时估计门限个数和模型的未知参数。该方法在模型误差项四阶矩不存在时仍然有效,放宽了经典LASSO方法在门限模型上的适用场合。蒙特卡洛模拟表明,在门限个数的正确识别率、门限值和波动率参数值的估计方面,LAD-LASSO方法均具有优良的有限样本表现。本文将提出的LAD-LASSO方法结合T-CHAR模型,应用于沪深300指数日度收益率数据的建模和预测。实证结果表明,与采用LAD方法估计的经典GARCH模型相比,本文提出的方法在样本内拟合和样本外预测方面均有优越表现。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
杨科 田凤平 林洪
金融衍生品定价、金融风险管理以及投资组合选择中的一个非常重要的关键环节是金融波动率的估计与预测。随着金融高频数据的广泛收集,已实现高频波动率的方法开始成为研究热点,这在很大程度上扩展了金融波动率的估计与预测研究。本文主要从已实现高频波动率的估计及其预测模型的预测精度评价比较这两个方面对主要学术文献的研究成果进行综述,期望对这一主题进一步的研究提供线索。
关键词：
已实现高频波动率 估计 预测精度评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡井伟 陈萍
文章考虑了时齐扩散模型即期波动率的非参数估计问题,给出了即期波动率的核全估计量。首先假设核全函数是连续取样的,然后再将其离散化.分别在无穷时间跨度和固定时间跨度情形下考虑了即期波动率估计量的收敛性和渐近正态性。该估计量与以往的即期波动率估计量相比,在精度上有所提高。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周杰 刘三阳 邵锡栋
考虑到金融市场收益率分布的厚尾性,在数值模拟的基础上,提出了一类新的波动率模型-条件自回归拟极差模型(QCARR)。QCARR和Chou(2005)所提出CARR模型,Engle(2002)所提出的ACD模型等具有类似的结构,可看作CARR在样本分位数下的推广。利用上证综指估计了两种特殊类型的QCARR模型(QCARR_1,OCARR_2),采用滚动样本预测的方法,比较了上述模型与经过常数调整的CARR (ACARR)以及GARCH的样本外预测能力。结果表明:(i)对模拟数据,在所考虑的估计方法中,第二类拟极差估计和调整极差估计最优。(ii)对上证综指收益率数据,无论是预测的误差分析还是回归分...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王继霞 肖庆宪
文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的观测数据,给出了基于波动率估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的强收敛性。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
郭金利
首先引入了FIGARCH模型,并讨论了具有不同分布特征FIGARCH模型参数估计方法。采用沪、深两市的指数数据考察了考虑长期记忆的FIGARCH模型、不考虑长期记忆的GARCH模型和IGARCH模型对市场波动性的拟合效果和预测能力。实证结果表明非对称的t分布和广义误差分布的分布函数更适合我国股市波动特征的描述,FIGARCH模型在拟合效果和预测能力方面都要优于其他两个模型。
关键词：
FICARCH模型 波动性 预测
[期刊] 中国经济问题
[作者]
陈创练
以BQ-SVAR模型为基础,构建多种动态方法把汇率波动分解为由供给因素、需求因素和名义因素解释的三部分,以此揭示1985—2010年间驱动人民币汇率波动的原因。经验结果显示不论是双边实际汇率还是人民币实际有效汇率的动态特征并不像典型的转轨国家那样,主要由供给冲击因素所解释。相反,它更为接近发达国家的情形,即需求冲击因素和名义冲击因素对实际汇率波动的影响占据主导地位。与此同时,本文还发现人民币兑换美元、日元和英镑双边汇率中分解出的三类冲击成分之间存在显著正相关关系,但汇改后相关性变小,且显著性水平下降,说明汇改制度使得人民币兑换美元汇率对人民币兑换各国货币之间双边汇率的影响减弱,从而能够避免由于...
[期刊] 统计研究
[作者]
马俊海 张如竹
针对标准化Libor市场模型(LMM)和Heston随机波动率Libor市场模型(Heston-LMM)的应用局限,本文首先将SABR代替Heston过程引入标准化Libor市场模型框架,建立了非标准化的SABR随机波动率Libor市场模型(SABR-LMM);在此基础上,运用利率上限期权(Cap)、利率互换期权(Swaption)和自适应马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC)对模型参数进行了有效市场校准与模拟估计;最后,针对3个月美元Libor远期利率实际数据,对上述三类Libor市场模型的实际运行效果进行了实证模拟计算与比较分析。研究结论认为,基于模拟利差计算结果,针对短期Libor利率模拟而言,与LMM和Heston-LMM两类模型相比,加入SABR波动项的SABR-LMM模型具有更小的模拟误差,因而具有更好的模拟效果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马俊海 张强
本文首先基于诸多Libor市场模型改进方法的基础之上,在标准市场模型中加入Heston随机波动率过程,建立随机波动率假设的新型Libor市场模型;其次,运用Black逆推参数校正方法和MCMC参数估计方法对该Libor利率市场模型中的局部波动率和随机波动率过程中的参数进行校正和估计;最后是实证模拟。研究结论认为,在构建Libor利率动态模型时,若在单因子Libor利率市场模型基础上引入随机波动率过程,可大大提高利率模型的解释力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李凡群 杨桂元
文章针对高维图模型的参数估计与模型恢复问题,提出了压缩贝叶斯估计。通过构造多层贝叶斯模型,对协方差矩阵进行Colesky分解,方便地得到了重新参数化后的新参数的满足条件分布。利用Gibbs抽样,得到参数的贝叶斯估计。通过计算后验包含概率,进行模型选择。随机模拟结果表明,在高斯分布和t分布场合,压缩贝叶斯估计都有较好的稳定的表现。
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