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[期刊] 财会通讯
[作者]
温权 陈茜 刘力一
本文运用改进的相关系数法对股票收益波动时间序列相关性进行匹配,聚类,从而优化了股票投资组合选择的方法。在此基础上,通过对沪市A股的120支股票收益率进行拟合,证明了在哈里?马柯威茨证券组合评价标准下,使用该种股票投资组合选择方法,可以获得同等收益水平下,更低风险的股票投资组合,从而为投资者选择合理的股票投资组合提供了可能的方法。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
罗本德 彭小兵
我国证券市场正在由卖方市场向买方市场转变。客户间其投资实力、文化背景与偏好、习惯、年龄阶段有所不同,要在众多纷繁的左右股民对股票选择的因素中判断那些根本的因素,有针对性地制定客户服务计划,必须建立新型的投资群体细分组合。基于此,利用聚类分析的基本思想,构建投资群体动态聚类方法的模型,以及股票市场投资群体聚类分析框架。研究结果表明,应用聚类分析能细分客户市场,适应不同的人对股票的不同投资需求,而股票投资机构能够有目的地、针对性地满足他们的需要。
关键词：
股票投资群体 聚类分析 动态聚类技术
[期刊] 管理科学
[作者]
史宇峰 张世英
在金融市场中个股收益率之间具有高度相关性,这种相关性的强弱程度随时间变化而改变。采用基于高频数据的已实现协方差刻画个股收益率间的相关性时变特征,真实反映投资组合中个股收益率间的相关情况,通过GARCH模型把投资组合的各期收益率的方差有效地连接起来,建立收益率方差之间的递推关系,从中分离出持续方差,构建总持续方差,进而把总持续方差作为二次规划模型的目标函数建立在控制风险扩散意义下的动态投资组合模型,求得该模型的解析解。实证结果表明,时变相关系数的引入将投资组合收益率在负半轴的波动幅度控制在较小的范围,说明基于时变相关系数建立的动态投资组合模型对控制风险的扩散具有实践意义。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
任明辉 王德意 杨国清 杨可
针对相关系数法计算介质损耗角时,谐波和直流分量对所测量值的计算结果影响较大的问题,提出了先对信号进行陷波处理,再用相关系数法计算介质损耗角的方法。仿真结果表明,该方法计算介质损耗角时的误差,较单独使用相关系数法时减少18%以上,克服了谐波及直流分量的影响,提高了相关系数法测量介质损耗角的精度。该改进方法测量介质损耗角更加准确,为绝缘在线监测系统测量电容型设备介质损耗角提供了科学准确的测量方法。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
郭存芝
本文针对股票投资价值评价问题，应用熵权系数法的基本原理，综合考虑影响股票投资价值的多方面的因素，提出了对股票投资价值进行多准则综合评价的熵权系数方法。对于任何一组股票，应用该方法都可相应求出其中每一股票的一个介于０－１之间的投资价值评价值。特别适合于不同股票投资价值大小的比较。
关键词：
股票投资价值 评价 熵权系数
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
唐韵捷 曲林迟 杨光
为降低航运市场的投资门槛并提供一个低成本、高效益、低风险的投资策略，运用优化复制的方法选取道琼斯指数、上证Ａ５０指数和航运股票综合指数中的个股建立投资组合来追踪波罗的海指数。实证结果证明优化后的投资组合具有较为理想的追踪效果，为远期运费协议的套利功能提供了理论支撑。此次研究首次提出建立航运股票综合指数来反映了全球航运资本市场的表现；此外，针对不同投资者风险厌恶程度的高低，投资组合的容量大小，组合更新的频率以及个股集中度的高低对追踪效果的影响，为投资者设计了不同投资方案进行对比。
[期刊] 会计之友
[作者]
戴立新 冯攀
文章运用层次分析法建立了股票投资价值评价的指标体系,计算了各指标在价值评价中所占的权重,从而使定性问题定量化,有利于使股票投资价值的评价过程更加科学化、合理化,提高评价结果的可靠性,从而为广大股民的投资决策提供一定的参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵培标
利用AHP方法离析出影响股票投资决策因素间的权重关系,并借助统计分析,就所选股票进行综合评判。给出了较为切合实际的股票投资的市场预期和心理预期,为广大股票投资者提供了条比较客观有效的投资途径。
关键词：
AHP方法 证券交易 权重分析 股票投资
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱为玉
本文以2003—2013年间沪深两市的非ST股票及债券月度收益率数据为样本,论证了债券和股票投资组合收益率之间的关系。研究发现,我国股票市场中,与债券收益率相关性较强的股票投资组合具有以下特征:成立年限较长、股票波动率较低、每股净资产股利较高、净资产回报率和营业收入增长率适度、外部融资比率低,并且实际控制人为中央国有企业的公司股票投资组合,与债券收益率的相关性也较高。
关键词：
债券市场 股票市场 收益率 投资组合
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张一 吴宝秀
金融市场的众多参与者利益取向不一致，理性程度参差不齐，交易策略各不相同。因此，具有明显的异质性。本文从市场交易的微观角度出发，将具有不同类型交易策略合理性程度的交易者进行分类并分别建立其资产定价模型，进而考虑了这几类交易者并存的情况并构建了基于代表性异质交易者的投资组合收益与波动模型。以我国上海股票市场具有代表性的投资组合为对象进行了实证研究，得出以下结论：与经典的收益风险理论相悖，我国股市投资组合的收益和波动之间呈现出显著的负相关关系，这在一定程度上证实了波动率反馈假说在我国市场的有效性；信息驱动型交易者对投资组合收益的影响较为显著而反馈型交易者的影响则并不显著。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
钱智俊 李勇
本文基于DCC-MGARCH模型和分位数回归模型,计算了中国股债市场收益率的动态条件相关系数,进而研究了中国股债收益相关性的时变机制。研究发现,由于特殊的债券投资者结构,传统"避险行为"理论对中国市场的解释力不足;基准利率、经济增速和自相关性是中国股债收益相关系数条件均值的主要影响因素;并且,中国股债收益相关系数的条件分布也具有时变性,其尾部风险受基准利率和自相关性的显著影响。这些研究结果解释了中国股债收益相关性独特的波动路径,并为管理股债资产组合的相关性风险提供了分析工具。
关键词：
股债收益相关性 宏观因子 投资者行为
[期刊] 经济学动态
[作者]
姚益龙 程华强
本文选取上证50和深证成指中的65只股票,利用2002-2007年间的月收益率数据,采取回置式抽样并赋予随机权重的方法,对沪深股市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实证分析。结果表明:沪深股市股票投资组合能有效减少非系统风险,较为合适的投资组合规模为14～20只股票。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陶冶 马健
随着市场投资理念逐步转向价值投资,上市公司基本面的变化将更受关注。中小企业板作为新兴的资本市场板块,具有重要的研究意义。利用38家中小企业板上市公司的2004年会计和财务数据,运用聚类分析和判别分析方法对其盈利、成长和扩张能力进行定量分析研究,并据此归结出整个板块股票的分类及其特点,为投资者和市场各参与主体有效把握中小企业上市公司及其成长趋势提供借鉴。
关键词：
股票 投资价值 聚类 判别
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