- 年份
- 2024(7767)
- 2023(11414)
- 2022(9817)
- 2021(9420)
- 2020(8023)
- 2019(18461)
- 2018(18302)
- 2017(36312)
- 2016(19484)
- 2015(21757)
- 2014(21551)
- 2013(20709)
- 2012(18742)
- 2011(16564)
- 2010(16676)
- 2009(15272)
- 2008(14678)
- 2007(12520)
- 2006(10802)
- 2005(9233)
- 学科
- 济(74906)
- 经济(74822)
- 业(58512)
- 管理(57997)
- 企(47422)
- 企业(47422)
- 方法(39211)
- 数学(35432)
- 数学方法(34771)
- 财(21736)
- 中国(20742)
- 农(20706)
- 业经(15825)
- 制(15010)
- 贸(14470)
- 贸易(14463)
- 务(14256)
- 财务(14195)
- 财务管理(14162)
- 易(14146)
- 银(13691)
- 银行(13687)
- 企业财务(13433)
- 理论(13366)
- 农业(13283)
- 策(13028)
- 地方(13005)
- 行(12955)
- 融(12042)
- 金融(12041)
- 机构
- 学院(262496)
- 大学(258666)
- 济(109542)
- 管理(109391)
- 经济(107362)
- 理学(94674)
- 理学院(93821)
- 管理学(91971)
- 管理学院(91477)
- 研究(78180)
- 中国(64111)
- 财(53213)
- 京(52002)
- 科学(45081)
- 财经(42116)
- 中心(38610)
- 江(38581)
- 经(38441)
- 农(36890)
- 所(36589)
- 业大(36036)
- 经济学(33431)
- 研究所(33003)
- 北京(32172)
- 财经大学(31596)
- 范(30934)
- 师范(30652)
- 州(30338)
- 经济学院(30298)
- 院(29058)
- 基金
- 项目(179988)
- 科学(143930)
- 研究(133719)
- 基金(132484)
- 家(113529)
- 国家(112595)
- 科学基金(99452)
- 社会(85102)
- 社会科(80809)
- 社会科学(80787)
- 省(70299)
- 基金项目(69246)
- 自然(65252)
- 自然科(63856)
- 自然科学(63842)
- 教育(63311)
- 自然科学基金(62690)
- 划(58840)
- 资助(55789)
- 编号(55094)
- 成果(43264)
- 部(40568)
- 重点(39863)
- 创(38250)
- 发(37790)
- 课题(37217)
- 教育部(35723)
- 创新(35608)
- 人文(35065)
- 国家社会(34958)
- 期刊
- 济(112898)
- 经济(112898)
- 研究(75694)
- 中国(46737)
- 财(41184)
- 管理(40387)
- 科学(32983)
- 学报(32870)
- 农(32654)
- 融(29589)
- 金融(29589)
- 教育(26992)
- 大学(26979)
- 技术(26781)
- 学学(25634)
- 农业(22235)
- 财经(20161)
- 业经(19115)
- 经济研究(18369)
- 经(17169)
- 问题(14385)
- 统计(14166)
- 技术经济(13834)
- 策(13024)
- 理论(12619)
- 业(11862)
- 决策(11761)
- 贸(11741)
- 现代(11636)
- 财会(11626)
共检索到376357条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
张静 汪飞星 陈艳萍
文章研究了连续时间过程下的最优再保险-投资策略的选择,保险公司采用终端财富的风险收益(EaR)来管理风险,在一定水平的期望终端财富下,以保险公司的最小风险收益为目标函数,建立了均值-EaR模型。假设保险公司的盈余过程服从扩散模型,在任意时刻可购买再保险并且投资无风险资产与多种风险资产,通过利用变分原理,得到最优策略以及有效边界。对比了均值-EaR模型和均值-CaR模型下的最优策略。利用实际数据对保险公司如何选择最优策略进行了模拟。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孟辉 周明 董纪昌
风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再保险策略是最优再保险形式;进一步,我们获得了最优再保险分层水平及最优风险调整资本收益率;最后,我们也给出了算例及数值分析。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王立夏
一般来说,公司净资产基于投向可以分为净经营性资产和净金融性资产。这两种净资产所面临的风险属性是不同的,净经营性资产承担的是经营性风险,而净金融性资产承担的则是金融性风险。作为公司多元化经营的决策者,在公司净资产一定的情况下,如何合理分配经营性投资与金融性投资间的比例并作出最优的投资决策,以达到公司价值最大化?本文基于一般形式的三阶段剩余收益模型,根据净经营性资产具有经营风险,净金融性资产则具有金融风险的风险识别与判断,从理论上构建出双风险因子调整的剩余收益经营与投资决策模型(Operation and Investment Decision Model of Dual-risks RIM,OIDM-DRRIM)。同时,利用中国资本市场1997年到2014年的经验数据进行实证检验,研究结果表明,所构建的OIDM-DRRIM具有非常好的适用性,公司经营决策者可以根据该模型计算出净经营性资产和净金融性资产之间的最优分配比例,进而作出使公司价值最大化的经营与投资决策。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李向阳
文章针对IS信息系统供应组合决策与企业的信息系统功效需求存在差别的问题,利用Lagrangian乘子转移原目标函数上下限,形成启发松弛,验算IS信息系统模块供给与企业用户功效需求。结果证实基于La-grangian乘子启发松弛的的信息系统模块选择决策有助于解决了动态化约束条件下IS信息系统模块供给与企业选择、组合优化决策间的矛盾,模型可针对Lagrangian乘子加权转移至目标函数予以进一步的随机规划启发算法、线性约束的转化松弛,进而形成条件判别与赋值的框架验算优化,形成基于模拟数值验算的有效性及收敛优势。
关键词：
信息系统 模块 启发松弛 线性约束
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡永明 宋磊
在面向服务架构的软件设计思想下,用户需要从IT服务提供商的通用模块中选择适合自己需要的功能模块组合。文章以企业投资成本最小化为目标,建立了以企业部门需求满足率为随机约束条件的组合优化模型,寻求最佳模块组合结构;用Lagrangian启发式松弛算法将模型确定化、线性化、最后化简为"判断-赋值"模型,并给出详细的迭代解法。最终的结果是在特定的服务满足率条件下,企业投资成本最小的模块组合。文章按用友ERP-U8报价基础数据计算得出了企业特定需求下的功能模块选择策略,验证了算法的可行性和有效性。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
赵术开 李涛 柳瑞禹
本文主要研究工业项目投资中两个重要的指标：项目未来收益水平和投资风险。为了考核两项指标的综合效益，重点分析了两指标变化量间的数量关系，首次提出等收益率法和等风险法概念，在此基础上建立多方案的选优模型，并以实例说明。
关键词：
等收益率 等风险 综合效益 投资决策
[期刊] 运筹与管理
[作者]
夏登峰 苑伟杰 费为银
对于模糊厌恶型保险商(ambiguity-averse insurer,简称AAI),考虑比例再保险，并将盈余资金在无风险资产和风险资产中进行配置，假设无风险利率是以确定性利率函数表示，而风险资产价格服从Heston随机波动率模型。首先，在模型不确定下，利用Girsanov变换得到保险商的等价财富方程。其次，通过动态规划原理建立了相应的HJB (Hamilton-Jacob-Bellman)方程，并针对CARA (Constant Absolute Risk Aversion)效用函数求解HJB方程，得出最优的再保险-投资策略，最后给出数值模拟并做出经济学解释。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
段翀
由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风险调整资本回报率最大化为目标函数,组合风险价值VaR为约束条件,建立了贷款组合定价模型,并利用某城市商业银行的贷款数据进行实证研究。研究表明:相比于组合收益率,基于风险调整资本回报率最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫德志
在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘孟晖
近年来,我国寿险业务快速发展,积累了大量的可用资金,构建最优投资组合时,需综合权衡收益和风险之间的关系。文章在一系列假设条件的基础上,建立了寿险资金的非线性多目标规划模型,提出了最优解存在性定理,并利用中国金融市场相关数据进行了实证分析。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈培友 曹万昌 王健
[期刊] 保险研究
[作者]
罗琰 杨招军
本文研究了基于保险公司与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资及再保险问题。假设保险公司具有指数效用,自然是博弈的"虚拟"对手,通过求解最优控制问题对应的HJB I方程,得到了保险公司的最优投资和再保险策略以及最优值函数的闭式解。结果显示,在完全分保时(即自留比例为零),保险公司应该将全部财富购买无风险资产,即风险资产投资额为零;在不完全分保时保险公司将卖空风险资产,且卖空数量及保险自留比例都随保险公司盈余过程与风险资产间的相关性的提高而增大,随终止时刻T的临近而增加,但随市场中无风险资产回报率的增加而减少。
[期刊] 保险研究
[作者]
张程 范雨文 曹铸 王洪彬
保险产品具有种类繁多、条款抽象难懂、责任非标准化等特点，消费者在购买保险产品时面临诸多痛点。蚂蚁保省心配应用人身保险组合的量化配置方法，为研究人身保险配置问题提供了一个基础的思路框架，为消费者购买产品提供参考。通过构建风险波动率指标，并基于长期精算原理和现代资产组合理论的均值-方差理论，搭建了保费-风险波动率联动的长期决策模型，提供了针对医疗、重疾、意外、身故四类人身风险的配置方案建议，即消费者可在有效前沿上根据自身预算选择风险保障覆盖最优的配置方案。研究结果显示：以35岁、月收入1.25万、资产20万的男性消费者群体为例，在保费支出最接近的情况下，模型推荐的保险组合比消费者自身实际配置的组合平均可降低38.47%的风险波动率，在其他年龄点也有相似结论。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张琳 王刚
针对停止损失再保险 (stoplossreinsurance) ,分别运用均值—方差 (mean -variance)保费定价原理及效用理论 (utilitytheory) ,在再保险人总索赔额的基础之上推导出最优再保险 (optimalreinsurance)的保费定价模型。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
