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[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰
金融衍生品交易的高收益和高风险特性,决定了内部控制和风险管理的重要性,需要决策者综合考虑多种因素。文章应用了一种新的方法——支持向量机方法(SVM)来处理数据,与传统的方法相比较,有较好的泛化能力,可避免传统方法的不足,能较客观地对衍生品的风险进行评价。实证结果表明本模型是有效的,能为金融机构建立金融衍生品风险评价体系提供有力的支持。
关键词：
金融衍生品 风险评价 支持向量回归机
[期刊] 企业经济
[作者]
叶林良
本文结合美国次贷危机,分析了金融衍生品在次贷危机中所起的作用,并分别以AIG危机、雷曼兄弟破产为案例,具体分析了金融衍生品的风险。研究表明,无节制的金融衍生品交易是AIG、雷曼兄弟事件的最直接原因。此外,还总结了美国此次危机的风险管理措施,并结合引发次贷危机的各种原因,提出了有关金融衍生品风险管理的建议。
关键词：
金融衍生品 次贷危机 风险管理
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
英英 张勇 吴润衡
金融衍生品是复杂的金融工具,它面临着各种不同的风险。本文针对金融衍生品风险评价方法比较欠缺这一现状,应用神经网络系统评价模型,提出了金融衍生品风险的评价体系,并进行了实证分析,为从事金融衍生品交易的相关机构评价金融衍生品的风险度提供了一些依据。
关键词：
金融衍生品 人工神经网络 风险评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹志鹏 袁志玉
文章以商业银行OTC金融衍生品为研究对象,利用实际市场数据对OTC产品的市场风险和信用风险与当期收益率的相关性进行分析,结果发现:OTC金融衍生品的市场风险与信用风险有一定的相关性。一是信用状况是场外金融衍生品当期收益率的影响因子;二是产品期限与场外金融衍生品的当期收益率显著相关;三是信用状况与基准利率共同影响场外金融衍生品的当期收益率。
关键词：
OTC金融衍生品 信用风险 市场风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟翔
场外金融衍生品主要受市场风险和信用风险的综合影响,其风险的识别和度量具有复杂性,这为投资者风险管理带来一定的困难。文章以产品期限、利率水平和信用级别为风险因素,构建随机动态测控模型,并对模型进行检验和压力测试。结果表明:场外衍生品风险主要来源于市场利率和金融机构的信用级别,并呈现非线性变化;市场利率对长期收益和短期收益影响不同,期限越长,收益利差越小;信用等级对长期收益影响大,对短期收益影响小,期限越长,收益利差越大。
关键词：
场外金融衍生品 随机动态 压力测试
[期刊] 改革与战略
[作者]
杨松
文章介绍了美国次贷危机中金融衍生品创新的技术演进流程以及杠杆放大效应,深刻揭示出以衍生品为主的金融创新其实质就是泡沫创新及风险转嫁;同时从金融衍生品自身的特点入手,阐述了其危险性根源,总结出对我国及其他新兴市场国家金融创新的若干重要启示。文章认为,不能盲目追求虚拟经济的过度繁荣,房地产等大宗消费品信贷市场应受到严格管控以及金融衍生品创新应建立在完善的金融现货产品基础上且链条绝不能太长。
[期刊] 金融与经济
[作者]
匡霞
在世界经济国际化的趋势下,企业迫切需要金融衍生品来降低融资成本和防范经营风险。我国金融机构资产流动性和质量普遍较差,盈利结构单一,也需要金融衍生品来提高竞争力和提高资产流动性。
关键词：
金融衍生品 定价机制 流动性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
罗猛
金融衍生产品可谓此次金融危机的"始作俑者"。此次金融危机爆发以来,各国监管当局都在探索对金融衍生品市场加强监管。本文系统地总结了各国衍生品监管模式、存在的主要问题,梳理了各国监管当局提出的衍生品监管改进措施,并分析了这些措施的改革效果。
关键词：
金融市场 金融衍生品 风险监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
王萌洁
引发商业银行金融衍生产品法律风险的原因包括:金融衍生产品销售合同文本存在缺陷;产品风险披露和揭示不充分;金融衍生产品开发设计不合理;对客户实际风险承受能力不了解;司法实践中对金融消费者权益保护的强化。为此,应从以下几方面防范法律风险:固定金融衍生产品信息综合披露的形式要件,以防范"重大误解"风险;完善"适格投资人制度"和"专业管理人标准",以防范"显示公平"为由的合同法律风险;建立金融衍生产品研销全过程台账记录机制,以防范举证责任倒置引发的法律风险;提升金融衍生产品创新质效,确立风险递进保护原则,防范法律风险。
关键词：
商业银行 金融衍生品 法律风险 风险披露
[期刊] 新金融
[作者]
林欣
场外衍生品交易中,交易对手违约的风险与市场风险相结合,极其容易导致错向风险。随着危机前场外衍生品交易量的快速增大,在本轮金融危机中,错向风险出现在各种衍生品的交易中,由其造成的损失较大。许多国际组织、市场参与者和监管机构越来越重视对错向风险的防范。不过,对抵押品管理、交易压缩技术、引入中央对手方和采用信用估值调整等这些措施的研究有待深入,以更好地降低错向风险带来的损失。
关键词：
衍生品 错向风险 交易压缩 中央对手方
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
寇宏 袁鹰 王庆芳
套期保值是企业经营的重要工具,能够锁定企业的经营成本,规避企业的经营风险。但是,如果套期保值运用不当,则会使企业遭受巨额的损失。本文首先对套期保值的原理及其作用进行基本的介绍,然后,结合我国央企巨亏事件,对套期保值巨亏动因进行深入的分析,以揭示套期保值的潜在风险及其认识误区。最后,对我国企业的套期保值风险控制提出若干建议。
关键词：
套期保值 金融衍生品 风险控制
[期刊] 财贸经济
[作者]
程大涛
本文对MBS、CDO和CDS合约的交易资产规模扩大过程及金融市场共用资本理念下的在险价值管理模式进行了分析,揭示了基于MBS的金融衍生品构造发售过程中的风险逆向选择机制、交易过程中的系统风险累积机制和风险传导正向反馈机制,并从提高金融市场总剩余、完善市场风险度量体系、整合监管资源三个方面提出了防范市场风险的思路和对我国的启示。
关键词：
金融危机 金融衍生品 金融风险 传导机制
[期刊] 企业经济
[作者]
熊玉莲
金融衍生品交易的高风险及其特殊的会计处理是导致欺诈、破产等案件频发的重要因素,其会计信息披露的准确性和有效性往往成为案情的关键和焦点。在金融衍生品交易案件审理中,对交易性质的认定,会计适用的判断和损益的计量等离不开司法会计的诉讼支持。我国应进一步完善会计准则和司法会计鉴定制度,建立公允价值评估体系,为金融衍生品的创新发展构建配套的司法环境。
关键词：
司法会计 金融衍生品 诉讼支持
[期刊] 金融论坛
[作者]
赵旭 李浩
本文使用2007～2011年半年度衍生品相关经营数据,对中国上市银行衍生品使用动机及其对银行风险、价值的影响相关问题进行实证研究。结果表明,银行规模、资本充足率是银行衍生品使用的主要影响因素,银行规模假说、监管与市场约束假说得到验证。使用外汇衍生品将降低市场和汇率风险,而使用利率衍生品反而增加银行风险。规模大的银行使用衍生品面临的市场风险和利率风险暴露更多,具有风险管理意识的银行合理使用利率、汇率等衍生品能够降低银行利率、外汇风险等内生性风险,有利于银行价值提升,而外汇风险与银行价值呈内在互动因果关系。
[期刊] 新金融
[作者]
熊玉莲
美国金融危机的爆发使得对金融衍生品风险的资本充足性监管问题日益突出。巴塞尔协议为银行金融衍生品交易的资本充足性监管提供了一个基本的管理思路和框架,但现有监管无论在适用范围还是风险覆盖方面仍然存在缺陷。随着上海国际金融中心建设的推进,金融衍生品交易将成为我国商业银行的重要利润来源和竞争焦点。在对银行金融衍生品交易的资本充足监管中,我们应重视流动性风险的影响,建立灵活的资本补充机制,完善对金融衍生品的独立估值体系。
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