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[期刊] 保险研究
[作者]
谢远涛 杨娟
基于操作时间来重新设计流量三角形,通过对Hoerl曲线进行推广来刻画异质的损失进展模式,分别建立双广义线性混合模型和Tweedie分布簇广义线性混合模型来评估准备金。该模型可以综合信息平台汇总数据,同时利用个体经验数据和行业数据来评估任何保险公司在任何时点的准备金,解决传统准备金评估技术的弊端,为动态风险监管提供决策依据。在实证分析中,根据重疾险的数据特征,设计适合的准备金评估模型,最后进行对比分析,总结模型方法的优点、缺点和主要结论。
[期刊] 保险研究
[作者]
谢远涛 毛羽
对于非寿险准备金估计，传统流量三角形进展年的选择一直饱受争议，过长时易因数据不足难以估计，过短时可能会出现零赔付的情况。引入操作时间可以解决这一问题，但直接计算的操作时间实际上被严重高估。为此基于信度思想，使用个体信息将保单分组，建立两步广义线性混合模型，首先引入进展时间估计操作时间，再使用操作时间估计指定时间段内的未决赔款准备金。使用某非寿险公司的车损数据进行实证分析，并将该模型与使用传统流量三角的广义线性模型进行对比，结果均表明该模型效果甚佳。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫春 陈祥辉 孙晓红 刘伟
文章考虑了赔付额和赔付次数两种赔付信息,建立两阶段广义线性混合模型。为提高模型的适用范围,将赔付次数的分布假设由通常的泊松分布推广到过度分散泊松分布,将案均赔付额的分布假设由通常的伽玛分布拓宽到ED*类分布。通过对Hoerl曲线的改进来刻画赔付损失的进展模式,改善了模型的线性预估量。为了刻画不同模型的预测效果,给出了模型均方误差的理论推导和估计方法。以实际的保险数据为例,利用R软件进行实证分析。结果表明,建立的模型提高了未决赔款准备金评估的预测精度和适用范围。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫春 李延星 孙晓红 刘伟
文章运用双广义线性模型,将通货膨胀、气候环境这两个外部因素与公司理赔政策这一内部因素引入到广义线性模型中,对一般的广义线性模型进一步改进。然后利用实际数据,应用改进后的模型,进行实证分析,并与未改进的评估模型得到的相关数据进行了比较,最后分析了未决赔款准备金评估结果变化的原因。
[期刊] 保险研究
[作者]
张琳 唐清霞
本文将分层广义线性模型应用于未决赔款准备金的评估中，充分考虑了保险公司同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性。从实证结果可以看出，分层广义线性模型可以根据先验信息和经验赔款调整先验权重，并得到与贝叶斯广义线性模型精确度和估计值都非常接近的未决赔款准备金评估值，且在突发事件情景下可以得到更稳定的评估值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵立戎
文章在非寿险未决赔款准备金评估中,借鉴状态空间模型如Kalman滤波在准备金评估中的应用,以广义线性模型为基础,通过在贝叶斯估计中利用泰勒展开式的二阶近似式构造了离散指数族内的后验似然函数,生成广义线性滤波,可实现动态广义线性模型的参数估计,从而能够向模型中引入新的观测数据递归出更新的参数估计结果。文章通过实例演示了伽玛广义线性滤波模型在准备金评估中的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
赔款准备金评估是保险公司的一项重要和复杂的工作,针对赔款准备金的评估方法的探索不断,近年来关于自举法在赔款准备金的应用比较多,文章基于比较常用的超泊松分布和伽玛分布的广义线性模型对赔款准备金进行估计,同时把自举法应用到模型中来分析估计误差,比较分析两种模型的评估结果。运用R软件的精算包进行评估,能使计算过程简化,便于学习应用。
关键词：
自举法 广义线性模型 赔款准备金
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段白鸽 张连增
基于贝叶斯非线性分层模型的一元索赔准备金评估随机性方法,设计了10种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中的经典流量三角形数据进行数值分析,并使用MCMC随机模拟方法得到了各种模型结构下最终损失和索赔准备金的完整预测分布及其分布特征。这种方法克服了其他准备金评估模型存在的缺陷,不但可以考虑不同事故年索赔进展的同质性和差异性,而且可以有效度量尾部进展的不确定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张琳 王轶铭
随机准备金评估方法不仅可以得到准备金的估计值,还能够得到评估的精度。本文介绍了将随机方法与传统链梯法联系,结合Kalman滤波建立的动态线性模型,并运用动态线性模型对我国非寿险公司的数据进行评估。结果表明,运用动态线性模型评估未决赔款准备金可提高评估精度,并能够对模型参数进行校核。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
段白鸽 张连增
考虑损失流量三角形中同一事故年的损失随时间反复观测的纵向特征,将损失流量三角形视为分层数据,结合损失进展的增长曲线,提出了关于索赔准备金评估的两种非线性分层增长曲线模型,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。提出的非线性分层模型为考虑多个事故年的损失进展建模提供了一种自然灵活的框架,使得建立的模型易于理解,同时在分层建模中纳入了增长曲线,也有效避免了尾部进展因子的选定问题。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王明高 孟生旺
赔款准备金评估作为保险精算的一个重要研究领域,对于含有异常值的赔款数据,很多学者不断探索更加合理的赔款准备金评估方法,本文应用稳健统计方法,即假设赔款准备金模型中误差分布服从尺度混合偏正态分布构成的厚尾分布,降低异常值的影响,得到更加合理的评估结果。通过实际数据分析,并与已有的稳健赔款准备金统计方法进行比较,基于尺度混合偏正态分布的稳健赔款准备金评估方法取得比较好的评估结果,具有实际应用价值。
关键词：
稳健统计 尺度混合偏正态分布 贝叶斯方法
[期刊] 保险研究
[作者]
孟生旺 王海淘
非寿险赔款准备金对保险公司的风险管理和财务决策具有重要影响。传统的准备金评估方法通常基于汇总的流量三角形数据进行建模,没有充分利用个体索赔案件的信息,且存在参数过度化、难以处理大额赔款和负增量赔款等问题。本文基于每份保单的个体索赔信息,使用随机森林和XGBoost等机器学习算法对案件的赔付状态、赔付金额分别建立了预测模型,改进了传统准备金评估模型的预测效果。实证研究结果表明,影响赔付状态的因素主要是结案状态、报案延迟等跟案件相关的信息,而影响赔付金额的因素则主要是历史赔付金额等反映出险事故严重程度的信息。本文最后还给出了RBNS准备金的预测分布,其结果更加接近准备金的真实值且方差更小,表明在非寿险RBNS准备金评估中,基于机器学习算法的个体索赔准备金评估模型优于传统的准备金评估模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段白鸽
本文地将贝叶斯非线性分层模型应用于基于不同业务线的多元索赔准备金评估中,设计了一种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中经典流量三角形数据进行建模分析,并使用MCMC方法得到了索赔准备金完整的预测分布。这种方法扩展并超越了已有多元评估方法中最佳估计和预测均方误差估计的研究范畴。在贝叶斯框架下结合后验分布实施推断对非寿险公司偿付能力监管和行业决策具有重要作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王子辉 张连增
未决赔款准备金的谨慎提取对保险公司的稳健经营具有非常重要的意义。由于赔付情况的不确定性和不稳定性.实务中越来越关注未决赔款准备金评估的精度。文章基于增量赔付的对数正态模型,给出了准备金的估计值和预测的精度。最后通过一具体实例说明本文方法的有效性,并同链梯法进行了比较。
关键词：
未决赔款准备金 链梯法 对数正态模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
赵静宇 李秀芳
在假定寿险产品定价利率固定,准备金评估利率基于长期国债收益率且符合Vasicek模型等前提下,该模型适合我国目前的长期国债收益率。然后推导出随机利率下全离散型寿险责任准备金评估公式,并以Vasicek模型为例,使用蒙特卡罗模拟方法计算出准备金分布,同时对准备金在利率波动条件下的充足性做出分析。
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