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[期刊] 统计与决策
[作者]
宋敏 王丹华 齐娜
近年来,我国在不断引进外资的同时出现了资本的逆运动——撤资,撤资发生在金融市场上会引起跨市场金融风险的产生与传递。文章借助于撤资这一宏观背景,建立了MGARCH(1,1)-BEKK模型对撤资风险的传导效应进行实证分析,得出资本市场的撤资风险会向货币市场传导。
关键词：
撤资 跨市场金融风险 资本市场 货币市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵虎林
文章结合我国金融市场的特点，从市场波动状况、资产流动性状况、投资者情绪及资产泡沫化程度四个维度，选取相应的基础性指标，分别合成我国货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市场及银行部门的压力指数，用来测度各市场的系统性风险水平。然后运用DY溢出指数法测算各市场间的压力溢出水平及方向性溢出程度，并在此基础上构建了压力溢出网络，以分析系统性风险跨市场传染的静态和动态机制。结果显示：从静态视角看，股票市场的压力净溢出水平最高，是我国金融网络的核心；从动态视角看，我国金融市场总体的压力溢出指数呈现较为平稳的变动趋势，但重大经济金融事件会导致其发生异常波动；通过对金融市场四个异常波动时期压力溢出情况进行比较发现，网络核心会因重大经济金融事件的冲击而发生变动，并且单一市场在金融网络中的绝对核心地位出现下降。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘超 郝丹辉 唐孝文 刘宸琦
金融系统具有典型的非线性复杂系统的特征,其多层次和多重反馈特性使得金融风险跨市场传导效应更加复杂多变。选取2007~2009年金融危机时期的相关数据,构建金融网络,并采用最小生成树(MST)的方法对金融风险跨市场传导机制进行实证分析。结果表明:我国金融市场具有明显的小世界特征;金融危机期间金融市场内部各子市场间的关联程度显著加强;股票、债券、房地产和外汇市场是系统重要性市场,需要重点监控;对金融风险跨市场传导的潜在路径进行了识别,为宏观审慎监管提供了理论基础。
[期刊] 会计之友
[作者]
陈庭强 徐勇 王磊 潘坤
数字金融应运而生，改变了传统金融市场间市场距离及风险传染行为。鉴于此，文章运用文献分析和理论推演方法，解析了数字金融跨市场关联网络，并从利率政策、数字技术和投资者行为等方面剖析金融风险跨市场形成因素及其影响机制。在此基础上，基于资本市场结构、技术创新和投资者财富结构等不同的视角探析数字金融嵌入下金融风险跨市场传染机制。研究发现，资本市场结构和技术创新是导致金融风险跨市场传染的根源和客观环境条件；投资者财富结构决定了资本市场的流通性，拓宽了金融风险跨市场传染的渠道和途径。本研究将对我国数字金融市场的发展及其风险监管政策制定具有一定的参考价值。
关键词：
数字金融 金融风险 关联网络 跨市场传染
[期刊] 上海金融
[作者]
曹元芳 吴超
国际金融业综合经营的趋势对我国目前分业经营、分业监管模式提出了严峻的挑战。WTO后过渡期即将结束,金融竞争更加激烈。必须重视对跨行业、跨市场金融工具和金融机构的研究,加强监管合作。在鼓励金融创新的基础上,推动金融业综合经营,规范金融控股公司的发展成为未来发展的必然趋势。
关键词：
综合经营 金融风险 监管合作
[期刊] 南方金融
[作者]
郑庆寰 林莉
随着我国金融改革步伐的加快,金融创新不断涌现,金融业务进_步相互渗透、融合,跨市场金融风险的传递变得日益复杂,己经成为金融监管面临的难点。因此,要以证券公司流动性、创新金融工具和金融控股公司作为监管重点,通过明确监管主体、建立预警机制、强化行业自律等方式,切实加强跨市场金融风险监管。
关键词：
金融监管 跨市场金融风险 预警机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王优锐 廖越馨
本文基于广义预测误差方差分解测算我国7个金融市场的风险溢出系数，进一步构建大型贝叶斯向量自回归模型，探析影子银行发展对我国金融风险跨市场溢出的影响。结论表明：第一，影子银行强化了我国金融风险跨市场溢出水平，汇率、货币、黄金、大宗商品市场的风险净溢出有所增强，股票、债券、房地产市场的风险净溢入有所增强。第二，债券市场在所有市场中承压最大，特别是货币市场向债券市场的风险净溢出效应最强。第三，进一步的格兰杰因果检验发现，影子银行打破了货币市场资金流向债券市场的政策约束，推升债券市场杠杆，这是影子银行驱动货币市场风险向债券市场溢出的根本原因。
[期刊] 南方金融
[作者]
郑庆寰
跨市场金融风险具有系统性、潜在性、复杂性等特征,它具有爆发后在不同金融市场之间迅速传递并难以控制的特点。本文从近期发生的美国次级抵押贷款危机入手,分析金融创新背景下跨市场金融风险产生、积累、传递的机制,这对我国央行实施审慎监管具有借鉴意义。
关键词：
跨市场金融风险 次级抵押贷款 金融监管
[期刊] 统计研究
[作者]
自东放 徐艳梅
文章从跨国公司直接投资的减撤对东道国在技术进步,产业结构,就业,国际金融等方面造成的严重影响出发,对跨国公司对外直接投资撤资问题进行了深入分析.
关键词：
跨国公司 对外直接投资 撤资
[期刊] 财经科学
[作者]
李若瑾
次贷危机通过跨市场金融风险对世界保险业造成重创,所以分析研究跨市场金融风险向保险业传递的路径、过程和后果十分必要,得出的相应启示和建议也具有较大实践意义。将次贷危机作为实证分析基础,跨市场金融风险有源于交叉性金融产品和金融控股公司两种类型,CDO及CDS等交叉性金融工具和保险集团是典型跨市场金融风险向保险业传递的途径,这些风险的传递导致保险公司受到重创,也给保险业未来发展带来启迪。
关键词：
保险业 次贷危机 跨市场金融风险
[期刊] 上海金融
[作者]
谢斌
突破传统业务的银行、证券和保险机构通过跨市场金融交易载体不仅实现了货币市场与资本市场的对接,还对相关金融机构的经营产生直接影响。在资金交融的过程中,涉及到交叉区域正是监管部门无法及时发现并覆盖监管面的空白地带,也是跨市场金融风险的聚集地,将严重威胁我国的金融稳定。本文通过对跨市场金融交易载体及其可能产生交叉风险点的梳理,归纳分析跨市场风险的特征及成因,并提出了针对性的防范措施和建议。
关键词：
跨市场金融风险 研究
[期刊] 经济研究
[作者]
何德旭 苗文龙 闫娟娟 沈悦
在金融全球化发展背景下,各个国家的金融市场连接形成复杂的金融网络。其中一国发生系统性金融风险或金融危机,必然通过该网络传染到其他国家,并且在传染的过程中可能产生放大机制引发全球金融危机。本文在分析中、美等6国经济事实的基础上,以2007—2019年日频数据为基础,测度全球14个主要国家(地区)货币市场、资本市场的跨市场金融网络,计算这一时段国际重大风险事件冲击下的全球系统性金融风险的传染效应。结果表明:全球系统性金融风险通过各国货币市场、资本市场进行交叉传染,资本市场的风险传染效应大于货币市场,但货币市场通过对本国资本市场的影响进而对其他国家金融市场的风险传染效应不容忽视;美国、英国是全球系统性金融风险的主要输出国家,且美国的风险输出效应大于英国;中国和欧元区国家是全球系统性金融风险的净输入国家,中国的净输入效应小于欧元区国家;美国等国家资本市场、货币市场的风险波动会显著影响到中国资本市场的风险状况。因此,根据主要国家金融市场风险波动幅度及时监测国内系统性金融风险、实施精准货币政策、改进宏观审慎监管、加强国际政策协调非常必要。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张金林 孙凌芸
本文基于金融危机期间全球市场的经验证据,通过复杂网络理论对网络特征进行统计描述,采用最小生成树(MST)法构建网络图,研究金融危机背景下全球股票市场复杂网络的拓扑特征、跨市场金融风险的传染机制和路径。通过对全球股票市场网络在金融危机前、中、后三个阶段的拓扑与市场性质进行实证分析,探讨全球股票市场网络的结构与特质如何作用并影响金融风险的传染。深入研究金融危机时期股票市场风险传染机制及路径,有助于各经济体反思金融危机期间金融风险的防范政策及措施的合理性和有效性,以便在将来金融危机爆发时有充足的应对措施。
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 陈里璇 陈雨恬
本文构建"全球金融市场与经济政策不确定性"的非线性关联网络,对全球19个主要国家(地区)的经济政策不确定性(EPU)与系统性金融风险传染关系展开研究。结果表明,股票市场是风险的主要输出方,而外汇市场则是风险的主要接受者,两者之间存在非对称传染效应。分样本研究发现,危机期间风险传染更加明显,且EPU在风险传染中发挥着重要作用;同时,股票市场是风险的源头,对外汇和EPU具有较强的溢出效应。近四年的分析发现,风险传染沿着"股票市场→经济政策不确定性→外汇市场"这一途径扩散开来。进一步的分析发现,境外金融市场会对中国大陆金融市场产生显著的风险传染,中国香港金融市场则容易遭受外部冲击。此外,美国资本市场会对全球造成明显的风险冲击,全球EPU(尤其美国EPU)是引发全球金融市场震荡的重要因素。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨科 郭亚飞 田凤平
本文基于8个维度的48个基础经济金融变量，运用TVP-FAVAR模型构建系统性金融风险的度量指标，采用广义方差分解法构建系统性金融风险的溢出指数，从静态和动态角度对经济政策不确定性（EPU）冲击下全球16个主要国家的系统性金融风险水平和风险溢出状况展开研究，并运用TVP-VAR模型从金融市场和经济基本面两个层面检验EPU冲击下系统性金融风险的跨市场传染机制。研究发现：系统性金融风险与EPU之间存在双向非对称溢出效应，并以EPU对系统性金融风险的冲击为主，发展中国家系统性金融风险对EPU冲击的反应速度更快、程度更大；EPU冲击下，发达国家是全球系统性金融风险的主要溢出方，发展中国家则是主要的风险接受者，并且这一现象随着全球EPU水平的提升而更加显著；各金融子市场和经济部门受EPU直接冲击的时间和程度存在差异，相互之间的风险溢出效应使得系统性金融风险水平进一步攀升；全球EPU对我国EPU的显著冲击更使得国内经济金融市场受到直接和间接的双重影响，风险净溢入水平也远远大于其他发展中国家。本研究对于应对全球经济政策不确定性冲击、防范化解系统性金融风险具有重要意义。
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