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[期刊] 统计与决策
[作者]
李荣喜
文章首先简要回顾了价格参考效应和损失避免研究的相关文献,在此基础上,建立了包含价格参考效应和损失避免的消费者需求和产品定价模型,并给出了模型的解。基于该模型,探讨了价格参考效应和损失避免效应对企业产品定价的影响和相关建议。最后,对未来可能的研究方向进行了探讨。
[期刊] 当代财经
[作者]
蒋岩波
举世公认的对国民经济运行具有积极推进作用的破产制度,在我国已通过《企业破产法(试行)》和《民事诉讼法》系统地确立起来,并逐步得到贯彻实施。但是,破产制度在我国推行过程中,还存在着许多亟待解决的问题。诸如:许多企业由于对破产问题认识不足,对破产的准备不充分;立法部门对破产的立法不完备,司法部门对破产标准的掌握不明确
[期刊] 物流技术
[作者]
杨海洪 胡小建 张艳丽 丁海宁
在低碳经济背景下,针对消费者策略行为在两个制造商生产两种低碳水平不同且可替代产品的情况下,应用博弈论方法研究了两个制造商的定价模型。假设消费者对产品的估价是异质的,且服从均匀分布,通过消费者剩余效用构建消费者剩余函数,得到消费者的购买行为以及制造商的最优定价策略。还分析了消费者低碳消费偏好对产品定价的影响。最后通过构造政府盈余函数,给出在满足政府效用最大化时的产品低碳水平。
关键词：
产品定价 消费者偏好 绿色产品 政府盈余
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊季霞 黄腾飞
文章针对传统的期望效用类投资组合模型缺乏直观的风险度量问题,提出基于损失规避的效用函数-偏度组合模型,并对自适应适应值共享遗传算法做了改进,以求解该模型。实证表明,传统的均值-方差组合模型难以有效降低投资风险,基于损失规避的效用函数模型的实证表现要强于均值-方差类组合,而效用函数-偏度模型组合的表现较优,优势主要体现在牛市的中期和长期熊市的初期。
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 王雅实
我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 王雅实
我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限。通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率。
[期刊] 保险研究
[作者]
周镕基 姚帅 李明贤
银行破产风险管理是维护金融稳定的永恒课题，存款保险定价是防范银行破产风险外溢的基础性工作。本文基于预期损失定价理论，设计出一种集赔付能力检验、预期损失定价和目标比率测算于一体的存款保险定价模型，以防范银行破产的外溢风险，为全球金融稳定提供中国方案。利用2015～2022年中国38家上市银行数据集进行存款保险基金充裕性测度，在测度结果的约束下，设计出适合中国样本的预期损失定价表，并进一步利用2002～2022年四大国有银行的数据集，完成存款保险基金理想目标比率的模拟测度工作。研究发现：第一，中国存款保险基金在中型与中小型银行样本的赔付标准下，处于能够实现安全赔付的“均衡稳定状态”,而在大型银行样本的赔付标准下仍处于“非均衡波动状态”。第二，国有大型商业银行的预期存款保险费率位于0.0160%～0.0375%之间，中型银行样本组的预期存款保险费率位于0.0256%～0.0291%之间，而中小型银行样本组的预期存款保险费率位于0.1006%～0.2135%之间。第三，非系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于3.25‰～7.20‰之间，系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于4.68‰～9.27‰之间。基于上述结论，本文提出建立基金储备目标制、更新监管评级体系和提高系统性风险重视程度等建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
魏修建 李思霖 王聪
随着我国经济和金融的不断发展,建立适合国情的存款保险制度已非常迫切。虽然存款保险制度存在逆向选择及道德风险,但是研究表明:合适的存款保险定价可以减少自身存在的问题,给金融机构的稳健经营带来更大保障。选择地方性商业银行作为研究样本,采用BP神经网络及D-S证据理论相结合的方法,用预期损失定价模型来计算存款保险费率,对这些金融机构的信用等级进行简单评定,并结合国内外相关经验给出预期损失率,从而得出存款保险费率。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
樊树海 肖田元 孙浩 倪卫红
田口玄一所建立的产品质量损失模型是以绝对质量偏移为基础,针对的是单一的质量指标。而实际生产中,很多分质量指标往往共同对产品质量产生影响,因此需要在产品质量模型中考虑到各个分质量指标的互作用。本文以田口玄一的质量损失模型为基础,研究了以相对质量偏移为元素的包含多个分质量指标的产品质量模型,并将其推广到3阶以上。接着,对产品质量模型进行化简,推导出其简化的产品质量损失公式(质量损失模型的多元形式),并对模型误差进行了理论分析。最后提出了在生产中建立多元产品质量损失模型的工作流程,并以一个实例对该过程进行了说明。
关键词：
质量控制 建模 仿真 多元产品
[期刊] 预测
[作者]
朱玉旭
风险避免型决策风险金模型与应用朱玉旭（上海交通大学管理学院２０００３０）１引言以冯诺曼一摩根斯坦（ＶｏｎＮｏｒｍａｎｎ一Ｍｏｒｇｅｎｓｔａｎ，以下简作ＷＭ）的期望效用值理论为基础发展起来的风险决策理论在各领域中得到日益广泛的应用。本文主要讨论风险避免...
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
张锦曦 何浩楠 王善勇 孙启鹏 马飞 马天山
考虑二维的消费者异质性,对企业的质量和库存决策进行了研究.具体的,消费者异质性在水平方向上体现为对产品的估值差异,而在垂直方向体现为对参考价格的设定差异.通过建立一个三阶段的斯坦伯格主从博弈模型(Stackelberg leader-follower model),给出了两种分销渠道中各方成本最优的市场决策.与传统文献的结论相反,我们的模型结果说明当市场不确定性增加时,最优库存和质量决策可能反而会更高.这是因为不确定性对总需求的影响在两个维度上是截然相反的.具体而言,纵向不确定性(参考效应差异)对市场总需求有抑制作用,并将被损失规避行为进一步放大;横向不确定性(消费者估值的异质性)对市场需求有促进作用,导致企业提高库存量.此外,数值结果进一步表明,市场总需求可能不会继承个体的行为偏差,导致市场需求对损益的敏感度与消费者的损失规避行为之间存在不一致的关系.我们的研究结果不仅有助于理解由具有行为偏差的消费者组成的市场需求的随机特征,而且有助于重新审视渠道成员的最优库存和质量决策.
[期刊] 软科学
[作者]
申成霖 张新鑫
构建基于消费者策略行为的供应链收益共享契约模型，研究集中式和分散式决策下，风险中性供应商和损失规避零售商的决策行为，探讨消费者策略行为强度、零售商损失规避度对供应链协调决策的影响。研究表明：零售商最优订购量是损失规避度和批发价与收益共享系数比的减函数，消费者策略性越强，产品的批发价格越低，零售商获得的利润分成越高；面对策略型消费者，当供应商为风险中性，零售商为损失规避时，收益共享契约能够实现供应链的协调和上下游间损失共担；当上下游企业的议价能力相当时，收益共享契约更易于实施。
[期刊] 工业工程
[作者]
樊树海 Amanda Elizabeth
依据质量参数指标的共作用及互作用效应,对田口的基于绝对质量偏移的单变量质量损失模型进行扩展。在建立了基于相对质量偏移的多元质量损失模型的基础上,对于多元质量损失模型的核心问题(系数确定问题),提出了系数确定的容差法。
关键词：
田口质量损失模型 仿真 质量控制
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄静 周琳 梁虹
文章探讨了品牌关系投入与消费者损失类型(单一损失与群体损失)的交互作用,以及对品牌关系断裂意愿产生的影响。研究结果表明:消费者损失类型不同,其对品牌关系投入感知不同,进而产生不同的关系断裂意愿。相对于优待和道歉,修复是品牌关系投入的优先措施;品牌关系投入策略中含有道歉时更能减少群体损失消费者的关系断裂意愿;品牌关系投入越多,并不意味着消费者的感知就会越强烈。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王佳 金秀 苑莹 王旭
在连续时间下，考虑损失厌恶投资者参照点的动态调整特征，构建基于动态参照点的损失厌恶投资组合模型，使用鞅方法对模型进行求解，得到最优风险资产权重的解析表达式。并计算损失厌恶投资者在参照点动态调整条件下的预期最优期末财富。进一步应用数值算例，分析投资者的参照点动态调整幅度和损失厌恶水平对模型最优风险资产权重和预期最优期末财富的影响。
关键词：
动态参照点 损失厌恶 投资组合 连续时间
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