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[期刊] 统计与决策
[作者]
熊季霞 黄腾飞
文章针对传统的期望效用类投资组合模型缺乏直观的风险度量问题,提出基于损失规避的效用函数-偏度组合模型,并对自适应适应值共享遗传算法做了改进,以求解该模型。实证表明,传统的均值-方差组合模型难以有效降低投资风险,基于损失规避的效用函数模型的实证表现要强于均值-方差类组合,而效用函数-偏度模型组合的表现较优,优势主要体现在牛市的中期和长期熊市的初期。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟梅 杨桂元 袁宏俊
文章基于决策者风险态度及效用论的相关内容,提出了一种用以衡量预测误差对决策者产生影响的损失效用函数。并探究了损失效用函数在构建预测模型中的使用及其对预测方法进一步评判的通用方法。
关键词：
风险态度 效用论 损失效用函数 预测模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟梅 杨桂元 袁宏俊
文章基于决策者风险态度及效用论的相关内容,提出了一种用以衡量预测误差对决策者产生影响的损失效用函数。并探究了损失效用函数在构建预测模型中的使用及其对预测方法进一步评判的通用方法。
关键词：
风险态度 效用论 损失效用函数 预测模型
[期刊] 工业工程
[作者]
张旭涛 何桢 毕海玲
对复杂产品或过程中存在相关性的多响应优化问题进行了研究，通过引入似无关回归模型对质量损失函数方法进行改进，将响应间的相关性综合考虑到模型拟合和参数优化两个阶段。算例表明，与传统质量损失函数方法相比，改进方法得到的最优解处期望质量损失更小。该方法克服了传统方法忽视响应间的相关性或只在优化阶段考虑相关性的不足，是对多元损失函数的重要改进。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张强 崔倩倩 张娟
文章通过考虑保费的目标估计来对具有等相关性风险保费进行了研究,得到了平衡损失函数下的信度估计。结果表明,得到的信度估计仍具有经典信度保费公式的加权形式。
关键词：
平衡损失函数 风险等相关 信度估计
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 李光路 王俊博
本文的目的是通过利用多种损失函数评估三种GARCH模型的预测精度，找到最优的股指期货日内波动率研究预测模型。利用之前的研究结果，三个沪深300股指期货日内一分钟日内收益率被用作研究对象，对标准GARCH,eGARCH以及RealGARCH三个模型做了实证检验，并利用多种损失函数，从不同角度衡量三个波动率模型的预测精度。研究发现：Sample1样本的RealGARCH模型有最好的预测效果，而Sample2样本与Sample6样本的eGARCH模型有最好的预测精度。因此，在对沪深300股指期货日内波动率研究时，应根据其样本特征，优先选择具有能够反映非对称特征的波动率模型来刻画波动过程，对未来波动率做预测。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
尹伟 严威 缪柏其
本文提出在加权损失函数下构建汇率预测的广义指数预报因子模型。该方法首先选取有限个不同滑动参数构造指数预报因子,同时基于绝对值损失和平方损失的提出加权损失函数作为变量筛选的准则,然后在该准则下将指数预报因子进行线性组合,建立汇率预报的广义指数预报因子模型。本文最后用英镑/美元单周汇率数据与文献中的一些已有方法做比较,实证分析表明本文提出的方法在汇率预测效果上有较大改进。
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊萍萍 朱景阳
文章建立了一个由实物资本和债券构成财富的随机经济增长模型,并将体现社会地位的财富考虑进效用函数中。通过随机最优化方法,确定了均衡状态下的消费—财富比,期望经济增长率,债券的平均回报率及债券的份额。最后讨论了税收,随机扰动和私人资本回报率对消费—财富比和经济增长的影响。
关键词：
不可分效用函数 税收 经济增长
[期刊] 资源科学
[作者]
陈贺 杨志峰
阶梯式水价在节约用水,提高水资源利用和分配效率上具有重要的意义,在很多城市的自来水供应中都计划采用阶梯式水价,现有的水价模型基本上都没有考虑阶梯式水价,因此推行阶梯式水价在理论上也就有一定的盲目性。根据经济学的观点,将自来水按照用水量的多少分为不同的阶梯,在名义上视为不同的商品,在效用函数的基础上,根据线形支出系统理论,建立模拟阶梯式水价和用水量之间关系的模型,为实施阶梯式水价提供理论依据。并以北京市为例,利用本文所建立的阶梯式水价模型,模拟了阶梯式水价的实施所产生的节水效果。假设实行3个阶梯上的水价,年消费量在30m3以下水价为2.5元/m3,年消费量在30m3到50m3水价为5元/m3,年...
关键词：
自来水 水价模型 效用函数 阶梯式
[期刊] 统计研究
[作者]
安玉英,李绍文
一、风险型决策及其评价模型 风险型决策,就是当决策者面临两个或两个以上的自然状态,并且已经掌握了自然 EG=GP~T (1) 其中G=(gij)_(m×a)是表(1.2)中的条件损益值矩阵;P=(P_1,P_2,P_n)是状态概率行向量,EG=(EG_1,EG_2…EG_m)~T是期望损益值列向量。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高建伟 马泽洋 郭奉佳
针对属性值为区间直觉模糊数的多属性决策问题,文章提出一种基于S型效用函数的决策方法。该决策方法定义新的记分函数,方案属性值可据此转化为实数值。基于有限理性假设,引入双曲绝对风险规避函数,得到S型效用函数的一般形式,构建效用矩阵。关于定权问题,建立综合考虑主客观因素的优化模型。最后结合效用矩阵及属性权重计算方案效用值并选择最优方案。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鸿雁 岳妍
本文讨论了证券市场上消费投资策略的最优化问题,运用直接构造的方法得到一类典型效用函数,并在其指标下对最优的投资组合策略进行了研究,得出了最优投资问题解的显示表达式;并且针对这种方法的应用建立模型、进行计算和实证研究,使其方便应用于实际。
关键词：
投资组合 效用函数 证券市场 期望效用
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周少波 徐晟
本文用数值分析的方法分析了在非期望效用函数下的投资决策问题。文章在模型和均衡分析的基础上指出,政府开支的增加,提高了代理人的风险投资,而政府税收的提高减少了风险投资。在数值分析中详细地分析了跨时替代弹性和相对风险厌恶系数彼此独立变化时,风险投资的变化情况,比较了风险投资受税收和风险的影响在非期望效用函数和期望效用函数下的差异,指出了期望效用函数对风险投资分析具有不确切性。
关键词：
相对风险厌恶系数 风险投资 跨时替代弹性
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄冬冬 陈传钟
文章给出了投资选择问题中效用函数的一般形式双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资结果。由静态规划通过变分法得到了其最优终端财富,同时得到投资结果的期望值和投资结果大于De(rT)(仅投资于无风险资产的结果)的概率,最后通过布朗鞅的积分表示得到了双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资策略的显式表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄冬冬 陈传钟
文章给出了投资选择问题中效用函数的一般形式双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资结果。由静态规划通过变分法得到了其最优终端财富,同时得到投资结果的期望值和投资结果大于De~(rT)(仅投资于无风险资产的结果)的概率,最后通过布朗鞅的积分表示得到了双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资策略的显式表达式。
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