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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
刘孝成 周海川
本文在梳理石油定价权历史变迁的基础上，通过持久－短暂模型考察第四个时期国际原油定价权的争夺。在三大基准原油价格组成的系统中，短期布伦特（Ｂｒｅｎｔ）原油价格的冲击影响巨大，长期美国西德克萨斯轻质原油（ＷｔＩ）和迪拜原油价格在原油定价中占主导，且迪拜在布伦特原油价格定价中占主导。在中东，阿曼原油价格比迪拜原油价格主动权大。在亚洲，辛塔（ＣＩｎｔａ）掌握原油定价权，米纳斯（ＭＩｎａｓ）原油定价权受到阿曼的影响大，杜里（ＤｕｒＩ）原油价格在长短期均具有主动定价权。中国原油价格短期可以主导迪拜、布伦特和ＷｔＩ原油价格波动，在长期只对米纳斯原油价格影响大，对其他价格难以产生大的影响，且在长期会受到布伦特．．．
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王群勇 张晓峒
随着国际资本市场的日益整合,越来越多的中国大陆公司以H股为基础通过在纽约证券交易所发行美国存托凭证(ADR)而成功地实现海外上市。H股和ADR遵循一个共同的有效价格,但香港市场和纽约市场的信息对这一共同有效价格的贡献比例却不相同,本文利用永久短暂模型分析了这些公司股票的价格发现机制。结论表明,纽约市场对这些公司股票的价格发现的贡献比例为71.28%,而香港市场的贡献比例仅为28.72%。本文的结论印证了全球中心假说。
[期刊] 价格月刊
[作者]
吕成双 王彤
国际原油价格数据具有复杂的特征变化趋势，直接使用现有模型对其预测往往效果不佳。针对此问题，提出一种分解-预测机制的预测模型。使用由噪声自适应完备总体平均经验模态分解算法对原油价格数据进行分解，将分解获取的子序列和残余趋势序列作为训练数据；基于CNN、LSTM单元和注意力机制模块构建了附有注意力机制的序列到序列深度学习模型。对所有子序列进行训练和预测，将预测结果重构以获取最终的价格预测结果。以布伦特原油日价对模型进行性能测试，结果表明，提出模型的预测结果与真实价格数据拟合情况良好，在平方根均方误差、平均绝对误差、平均绝对百分比误差分三项指标上均达到1.2545、0.9675及1.23%，相比其余几种对比模型有着更优秀的预测性能。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
曹洁 雷良海 叶文
文章从尾部风险溢出视角出发，基于原油期货市场的特点将传统下行CoES拓展至上行CoES,并推导出其在Copula函数下的计算公式，从而测度中国原油期货与国际三大基准原油期货在新冠疫情暴发与俄乌冲突爆发前后的动态尾部风险溢出效应，以此研判中国原油期货是否只是国际原油期货的影子市场。实证研究显示：中国原油期货与国际原油期货之间存在显著的双向下行风险溢出和上行风险溢出，且后者的溢出强度普遍高于前者；中国原油期货与国际原油期货之间的尾部风险溢出受到新冠疫情与俄乌冲突的影响明显，且前者的影响程度更深而后者的影响周期更长；中国原油期货对国际原油的尾部风险溢出强度并不总是低于风险接受强度，中国原油期货并非一直扮演风险接受方的角色；新冠疫情与俄乌冲突强化了中国原油期货与国际原油期货之间的独立性，中国原油期货市场已基本脱离国际原油期货市场的影子市场。
[期刊] 金融研究
[作者]
王鹏 吕永健
采用可以捕捉收益分布尾部极端风险的ES(Excepted Shortfall)指标,同时基于时变高阶矩波动模型和常规GARCH族模型建立风险测度模型,并在多、空头寸共20个分位数水平下,综合对比了不同模型在国际原油市场风险测度中表现出的精确性差异。研究结果表明:时变高阶矩波动模型可以刻画原油市场收益分布中的时变偏度和时变峰度特征,更好地测度原油市场的极端风险,同时GARCHSK-M模型表现出了相对最高的风险测度精确性,可以作为测度原油市场极端风险相对合理的模型选择。
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
邹辉文 朱丽娟
【目的/意义】为捕捉国际原油与国际股市之间的整体联动关系,判断油价暴跌期间的市场走向,提高投资者的能源意识和国家的能源安全及金融安全管理水平。【设计/方法】借助R-Vine Copula模型对国际原油及国际股市之间的复杂相依结构进行刻画。【结论/发现】研究表明在油价暴跌期间,印度、韩国和俄罗斯等国家最先受到波及。此外,受油价波动影响,不同国家股市之间存在不同程度的风险外溢情况,使得原油波动的影响范围进一步扩大。相较于原油进口国,油价波动对原油出口国的冲击会更强一些。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘建桥 陈新光
一、引言我国成品油定价机制从1998年就开始尝试走市场化道路并希望逐渐和国际接轨,但实践证明这一过程进行得并不顺利。国内方面,与原油和成品油相关的部门和行业的关系没有理顺,从而给成品油价格的调整带来诸多的约束条件。国际方面,原油价格受各国经济景气周期、供求关系的变化和地缘政治的不稳定等因素的影响。这两方面因素在客观上都增加了我国成品油价格调整时选择参考标的、调整时间和调整幅度的难度。Adelman(1984)认为世界油品市场好比是"一个巨大的池子",每桶油的买卖都不会因为某一个主体的缺失而不能成功交易,也就是说,组成世界油品市场的各要素已经紧密联系在一起了。因此,我
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
娄 峰 薛 敏
本文采用具有较好预测能力的因子扩展型误差修正模型(FECM)来分析国际原油价格波动对中国宏观经济所带来的影响,并通过实证分析对FECM模型的预测效果进行检验。结果表明,油价波动会对我国的宏观经济产生重要影响,在一定程度上也会对我国的投资及消费等宏观经济变量产生影响。原油价格的正向冲击会增加相关行业的生产成本,加剧社会通货膨胀;原油价格的波动会增加金融市场的波动,增强其风险性;短期内货币政策不会因原油价格的波动而作出相应调整。基于此,提出稳定我国能源价格和发展我国原油期货市场的针对性政策建议。
关键词：
国际原油价格 FECM 模型 价格冲击
[期刊] 经济经纬
[作者]
李治国 郭景刚
笔者选用结构化向量自回归(SVAR)模型,对比分析了原油批发零售市场开放前后国际原油价格波动对我国宏观经济的影响。结果表明,原油批发零售市场的开放加快了国际原油价格波动对我国经济的传导;世界油价的上涨导致产出更大规模的下降,并且这种作用具有很强的持续性;它同时加剧了国内的通货膨胀;政府实施的减少货币供给、提高利率的紧缩性货币政策在一定程度上缓解了通货膨胀的压力,但仍存在施加过度的风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李强 何妃婷 董耀武
当前世界正面临百年未有之大变局,特别是全球原油市场受到地缘政治、大国博弈、新冠疫情等多维影响。研究国际原油市场对我国金融市场的冲击,对于防范化解系统性风险具有重要意义。2020年国际原油市场出现了极端特殊事件(WTI的5月期货合约结算价为负),给观测原油期货风险溢出提供了绝佳的机会。对此,本文将研究样本划分为前后两个阶段,运用DCC-TGARCH模型刻画国际原油期货价格指数与我国汇率、期货及股市间的动态条件相关关系,进而度量国际原油期货价格波动对三大市场的CoVaR。实证结果表明:国际原油期货价格波动与我国股市、期市、汇市指数间在两样本阶段均存在显著的动态条件相关性;对比CoVaR和△CoVaR值发现:国际原油价格短期冲击对三大市场的风险溢出程度存在异质性。特别是在后阶段,原油期货价格异常波动对期货市场的风险溢出贡献最大,其次为股市和汇市。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘建 蒋殿春
本文基于2003年1月～2009年2月的月度数据,采用SVAR模型分析了国际原油价格波动对我国经济所产生的影响。结果表明,国际油价波动对我国经济具有重要影响,并且具有很强的持续性。国际原油价格冲击对我国产出增长不仅具有直接的消极影响,而且还通过加大了国内通胀压力、促使紧缩性货币政策的实施和人民币汇率波动间接影响产出的增长,但这种间接效应相对较低。
关键词：
国际原油价格 SVAR模型 货币政策
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李政 石晴 卜林
基于最新构建的地缘政治风险总指数、地缘政治威胁和地缘政治行动子指数,文章采用单因子和双因子的混频波动率GARCH-MIDAS模型,从样本内拟合和样本外预测两方面考察了地缘政治风险对国际原油价格波动的影响以及在不同种类原油中的差异特征,并进一步识别了引发油价波动的具体风险因素。研究结果表明:(1)地缘政治风险对国际原油价格波动存在显著的正向影响;(2)地缘政治风险对不同种类原油价格波动的影响程度具有明显的异质性,对布仑特原油的影响更为强烈;(3)地缘政治风险中地缘政治行动而非地缘政治威胁是引发国际原油价格波动的具体风险因素。上述结论有助于原油市场中不同主体采取针对性措施应对地缘政治风险引发的原油价格波动。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李成 白彩琴 郑淑君
美元指数与国际原油价格具有互动关系。本文基于VAR模型,应用协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应等方法,对比分析了国际原油价格与美元指数在2002年1月至2008年7月、2008年8月至2012年3月两阶段的互动关系。在实证基础上本文提出要深入理解石油与美元的互动机制,尽快完善成品油定价机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚小剑 扈文秀
本文从商品便利收益视角,利用门限自回归模型实证了WTI原油现货价格泡沫的存在性。研究表明,WTI原油现货价格在样本两个阶段均存在价格泡沫,其内在价值会随国际原油市场变化而调整。2010-2013年,自国际经济逐渐走出次贷危机影响后,WTI原油内在价值逐步回升,但同时价格泡沫也在扩大。最后,本文基于实证研究的结论提出了相应对策建议。
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